refactor(swap): EQD-6968 取价口径自洽化——排除日纯跳过+持仓延续重置日显式再定盘

取价规则只由交易属性决定(算不算尾/interest_rule/重置日历)，平仓只切窗口：
① BuildSegmentRates 排除日(不算尾尾日)一概不取价(有价也不取)——事件利率恒为
   末段已消费利率，与金额同源、与平仓时刻无关(旧口径下午平仓落库新利率，金额
   却用旧利率，且上午/下午记录不同)；金额零变更(排除日本就零消费)。
② GetFloatRate 不算尾重置日不再先试取尾日定盘(原'有价则取'分支删除)。
③ 剩余持仓的新周期利率改由 SwapEodPositionService 显式获取：平仓日恰为重置日
   且剩余>0 时，快照 FloatRate 经 ResolveOngoingResetFixing 再定盘为当日新定盘
   (生产 GetFixingOrThrow，缺价抛——与 ByEod 重置日/EodCheckSettlePrice 同口径；
   原'有价则取'顺带承担此载体职责，现显式分离)。全平/算尾/观察日无需再定盘。
④ 无日终快照播种 priorValueDate 恒=开始日-1：首重置日(=开始日)的定盘覆盖
   [开始日,下一重置日)全部计息日(不算头时 7/7 起仍属首段)，必须落在取价窗内。
   原仅算头回拨一天，不算头时首段误用种子利率(靠②的尾日取价回填掩盖，现已根治)。
   '不算头少计一天'仍由计息边界 IncludeStart=false 承担，天数不变、利率归位。
FIX 日志同步：排除日不取价/EodCloseRefix 再定盘 全程可审计。

验证：全量 976 例 145 败与改动前基线失败名单 diff=0；内存套件(含
ContractReferenceOracle 金标准/InterestEodTailSnapshot)全绿

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -850,8 +850,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         /// EQD-6968 取价依赖三判定之一。锚点口径注记：GetFloatRate 传交易起始日 td.StartDate，
         /// 分段重放/当日归周期判定传 position.PosiStartDate——非初始持仓(部分平仓剩余仓)两锚点可能不同，
         /// 本方法只收口公式、不统一锚点（统一属行为变更，需业务定调）。
+        /// SwapEodPositionService 的"持仓延续腿重置日再定盘"亦用本判定（td.StartDate 锚点）。
         /// </summary>
-        private static bool IsResetDay(DateTime date, DateTime anchorDate, int period)
+        internal static bool IsResetDay(DateTime date, DateTime anchorDate, int period)
             => (date - anchorDate).Days % period == 0;
 
         /// <summary>
@@ -879,6 +880,17 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 return preEod.FloatRate;
             }
 
+            // EQD-6968 口径自洽化：不算尾(calcLast=false)时 endDate 当天不计息，其定盘一概不取
+            // （有价也不取）——事件/回写利率与金额同源（末段已消费利率），杜绝"上午/下午落库利率不同"。
+            // 剩余持仓的新周期利率由 SwapEodPositionService 的"重置日再定盘"显式获取，不靠此处顺带。
+            if (!swap && !calcLast && isResetDay)
+            {
+                var keptNoFetch = preEod.id != 0 ? preEod.FloatRate : position.FloatRate;
+                SwapCalcTrace.Critical(
+                    $"FIX GetFloatRate p{position.id} 不算尾重置日→不取尾日定盘，沿用已有利率={keptNoFetch:P6}(来源={(preEod.id != 0 ? "preEod.FloatRate" : "position.FloatRate")})");
+                return keptNoFetch;
+            }
+
             if (IndexFixer.TryGetFixing(rateDate, position.FloatRateUnderlyingCode, out decimal rate))
             {
                 SwapCalcTrace.Critical($"FIX GetFloatRate p{position.id} 重置日→取{rateDate:yyyy-MM-dd}定盘={rate:P6}");
@@ -1115,11 +1127,12 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 preEod.FloatRate = floatRate;
                 preEod.TdInterestPrincipal = posiPrincipal;
                 preEod.PosiNotionalValue = posiPrincipal;
-                preEod.ValueDate = td.StartDate.Value;
+                // priorValueDate 恒取 开始日-1：首个重置日(=开始日)的定盘覆盖 [开始日,下一重置日) 全部计息日
-                if (calcFirst)
+                //（不算头时 7/7 起的计息日仍属首段），必须落在取价窗内。原实现仅算头回拨一天，
-                {
+                // 不算头时 fetchAfter=开始日 会跳过首重置日取价、首段误用种子利率
-                    preEod.ValueDate = preEod.ValueDate.AddDays(-1);
+                //（历史上靠 GetFloatRate 尾日取价回填种子掩盖；EQD-6968 自洽化后暴露并根治）。
-                }
+                // "不算头少计一天"由计息边界 IncludeStart=false 承担，与此处无关。
+                preEod.ValueDate = td.StartDate.Value.AddDays(-1);
             }
 
