 hjhan
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5a7869e0c9
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fix(return-leg): PositionValueCalc.ratio 改为 int, 统一方向因子类型
ratio(收取=1/支付=-1)是方向因子, 应该是 int。
和 MtmCalc/DirectionRatio/MarginCalc 的 int 保持一致。
调用点(SwapEodPositionService 4处)原 ratio 是 decimal,
加 (int) 显式转换(值恒为 1或-1, 零精度损失)。
排查确认: 这是唯一的类型不一致, 其他纯函数参数类型均已统一。
验证: 编译0错误, 全量513测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 16:59:22 +08:00 |
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hjhan
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16c44d3b50
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refactor(return-leg): 抽取 PositionValueCalc 持仓价值汇总
SwapEodPositionService 8处 SwapPositionValue inline 公式替换:
- 4处 InterestProfitSum * ratio + PosiProfitSum → PositionValueCalc.Calc(带ratio)
- 4处 InterestProfitSum + PosiProfitSum → PositionValueCalc.Calc(默认ratio=1)
持仓价值 = 利息端收益 + 浮动端收益, 8处副本→1个纯函数。
这是最后一个高性价比的纯函数提取。
验证: 编译0错误, 全量513测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 16:50:21 +08:00 |
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hjhan
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cbe5b58577
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refactor: 新增 DirectionRatio 方向因子纯函数, 替换7处三元式
多空方向(PositionType==Long?1:-1)和收付方向(xxx==收取?1:-1)
在两个上帝类里重复 15+处, +1/-1 写反是常见 bug 源。
新增 ReturnLegs/DirectionRatio.cs:
- LongShort(positionType): 多头=+1, 空头=-1
- ReceivePay(direction): 收取=+1, 支付=-1
替换:
- SwapEodPositionService: 6处 shortRatio 三元式(含注释1处)
- SwapDealService: 1处 shortRatio + 1处 directionRatio
验证: 编译0错误, 全量511测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 12:30:53 +08:00 |
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hjhan
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c52d439469
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refactor(return-leg): 4处增值税inline公式替换为 DividendCalc
SwapEodPositionService 4处 payment/(1+tax)*(1-tax) inline 替换:
- 1804/1906/2094: Math.Round(...) → DividendCalc.AfterTax(payment, tax)
- 1893: 中间计算(不四舍五入) → DividendCalc.AfterTaxRaw(total, tax)
修复 MtmCalcTest: UnrealizedPnl 第6参数 ratio 从 1m 改为 1(int)。
(1+tax) inline 公式出现次数: 4 → 0。
验证: 编译0错误, 全量507测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 11:12:15 +08:00 |
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hjhan
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963f7a04e5
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refactor(return-leg): 新增 DividendCalc 分红增值税后计算 + 修复 MtmCalc 参数类型
DividendCalc: 增值税后票息 = payment/(1+tax)*(1-tax),
原 SwapEodPositionService 4处重复此公式(1804/1894/1906/2095)。
本次先建纯函数+测试, 4处inline替换下次做。
附带修复: MtmCalc shortRatio 参数从 decimal 改为 int
(原代码6处声明中5处是int, 仅1696是decimal, 统一为int)。
1696行 shortRatio 声明同步改为 int。
验证: 编译0错误, DividendCalc 4个测试全过,
全量507测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 11:04:08 +08:00 |
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hjhan
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a26f848287
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refactor(return-leg): 抽取 MtmCalc 标的端盯市计算
把 SwapEodPositionService 4处重复的 UnderlyingMarketValue 公式和
4处 PosiMtmPnL 公式抽成 MtmCalc 纯函数:
- MarketValue(price, qty, contractSize, shortRatio): 标的市值
- UnrealizedPnl(price, costGrossPrice, qty, contractSize, shortRatio, ratio): 盯市未实现盈亏
原代码4处副本(1731/1813/1898/2101 + 1741/1814/1899/2102)全部替换。
验证: 编译0错误, 全量503测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 10:45:43 +08:00 |
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hjhan
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59651b802e
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refactor(return-leg): QuantityRollforward 改名 QtyRollforward
代码里统一用 Qty 表示数量, 命名更简洁。
文件/类/测试类同步改名: Quantity→Qty。
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2026-08-11 10:40:17 +08:00 |
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hjhan
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279c640345
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refactor(return-leg): 抽取 QuantityRollforward 标的端数量递推
把 SwapEodPositionService:1980 inline 的数量递推公式抽成独立纯函数:
qty = 上一日终数量 + 开仓 - 平仓 + 公司行为调整
新增第4参数 corpActionDeltaQty(默认0,当前不影响行为),
预留给公司行为改造(送股/拆股/配股)。
原代码硬编码'数量只因交易变动'假设,改造时填入非零值即可。
ReturnLegs/QuantityRollforward.cs: 纯函数, 不依赖任何实例状态
ReturnLegs 测试: 8个(无交易/开仓/平仓/全平/超额/送股/拆股)
SwapEodPositionService: inline 2行 → QuantityRollforward.Calc() 1行
验证: 编译0错误, 全量497测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 10:36:38 +08:00 |
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hjhan
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e73272042a
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refactor(return-leg): 新增 ReturnLegSummary 标的端值对象
标的端(Total Return Leg)归档产出的汇总值: 多空名义本金/平仓名义本金/含费全价。
对应原 SwapPositionCompose 里 DealFloatPositions 传给 DealInterests 的4个标量。
命名说明(防歧义):
- 用 ReturnLeg(业界标准 Total Return Leg), 不用 FloatLeg
- 'float'在金融里首要含义是'浮动利率'(如FR007), 用于标的端会产生歧义
- 标的端 = 标的资产的总回报(价格涨跌+票息分红), 与浮动利率无关
纯新增骨架, 零生产改动。
验证: 编译0错误, 3个单测全过, 全量489测试7失败(基线一致)。
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2026-08-11 10:15:20 +08:00 |
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