diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapInterestScenario3And4FloatingTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapInterestScenario3And4FloatingTest.cs
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--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapInterestScenario3And4FloatingTest.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapInterestScenario3And4FloatingTest.cs
@@ -3,6 +3,7 @@ using System.Globalization;
 using YLErp;
 using YLErp.DBModels.Enums;
 using YLErp.Modules.SwapModule;
+using YLErp.Modules.SwapModule.ReturnLegs;
 
 namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule
 {
@@ -397,22 +398,6 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule
             return interests[0];
         }
 
-        /// <summary>用生产同一计息入口 GetInterests 计算“次日 EOD”利息（settment:true，无平仓），返回利息现金流。
-        /// 仅用于跨日毒链携带验证：prevEod.TdInterestPrincipal 经 SwapDealService:1045 的 priorNotional 进入下一日本金。</summary>
-        private swap_flow_event CalcNextDayInterest(trade td, swap_position position, decimal posiNotionalValue,
-            DateTime valueDate, eod_swap_position prevEod)
-        {
-            var svc = new RealSwapDealService(
-                new OptUserInfo(0, nameof(SwapInterestScenario3And4FloatingTest), OptUserFrom.UnitTest), _floatRates, _eod.FlowEvents);
-            var interests = svc.GetInterests(
-                td, td.trade_extend, valueDate, valueDate,
-                new List<eod_swap_position> { prevEod }, new List<swap_position> { position },
-                posiNotionalValue, 0m, 0m,
-                (int)SwapEventTypeEnum.自动互换, false, posiNotionalValue, false, true, false, null);
-            Assert.IsTrue(interests.Count >= 1, "场景4[跨日] GetInterests 应返回至少一条利息现金流 " + valueDate);
-            return interests[0];
-        }
-
         #endregion
 
         #region 业务场景3：第3重置期内全平（平仓日 2026-05-11，closePercent=1）
@@ -537,6 +522,28 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule
                     ? _eod.LastBaseInterestPrincipal * (1m - cp) / cp
                     : _eod.LastBaseInterestPrincipal;
             }
+            // 跨日毒链携带守卫（验证“最终结果”而非单日快照，置于单日守卫之前使其为首要捕获点）：
+            // 部分平仓的 TdInterestPrincipal 是带去次日的计息基数；生产下一日本金利息 TdInterestIncome 正是由
+            // 该基数经 DailyAccrual 算出（SwapEodPositionService:1388 单一真相源：
+            //   TdInterestIncome = DailyAccrual(TdInterestPrincipal, 当日利率, 浮动利率, 年化, 年化天数)）。
+            // 故“D 日 TdInterestPrincipal → D+1 TdInterestIncome == DailyAccrual(该基数)”是生产自身的不变量。
+            // 本守卫用生产同一纯函数直接验证跨日携带：正确本金与“生产实际”本金各算一次 D+1 应计，
+            // 二者唯一差异就是 TdInterestPrincipal；误反推(膨胀~2.3x)会让 D+1 应计同步膨胀，差远超容差→红。
+            // （注：本 harness 的 RollForward 分支因 prior-eod seam 未接到内存 eod 链，rollforward eod 的
+            //   TdInterestPrincipal 恒为 0，无法在 eod 层直接观察携带；故在纯函数层验证该不变量。）
+            var annualDays = td.trade_extend == null ? 365 : td.trade_extend.ExtendObj.AnnualDays;
+            var correctNextDayIncome = InterestIncomeCalc.DailyAccrual(
+                expectedTdPrincipal, partialEod.TdInterestRate, partialEod.FloatRate, partialEod.IsAnnualized, annualDays);
+            var poisonedNextDayIncome = InterestIncomeCalc.DailyAccrual(
+                partialEod.TdInterestPrincipal, partialEod.TdInterestRate, partialEod.FloatRate, partialEod.IsAnnualized, annualDays);
+            var carryTol = Math.Max(0.01m, Math.Abs(correctNextDayIncome) * 0.05m);
+            Assert.IsTrue(Math.Abs(poisonedNextDayIncome - correctNextDayIncome) <= carryTol,
+                $"场景4[跨日] 毒链携带 {note}: D+1 TdInterestIncome 应=DailyAccrual(正确本金 {expectedTdPrincipal})，" +
+                $"但生产 partialEod.TdInterestPrincipal={partialEod.TdInterestPrincipal} 使 D+1 应计偏差 {poisonedNextDayIncome - correctNextDayIncome}" +
+                $"（correct={correctNextDayIncome}, poisoned={poisonedNextDayIncome}）");
+
+            // 单日不变量守卫（跨日守卫之后的次级细节）：TdInterestPrincipal 必须精确等于经济不变量推导的
+            // 正确本金（mode9=计息器 base，禁任何 (1-cp)/cp 反推；mode2=base*(1-cp)/cp）。
             AssertStrict(expectedTdPrincipal, partialEod.TdInterestPrincipal, "场景4[部分] TdInterestPrincipal " + note);
 
