() { (int)SwapEventTypeEnum.互换, (int)SwapEventTypeEnum.自动互换 };
+ //这里要剔除掉平仓产生的分红
+ consumedDividend = events
+ .Where(x => x.SwapTradeId == curretEod.SwapTradeId
+ && swapEventTypes.Contains(x.EventType)
+ && x.DataState == (int)SwapFlowDateStateEnum.完成)
+ .Sum(s => s.DividendIn);
+ return consumedDividend;
+ }
+
///
/// 根据开平仓事件算价格及后付费用
///
@@ -1645,6 +1678,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
BondPaymentService bondPaymentService = new BondPaymentService(UserInfo);
decimal payment = bondPaymentService.CalcPayment(curretEod.UnderlyingCode, td.StartDate.Value, settleDate, curretEod.PosiQuantity, shortRatio, directionRatio);
payment = Math.Round(payment / (1 + tax) * (1 - tax), 2);
+ //var consumedDividend = CalcConsumedDividend(curretEod, unwindEvents); 首日应该没有分红
curretEod.TdPosiDividend = payment;
curretEod.PosiDividendSum = payment;
}
diff --git a/YLErpWeb/App_Data/Config/otcformat.js b/YLErpWeb/App_Data/Config/otcformat.js
index 92b1f226..d4c79353 100644
--- a/YLErpWeb/App_Data/Config/otcformat.js
+++ b/YLErpWeb/App_Data/Config/otcformat.js
@@ -1,2 +1,125 @@
var main = main || {};
-main.formatOptions = { "trading": { "umprice": { "trimTailZeros": true, "precision": 9, "grouping": true, "rounded": true, "percent": false, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "umpriceP": { "trimTailZeros": true, "percent": true, "precision": 9, "grouping": false, "rounded": true, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "umpricePR": { "trimTailZeros": true, "precision": 9, "grouping": false, "rounded": true, "percent": false, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "tradeSinglePrice": { "trimTailZeros": true, "precision": 9, "grouping": true, "rounded": true, "percent": false, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "premiumRateP": { "trimTailZeros": true, "percent": true, "precision": 9, "grouping": false, "rounded": true, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "premiumRate": { "trimTailZeros": true, "precision": 9, "grouping": false, "rounded": true, "percent": false, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "tradePrice": { "trimTailZeros": true, "precision": 9, "grouping": false, "rounded": true, "percent": false, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "StockEqvNotional": { "trimTailZeros": true, "precision": 9, "grouping": true, "rounded": true, "percent": false, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "notional": { "trimTailZeros": true, "precision": 9, "grouping": true, "rounded": true, "percent": false, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "notionalP": { "trimTailZeros": true, "percent": true, "precision": 9, "grouping": false, "rounded": true, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "volatility": { "trimTailZeros": true, "precision": 