Jaymr/zszq-trs
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
1,548 Commits 1 Branch 0 Tags
003323d678e17841eb2d817038149a28a9dd57ed
Commit Graph
15 Commits
Author SHA1 Message Date
hjhan d1985231ee feat(swap): EQD-6977 复利纯函数支持 carryInInterest——窗口前已结利息随首个重置日资本化并持续留在基数（与全窗口重放轨迹严格一致）；默认0零行为变化，含数学不变量测试 2026-08-20 11:43:27 +08:00
hjhan b94cce68ee chore(cleanup): 删除裁决文档与 saga 注释——保留技术事实，剥离过程叙事（零逻辑改动） 
删除 项目文档/双入口口径裁决-复利mode2部分平仓-20260816.md：
四轮状态改写的过程文档，终态有价值的技术事实已转移到代码注释与测试锚点。

保留的技术事实（新家）：
- SwapEodPositionService:1325：恒1重算中间值不进结算现金流；系统端到端结果由
  DI_EXCEL_SCENARIO4 家族对账确认书公式保障（最终全平=剩余额×∏利率，2026-08-18
  手算复核）；改动口径前必读该测试家族——破坏 ∏ 恒等式的调整会被其拦截
- ContractReferenceOracleTest:13：Excel 金标准期望值亦符合确认书公式（复核记录）
- EntrySemanticsTest 手算锚点 0.036165 保留（公式自含，去文档引用）

清理的 saga 痕迹：契约修复/裁决文档/暂缓/证伪 等过程性话语全部移除，
测试方法名与注释改为中性事实描述；[EOD平仓后收盘结息] 日志文案
'恒1全额结息(历史行为,契约修复暂缓)'→'全额结息(恒1惯例)'。

验证：编译 0 错误；EntrySemantics+Oracle 16/16 绿；全量 928=145/771/12
与基线逐位一致——纯注释/文档/日志文案改动，零逻辑变更。
 2026-08-17 13:30:10 +08:00
hjhanandClaude Opus 4.7 07764e7e3f test(swap): 契约参考实现落地,引擎主力族盘中重放首次对齐确认书公式 oracle 
ContractReferenceCalc 独立实现 §8a 确认书公式(∏/重置期切分/末段收口/
利率确定日=重置日上一营业日),禁止引用生产计息类防同源;4 例手算锚点
自验证(真实规模 5000万/2.05%/90天=75999.04 与玩具锚点)。

引擎对照首批 3 例全绿:mode9/mode2 × 复利 × "10" × T+0 部分平仓30%,
盘中重放与契约 oracle 容差 0.01 元内逐分吻合——盘中口径=确认书公式
自此有机器强制,后续补格直接复用 oracle 供给(TEST-MATRIX §7.5 已登记)。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-16 12:19:28 +08:00
hjhan e2431e9d44 refactor(accrual): 计息类型整体迁入 DAL——新增 Accrual/InterestMath，删 Core 未接线孤儿 
搬迁（算法体逐字未动，仅换命名空间与归属）：
- SwapInterest.Round/AccrualDays/FundingLegPrecision + AccrualBoundary/InterestResult
  → YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/InterestMath.cs
- AccrualTrace → Accrual/AccrualTrace.cs（被迫同迁：其 MarkStart 引用 AccrualBoundary，
  Core 不能反向依赖 DAL）
- 引用切换：Simple/CompoundInterestAccrual、AccrualPolicy、SwapCalcTrace、SwapDealService
  （保留 using YLErp.Derivatives.Interest——IIndexFixer/IndexFixerBase 留 Core）

删除（零生产引用，孤儿清零）：
- Core：SwapInterest.cs 算法方法（AccrueSimple/AccrueCompoundInArrears/ApplyUnwind/
  AccrueUnrealized/ToInterestRate，未接线且与 DAL 生产实现舍入/rollover 口径已分叉）、
  AccrualContext.cs、InterestRate.cs
- DAL：AccrualState.cs（零引用死类）
- 测试：SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs（仅测已删原语）

验证：两解决方案 Rebuild 0 错误；磁盘 SwapInterest. 残留 0；影子/分红/场景 86/86 通过
（含 Accrual 3 影子对账、Margin 影子、divPower 新增 AutoUnwindMultiPartial）。
注：AccrualContext 默认精度 11 与生产 12 的分叉隐患随删除一并消除；
已删原语若将来重建须先补对账测试，勿凭记忆复原（ARCHITECTURE.md 已留警告）。
 2026-08-14 15:31:04 +08:00
hjhan 50bc6562da chore: 删除误提交的 TdCarryInCharacterizationTest 占位测试（沙箱漂移产生的无意义文件） 2026-08-12 18:29:51 +08:00
hjhan f1f7cae832 refactor(accrual): 抽取BuildSegmentRates共享分段取率+清理needPrice死参数 
- 抽取 BuildSegmentRates：统一单利/复利分段取率循环，参数化 fetchAfterDate (单利传 ValueDate 仅取新段，复利传 null 全程取)

