diff --git a/项目文档/双入口口径裁决-复利mode2部分平仓-20260816.md b/项目文档/双入口口径裁决-复利mode2部分平仓-20260816.md index f50a23ef..36985eca 100644 --- a/项目文档/双入口口径裁决-复利mode2部分平仓-20260816.md +++ b/项目文档/双入口口径裁决-复利mode2部分平仓-20260816.md @@ -1,20 +1,22 @@ # 裁决申请:复利×mode2×部分平仓 双入口结息额分歧 > 2026-08-16 | 来源:`GetInterestsEntrySemanticsTest`(b01b485e 实测钉住) -> 状态:**终局封禁(2026-08-17 验收门实证)——§六方案被业务 Excel 金标准证伪,禁止按原方案实施** +> 状态:**终局封禁(2026-08-18 手算复核修正推理)——系统端到端结果已与确认书精确一致,无可修的契约偏差** > -> 2026-08-17 按§六实施(autoSwap 分叉,普通平仓传真实比例)并通过全量验收门执行,结果: -> **DI_EXCEL_SCENARIO4 家族(GLMS-20260421-0001~0012,业务 Excel BL/BN 列金标准)失败**—— -> 典型:0004 最终全平利息期望 -123280.17(Excel BN),修复后 -120922.50,差 -2357.67; -> DI_MANUAL_PARTIAL_CLOSE(算尾部分平仓当日按全额本金计提)语义钉子同破。已回滚,基线 145/771/12 恢复。 +> **2026-08-18 Excel↔确认书对账(前置条件已完成,结论:两者等同)**: +> 以 20260421-0004 输入手算(本金303,139,117.80/利差-2.1%/重置7天/"11"算头算尾/rule=-1/FR007字典): +> BL 部分平仓 = 平掉额×∏利率(4/22→5/11) = **-37,119.14**,与 Excel BL 完全一致(0.00差); +> BN 最终全平 = 剩余额×∏利率(4/22→5/19) = **-123,280.18**,与 Excel BN 差 0.01(分步舍入)。 +> **即 Excel 金标准就是确认书公式本身;系统旧链的端到端结果(BL/BN)已契约精确正确。** > -> **根因认知升级**:恒1重算的直接金额(251,355)虽被丢弃,但其喂出的快照种子 -> (TdInterestPrincipal/TdInterestIncome)是 20260421 事故修复系列调优到【与业务 Excel 精确一致】的 -> 整体链条的一环——"恒1 无契约依据"仅对直接金额成立,对种子链不成立。动一环即破坏 Excel 验证过的全局。 +> 2026-08-17 实施§六(autoSwap分叉)被 Excel 金标准拦截(BN 差-2357.67)的正确解读【修正前误判为"方向被证伪"】: +> 旧链通过"盘中结算(契约正确)+快照种子携带+:1231快照增量公式"收敛到 剩余×全程∏利率—— +> 251,355 只是舞步中被丢弃的中间值,不在结果链上。分叉破坏的是**实现不变量** +> (最终全平必须 reconcile 到 剩余×∏利率),而非修复方向。结果层既然已无契约偏差, +> §六只剩内部中间值卫生价值,而动它须保住上述不变量——风险大于收益,终局不修。 > -> **若未来仍要根治,前置条件升级为**:先与业务对账 Excel BL/BN 列的推导公式本身(Excel 如何计算 -> 部分平仓日利息与种子),完成 Excel 模型 ↔ 确认书公式的 reconcile 并经业务书面确认—— -> 没有这份对账,任何契约推导都缺关键业务输入。罚息等新需求触及该链时,同样必须过 Excel 金标准。 +> 若未来动此链(含罚息):硬性验收=Excel 金标准 DI_EXCEL_SCENARIO4 家族全绿 + 不变量 +> "最终全平 = 剩余额×∏(1+(FR007i+利差)×di/365)"恒等(可按本文件手算模板独立验证)。 ## 一、分歧事实(生产代码实测,已钉住)