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Author	SHA1	Message	Date
hjhan	ee1e8487d7	docs(swap): 排查SQL新增第2.5步-分红重复计算完整证明 4段查询还原证据链(含事件/价格/费用/付息明细)：段1事件拆解 MarkClosePnl=价差+费+分红；段2 EOD逐日盯市vs分红列；段3累计对照；段4一句话结论。已连库实测：1875重复302400、1891重复-18.66。修正段1列名: PosiNetPrice/PosiGrossPrice 在swap_flow_event是[NotMapped] 不入库，改用 TradingAmountNetAvg/TradingAmountNetFeeAvg。	2026-06-26 09:55:19 +08:00
hjhan	029475ce8d	test(swap): 新增互换分红重复计算录制测试+排查SQL(TDD红灯) 分红被重复计入 RealizedPnl 两次的根因：互换/平仓事件的 MarkClosePnl 已含分红成分(DividendIn)，导致分红既进 RealizedMtmPnL(盯市列) 又进 RealizedDividend(分红列)。本次提供数据证据与回归基线： - SwapDividendGoldenRecordTest: 连库录制1875(纯分红型)/1891(混合型) 5表快照→JSON golden，录制时逐事件拆解 MarkClosePnl=价差+费+分红，按 PositionId 汇总出重复计入的分红金额。Step2 离线校验已通过。诊断结论：1875 重复302400，1891 重复-18.66，均与 eod 分红列吻合。 - golden JSON 纳入源码树(全量复制规则)，修复后可作回归基线。 - 排查SQL工具箱: 基于真实DDL核对全部列名(swap_flow_event.EventDate/ bond_payment_info.paying_interest 等)，含定位样本/导出/验证/守恒4步。 - appsettings.json 测试库 zszq→glms 前缀修正。详见项目文档/互换分红损益字段语义与重复计算分析.md(`9e6af84e`)。	2026-06-26 09:13:37 +08:00
吴方海	f9d8a256a6	从山证v2.3.0拷贝	2024-05-09 14:06:26 +08:00

ee1e8487d7

docs(swap): 排查SQL新增第2.5步-分红重复计算完整证明

4段查询还原证据链(含事件/价格/费用/付息明细)：
段1事件拆解 MarkClosePnl=价差+费+分红；段2 EOD逐日盯市vs分红列；
段3累计对照；段4一句话结论。已连库实测：1875重复302400、1891重复-18.66。

修正段1列名: PosiNetPrice/PosiGrossPrice 在swap_flow_event是[NotMapped]
不入库，改用 TradingAmountNetAvg/TradingAmountNetFeeAvg。

2026-06-26 09:55:19 +08:00

hjhan

029475ce8d

test(swap): 新增互换分红重复计算录制测试+排查SQL(TDD红灯)

分红被重复计入 RealizedPnl 两次的根因：互换/平仓事件的 MarkClosePnl
已含分红成分(DividendIn)，导致分红既进 RealizedMtmPnL(盯市列) 又进
RealizedDividend(分红列)。本次提供数据证据与回归基线：

- SwapDividendGoldenRecordTest: 连库录制1875(纯分红型)/1891(混合型)
  5表快照→JSON golden，录制时逐事件拆解 MarkClosePnl=价差+费+分红，
  按 PositionId 汇总出重复计入的分红金额。Step2 离线校验已通过。
  诊断结论：1875 重复302400，1891 重复-18.66，均与 eod 分红列吻合。
- golden JSON 纳入源码树(全量复制规则)，修复后可作回归基线。
- 排查SQL工具箱: 基于真实DDL核对全部列名(swap_flow_event.EventDate/
  bond_payment_info.paying_interest 等)，含定位样本/导出/验证/守恒4步。
- appsettings.json 测试库 zszq→glms 前缀修正。

详见 项目文档/互换分红损益字段语义与重复计算分析.md(9e6af84e)。

2026-06-26 09:13:37 +08:00

吴方海 f9d8a256a6 从山证v2.3.0拷贝 2024-05-09 14:06:26 +08:00