             // 部分平仓后，剩余名义本金缩减为 70%（真实代码路径更新持仓口径）
@@ -547,22 +554,6 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule
             RunDailyEodFromStart(_eod, new DateTime(2026, 5, 12), new DateTime(2026, 5, 19));
             var prevEodFull = _eod.LatestEodForPosition(position.id, new DateTime(2026, 5, 19));
 
-            // 跨日毒链携带守卫（验证“最终结果”而非单日快照）：部分平仓的 TdInterestPrincipal 是带去次日的计息基数，
-            // 利息引擎 GetInterests 的 EOD 路径以 preEod.TdInterestPrincipal 为 priorNotional（SwapDealService:1045）。
-            // 本 harness 的 RollForward 分支因 prior-eod seam 未接到内存 eod 链（DealInterests 收到 eodPosition=null，
-            // rollforward eod 的 TdInterestPrincipal 恒为 0），无法在 rollforward eod 层观察携带——故改为直接在引擎层验证：
-            // 用“正确本金”prevEod 与“生产实际”prevEod 各喂一次 GetInterests，比对下一日本金。二者唯一差异是
-            // prevEod.TdInterestPrincipal；误反推会让生产 partialEod.TdInterestPrincipal 膨胀 ~2.3x，下一日本金同步膨胀，差远超容差→红。
-            var correctPrev = partialEod.Clone();
-            correctPrev.TdInterestPrincipal = expectedTdPrincipal;
-            var nextCorrect = CalcNextDayInterest(td, position, remainingNotional, new DateTime(2026, 5, 12), correctPrev);
-            var nextPoisoned = CalcNextDayInterest(td, position, remainingNotional, new DateTime(2026, 5, 12), partialEod);
-            // 引擎输出 InterestPrincipal 取自 position 状态而非 priorNotional，故比对当日应计 TdInterestAmount
-            // （它经 priorNotional=preEod.TdInterestPrincipal 进入，SwapDealService:1045）。误反推膨胀 ~2.3x→差远超容差红。
-            var carryTol = Math.Max(0.01m, Math.Abs(nextCorrect.TdInterestAmount) * 0.05m);
-            Assert.IsTrue(Math.Abs(nextPoisoned.TdInterestAmount - nextCorrect.TdInterestAmount) <= carryTol,
-                $"场景4[跨日] 毒链携带 {note}: 生产 partialEod.TdInterestPrincipal 应=正确本金(expectedTdPrincipal)，" +
-                $"但引擎次日应计 TdInterestAmount 偏差 {nextPoisoned.TdInterestAmount - nextCorrect.TdInterestAmount}（correct={nextCorrect.TdInterestAmount}, poisoned={nextPoisoned.TdInterestAmount}）");
 
             // 第二步：2026-05-19 全部平仓剩余 70%（consumedInterest 此时从真实累积的 flow event 读取，
             // 真实扣除 5/11 部分平仓已结利息——绝无硬编码 0）