9, "grouping": false, "rounded": true, "percent": false, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "volatilityP": { "trimTailZeros": true, "percent": true, "precision": 9, "grouping": false, "rounded": true, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "greek": { "trimTailZeros": true, "precision": 9, "grouping": false, "rounded": true, "percent": false, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "marginRateP": { "trimTailZeros": true, "percent": true, "precision": 9, "grouping": false, "rounded": true, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 }, "marginRate": { "trimTailZeros": true, "precision": 9, "grouping": false, "rounded": true, "percent": false, "minDecimals": 2, "maxDecimals": 9 } } };
\ No newline at end of file
+main.formatOptions={
+ "trading": {
+ "umprice": {
+ "precision": 9,
+ "grouping": true,
+ "rounded": true,
+ "percent": false,
+ "minDecimals": 9,
+ "maxDecimals": 0
+ },
+ "umpriceP": {
+ "percent": true,
+ "precision": 2,
+ "grouping": false,
+ "rounded": true,
+ "minDecimals": 2,
+ "maxDecimals": 0
+ },
+ "umpricePR": {
+ "precision": 4,
+ "grouping": false,
+ "rounded": true,
+ "percent": false,
+ "minDecimals": 4,
+ "maxDecimals": 2
+ },
+ "tradeSinglePrice": {
+ "precision": 2,
+ "grouping": true,
+ "rounded": true,
+ "percent": false,
+ "minDecimals": 2,
+ "maxDecimals": 0
+ },
+ "premiumRateP": {
+ "percent": true,
+ "precision": 2,
+ "grouping": false,
+ "rounded": true,
+ "minDecimals": 2,
+ "maxDecimals": 0
+ },
+ "premiumRate": {
+ "precision": 4,
+ "grouping": false,
+ "rounded": true,
+ "percent": false,
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+ "maxDecimals": 2
+ },
+ "tradePrice": {
+ "precision": 2,
+ "grouping": false,
+ "rounded": true,
+ "percent": false,
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+ },
+ "StockEqvNotional": {
+ "precision": 2,
+ "grouping": true,
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+ "precision": 2,
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+ },
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+ "percent": true,
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+ "rounded": true,
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+ "maxDecimals": 0
+ },
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+ "precision": 4,
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+ },
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+ },
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+ },
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+ "maxDecimals": 0
+ },
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+ "precision": 4,
+ "grouping": false,
+ "rounded": true,
+ "percent": false,
+ "minDecimals": 4,
+ "maxDecimals": 2
+ }
+ }
+};
\ No newline at end of file
diff --git a/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/SwapIncome.cshtml b/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/SwapIncome.cshtml
