 yexuzhong
|
55b58856a5
|
#EQD-6787 国联民生-期权相关问题修复（2）PriceProvider支持债券表（Chinabondvaluation）
|
2026-07-31 15:06:16 +08:00 |
|
|
yexuzhong
|
5d580960d8
|
#EQD-6669 国联民生-期权希腊值计算步长和细节调整（定价引擎部分）
|
2026-07-31 10:35:25 +08:00 |
|
|
hjhan
|
a17cdc2b74
|
fix(期权到期): 债券标的到期取价补查中债估值表，并标注债券净/全价映射不一致(Layer2)
- EodPriceQueryService 新增 TryGetSettlementEodPrice：债券走中债估值、期货/股票走原路径
- 单笔 tradeExpireInner + 批量 MultipleTradeExpireConfirm 改用统一方法，修 GLMS-20260715-0002 债券期权到期报'结算价未找到'
- 移除批量路径未初始化的 EodPriceProvider（对债券无效且有误导性的 footgun）
- Layer2：标注 EodPriceProvider.Initialize 与 GetBondPrice 债券 ClosePrice/SettlePrice 净全价定义相反，待统一（不改逻辑）
- 新增白盒单测覆盖债券标的到期取价（3用例 DB驱动，均通过）
|
2026-07-16 14:41:44 +08:00 |
|
|
hjhan
|
e1df4ded13
|
docs: FR007 ReferencePrice 小数口径注释（利息腿计算无需再 ÷100）
EodPriceQueryService.TryGetPrice 读取 eod_commodity_future_price.ReferencePrice
作为 FR007 浮动利率参与利息计算。说明该行 ReferencePrice 无论 bond-sync 自动
同步还是界面手工录入，写入时均已 ÷100 为小数口径，利息腿计算直接作为 floatRate
参与 principal*(fixedRate+floatRate)/annualDays，无需在计算侧再次 ÷100。
|
2026-07-14 11:33:15 +08:00 |
|
|
hjhan
|
782e1f6a7a
|
refactor(swap): 债券价格÷100转换收敛到BondPriceConverter统一入口
消除9处价格转换字面量(*0.01m/*100)，统一走BondPriceConverter.ToStorage/ToDisplay。
- 新增YLErpDAL/Helpers/BondPriceConverter.cs(含可空重载)
- 批次1(危险字面量): BondPaymentService/RealtimePnlCalc/RealTimeClientBanlanceService/SwapTradeAutoService
- 批次2-4(调用收敛): SwapFlowService/SwapFlowImportService/SwapEndConfirmService/EodPriceProvider/EodPriceQueryService
- RealtimePnlCalc:601/602价格×数量维度交织处加注释,不机械合并
不改bondPriceMultiple常量值,纯调用方式收敛。SwapModule 155测试全绿,行为不变。
|
2026-07-03 08:22:27 +08:00 |
|
|
吴方海
|
be1727ad0f
|
客户适当性有效期
|
2025-04-16 17:09:22 +08:00 |
|
|
吴方海
|
8e61f23e18
|
保证金算法&资金计算
|
2025-04-16 15:15:59 +08:00 |
|
|
吴方海
|
acbd2e7678
|
山证bug修复及功能 迁移
|
2024-06-04 18:19:49 +08:00 |
|
|
吴方海
|
f9d8a256a6
|
从山证v2.3.0拷贝
|
2024-05-09 14:06:26 +08:00 |
|