Jaymr/zszq-trs
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6e2cae7c1f460e980297627ec4eb803c60294ec7
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10 Commits
Author SHA1 Message Date
hjhan 6e2cae7c1f test(swap): EQD-6968 自洽化契约钉死——事件利率确定性+快照再定盘载体+CI_007/008 新口径 
- Determinism_NoTail_EventFloatRateIndependentOfPublishTime：尾日价缺(上午) vs
  有(下午)两世界，金额与事件 FloatRate 完全一致(=末段已消费利率0.01425)
- CloseOnly_平仓日为重置日_剩余持仓快照再定盘(+非重置日反例)：经 DealInterests
  真路由断言快照 FloatRate=当日新定盘(RefixCalls 计数)——载体职责显式化验收
- CalcFirst 用例去掉 closeRate 免疫 hack：priorValueDate 根治后首重置日恒取价
- CI_007 更名+断言翻转：平仓日=重置日+不算尾 → 事件利率=末段已消费利率(旧)；
  原断言(取新定盘)正是被替换的旧口径契约，根因注释留痕 GLMS-JIATT-20260805
- CI_008：本金结转断言保留，利率断言改为末段旧利率

验证：ConsumedInterestScenario 9/9、InterestEodTailSnapshot+Fr007 36/36、
全量 976 例 145 败与基线 diff=0
 2026-08-19 11:07:10 +08:00
hjhan e779347488 test(swap): EQD-6968 补到期日当天全平补计分支——replayEndDate+1 的尾日取价豁免 
relaxedFixingFromDate 的存在理由回归钉死：不算尾时 InitInterestDate 回拨
endDate 一天，最终全平的历史差分重放需补回真实平仓日(replayEndDate=endDate+1)，
该边界日定盘经 relaxedFixingFromDate 走"有价则取/缺价跳过"——
否则到期日上午全平被尾日价误拦（EQD-6968 在到期日当天的镜像场景）。
- FinalClose_OnMaturityDay_NoTail_...Succeeds：不算尾+到期日缺价 → 放行
- Guard_FinalClose_OnMaturityDay_Tail_...StillThrows：算尾+到期日缺价 → 仍拦
注：全平重放分支 relaxedFixingFromDate 恒非 null(Red_Compound_FullClose_WithPreEod
已覆盖)，本提交补的是 endDate<valueDate 时的 +1 补计子分支。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 30/30 内存全绿
 2026-08-19 10:53:34 +08:00
hjhan bf2adf0fae test(swap): EQD-6968 补 EOD 收盘归档取价链——此前 settment=true 零覆盖 
EOD 不取尾日价靠两道闸：InitInterestDate 到期日回拨(endDate=D-1) +
CalcEodInterest calcToday=false(到期日且不算尾)跳过 ByEod 重算——ByEod 的
isResetDay→ResolveFloatRate 不看 calcLast，任一环回归即到期日收盘重新索要尾日价。
- Eod_NoTail_MaturityDayFr007Missing_Succeeds：不算尾+到期日(重置日)缺价 → 放行
- Eod_Tail_MaturityDayFr007Missing_StillThrows：算尾+到期日缺价 → 仍拦
- Eod_MidTradeResetDayFr007Missing_StillThrows：非到期重置日缺价 → 仍拦
  （盘中重置日新利率被持续持仓消费，ByEod 取价链是真实依赖，不算尾也不豁免）

