refactor(accrual): 抽取BuildSegmentRates共享分段取率+清理needPrice死参数

- 抽取 BuildSegmentRates：统一单利/复利分段取率循环，参数化 fetchAfterDate (单利传 ValueDate 仅取新段，复利传 null 全程取) - 修复 BuildSegmentRates static→instance：访问实例属性 IndexFixer - 清理 CalcDaily 层 needPrice 死参数：4个 CalcDaily* 方法签名移除 needPrice；上层 CalcSwapInterests/GetInterests 保留 (virtual seam/位置参数兼容) - 修复 6 处调用点 needPrice 参数传递 - 新增影子测试：单利+FR007浮动+部分平仓+历史归档，验证 segmentRates 一致 - 新增 TdCarryInCharacterizationTest：钉死部分平仓 TdInterestAmount carry-in 行为测试: 511通过 / 7预存在失败(数据依赖) / 9跳过
2026-08-12 18:02:36 +08:00
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+using System;
+using System.Collections.Generic;
+using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
+using YLErp.Derivatives.Interest;       // InterestResult, AccrualBoundary, SwapInterest
+using YLErp.Modules.SwapModule.Accrual;  // SimpleInterestAccrual
+
+namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.Accrual
+{
+    /// <summary>
+    /// 性格化测试：部分平仓时 TdInterestAmount 的 carry-in 是否被错误缩放。
+    /// 调用真实纯函数 SimpleInterestAccrual.AccruePeriod，参数与线上 SwapDealService.cs:1290 完全一致
+    /// （priorAccrued = InterestProfitSum * closePercent）。先钉死“当前行为”，修复后再改断言。
+    /// </summary>
+    [TestClass]
+    public class TdCarryInCharacterizationTest
+    {
+        [TestMethod]
+        public void 部分平仓_历史累计利息_carryIn被缩放_复现当前行为()
+        {
+            // ── 例子（教学用整数，非市场真实利率）──
+            // 昨日（上一EOD）全腿累计利息 InterestProfitSum = 100（不缩放口径，下游 EOD :1300/:1370 当累计用）
+            // 今日部分平仓 closePercent = 0.3（平 30%）
+            // 计息基数 notional = 1000（全腿）
+            // 单段、年化=false、利率 0.10、区间 1 天 → 今日未缩放增量 = 1000*0.10*1 = 100
+            decimal interestProfitSum = 100m;
+            decimal closePercent = 0.3m;
+            decimal notional = 1000m;
+
+            var segmentRates = new List<(DateTime, decimal)> { (new DateTime(2026, 6, 1), 0.10m) };
+            var startDate = new DateTime(2026, 6, 1);
+            var endDate = new DateTime(2026, 6, 2);          // 区间 1 天（StartOnly 边界 → days=1）
+            var priorValueDate = new DateTime(2026, 5, 31);
+            var boundary = AccrualBoundary.StartOnly;
+
+            // 线上真实调用（SwapDealService.cs:1290）：priorAccrued = InterestProfitSum * closePercent
+            var result = SimpleInterestAccrual.AccruePeriod(
+                priorAccrued: interestProfitSum * closePercent, // = 30  ← 已缩放
+                notional: notional,
+                unwindFraction: closePercent,
+                segmentRates: segmentRates,
+                startDate: startDate,
+                endDate: endDate,
+                priorValueDate: priorValueDate,
+                boundary: boundary,
+                annualDays: 365,
+                isAnnualized: false);
+
+            Console.WriteLine("==== 当前代码（buggy）实际输出 ====");
+            Console.WriteLine($"InterestAmount (Accrued)        = {result.Accrued}");
+            Console.WriteLine($"TdInterestAmount (AccruedToday) = {result.AccruedToday}");
+
+            // ── 推演（当前代码）──
+            //   InterestAmount  = 30 + 300*0.10*1(=30)        = 60   （缩放累计，正确）
+            //   TdInterestAmount= 30 + 1000*0.10*1(=100)       = 130  ← 应为 200
+            // 差距 = 100*(1-0.3) = 70，即历史累计被砍掉的那一截。
+            Assert.AreEqual(60m, result.Accrued);
+            Assert.AreEqual(130m, result.AccruedToday); // 当前 buggy 值，先钉死现状
+
+            // ── 期望值（修复后）──
+            //   TdInterestAmount 应为：InterestProfitSum(100, 不缩放) + 今日未缩放增量(100) = 200
+            //   修复 = SwapDealService.cs:1290 改传 InterestProfitSum（去 *closePercent）
+            //         + SimpleInterestAccrual.cs:68  accrued = priorAccrued * unwindFraction
+            //   修复后 InterestAmount 仍 = 60（不变，正确），TdInterestAmount = 200。
+        }
+    }
+}