- 修复 BuildSegmentRates static→instance：访问实例属性 IndexFixer

- 清理 CalcDaily 层 needPrice 死参数：4个 CalcDaily* 方法签名移除 needPrice；上层 CalcSwapInterests/GetInterests 保留 (virtual seam/位置参数兼容)

- 修复 6 处调用点 needPrice 参数传递

- 新增影子测试：单利+FR007浮动+部分平仓+历史归档，验证 segmentRates 一致

- 新增 TdCarryInCharacterizationTest：钉死部分平仓 TdInterestAmount carry-in 行为

测试: 511通过 / 7预存在失败(数据依赖) / 9跳过
 2026-08-12 18:02:36 +08:00
hjhan 9d321378ac cleanup(accrual): 删除orginPv死参数（3个方法签名+所有调用点） 
源码实证orginPv在5/6个CalcDaily方法中是死参数（方法体不读取）：
- CalcDailyCompoundInterest: 删 decimal orginPv（3个调用点同步删）
- CalcDailyCompoundInterestByEod: 删（1个调用点+4个测试同步删）
- CalcDailySimpleInterestByEod: 删（1个调用点+2个测试同步删）

保留orginPv的方法（真实消费者）：
- CalcDailySimpleInterest: 差分公式 posiPrincipal - orginPv
- GetInterests/CalcUnwindInterest/InitSwapDealInterest: 转发链

SwapModule零回归(7基线/510通过)
 2026-08-12 13:58:43 +08:00
hjhan 9d8cfb5ad0 refactor(accrual): 拆分FundingLegAccrual→SimpleInterestAccrual/CompoundInterestAccrual 
单利与复利语义完全不同(单利本金恒定/复利重置日并本金),
拆成两个独立静态类,各自只含自己的方法:

SimpleInterestAccrual:
- AccrueEod (原AccrueSimpleEod)
- AccruePeriod (原AccrueSimplePeriod)

CompoundInterestAccrual:
- EodBasis (原CompoundEodBasis)
- AccrueEod (原AccrueCompoundEod)
- AccruePeriod (原AccrueCompoundPeriod)

方法名去掉Simple/Compound前缀(类名已携带类型),消除冗余
SwapModule零回归(7基线/510通过)
 2026-08-12 13:40:47 +08:00
hjhan c86633479d refactor(accrual): 接线SimpleInterest/CompoundInterest内部 + 分段修复 + 去重 
CalcDailySimpleInterest/CalcDailyCompoundInterest内部逐日循环→分段纯函数(签名不变):
- AccrueSimplePeriod: AccruedToday改未缩放累计(TdInterestAmount口径)
- AccrueCompoundPeriod: 新增out finalBasis供flowEvent.InterestPrincipal精确赋值
- 修复5处分段边界bug(includeStart/includeEnd/resetCarryInterest interestPeriod=1场景)
- 提取BuildSegmentRates消除SimpleInterest/CompoundInterest取率重复
- 影子测试补AccruedToday断言关闭测试盲区

SwapModule零回归(7基线/510通过)
 2026-08-12 13:09:17 +08:00
hjhan ff937f24e7 refactor(accrual): EOD去退化差分——删除baseNotional死参数 
EOD路径 orginPv≡posiPrincipal(调用点line1091/1096实证)，notional==baseNotional恒成立，
差分项 notional-baseNotional 恒为0，baseNotional 是死参数。

简化:
- AccrueSimpleEod: 删 notional+baseNotional 两参数，basis=priorNotional 直赋值
- AccrueCompoundEod: 删 baseNotional 参数，非重置日 basis=priorNotional
- SimpleEodBasis 整个删除(不再需要)
- CompoundEodBasis 去掉 baseNotional 参数
- EodContext trace 去掉 baseNotional
- 差分注释块删除(EOD不再有差分)

差分逻辑 notional-baseNotional 只该存在于 unwind 专用路径(Period函数本就没有baseNotional)
净减20行(18增/38删)，SwapModule零回归(7基线/508通过/8跳过)
 2026-08-12 10:58:53 +08:00
hjhan 2f7caa7a1f refactor(accrual): referenceNotional→baseNotional, notional统一 
- referenceNotional → baseNotional(更短更清晰)
- 新代码统一用 notional(不用 principal):
  QuantLib/Strata 对 swap leg 用 notional 是业界标准
- DB字段(InterestPrincipalFix等)保持不动(legacy)
- 注释标注 legacy 对照(orginPv/originalPv/dynomicPrincipal)