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 28/28 内存全绿
 2026-08-19 10:53:34 +08:00
hjhan 4d68133dcb test(swap): EQD-6968 补不算头不算尾(00)组合——CalcFirst=false 零覆盖盲区 
- Red_Compound_NoHeadNoTail：00+缺平仓日价 → 放行（calcLast 同 false，与 10 同口径）
- CalcFirst_Simple_NoHeadDropsExactlyStartDayInterest：单利下 00 与 10 利息差
  恰好=开始日一天利息（精确断言，钉 CalcFirst 回归）。closeRate 取 7/6 定盘同值，
  免疫既有取价细节——排查中发现：无日终快照+00 时 fetchAfter=interestStart-1 会
  跳过开始日取价、首段利率用种子（GetFloatRate 回写的尾日定盘），与 10 的
  fetchAfter=开始日-1 不同（FIX 日志可复现，niche 场景：首个日终前平仓）。
Run 运行器扩参：settment / exerciseDate（供后续 EOD 与到期日用例）。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 25/25 内存全绿
 2026-08-19 10:53:34 +08:00
hjhan 54c4bf21c6 test(swap): PrevBizDay 用例对进程内 QDP 日历状态脱敏（修全量运行偶发红） 
全量运行实测：其他用例会把 QDP "chn" 日历替换为"全营业日"退化态
（GetNonHolidayDefore(7/19)=7/19 不再回拨周五），三个 PrevBizDay 放行用例
单跑绿、全量红（取价日 7/19 不在市场）。生产库恒有真实日历无此问题。
- Fr007MarketPrevBizDay 同时供回拨日(7/3、7/10、7/17)与退化日(7/5、7/12、7/19)
  两套价——被测对象是取价放宽语义，不是日历本身；
- FixingDayMissing 守卫同时扣 7/17+7/19，两种日历态下都缺价仍拦。
验证：套件 23/23；全量 960 例 145 败与改动前基线失败名单 diff=0，11 个新用例全绿
 2026-08-19 09:44:59 +08:00
hjhan 7cfa85a7cc test(swap): EQD-6968 补前一营业日基准组合+算尾非重置日放行（方案一场景2/3落格） 
- PrevBizDay_TailCalced×2：算尾(11)+rule=-1+当日(7/20)未发布 → 放行（取价日回拨至7/17已发布）
- PrevBizDay_NoTail：不算尾(10)+rule=-1+当日未发布 → 放行
- PrevBizDay_FixingDayMissing：rule=-1 但取价日(7/17)本身缺价 → 仍拦（真实依赖守卫）
- TailCalced_NonResetDay×2：算尾(11)+当日非重置日(7/22)+当日缺价 → 放行（非重置日不取当日价）
新增 Fr007MarketPrevBizDay 市场：重置日7/6、7/13、7/20 回拨取价日7/3、7/10、7/17

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 23/23 内存全绿
 2026-08-19 09:28:27 +08:00
hjhan f069c38d48 test(swap): EQD-6968 补算尾依赖守卫——重置日缺价仍拦+newCalcLast覆盖算尾仍拦 
防'不算尾放宽'误扩到依赖场景（方案一场景4）：
- Guard_TailCalced×2：算尾(11)+当日重置日+当日缺价 → 必须仍抛（复利/单利）
- Baseline_TailCalced：算尾+当日有价 → 成功（对照）
- Guard_NewCalcLast：交易10不算尾但本次平仓指定算尾 → effectiveCalcLast=true 仍拦
- Baseline_NewCalcLast：指定算尾+有价 → 成功
Run 运行器扩参：calcMode/interestRule/newCalcLast/market（本提交仅用 calcMode/newCalcLast）

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 17/17 内存全绿
 2026-08-19 09:26:30 +08:00
hjhanandClaude Opus 4.7 cb5ba86d85 EQD-6968: 不算尾缺价改沿用已有利率(删期初回退) + 取价决策FIX常驻日志 
① GetFloatRate 不算尾缺价不再回退取期初定盘，改沿用已有利率
   (preEod.FloatRate/position.FloatRate)——其返回值仅作 preEod.id==0 的种子
   且会被分段首段强制取价覆盖，期初取价是无消费者的多余DB读且语义误导；
② BuildSegmentRates 等价重排为 if/else-if 结构，注释改"跳过取价/沿用"准确措辞
   （行为不变：排除日有价仍取新利率，缺价沿用上一重置日利率）；
③ 防历史bug"取错重置日利率"复发：GetFloatRate/ResolveFloatRate/BuildSegmentRates
   三处取价决策经 SwapCalcTrace.Critical 常驻 Info 落盘——重置日判定、取价日
   (interest_rule回拨)、命中/缺失、不算尾缺价沿用来源、排除日跳过全程可审计；
④ 测试真内存化：Stub 补 GetConsumedInterest=>0 override（复利路径原偷连96库，
   与类注释"内存，不连库"矛盾）；一致性断言措辞对齐新语义；
⑤ 修复 SwapDealService.cs 文件头双 BOM 损坏。

验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 12/12 内存全绿；
邻近套件 67过/15败与改动前基线完全一致（15败均为沙箱无96库 Connect Timeout）。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-17 22:21:55 +08:00
hjhan 305f8a0322 EQD-6968: 补强 FR007 不算尾平仓误拦截回归套件（单利Red/数值一致性/非整倍数边界，重构为 Run 运行器） 2026-08-17 11:42:41 +08:00
hjhan bc401bd687 EQD-6968: 不算尾计息不再因平仓日FR007未发布误拦平仓（缺价回退上一重置日利率，有价仍取新利率） 2026-08-17 11:22:37 +08:00