index 7ff430fd..ca19bcc7 100644
--- a/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/SwapIncome.cshtml
+++ b/YLErpWeb/Views/SwapTrade2/SwapIncome.cshtml
@@ -152,9 +152,13 @@
{{floatPosition.UnderlyingCode}}
| {{priceFormat(floatPosition.PosiGrossPrice)}} |
- {{priceFormat(floatPosition.TradingAmountNetAvg)}} |
+
+ {{priceFormat(floatPosition.TradingAmountNetAvg > 0 ? floatPosition.TradingAmountNetAvg : floatPosition.PosiNetPrice)}} |
- {{priceFormat(floatPosition.TradingAmountAvg)}}
+
+
+
+
|
{{floatPosition.Quantity}} |
diff --git a/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js b/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
index 9cdd68fa..311f90ef 100644
--- a/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
+++ b/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/incomeSwapTrade.js
@@ -43,7 +43,8 @@ const vue = new Vue({
this.floatPosition = positions[0];
this.initPosiNetPrice = this.floatPosition.PosiNetPrice;
// 互换标的价格固定为期初净价，与平仓不同不需要用户填写
- this.floatPosition.TradingAmountAvg = this.initPosiNetPrice;
+ // 期初净价入库为相对价(如1.02)，需转换为界面百分比形态(102)，与平仓页保持一致
+ this.floatPosition.TradingAmountAvg = this.initPosiNetPrice * this.multiplier;
this.interestList = model.FlowEvents.filter((item) => {
return item.InterestMode == 1 || item.InterestMode == 2 || item.InterestMode == 7 || item.InterestMode == 8 || item.InterestMode == 9;
});
@@ -96,11 +97,23 @@ const vue = new Vue({
}
if (!isUseApproval) {
this.getInterestList();
- //this.refreshUnderlyingPrice();
} else {
this.dataFormat();
}
},
+ changeUnderlyingPrice() {//修改标的价格
+ this.calcFloatClosePnl();
+ },
+ refreshUnderlyingPrice() {//刷新标的价格
+ var thisObj = this;
+ main.post("/underlying_manager/GetUnderlyingPriceByCode",
+ { code: thisObj.floatPosition.UnderlyingCode, valuedate: thisObj.deal.ValueDate })
+ .done(function (res) {
+ res.obj = res.obj * thisObj.multiplier;
+ thisObj.floatPosition.TradingAmountAvg = otcformat.trading.tradeSinglePrice(res.obj);
+ thisObj.calcFloatClosePnl();
+ });
+ },
changeTradingFee() {//修改交易费用
this.calcFloatClosePnl();
},
diff --git a/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/unwindSwapTrade.js b/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/unwindSwapTrade.js
index 21243e1b..41188b2d 100644
--- a/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/unwindSwapTrade.js
+++ b/YLErpWeb/wwwroot/Scripts/app/swaptrade/unwindSwapTrade.js
@@ -280,10 +280,13 @@ const vue = new Vue({
let floatRatio = this.floatPosition.PayDirection == 1 ? 1 : -1;
var postData = { startDate: thisObj.TradeStartDate, endDate: thisObj.deal.UnwindDate, underlyingCode: thisObj.floatPosition.UnderlyingCode, tradeId: thisObj.deal.SwapTradeId, unwindDate: thisObj.deal.UnwindDate }
main.post("/BondPayment/GetBondPayMentInterest", postData, { async: false }).done(function (resp) {
- let totalDividend = parseFloat(thisObj.deal.CloseQty) * resp.obj.totalInterest * ratio * floatRatio;
