 hjhan
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refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿
搬迁（算法体逐字未动，仅换命名空间与归属）：
- SwapInterest.Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult
→ YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/InterestMath.cs
- AccrualTrace → Accrual/AccrualTrace.cs（被迫同迁：其 MarkStart 引用 AccrualBoundary，
Core 不能反向依赖 DAL）
- 引用切换：Simple/CompoundInterestAccrual、AccrualPolicy、SwapCalcTrace、SwapDealService
（保留 using YLErp.Derivatives.Interest——IIndexFixer/IndexFixerBase 留 Core）
删除（零生产引用，孤儿清零）：
- Core：SwapInterest.cs 算法方法（AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/
AccrueUnrealized/ToInterestRate，未接线且与 DAL 生产实现舍入/rollover 口径已分叉）、
AccrualContext.cs、InterestRate.cs
- DAL：AccrualState.cs（零引用死类）
- 测试：SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs（仅测已删原语）
验证：两解决方案 Rebuild 0 错误；磁盘 SwapInterest. 残留 0；影子/分红/场景 86/86 通过
（含 Accrual 3 影子对账、Margin 影子、divPower 新增 AutoUnwindMultiPartial）。
注：AccrualContext 默认精度 11 与生产 12 的分叉隐患随删除一并消除；
已删原语若将来重建须先补对账测试，勿凭记忆复原（ARCHITECTURE.md 已留警告）。
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2026-08-14 15:31:04 +08:00 |
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hjhan
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refactor(accrual): 抽取BuildSegmentRates共享分段取率+清理needPrice死参数
- 抽取 BuildSegmentRates：统一单利/复利分段取率循环，参数化 fetchAfterDate (单利传 ValueDate 仅取新段，复利传 null 全程取)
- 修复 BuildSegmentRates static→instance：访问实例属性 IndexFixer
- 清理 CalcDaily 层 needPrice 死参数：4个 CalcDaily* 方法签名移除 needPrice；上层 CalcSwapInterests/GetInterests 保留 (virtual seam/位置参数兼容)
- 修复 6 处调用点 needPrice 参数传递
- 新增影子测试：单利+FR007浮动+部分平仓+历史归档，验证 segmentRates 一致
- 新增 TdCarryInCharacterizationTest：钉死部分平仓 TdInterestAmount carry-in 行为
测试: 511通过 / 7预存在失败(数据依赖) / 9跳过
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2026-08-12 18:02:36 +08:00 |
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hjhan
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cleanup(accrual): 删除orginPv死参数（3个方法签名+所有调用点）
源码实证orginPv在5/6个CalcDaily方法中是死参数（方法体不读取）：
- CalcDailyCompoundInterest: 删 decimal orginPv（3个调用点同步删）
- CalcDailyCompoundInterestByEod: 删（1个调用点+4个测试同步删）
- CalcDailySimpleInterestByEod: 删（1个调用点+2个测试同步删）
保留orginPv的方法（真实消费者）：
- CalcDailySimpleInterest: 差分公式 posiPrincipal - orginPv
- GetInterests/CalcUnwindInterest/InitSwapDealInterest: 转发链
SwapModule零回归(7基线/510通过)
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2026-08-12 13:58:43 +08:00 |
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hjhan
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refactor(accrual): 拆分FundingLegAccrual→SimpleInterestAccrual/CompoundInterestAccrual
单利与复利语义完全不同(单利本金恒定/复利重置日并本金),
拆成两个独立静态类,各自只含自己的方法:
SimpleInterestAccrual:
- AccrueEod (原AccrueSimpleEod)
- AccruePeriod (原AccrueSimplePeriod)
CompoundInterestAccrual:
- EodBasis (原CompoundEodBasis)
- AccrueEod (原AccrueCompoundEod)
- AccruePeriod (原AccrueCompoundPeriod)
方法名去掉Simple/Compound前缀(类名已携带类型),消除冗余
SwapModule零回归(7基线/510通过)
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2026-08-12 13:40:47 +08:00 |
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hjhan
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refactor(accrual): EOD去退化差分——删除baseNotional死参数
EOD路径 orginPv≡posiPrincipal(调用点line1091/1096实证)，notional==baseNotional恒成立，
差分项 notional-baseNotional 恒为0，baseNotional 是死参数。
简化:
- AccrueSimpleEod: 删 notional+baseNotional 两参数，basis=priorNotional 直赋值
- AccrueCompoundEod: 删 baseNotional 参数，非重置日 basis=priorNotional
- SimpleEodBasis 整个删除(不再需要)
- CompoundEodBasis 去掉 baseNotional 参数
- EodContext trace 去掉 baseNotional
- 差分注释块删除(EOD不再有差分)
差分逻辑 notional-baseNotional 只该存在于 unwind 专用路径(Period函数本就没有baseNotional)
净减20行(18增/38删)，SwapModule零回归(7基线/508通过/8跳过)
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2026-08-12 10:58:53 +08:00 |
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hjhan
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feat(accrual): 新增 FundingLegAccrual.AccrueCompoundEod + 影子测试
第1步迁移: CalcDailyCompoundInterestByEod（EOD复利单日）。
新增纯函数 AccrueCompoundEod:
- 重置日: 本金 = positionPrincipal + priorUnrealized × remainingPercent
- 非重置日: 本金 = priorAccrualPrincipal + positionPrincipal - originalPv
- InterestAmount = priorUnrealized × closeRatio + dayInterest
- TdInterestAmount = dayInterest（不含 priorUnrealized）
影子测试(2个,全过):
- 重置日场景: 旧新 InterestAmount/TdInterestAmount 一致
- 非重置日场景: 同上
旧方法暂不删——新旧并存，对比验证后再替换调用点。
验证: 编译0错误, 全量515测试7失败(基线一致)。
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2026-08-12 09:15:01 +08:00 |
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