从山证v2.3.0拷贝
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吴方海
@@ -0,0 +1,448 @@
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using YLErp.Helpers;
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using YLErp.Model;
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namespace YLErp.Modules.ReportModule.SettlementReportModule
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{
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public class ClientDingShiReport_ZJ : DingShiReport
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{
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public SummaryReportModel summaryReportModel { get; set; }
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/// <summary>
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/// 持仓明细(收益互换)
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||||
/// </summary>
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||||
public List<PositionTradeModel> swap_position { get; set; }
|
||||
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||||
/// <summary>
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||||
/// 今日交易(收益互换)
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||||
/// </summary>
|
||||
public List<UnwindCashModel> today_swap { get; set; }
|
||||
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||||
/// <summary>
|
||||
/// 标的持仓
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||||
/// </summary>
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||||
public List<PositionUnderlyingModel> underlying_positon { get; set; }
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// 平仓明细(收益互换)
|
||||
/// </summary>
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||||
public List<UnwindCashModel> swap_unwind { get; set; }
|
||||
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/// <summary>
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||||
/// 资金明细
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||||
/// </summary>
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public CashInCashOutModel cash_records { get; set; }
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}
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public class SummaryReportModel
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||||
{
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||||
public string QuotaCurrency { get; set; }
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||||
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||||
public string SettlementCurrency { get; set; }
|
||||
|
||||
public DateTime ReportDate { get; set; }
|
||||
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||||
public string ClientName { get; set; }
|
||||
/// <summary>
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||||
/// 期末结存
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||||
/// </summary>
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||||
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||||
public double RemainCash { get; set; }
|
||||
|
||||
public double SettleCash { get; set; }
|
||||
public double QuoteCash { get; set; }
|
||||
|
||||
public double UnRealizedPnl { get; set; }
|
||||
|
||||
public double PositionPv { get; set; }
|
||||
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||||
public double IM { get; set; }
|
||||
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||||
public double VM { get; set; }
|
||||
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public double Deduct { get; set; }
|
||||
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public double PFEUsed { get; set; }
|
||||
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public double Credit { get; set; }
|
||||
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public double PFECredit { get; set; }
|
||||
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public double PayableFund { get; set; }
|
||||
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public double AvailableFund { get; set; }
|
||||
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||||
public double Margin { get; set; }
|
||||
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||||
public double QuoteUnRealized { get; set; }
|
||||
public double QuoteCommission { get; set; }
|
||||
public double QuoteAnnualFee { get; set; }
|
||||
public double Commission { get; set; }
|
||||
public double AnnualFee { get; set; }
|
||||
|
||||
public double MarginRequiement { get; set; }
|
||||
|
||||
public double QuoteMarginRequiement { get; set; }
|
||||
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||||
public double CashQuotaLeft { get; set; }
|
||||
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||||
public double CurrencyRate { get; set; }
|
||||
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public double TotalEquityAmount
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||||
{
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||||
get
|
||||
{
|
||||
return RemainCash + UnRealizedPnl;
|
||||
}
|
||||
}