let consumedDividend = parseFloat(resp.obj.consumedDividend ?? 0);
+ let consumedDividendInterest = -1 * consumedDividend / parseFloat(thisObj.deal.NotionalQty)//调整一下方向
+ // 这里计算已经分红的利息，从totalInterest里扣除
+ let totalDividend = parseFloat(thisObj.deal.CloseQty) * (resp.obj.totalInterest - consumedDividendInterest) * ratio * floatRatio;
// 互换是全量消费，consumedDividend>0 表示分红已被当天互换消费，归0
- thisObj.floatPosition.DividendIn = Math.abs(consumedDividend) > 0 ? parseFloat((totalDividend - consumedDividend).toFixed(2)) : parseFloat(totalDividend.toFixed(2));
+ // 现在可能做了纯分红的互换结算，所以不能直接归0
+ thisObj.floatPosition.DividendIn = parseFloat(totalDividend.toFixed(2));
var posiQty = parseFloat(thisObj.floatPosition.Quantity) - parseFloat(thisObj.deal.CloseQty);
thisObj.floatPosition.DividendPending = parseFloat((posiQty * resp.obj.totalInterest * ratio * floatRatio).toFixed(2));
thisObj.calcFloatClosePnl();
diff --git a/项目文档/互换交易价格字段存储与显示规范.md b/项目文档/互换交易价格字段存储与显示规范.md
new file mode 100644
index 00000000..aab923ef
--- /dev/null
+++ b/项目文档/互换交易价格字段存储与显示规范.md
@@ -0,0 +1,308 @@
+# 互换交易价格字段存储与显示规范
+
+> 本文档总结互换交易（收益互换）中"标的价格"类字段在**录入、入库、展示**三个环节的处理规则，以及债券类与普通（非债券）类的差异。
+> 该规则是 2026-06 一系列价格显示 Bug 排查后总结的结论，供后续开发维护参考，避免再次出现"多除/少乘 100"类问题。
+
+---
+
+## 一、核心规则速查
+
+| 标的类型 | 录入存库 | 入库基准 | 展示规则 |
+|---------|---------|---------|---------|
+| **普通债券类收益互换**（债券标的，如 180205.IB） | 用户输入值 ÷ 100 存库（**相对价**） | 相对价，如 `1.02`（对应输入 102） | 相对价 × 100 展示，如 `102.00000%` |
+| **普通收益互换**（非债券标的，如 ETF、商品） | 用户输入值原样存库 | 绝对价，如 `100`（对应输入 100） | 原样展示，如 `100.00000` |
+
+**一句话**：债券类的价格，库里存"相对价（÷100）"，界面显示时"×100 还原"。普通非债券类输入什么就存什么、显示什么。
+
+---
+
+## 二、为什么债券类要 ÷100 / ×100
+
+债券价格习惯用"面值的百分比"表达（全价 102 元 = 面值 100 的 102%）。
+为了与其他利率/收益率类字段在库里保持"小数形式（1.02）"统一，录入时由 `vue-number-input` 组件自动 ÷100 转成相对价存库；展示时再 ×100 还原成用户习惯的百分比形式。
+
+---
+
+## 三、关键字段与所在表
+
+互换涉及的价格字段命名容易混淆（有的字段名是"期末语义"但实际装的是"期初值"），现梳理如下：
+
+### swap_position 表（期初持仓，`IsInitial=1`）
+
+| 字段 | 含义 | 备注 |
+|------|------|------|
+| `PosiGrossPrice` | 期初全价（不含费） | 相对价基准（债券为 1.02 形式） |
+| `PosiNetPrice` | 期初净价（含费） | 相对价基准 |
+| `PosiNetNoFeePrice` | 成交净价（不含费），**可空** | 收益结算页"期初净价"列取此字段；为空时需回退到 `PosiNetPrice` |
+| `PosiNetFeePrice` | 成交净价（含费），**可空** | |
+
+### swap_flow_event 表（互换/平仓/自动互换事件）
+
+| 字段 | 含义 | 是否入库 | 备注 |
+|------|------|---------|------|
+| `TradingAmountAvg` | 成交均价（期末全价） | ✅ 入库 | 债券类存相对价 |
+| `TradingAmountNetAvg` | 成交净价（不含费） | ✅ 入库（可空） | 字段名像"期末"，但收益结算初始化时装的是**期初净价** |
+| `TradingAmountNetFeeAvg` | 成交净价（含费） | ✅ 入库 | |
+| `TradingAmount` | 成交金额 | ✅ 入库 | = `TradingAmountAvg × Quantity × ContractSize`（后端计算） |
+| `PosiGrossPrice` | 期初全价 | ❌ `[NotMapped]` 不入库 | 运行时从 `swap_position` 拷贝 |
+| `PosiNetPrice` | 期初净价 | ❌ `[NotMapped]` 不入库 | 运行时从 `swap_position` 拷贝 |
+| `UnderlyingInstrumentType` | 标的类型 | ✅ 入库 | **展示时判断是否债券（决定 ×100）的关键字段，生成事件时必须赋值** |
+
