From f8049f81f8f2e98664d2bf1a139eb532fea5a4be Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: hjhan Date: Wed, 19 Aug 2026 11:36:53 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?refactor(swap):=20InitInterestDate=20=E5=88=A0?= =?UTF-8?q?=E9=99=A4=E6=AD=BB=E5=AD=90=E5=8F=A5=20td.StartDate>interestSta?= =?UTF-8?q?rt=20+=20=E8=A7=A6=E5=8F=91=E5=9C=BA=E6=99=AF=E6=B3=A8=E9=87=8A?= =?UTF-8?q?=E5=BD=92=E5=9B=A0=E4=BF=AE=E6=AD=A3?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 分析定谳：interestStart 经三条赋值路径(=开始日/不算头+1天/preSettleDate 且仅当 ≥interestStart 才覆盖)恒 ≥ td.StartDate，第二 OR 子句恒 false——死代码删除。 注释归因同时修正两侧旧错误： - 原注释把"不算头首日"笼统挂在返回 true 上——实际由第一子句 interestStart>interestEnd 兜住(StartDate+1>StartDate)； - 候选修正案"观察日当日已结息(preSettleDate 覆盖窗口末)"亦不精确——日期相等 时函数返回 false，当日已结息的利息归零在 GetInterests closeList 净额层； 只有相等叠加到期日不算尾回拨(endDate-1)才严格大于而触发。 新增三条 InitInterestDate 直测钉边界：不算头首日空窗/同日已结息日期相等非空/ 同日已结息+到期日回拨空窗。 验证：GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest 36/36；全量 981 例 145 败与基线 diff=0 --- .../GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs | 35 +++++++++++++++++++ .../Modules/SwapModule/SwapDealService.cs | 3 +- .../SwapModule/SwapTradeBaseService.cs | 11 ++++-- 3 files changed, 45 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs index ead98451..b62a2fd3 100644 --- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs +++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs @@ -508,6 +508,41 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule "开始日EOD快照利率=当日(首重置日)定盘——窗口为空不触发不取价分支"); } + // ── 窗口判定语义（InitInterestDate 直测；死子句 td.StartDate>interestStart 删除后的边界钉死）── + + [TestMethod] + public void WindowSemantics_NoHeadStartDay_EmptyViaFirstClause() + { + var svc = new StubSwapDealService(MakeOptUser(), new HashSet()); + var td = BuildTrade(StartDate, "00"); // ExerciseDate=7/7 + bool empty = svc.InitInterestDate(StartDate, null, td, tdClose: false, + out var start, out var end); + Assert.IsTrue(empty, "不算头首日：interestStart=7/7 > interestEnd=7/6 → 窗口为空（第一子句兜住）"); + Assert.AreEqual(StartDate, end); + } + + [TestMethod] + public void WindowSemantics_SameDaySettle_EqualDates_NotEmpty() + { + var svc = new StubSwapDealService(MakeOptUser(), new HashSet()); + var td = BuildTrade(new DateTime(2026, 7, 10), "10"); // ExerciseDate=7/11 + bool empty = svc.InitInterestDate(new DateTime(2026, 7, 10), new DateTime(2026, 7, 10), td, tdClose: false, + out var start, out var end); + Assert.IsFalse(empty, "当日已结息(日期相等)窗口非空——利息归零由 GetInterests closeList 净额层处理，不在此判定"); + Assert.AreEqual(new DateTime(2026, 7, 10), start); + Assert.AreEqual(new DateTime(2026, 7, 10), end); + } + + [TestMethod] + public void WindowSemantics_SameDaySettle_OnMaturityRollback_Empty() + { + var svc = new StubSwapDealService(MakeOptUser(), new HashSet()); + var td = BuildTrade(CloseDate, "00", exerciseDate: CloseDate); // 到期日=7/20 且不算尾 + bool empty = svc.InitInterestDate(CloseDate, CloseDate, td, tdClose: false, + out var start, out var end); + Assert.IsTrue(empty, "当日已结息+到期日不算尾回拨：interestStart=7/20 > interestEnd=7/19 → 窗口为空"); + } + // ── EOD 收盘归档路径（settment=true，此前全套件仅覆盖盘中 settment:false）── // EOD 不取尾日价的依赖链：InitInterestDate 到期日回拨(endDate=D-1) + CalcEodInterest 的 // calcToday=false(valueDate==到期日且不算尾) 整体跳过 ByEod 重算——ByEod 的取价 diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs index 41e08ecf..62e90352 100644 --- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs +++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs @@ -655,7 +655,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule // 计算计息区间 int interestPeriod = position.interest_rest_days ?? 1; - // true=计息窗口为空（不计利息，利率与金额归零；典型场景=互换当日已结息，但判定只看日期窗口，与事件类型无关） + // true=计息窗口为空（不计利息，利率与金额归零；典型触发=不算头首日/不算尾到期日回拨翻转， + // 判定只看日期窗口与事件类型无关；当日已结息日期相等时窗口非空，归零由下方 closeList 净额层处理） bool interestWindowEmpty = InitInterestDate(unwindDate, preDealDate, td, tdClose, out DateTime startDate, out DateTime endDate); // 获取利率（保证金/融资腿共用：SwapIntervalList 取当日适用固定利率 + 精度收口） diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapTradeBaseService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapTradeBaseService.cs index 2229c443..8a3768fd 100644 --- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapTradeBaseService.cs +++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapTradeBaseService.cs @@ -365,8 +365,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule /// 计息方式 /// 计息开始日期 /// 计息结束日期 - /// true=计息窗口为空（interestStart>interestEnd，本次不计利息，调用方将利率与金额归零； - /// 典型场景=互换当日已结息/不算头首日，但判定只看日期窗口，与事件类型无关）；false=正常计息。 + /// true=计息窗口为空（interestStart>interestEnd，本次不计利息，调用方将利率与金额归零）； + /// 典型触发=①不算头首日(valueDate==StartDate → StartDate+1>StartDate) ②不算尾到期日回拨后窗口翻转 + /// (interestEnd=到期日−1 < interestStart)。判定只看日期窗口，与事件类型无关。 + /// 注：当日已结息(preSettleDate==valueDate)日期相等时本函数返回 false——利息归零由 + /// GetInterests 的 closeList 净额层处理，不在本判定。 public bool InitInterestDate(DateTime valueDate, DateTime? preSettleDate, trade td, bool tdClose, out DateTime interestStart, out DateTime interestEnd) { interestStart = td.StartDate.Value; @@ -383,7 +386,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule { interestEnd = interestEnd.AddDays(-1); } - if (interestStart > interestEnd || td.StartDate > interestStart) + // 原第二 OR 子句 td.StartDate > interestStart 恒 false（interestStart 经上面调整恒 ≥ td.StartDate： + // =开始日 / 不算头+1天 / preSettleDate 且仅当 ≥interestStart 才覆盖），死代码已删(2026-08-19)。 + if (interestStart > interestEnd) { interestStart = interestEnd; return true;//不记利息