             return InitSwapDealInterest(td, valueDate, endDate,  rate, position, add, swap, posiPrincipal,
@@ -1359,10 +1372,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             {
                 var resetDate = startDate.AddDays(i);
                 bool needFetch = (fetchAfterDate == null || resetDate > fetchAfterDate.Value);
-                // 算头不算尾(calcLast=false)时，endDate 当天不计息，其重置日利率不参与计息。
+                // 算头不算尾(calcLast=false)时，endDate 当天不计息，其重置日利率不参与计息——
-                // 从 relaxedFixingFromDate(缺省取 endDate)起的重置日：有价则取(满足重置日=平仓日用新利率)，
+                // 排除日(EQD-6968 自洽化)一概不取价(有价也不取)，currentFloat 保持末段已消费利率：
-                // 缺价则跳过取价——currentFloat 保持不变(沿用上一重置日利率)，不回退、不告警、不抛异常。
+                // 事件/快照回写的浮动利率与金额同源、与平仓时刻无关。剩余持仓的新周期利率由
-                // 算尾(calcLast=true)时所有重置日定盘照常强制取价。
+                // SwapEodPositionService 的"重置日再定盘"显式获取，不靠排除日顺带。算尾照常强制取价。
                 bool isExcludedEnd = !calcLast && resetDate >= (relaxedFixingFromDate ?? endDate);
                 if (needFetch && !isExcludedEnd)
                 {
@@ -1370,19 +1383,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 }
                 else if (needFetch && isExcludedEnd)
                 {
-                    // 有价则取新利率（重置日=平仓日时仍优先使用新利率）；无价则跳过——该日利率不参与计息
+                    SwapCalcTrace.Critical(
-                    var fixingDate = IndexFixerBase.GetFixingDate(resetDate, position.interest_rule);
+                        $"FIX Segment p{position.id} {resetDate:yyyy-MM-dd} 排除日(不计息)→不取价，沿用末段={currentFloat:P6}");
-                    if (IndexFixer.TryGetFixing(fixingDate, position.FloatRateUnderlyingCode, out decimal r))
-                    {
-                        currentFloat = r;
-                        SwapCalcTrace.Critical(
-                            $"FIX Segment p{position.id} {resetDate:yyyy-MM-dd} 排除日有价→取新定盘(取价日={fixingDate:yyyy-MM-dd})={r:P6}");
-                    }
-                    else
-                    {
-                        SwapCalcTrace.Critical(
-                            $"FIX Segment p{position.id} {resetDate:yyyy-MM-dd} 排除日缺价→跳过取价，沿用={currentFloat:P6}(该日不计息)");
-                    }
                 }
                 rates.Add((resetDate, spread + currentFloat));
             }

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -117,6 +117,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 req.ClosePosiNotionalValue, req.ClosePercent, req.EventType, req.TdClose,
                 req.OrginPv, req.Add, settment: false, req.NewCalcLast, req.CloseList);
 
+        /// <summary>
+        /// 持仓延续腿重置日再定盘（EQD-6968 口径自洽化接缝）。
+        /// 生产：Fr007IndexFixer.GetFixingOrThrow——缺价抛异常，与 ByEod 重置日再定盘/EodCheckSettlePrice
+        /// 同口径（EOD 时点当日 FR007 已由收盘前检查把关）；测试：override 注入受控定盘。
+        /// </summary>
+        protected virtual decimal ResolveOngoingResetFixing(swap_position position, DateTime valueDate)
+            => Fr007IndexFixer.Instance.GetFixingOrThrow(valueDate, position.interest_rule, position.FloatRateUnderlyingCode);
+
         // FindTrade 已上提到基类 SwapTradeBaseService（三子类实现一致，消除重复）
 
         /// <summary>查找交易扩展（生产: DbContext.trade_extend；测试: 内存字典）</summary>
@@ -1361,6 +1369,20 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             //持仓内容-利息腿（FloatRate 取计息结果）。InterestPrincipalFix 保持腿现值：
             // ResolveInterestLegPositions 已提供平仓后的实时剩余本金，日终不再重复扣减（勿恢复 *(1-closePercent)）。
             CopyInterestLegFields(newEodPayPosition, position, interests.Count > 0 ? interests.First().FloatRate ?? 0 : 0);
+            // ── 持仓延续腿重置日再定盘（EQD-6968 自洽化）──
+            // 排除日取价已收口为"纯跳过"：事件利率=末段已消费利率。但剩余持仓自当日起进入新计息周期，
+            // 快照 FloatRate 是后续非重置日(ByEod 沿用 preEod.FloatRate)与当日应计(intersetAcmount)的
+            // 利率载体——平仓日恰为重置日时必须显式取当日新定盘（与 ByEod 日增路径的重置日行为同构）。
+            // 全平(剩余=0)/算尾(事件利率已是新定盘)/观察日(autoSwap 恒1已含当日)无需再定盘。
+            if (!autoSwap && !calcLast && posiNotionalValue > 0m
+                && !string.IsNullOrEmpty(position.FloatRateUnderlyingCode)
+                && SwapDealService.IsResetDay(valueDate, td.StartDate.Value, position.interest_rest_days ?? 1))
+            {
+                var ongoingFixing = ResolveOngoingResetFixing(position, valueDate);
+                SwapCalcTrace.Critical(
+                    $"FIX EodCloseRefix p{position.id} {valueDate:yyyy-MM-dd} 平仓日=重置日→剩余持仓快照再定盘 {newEodPayPosition.FloatRate:P6}→{ongoingFixing:P6}");
+                newEodPayPosition.FloatRate = ongoingFixing;
+            }
             //利息端估值用信息
             // TdInterestPrincipal 是“下一日继续计息的收盘后本金”，不是原始合同规模，也不是本次平仓本金。
             // 模式9单利直接取剩余名义本金；复利还要保留重置时已经并入本金的待实现利息。