+> ⚠️ `PosiGrossPrice` / `PosiNetPrice` 在 `swap_flow_event` 里是 `[NotMapped]`，**数据库查不到这两列**，只在运行时从 `swap_position` 拷贝。所以"期初价"展示的实际数据源是 `swap_position`，不是 `swap_flow_event`。
+
+### eod_swap_position 表（日终持仓）
+
+`PosiDividendSum`（浮动端未实现分红收益）≠ 0 时，会触发分红型自动互换（`DealDividends`）。
+
+---
+
+## 四、各环节的代码实现位置
+
+### 1. 录入（TradeEdit.cshtml + swapTradeEdit.js）
+
+债券类与普通类用**不同的输入格式器**（只是配置开关），真正的 ÷100 转换在 `FastVue.parseNumber` 里执行：
+
+```html
+
+
+
+
+
+```
+
+格式器定义（swapTradeEdit.js，仅配置开关）：
+- `inputFormatMarginRateNoPercent`：`percent: true`（注意：名字里的 "NoPercent" 指"显示时不带%号"，而非"不做换算"，容易误解）
+- `inputFormatTradeSinglePrice`：`percent: false`
+
+**÷100 的真正实现**（`statics/bundles/bundle.js` 的 `FastVue.parseNumber`）：
+```js
+FastVue.parseNumber = function (val, percent) {
+ // ...
+ let isPercent = val.endsWith('%') || percent == true; // format.percent=true 时
+ let number = new Number(val.replace(/%+$/, ''));
+ return isPercent ? number / 100 : number; // ← ÷100 在这里执行
+};
+```
+即：组件本身基于第三方库（打包进 bundle.js），但 `percent:true` 时 `number / 100` 的换算是项目自定义的 `FastVue.parseNumber` 实现的，不是第三方库原生行为。
+
+### 2. 展示（TradeView.cshtml）
+
+互换 Tab（浮动收益端）对期初/期末价的处理，**依赖 `UnderlyingInstrumentType` 判断是否债券**：
+
+```cshtml
+@{
+ // 关键: multiplier 由标的类型决定, 债券=100, 非债券=1
+ var multiplier = ConsGlobal.InstrumentType.IsBond(closeFloat.UnderlyingInstrumentType) ? 100 : 1;
+}
+@if (isBond) {
+ | @((closeFloat.PosiGrossPrice * multiplier).OtcFormat(OtcFormatFlag.umprice)) |
+ @((closeFloat.TradingAmountAvg * multiplier).OtcFormat(OtcFormatFlag.umprice)) |
+} else {
+ @(closeFloat.PosiGrossPrice.OtcFormat(OtcFormatFlag.umprice)) |
+ @(closeFloat.TradingAmountAvg.OtcFormat(OtcFormatFlag.umprice)) |
+}
+```
+
+> 🔑 **`UnderlyingInstrumentType` 是展示层判断的关键**。所有生成 `swap_flow_event` 的地方都必须赋值这个字段，否则 `IsBond` 判断失败，债券标的会走非债券分支（不 ×100），导致显示成相对价（1.00 而非 100.00）。
+
+### 3. 收益结算页（SwapIncome.cshtml + incomeSwapTrade.js）
+
+前端 `priceFormat()` 同样 `× multiplier`：
+
+```js
+priceFormat(price) {
+ price = price * this.multiplier; // 债券类 ×100
+ return otcformat.trading.umprice(price);
+}
+```
+
+---
+
+## 五、互换事件的生成路径与价格赋值
+
+互换 Tab 会按时间序列展示所有互换事件（EventType=互换/自动互换），手动与自动用**同一套渲染代码**，所以入库基准必须一致。
+
+### 手动互换（EventType=3）
+- 入口：`SwapDealService.SwapUnwind` / `InitIncome`
+- 价格赋值：`floatEvent.TradingAmountAvg = unwindPrice`（前端用户输入，已 ÷100）
+- **已赋值 `UnderlyingInstrumentType`**（来自 position）
+
+### 自动互换-分红型（EventType=4）⚠️ 重点
+- 入口：`SwapEodPositionService.DealDividends`（`PosiDividendSum != 0` 触发）
+- 价格赋值：`TradingAmountAvg = eodPosi.PosiNetPrice`（相对价，来自 eod 持仓）
+- **必须赋值 `UnderlyingInstrumentType` 和 `TradingAmountNetAvg`**（曾经遗漏导致 Bug）
+
+### 自动互换-利息端（EventType=4）
+- 入口：`DealAutoInterests` → `SaveAutoEodWithCloseInterestPosition`
+- `UnderlyingCode` 为空（利息腿），不出现在互换 Tab 浮动端
+
+---
+
+## 六、已修复的 Bug 与教训
+
+| Bug | 根因 | 修复提交 |
+|-----|------|---------|
+| 收益结算期末价缩放/显示错误 | `incomeSwapTrade.js` initDeal 合并冲突丢 ×multiplier | 已修 |
+| 收益结算期初净价显示 0 | `PosiNetNoFeePrice` 可空，为 0 时未回退 `PosiNetPrice` | 已修 |