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||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// 持仓明细(收益互换)
|
||||
/// </summary>
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||||
public List<TradeFlowModel> swap_flow { get; set; }
|
||||
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public double Zero { get { return 0; } }
|
||||
}
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public class PositionTradeModel
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{
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||||
//Trade ID Contract BBG Ticker Trade Date Buy/Sell Number of Contracts Contract Size
|
||||
//Entry Price MTM Price MTM Date Unwind lots Unrealized PnL (RMB) Commision (RMB) Annualized Fee (RMB)
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||||
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||||
public trade trade { get; set; }
|
||||
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||||
public string TradeNumber
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
return trade.TradeNumber;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
public string Contract
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
return trade.UnderlyingCode;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
public string UnderlyingCode { get { return trade.UnderlyingCode; } }
|
||||
public string BBGTicker { get; set; }
|
||||
|
||||
public string BuySell { get; set; }
|
||||
|
||||
public double ContractSize { get; set; }
|
||||
|
||||
public DateTime? TradeDate
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
return trade.TradeDate;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
public double Amount { get; set; }
|
||||
|
||||
public double SpotPrice
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
return trade.SpotPrice ?? 0;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
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||||
public double TodayPrice { get; set; }
|
||||
|
||||
public DateTime PriceDate { get; set; }
|
||||
|
||||
public double UnwindLots { get; set; }
|
||||
|
||||
public double UnrealizedPnl { get; set; }
|
||||
|
||||
public double Commision { get; set; }
|
||||
|
||||
public double AnnualFee { get; set; }
|
||||
|
||||
public double StlUnrealizedPnl { get; set; }
|
||||
|
||||
public double StlCommision { get; set; }
|
||||
|
||||
public double StlAnnualFee { get; set; }
|
||||
|
||||
}
|
||||
|
||||
public class TradeFlowModel
|
||||
{
|
||||
//{item.TradeNumber---} {item.FlagExpd--} {item.QuotaCurrency--} {item.SettlementCurrency--} {item.TradeDate--}
|
||||
//{item.ExerciseDate--} {item.MaturityDate--} {item.BuySell--} {item.PrmDate} {item.PremCNY} {item.TradeType--}
|
||||
//{item.BBGTicker--} {item.Amount--} {item.RemainAmount--} {item.ContractSize--} {item.SpotPrice--} {item.initRate--}
|
||||
//{item.TodayPrice--} {item.Rate} {item.CommisionRate--} {item.Commision--} {item.AnnualRate--} {item.AnnualFee--}
|
||||
//{item.QuoteFloatFee--} {item.FloatFee--} {item.UnrealizedPnl--} {item.RealizedPnl--}
|
||||
public string ClientName { get; set; }
|
||||
public int id { get; set; }
|
||||
|
||||
public string FlowNumber
|
||||
{ get; set; }
|
||||
|
||||
public string FlagExpd { get; set; }
|
||||
|
||||
public string QuoteCurrency { get; set; }
|
||||
|
||||
public string SettlementCurrency { get; set; }
|
||||
|
||||
public string Contract
|
||||
{ get; set; }
|
||||
|
||||
public string UnderlyingCode { get; set; }
|
||||
public string BBGTicker { get; set; }
|
||||
|
||||
public string BuySell { get; set; }
|
||||
//item.PrmDateitem.PremCNY
|
||||
|
||||
public DateTime? PrmDate { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? PremCNY { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? ContractSize { get; set; }
|
||||
|
||||
public DateTime? TradeDate
|
||||
{ get; set; }
|
||||
|
||||
|
||||
public DateTime? StartDate
|
||||
{ get; set; }
|
||||
public DateTime? ExerciseDate
|
||||
{ get; set; }
|
||||
|
||||
public DateTime? CloseDate
|
||||
{ get; set; }
|
||||
|
||||
public double? Amount { get; set; }
|
||||
|
||||
|
||||
public double? RemainAmount { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? SpotPrice
|
||||
{ get; set; }
|
||||
|
||||
public double? TodayPrice { get; set; }
|
||||
|
||||
public DateTime? PriceDate { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? UnwindLots { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? UnrealizedPnl { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? RealizedPnl { get; set; }
|
||||
|
||||
public string CommisionRate { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? Commision { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? AnnualRate { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? AnnualFee { get; set; }
|
||||
|
||||
public string TradeType { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? Rate { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? initRate { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? QuoteFloatFee { get; set; }
|
||||
|
||||
