 hjhan
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66a97e03ef
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fix(swap): 复利重置日=平仓日时 calcLast 不再跳过 FR007 取价
根因(GLMS-JIATT-20260805)：InterestCalcMode='10'(算头不算尾,calcLast=false)时，
CalcDailyCompoundInterest 循环的 'if(!calcLast && accrueDate==endDate) continue'
会跳过平仓日。若平仓日恰好是重置日(i%period==0)，取价代码块被一并跳过，
导致 flowEvent.FloatRate 落库为旧周期利率，传染后续 EOD 复利计算。
修复：把重置日的 FR007 取价提前到 calcFirst/calcLast 跳过判断之前——
calcLast 只应跳过'计息'，不应跳过'重置日利率取价'。同时循环外用最终
floatRate 兜底赋值 flowEvent.FloatRate，确保落库值反映最后重置日的利率。
验证：
- CI_007 合成测试(平仓日=重置日)：修复前 FloatRate=旧值(FAIL)，修复后=新值(PASS)
- 连库验证(GLMS-JIATT-20260805 8/4平仓)：FloatRate 0.0123→0.0213(8/3新值)
- 利息金额不变(calcLast 不计当天利息，Amount 不受影响，只修正 FloatRate 字段)
- 全套 swap 测试无新增回归(334通过，2失败均为pre-existing单利/EOD路径)
附：CI_007 复现测试 + GLMS20260805 FR007/EOD 诊断工具 + 文档 longRatio 状态更新
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2026-08-07 20:43:16 +08:00 |
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hjhan
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f501ee95a7
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test(swap): 复利consumedInterest扣除合成测试(补c6adb3bb覆盖缺口)
c6adb3bb加的复利consumedInterest扣除此前无任何测试覆盖。
现在用4个合成测试完整验证：
改动(SwapDealService.cs):
- GetConsumedInterest加virtual关键字(测试可override注入内存值)
新增(ConsumedInterestScenarioTest.cs):
- StubSwapDealService override TryGetFloatRate+GetConsumedInterest
(模仿T0/T1的StubSwapDealService模式)
- CI_001: 基线(consumedInterest=0)拿到全程复利利息
- CI_002: 注入consumedInterest后利息=基线-consumed(直接验证cs:793)
- CI_003: 守恒(consumed+利息=基线)×3组不同consumed值
- CI_004: 全部已结(consumed=基线)平仓≈0不为负(防双重扣减)
关键发现:测试必须传settment:false走盘中平仓路径(CalcUnwindInterest),
settment:true(默认)走收盘归档路径(CalcEodInterest)不传consumedInterest。
验证: 89(T0/T1)+7(DealInterests)+4(ConsumedInterest)=100全通过。
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2026-07-01 18:40:48 +08:00 |
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