 张名锐
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01d7f0c55e
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fix(swap): 修复部分平仓计息计算中的尾差处理问题
- 修正了部分平仓后待实现利息收入的预期值从 0.006383561644 到 -0.010438356164
- 修正了预期待实现利息值从 0.820569301369 到 0.410474008219
- 在 SwapDealService 中添加了已完成平仓事件的查询逻辑，排除已平仓头寸的本金计算
- 重构了 SwapEodPositionService 中的待结算利息计算逻辑，区分自动互换和平仓场景
- 在测试类中添加了已完成流程事件的查找方法和相关测试数据
- 更新了测试用例以验证平仓事件对利息计算的影响
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2026-08-06 21:35:13 +08:00 |
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张名锐
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c425594833
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feat(swap): 实现预付金模式下部分平仓的待实现收益计算
- 添加DI_MANUAL_PREPAY_PARTIAL_CLOSE_UsesHistoryPlusRemainingDailyInterest测试方法
- 验证预付金部分平仓待实现收益为历史待实现加平仓后当日新增减平仓实现
- 修改ExecuteSaveAutoEodWithCloseInterestPosition方法中待实现收益计算逻辑
- 新增useAccrualBalance标识判断是否使用应计余额计算方式
- 对于预付金模式使用历史待实现收益加当日新增减平仓实现的方式计算
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2026-08-06 18:39:20 +08:00 |
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张名锐
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3670dde9bf
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fix(swap): 修复利息互换平仓结算中的尾差处理和本金计算问题
- 修复ExecuteSaveAutoEodInterestPosition方法参数传递，添加lastEodSwap、posiLongNotional和orginPv参数
- 修正平仓利息计算逻辑，区分手动结算和平仓后自动结算的利息处理
- 新增ResolveUnwindPreviousNotional静态方法，优化平仓前本金计算逻辑
- 修复部分平仓后利息累积边界问题，确保仅从上次EOD快照后开始计算
- 完善自动结算利息的四舍五入处理，避免精度丢失
- 修正支付端方向符号应用，确保方向只应用一次
- 更新TdInterestPrincipal计算逻辑，处理不同利息模式下的本金赋值
- 修复TdCloseInterest计算，合并手动和自动结算利息金额
- 优化InterestIncomeSum计算，正确处理结算后剩余未实现利息
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2026-07-30 23:29:07 +08:00 |
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张名锐
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db46e48ec5
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fix(swap): 修复互换产品到期结算和利息计算逻辑
- 优化到期日最终结算判断逻辑，确保只有完全覆盖才清零待实现余额
- 引入利息金额舍入处理，避免精度差异导致的结算误差
- 完善自动互换流水处理，确保实际结算金额与待实现计算分离
- 修复部分平仓后日终持仓继承逻辑，保持利息累计连续性
- 调整到期自动互换处理，确保最后结算后待实现余额正确归零
- 优化利息收入和费用的独立计算，避免历史数据重复计算问题
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2026-07-29 17:37:57 +08:00 |
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hjhan
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7b007bddfa
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refactor(swap-test): 抽取 TestableSwapEodPositionService 公共基类收敛重复 Stub
- 新建 TestableSwapEodPositionService 收敛 8/8 Stub 重复的高频 override
(PersistEodSwapPosition/SaveAllChanges/GetCurrencyRate/AddClientCash)
+ 统一 OptUserInfo 构造 + PersistedPositions/SaveChangesCount 输出捕获
- SwapEodPositionService.DealInterests 改 protected virtual（行为零变化）
- 8 个 ScenarioTest 改为继承基类，删除重复 override
- 消灭 DealInterestsScenarioTest/DealInterestsGoldenReplayTest 的反射调用
(typeof().GetMethod().Invoke → 直接调用 DealInterests)
验证：dotnet build 0 错误；dotnet test SwapModule 284通过/6跳过/0失败
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2026-07-23 11:16:11 +08:00 |
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hjhan
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be88442c91
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test(swap): 扩展DealInterests测试-多次互换守恒+预付金ratio翻转
新增2个测试场景:
- DI_SWAP_MULTI_001: 攒10天→互换结清→再攒5天→再互换结清
守恒约束: RealizedInterest+InterestIncomeSum=全程利息(17天)
验证多次互换结算后利息不丢失/不重复
- DI_MARGIN_001: 预付金腿(初始预付金,marginTypes)互换结清后
RealizedInterest应为负(ratio翻转:收取→-1→支付方向)
验证cs:789-793的marginTypes ratio翻转逻辑
验证: 89(T0/T1)+7(DealInterests)=96全通过,无回归。
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2026-07-01 18:25:44 +08:00 |
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hjhan
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775d7a5881
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test(swap): 阶段3 扩展DealInterests测试-普通日归档值+多日连续守恒
依赖阶段1c的CalcSwapInterests虚方法接缝,现在普通日分支(copy)
也可纯内存测试。
新增/改进的测试:
- DI_BRANCH_001: 改为真正的普通日归档值验证(InterestIncomeSum
前日+1天新计=2天利息),不再是Inconclusive
- DI_MULTI_001: 连续5天收盘归档,验证InterestIncomeSum线性递增
(每天+1天利息,5天后=5×DailyInterest)
StubEodPositionService扩展:
- override CalcSwapInterests(用真实SwapDealService算固定利率利息)
- ExecuteDealInterests public包装(替代反射调用)
- 删除旧的反射辅助方法
验证: 89(T0/T1)+5(DealInterests)=94全通过,无回归。
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2026-07-01 18:21:51 +08:00 |
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hjhan
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deb831bf3e
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test(swap): 阶段2 DealInterests利息归档合成测试(testable迁移)
模仿GetInterestsUnitTest_T0风格,纯内存不连库:
- StubEodPositionService继承生产类,override PersistEodSwapPosition/
SaveAllChanges/GetCurrencyRate替换DB调用
- 内存构造trade/position/eod/flowEvent数据
- 独立计算期望值(非循环论证)
4个测试场景:
- DI_SWAP_ZERO_001: 互换结清后InterestIncomeSum=当天新计(非攒的全程)
- DI_SWAP_ZERO_002: 已结清后再互换(只结算当天新计)InterestIncomeSum=0
- DI_BRANCH_001: 普通日走copy分支
- DI_BRANCH_002: 互换日走SaveEodInterestPosition分支
验证: 89(T0/T1)+4(DealInterests)=93全通过,无回归。
注意: fc90636a把公式改回pre+新计-实现(比我之前的pre-实现更好,
保留了当天新计利息),测试断言已据此调整。
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2026-07-01 17:47:00 +08:00 |
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