 hjhan
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279c640345
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refactor(return-leg): 抽取 QuantityRollforward 标的端数量递推
把 SwapEodPositionService:1980 inline 的数量递推公式抽成独立纯函数:
qty = 上一日终数量 + 开仓 - 平仓 + 公司行为调整
新增第4参数 corpActionDeltaQty(默认0,当前不影响行为),
预留给公司行为改造(送股/拆股/配股)。
原代码硬编码'数量只因交易变动'假设,改造时填入非零值即可。
ReturnLegs/QuantityRollforward.cs: 纯函数, 不依赖任何实例状态
ReturnLegs 测试: 8个(无交易/开仓/平仓/全平/超额/送股/拆股)
SwapEodPositionService: inline 2行 → QuantityRollforward.Calc() 1行
验证: 编译0错误, 全量497测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 10:36:38 +08:00 |
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hjhan
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e73272042a
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refactor(return-leg): 新增 ReturnLegSummary 标的端值对象
标的端(Total Return Leg)归档产出的汇总值: 多空名义本金/平仓名义本金/含费全价。
对应原 SwapPositionCompose 里 DealFloatPositions 传给 DealInterests 的4个标量。
命名说明(防歧义):
- 用 ReturnLeg(业界标准 Total Return Leg), 不用 FloatLeg
- 'float'在金融里首要含义是'浮动利率'(如FR007), 用于标的端会产生歧义
- 标的端 = 标的资产的总回报(价格涨跌+票息分红), 与浮动利率无关
纯新增骨架, 零生产改动。
验证: 编译0错误, 3个单测全过, 全量489测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 10:15:20 +08:00 |
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