从山证v2.3.0拷贝
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吴方海
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namespace YLErp.Modules.EodModule.QueryModule
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{
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/// <summary>
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/// 场外期权持仓数据字段
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/// 使用兴证数据中心接口文档创建
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/// </summary>
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public class EodOptionPositionExportFields
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{
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public string TradeNumber { get; set; }
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public string AssetBookName { get; set; }
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public string TraderName { get; set; }
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public string ClientName { get; set; }
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public string ClientNumber { get; set; }
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public string StructureType { get; set; }
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public string ExerciseMode { get; set; }
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public string CallPut { get; set; }
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public string TradeDate { get; set; }
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public string ExerciseDate { get; set; }
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public string SettlementDate { get; set; }
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public string TradeSide { get; set; }
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public string UnderlyingCode { get; set; }
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public string UnderlyingName { get; set; }
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public string InitSpotPrice { get; set; }
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public string Strike { get; set; }
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public string IsMoneynessOption { get; set; }
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public string Premium { get; set; }
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public string IsUsePremiumRate { get; set; }
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public string InitialMargin { get; set; }
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public string TradeAmount { get; set; }
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public string TradePrice { get; set; }
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public string StockEqvNotional { get; set; }
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public string StockEqvNotionalReal { get; set; }
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public string IsAnnualized { get; set; }
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public string AnnualizeFactor { get; set; }
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public string PrincipalRate { get; set; }
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public string ParticipationRate { get; set; }
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public string NoRiskRate { get; set; }
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public string DividendRate { get; set; }
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public string TradeOpenVolatility { get; set; }
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public string TradeCloseVolatility { get; set; }
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public string NumOfSmoothingDays { get; set; }
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public string Comments { get; set; }
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#region----奇异期权字段----
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//亚式期权
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public string AsianAveragingPeriodStartDate { get; set; }
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public string AsianPayoffType { get; set; }
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public string AsianStrikeType { get; set; }
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public string AsianStrikeGearingFactor { get; set; }
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//障碍期权
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public string BarrierType { get; set; }
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public string BarrierPrice { get; set; }
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public string BarrierPriceHigh { get; set; }
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public string BarrierShift { get; set; }
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public string BarrierRebate { get; set; }
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public string BarrierRebateType { get; set; }
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public string BarrierDiscrete { get; set; }
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public string BarrierKnockInOutStatus { get; set; }
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public string BarrierKnockInOutDate { get; set; }
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//双鲨期权
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public string DbsharkBarrierLow { get; set; }
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public string DbsharkBarrierHigh { get; set; }
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public string DbsharkStrikeHigh { get; set; }
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public string DbsharkCallParticipationRate { get; set; }
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public string DbsharkPutParticipationRate { get; set; }
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public string DbsharkRebate { get; set; }
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public string DbsharkRebateHigh { get; set; }
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public string DbsharkRebateType { get; set; }
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public string DbsharkDiscrete { get; set; }
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//二元期权
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public string BinaryPayoffType { get; set; }
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public string BinaryUpperBarrier { get; set; }
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public string BinaryCashOrNothingAmount { get; set; }
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public string BinaryCashOrNothingAmountHigh { get; set; }
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public string BinaryMonitorType { get; set; }
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public string BinaryRebateType { get; set; }
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//区间累积期权
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public string RangeAccrualLowerRange { get; set; }
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public string RangeAccrualUpperRange { get; set; }
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public string RangeAccrualBonusRate { get; set; }
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//气囊结构
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public string AirbagBarrier { get; set; }
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public string AirbagIsDiscrete { get; set; }
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public string AirbagKIParticipationRate { get; set; }
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public string AirbagHasPayoffLimit { get; set; }
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public string AirbagHighStrike { get; set; }
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//收益增强结构
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public string AnnualizedEnhanceRate { get; set; }
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//凤凰期权
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public string AutocallIsFixedCoupon { get; set; }
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public string AutocallCoupon { get; set; }
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public string AutocallCouponBarrier { get; set; }
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public string AutocallCouponPayType { get; set; }
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public string AutocallKOBarrier { get; set; }
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public string AutocallKIBarrier { get; set; }
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public string AutocallIncludeCouponAfterKI { get; set; }
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public string AutocallKIPayoffType { get; set; }
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public string AutocallKIStrike1 { get; set; }
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public string AutocallKIStrike2 { get; set; }
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//雪球期权
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public string SnowballKOBarrier { get; set; }