public double? FloatFee { get; set; }
|
||||
|
||||
public bool IsOpen { get; set; }
|
||||
|
||||
public BoundSideEnum boundSide { get; set; }
|
||||
public string BoundSideDesc
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
return EnumHelper.GetDescriptionByName(boundSide);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
//簿记账户 合约编号 初始名义本金 佣金费率 * 2 实收佣金（结算） 实收年化手续费（结算） 剩余名义本金（结算）
|
||||
|
||||
public string AssetName { get; set; }
|
||||
|
||||
public double OriginStockEqvNotion { get; set; }
|
||||
|
||||
public string TradeNumber { get; set; }
|
||||
|
||||
public double CommisionSingleFee { get; set; }
|
||||
|
||||
public double CommisionRateShow { get; set; }
|
||||
|
||||
public double UnwindCommision { get; set; }
|
||||
|
||||
public double UnwindAnnualFee { get; set; }
|
||||
|
||||
public double RemainStockEqvNotion { get; set; }
|
||||
}
|
||||
|
||||
public class PositionUnderlyingModel
|
||||
{
|
||||
//{item.TradeNumber} {item.UnderlyingCode} {item.Amount} {item.ContractSize}
|
||||
//item.TodayPrice} {item.MaturityDate} {item.CloseDate} {item.QuoteCurrency}
|
||||
//{item.Rate} {item.QuoteFloatFee} {item.FloatFee} {item.StockEqvNotional}
|
||||
//{item.QuoteUnrealized} {item.UnrealizedPnl}
|
||||
public string UnderlyingCode { get; set; }
|
||||
|
||||
public string UnderlyingName { get; set; }
|
||||
|
||||
public double Amount { get; set; }
|
||||
|
||||
|
||||
public double ContractSize { get; set; }
|
||||
|
||||
public double TodayPrice { get; set; }
|
||||
|
||||
|
||||
public DateTime? MaturityDate { get; set; }
|
||||
|
||||
public DateTime? CloseDate { get; set; }
|
||||
|
||||
public string QuoteCurrency { get; set; }
|
||||
|
||||
public double Rate { get; set; }
|
||||
|
||||
public double QuoteFloatFee { get; set; }
|
||||
|
||||
public double FloatFee { get; set; }
|
||||
|
||||
public double StockEqvNotional { get; set; }
|
||||
|
||||
public double QuoteUnrealized { get; set; }
|
||||
|
||||
public double UnrealizedPnl { get; set; }
|
||||
}
|
||||
|
||||
public class UnwindCashModel
|
||||
{
|
||||
//{item.TradeType} {item.UnderlyingCode} {item.Amount} {item.ContractSize} {item.SpotPrice} {item.Rate}
|
||||
public trade trade { get; set; }
|
||||
|
||||
public trade_cash tc { get; set; }
|
||||
|
||||
public string flowNumber { get; set; }
|
||||
|
||||
public string TradeNumber
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
return tc.Number;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
public string Contract
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
return trade.UnderlyingCode;
|
||||
}
|
||||
|
||||
}
|
||||
|
||||
public string BBGTicker { get; set; }
|
||||
|
||||
public DateTime? TradeDate { get; set; }
|
||||
|
||||
public string BuySell { get; set; }
|
||||
|
||||
public double ContractSize { get; set; }
|
||||
|
||||
public double Amount { get; set; }
|
||||
|
||||
public double SpotPrice { get; set; }
|
||||
|
||||
public double UnwindPrice { get; set; }
|
||||
|
||||
public DateTime UnwindDate { get; set; }
|
||||
|
||||
public DateTime? CloseDate { get; set; }
|
||||
|
||||
public DateTime? ExerciseDate { get; set; }
|
||||
|
||||
public double RealizedPnl { get; set; }
|
||||
|
||||
public double Commision { get; set; }
|
||||
|
||||
public double AnnualFee { get; set; }
|
||||
|
||||
public string Action { get; set; }
|
||||
|
||||
public string QuoteCurrency
|
||||
{
|
||||
get
|
||||
{
|
||||
return trade.QuoteCurrency;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
public string TradeType { get; set; }
|
||||
|
||||
public string UnderlyingCode { get; set; }
|
||||
|
||||
public double Rate { get; set; }
|
||||
}
|
||||
|
||||
public class CashInCashOutModel
|
||||
{
|
||||
public List<Cash_Record> cashes { get; set; }
|
||||
|
||||
public string SettlementCurrency { get; set; }
|
||||
}
|
||||
|
||||
public class Cash_Record
|
||||
{
|
||||
public ClientCashInCashOutExtend cash { get; set; }
|
||||
|
||||
public trade_cash tc { get; set; }
|
||||
|
||||
public string ClientName { get; set; }
|
||||
|
||||
public string flowNumber { get; set; }
|
||||
|
||||
public string TradeNumber
|
||||
{
|
||||
get { return tc == null ? "" : tc.TradeNumber; }
|
||||
}
|
||||
|
||||
public DateTime? ValueDate
|
||||
{
|
||||
get; set;
|
||||
}
|
||||
|
||||
public double CashInFlow { get; set; }
|
||||
|
||||
public string CashType { get; set; }
|
||||
|
||||
public double CashMovement { get; set; }
|
||||
|
||||
public double RealizedPnl { get; set; }
|
||||
|
||||
public double Commision { get; set; }
|
||||
|
||||
public double AnnualFee { get; set; }
|
||||
|
||||
public double StlRealizedPnl { get; set; }
|
||||
|
||||
public double StlCommision { get; set; }
|
||||
|
||||
public double StlAnnualFee { get; set; }
|
||||
|
||||
public double CurrencyRate { get; set; }
|
||||
|
||||
public double EndBalance { get; set; }
|
||||
|
||||
public DateTime? OptDate
|
||||
{
|
||||
get; set;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
}
|
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