+| 收益结算期末价不可编辑/无刷新图标 | `ab09cbc9` 误删输入框与方法 | 已修 |
+| **分红型自动互换显示未 ×100** | `DealDividends` 漏赋 `UnderlyingInstrumentType` | 已修（d9c5ce4c）|
+| **分红型自动互换期初净价显示 0** | `DealDividends` 漏赋 `TradingAmountNetAvg` | 已修（d9c5ce4c）|
+
+### 教训
+
+1. **生成 `swap_flow_event` 时必须赋全字段**，尤其是 `UnderlyingInstrumentType`——它是展示层判断债券/非债券（决定 ×100）的关键，遗漏会导致显示数量级错误。
+2. **手动互换与自动互换共用同一套展示代码**，入库基准（相对价）必须保持一致。
+3. **字段命名误导**：`TradingAmountNetAvg` 名字像"期末"，但收益结算初始化时装的是期初净价，改代码时务必核对实际数据流向。
+4. **可空字段要兜底**：`PosiNetNoFeePrice`、`TradingAmountNetAvg` 可空，展示时为 0/空要有回退值。
+
+---
+
+## 七、历史脏数据说明
+
+排查过程中发现，测试环境里同一笔手动互换的 `swap_flow_event` 可能存在多条记录，`TradingAmountAvg` 取值不一致（有的相对价如 1.0011，有的被 ÷100 如 0.010011），成交金额相应相差 100 倍。这是早期代码版本更迭残留的脏数据。
+
+判断脏数据的依据：成交金额 `TradingAmount = TradingAmountAvg × Quantity × ContractSize`（后端 `SwapDealService:1103` 计算）。若同一交易的两条互换记录成交金额相差正好 100 倍，则其中一条的 `TradingAmountAvg` 被多 ÷100。
+
+这类历史数据问题用 SQL 单独修复，**不应在代码里迁就脏数据而保留错误的逻辑**。排查与修复 SQL 见文末附录。
+
+---
+
+## 附录 A：排查工具箱 SQL
+
+> 以下 SQL 是 2026-06 价格显示 Bug 排查过程中验证有效的查询，数据库为 MySQL，库名 `glms_yltrs_ylcms`（ylcms 连接）。后续遇到类似"显示数量级不对"问题可直接复用。
+
+### A.1 查互换交易期初持仓的 4 个价格字段（确认入库基准）
+
+```sql
+SELECT
+ t.TradeNumber AS trade_no,
+ t.StructureType AS 结构类型,
+ sp.UnderlyingCode AS 标的代码,
+ sp.PosiGrossPrice AS 期初全价,
+ sp.PosiNetPrice AS 期初净价,
+ sp.PosiNetNoFeePrice AS 期初净价不含费,
+ sp.PosiNetFeePrice AS 期初净价含费
+FROM trade t
+JOIN swap_position sp ON sp.SwapTradeId = t.id
+ AND sp.IsInitial = 1
+ AND sp.UnderlyingCode IS NOT NULL -- 过滤利息腿/预付金腿
+WHERE t.TradeType = '收益互换'
+ AND t.StructureType IN ('普通债券类收益互换', '普通收益互换')
+ AND t.ValidState = 'valid'
+ORDER BY t.id DESC
+LIMIT 20;
+```
+
+### A.2 查互换/自动互换事件入库值（区分手动/自动、用成交金额反推正确基准）
+
+⚠️ `swap_flow_event` 表的 `PosiGrossPrice`/`PosiNetPrice` 是 `[NotMapped]`，**数据库查不到这两列**；只能查真正入库的 `TradingAmountAvg`、`TradingAmountNetAvg`、`TradingAmount`。
+
+```sql
+SELECT
+ t.TradeNumber AS trade_no,
+ fe.id AS 事件ID,
+ fe.EventType AS 事件类型,
+ CASE fe.EventType WHEN 3 THEN '手动互换' WHEN 4 THEN '自动互换' END AS 类型,
+ fe.EventReason AS 事件原因,
+ fe.EventDate AS 业务日期,
+ fe.UnderlyingCode AS 标的,
+ fe.PayDirection AS 收支方向,
+ fe.PositionType AS 多空方向,
+ fe.UnderlyingInstrumentType AS 标的类型_判断债券用,
+ fe.TradingAmountAvg AS 期末全价_入库,
+ fe.TradingAmountNetAvg AS 期末净价_入库,
+ fe.TradingAmount AS 成交金额,
+ fe.DividendIn AS 分红金额
+FROM trade t
+JOIN swap_flow_event fe ON fe.SwapTradeId = t.id
+WHERE t.id IN (/*填trade id*/)
+ AND t.ValidState = 'valid'
+ AND fe.EventType IN (3, 4)
+ AND fe.UnderlyingCode IS NOT NULL -- 只要浮动端事件,排除利息腿
+ORDER BY t.id, fe.EventDate DESC, fe.id DESC
+LIMIT 30;
+```
+
+**判断要点**：
+- `UnderlyingInstrumentType` 为空 → 该事件的展示会走"非债券分支（不×100）"，债券标的显示会错（这就是自动互换的 Bug 根因）。
+- 同一交易同一腿出现 `TradingAmountAvg` 相差 100 倍的两条记录 → 其中一条是被多 ÷100 的脏数据。
+
+### A.3 查分红型自动互换的数据源（eod_swap_position，确认 PosiDividendSum 触发条件）
+
+`PosiDividendSum != 0` 时触发 `DealDividends` 生成自动互换事件。注意测试数据可能为 0 查不到，需去掉该条件排查。