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public string SnowballKOPayoffType { get; set; }
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public string SnowballIsFixedCoupon { get; set; }
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public string SnowballKORebate { get; set; }
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||||
public string SnowballAnnualizedPremiumRate { get; set; }
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public string SnowballKOObservationSettleDates { get; set; }
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public string SnowballKOStrike1 { get; set; }
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public string SnowballKOStrike2 { get; set; }
|
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public string SnowballKORebateType { get; set; }
|
||||
public string SnowballKIBarrier { get; set; }
|
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public string SnowballKIPayoffType { get; set; }
|
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public string SnowballKIStrike1 { get; set; }
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public string SnowballKIStrike2 { get; set; }
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public string SnowballNoKICoupon { get; set; }
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//敲入敲出
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public string KOObservationDates { get; set; }
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public string KIObservationDates { get; set; }
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#endregion
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//持仓信息
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public string PositionTradeAmount { get; set; }
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public string PositionPv { get; set; }
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public string PositionPnl { get; set; }
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public string PositionVol { get; set; }
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}
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/// <summary>
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||||
/// 场内期权持仓数据字段
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/// 使用兴证数据中心接口文档创建
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/// </summary>
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public class EodExOptionPositionExportFields
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{
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public string OptionCode { get; set; }
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public string UnderlyingCode { get; set; }
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public string ExerciseMode { get; set; }
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public string Strike { get; set; }
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public string PositionType { get; set; }
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public string PositionTradeAmount { get; set; }
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public string PositionPv { get; set; }
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public string PositionPnl { get; set; }
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public string PositionVol { get; set; }
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}
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/// <summary>
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||||
/// 收益互换持仓数据字段
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||||
/// 使用兴证数据中心接口文档创建
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/// </summary>
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public class EodPayOffSwapPositionExportFields
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{
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public string TradeNumber { get; set; }
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public string AssetBookName { get; set; }
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public string TraderName { get; set; }
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public string ClientName { get; set; }
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public string ClientNumber { get; set; }
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public string TradeDate { get; set; }
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public string ExerciseDate { get; set; }
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public string StockEqvNotional { get; set; }
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public string Comments { get; set; }
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public string IsGetFloatingProfit { get; set; }
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public string GetUnderlyingCode { get; set; }
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public string GetLongShort { get; set; }
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public string GetSpotPrice { get; set; }
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public string GetTradePrice { get; set; }
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public string GetMarginRate { get; set; }
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public string GetFixedProfit { get; set; }
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public string IsPayFloatingProfit { get; set; }
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public string PayUnderlyingCode { get; set; }
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public string PayLongShort { get; set; }
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public string PaySpotPrice { get; set; }
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public string PayTradePrice { get; set; }
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public string PayFixedProfit { get; set; }
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public string PayMarginRate { get; set; }
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public string PositionStockEqvNotional { get; set; }
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public string PositionPv { get; set; }
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public string PositionPnl { get; set; }
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}
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/// <summary>
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||||
/// 远期持仓数据字段
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/// 使用兴证数据中心接口文档创建
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/// </summary>
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||||
public class EodForwardPositionExportFields
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{
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public string TradeNumber { get; set; }
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public string AssetBookName { get; set; }
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public string TraderName { get; set; }
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public string ClientName { get; set; }
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public string ClientNumber { get; set; }
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public string UnderlyingCode { get; set; }
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public string UnderlyingName { get; set; }
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public string BasisUnderlyingCode { get; set; }
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public string BasisGap { get; set; }
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public string TradeDate { get; set; }
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public string ExerciseDate { get; set; }
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public string TradeSide { get; set; }
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public string CallPut { get; set; }
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public string TradeAmount { get; set; }
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public string Strike { get; set; }
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public string InitSpotPrice { get; set; }
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public string OpenFee { get; set; }
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public string TotalFee { get; set; }
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public string AnnualMarginRate { get; set; }
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public string AnnualStoragePrice { get; set; }
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public string NoRiskRate { get; set; }
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public string Comments { get; set; }
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public string PositionTradeAmount { get; set; }
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public string PositionPv { get; set; }
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public string PositionPnl { get; set; }
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