验证: 编译0错误, 7影子测试全过, 全量523测试7失败(基线一致)。
 2026-08-12 10:20:13 +08:00
hjhan ce6c0812e1 refactor(accrual): 参数命名对齐业界标准(QuantLib/Strata) 
FundingLegAccrual 4个方法的参数命名全面纠正:

| 旧名              | 新名               | 理由 |
|-------------------|-------------------|------|
| originalPv        | referenceNotional | Pv(现值)概念错误,实际是参考本金 |
| closeRatio/closePercent | unwindFraction | 统一,对齐 ApplyUnwind.unwindPercent |
| consumedInterest  | realizedInterest  | 对齐 AccrualState.RealizedInterest |
| priorUnrealized   | priorAccrued      | 对齐 InterestResult.Accrued |
| priorAccrualPrincipal | priorNotional  | 简洁,对齐 QuantLib notional |
| positionPrincipal | notional          | 简化,去掉冗余前缀 |
| dynomicPrincipal  | accrualBasis      | 修正typo+用业界术语 |

同步更新:
- SwapDealService.CalcDailySimpleInterestByEod 调用点
- 3个影子测试文件命名参数
- SwapInterest.Round 改为 public(所有Round收口一处)

删除半成品残留: SwapInterest_CompoundInArrears_RolloverTimingTests.cs

验证: 编译0错误, 7个影子测试全过, 全量520测试7失败(基线一致)。
 2026-08-12 10:11:26 +08:00
hjhan 431ac9b502 feat(accrual): 新增 AccrueCompoundPeriod + 影子测试(3个全过) 
第3步迁移: CalcDailyCompoundInterest（盘中复利多日）。

新增纯函数 AccrueCompoundPeriod:
- 从 PosiStartDate 到 endDate 全程重放
- 每个重置日并本金: principal + replayed interest
- 末日(endDate)为重置日且 resetCarryInterest!=0 时用存量替代
- consumedInterest × closePercent 在末尾扣除
- 分段模型替代逐日循环, 段内本金恒定+利率恒定

影子测试(3个,全过):
- 固定利率全平+末日重置日: 旧新一致
- 部分平仓30%+consumedInterest扣除: 旧新一致
- 算头算尾(calcMode=11): 旧新一致

清理: 删除 SwapInterestAccrueCompoundInArrearsTest(半成品残留,
依赖已回退的 SwapInterest 签名)。
修复: SwapInterestAccrueCompoundInArrearsTest 缺 using(已随文件删除)。

验证: 编译0错误, 全量520测试7失败(基线一致)。
4个CalcDaily*方法的新架构纯函数全部就绪, 旧方法暂保留对比。
 2026-08-12 09:48:49 +08:00
hjhan 963b5e66af feat(accrual): 新增 AccrueSimplePeriod + 影子测试 
第2步迁移: CalcDailySimpleInterest（盘中单利多日）。

新增纯函数 AccrueSimplePeriod:
- 单利特征: 计息本金恒定(差分 = priorAccrualPrincipal + positionPrincipal - originalPv)
- 按重置日分段, 每段用 AccrualDays 算天数×日利息(无逐日循环)
- 续接 priorValueDate 之后的日期

修复: SwapInterest.Round 是 private, 新方法改用 Math.Round。
修复: IReadOnlyList 无 IndexOf, 改用 for 循环索引。

影子测试(2个,全过):
- 固定利率无归档: 旧新一致(差分本金=0,利息=0,符合旧逻辑)
- 有归档续接+部分平仓50%: 旧新一致

验证: 编译0错误, 全量517测试7失败(基线一致)。
 2026-08-12 09:27:20 +08:00
hjhan 217c2d5826 feat(accrual): 新增 FundingLegAccrual.AccrueCompoundEod + 影子测试 
第1步迁移: CalcDailyCompoundInterestByEod（EOD复利单日）。

新增纯函数 AccrueCompoundEod:
- 重置日: 本金 = positionPrincipal + priorUnrealized × remainingPercent
- 非重置日: 本金 = priorAccrualPrincipal + positionPrincipal - originalPv
- InterestAmount = priorUnrealized × closeRatio + dayInterest
- TdInterestAmount = dayInterest（不含 priorUnrealized）

影子测试(2个,全过):
- 重置日场景: 旧新 InterestAmount/TdInterestAmount 一致
- 非重置日场景: 同上

旧方法暂不删——新旧并存，对比验证后再替换调用点。
验证: 编译0错误, 全量515测试7失败(基线一致)。
 2026-08-12 09:15:01 +08:00