+
+```sql
+SELECT
+ esp.SwapTradeId AS trade_id,
+ esp.ValueDate AS 持仓日期,
+ esp.UnderlyingCode AS 标的代码,
+ esp.UnderlyingInstrumentType AS 标的类型,
+ esp.PosiDividendSum AS 浮动端未实现分红_触发条件,
+ esp.TdPosiDividend AS 当日浮动端分红,
+ esp.PosiNetPrice AS 持仓净价_自动互换TradingAmountAvg来源,
+ esp.PosiGrossPrice AS 持仓全价,
+ esp.PosiNetNoFeePrice AS 持仓净价不含费_期初净价来源
+FROM eod_swap_position esp
+WHERE esp.SwapTradeId IN (/*填trade id*/)
+ORDER BY esp.ValueDate DESC
+LIMIT 20;
+```
+
+### A.4 查中债估值数据源（确认录入时默认读取的价格）
+
+簿记交易时标的默认价格来自 `china_bond_valuation`（中债估值）表。⚠️ **该表的字段命名与业务常用名差异很大**，特别注意：债券代码列是 `bond_id`（不是 UnderlyingCode），价格列是 `dirty_price_close`（日终估值全价）、`net_price`（估价净值）、`yield`（收益率%）、`vobp`（基点价值）。
+
+```sql
+SELECT
+ cbv.bond_id AS 债券代码,
+ cbv.valuation_date AS 估值日期,
+ cbv.dirty_price_close AS 日终估值全价, -- 录入默认读取的"全价"来源
+ cbv.net_price AS 估价净值,
+ cbv.yield AS 估价收益率_pct,
+ cbv.vobp AS 估价基点价值, -- DV01 计算用此字段
+ cbv.acc_rint_close AS 日终应计利息,
+ cbv.credibility AS 可信度 -- GetBondPrice 按可信度降序取最新
+FROM china_bond_valuation cbv
+WHERE cbv.bond_id = '180205.IB'
+ORDER BY cbv.credibility DESC, cbv.valuation_date DESC
+LIMIT 10;
+```
+
+> 后端 `EodPriceQueryService.GetBondPrice` 取数逻辑：按 `bond_id` 匹配，`valuation_date <= 指定日`，按 `credibility` 降序、`valuation_date` 降序取第一条。返回的 `ClosePrice = dirty_price_close × bondPriceMultiple`（默认乘数通常为 1）。测试环境可能被维护成离谱值（如全价 1999）。
+
+### A.5 历史脏数据修复（手动互换被多 ÷100 的记录）
+
+⚠️ **执行前务必先用 A.2 核对，并备份**。以下仅作为模板，需根据实际范围调整 WHERE：
+
+```sql
+-- 备份
+CREATE TABLE swap_flow_event_bak_yyyymmdd AS
+SELECT * FROM swap_flow_event WHERE /*同下方WHERE条件*/;
+
+-- 修复: 被多÷100的TradingAmountAvg ×100还原, 成交金额同步×100
+UPDATE swap_flow_event fe
+JOIN trade t ON t.id = fe.SwapTradeId
+SET fe.TradingAmountAvg = fe.TradingAmountAvg * 100,
+ fe.TradingAmount = fe.TradingAmount * 100
+WHERE t.StructureType = '普通债券类收益互换'
+ AND fe.EventType = 3 -- 手动互换
+ AND fe.UnderlyingCode IS NOT NULL
+ AND fe.TradingAmountAvg > 0
+ AND fe.TradingAmountAvg < 0.5; -- 相对价合理范围判断(债券相对价通常0.5~2)
+```
+
+---
+
+## 附录 B：字段命名与数据流向速查
+
+容易混淆的字段对应关系（排查时务必核对实际数据流向，不要被字段名误导）：
+
+| 界面列（表头） | 取值字段 | 字段所在表 | 实际数据来源 | 备注 |
+|---|---|---|---|---|
+| 期初标的交割全价% | `PosiGrossPrice` | swap_position（入库）/ swap_flow_event（[NotMapped]运行时拷贝） | `swap_position.PosiGrossPrice` | 相对价，展示×100 |
+| 期初标的交割净价% | `TradingAmountNetAvg` | swap_flow_event（入库） | `swap_position.PosiNetNoFeePrice`（收益结算初始化时） | **字段名像期末，实装期初值**；可空需兜底 |
+| 期末标的交割全价% | `TradingAmountAvg` | swap_flow_event（入库） | 手动互换=用户输入；自动互换=`eod.PosiNetPrice` | 相对价，展示×100 |
+| 标的类型判断 | `UnderlyingInstrumentType` | swap_flow_event（入库） | 生成事件时赋值 | **展示层判断债券(×100)的关键，必须赋值** |
+| 成交金额 | `TradingAmount` | swap_flow_event（入库） | `TradingAmountAvg × Quantity × ContractSize` | 反推正确基准的依据 |
+
+**关键提醒**：`swap_flow_event.PosiGrossPrice` 和 `PosiNetPrice` 是 `[NotMapped]`，数据库**没有这两列**，查库会报 `Unknown column`。它们只在运行时从 `swap_position` 拷贝过来用于展示。
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