diff --git a/项目文档/互换价格字段命名规范决策文档.md b/项目文档/互换价格字段命名规范决策文档.md
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index 00000000..79618e67
--- /dev/null
+++ b/项目文档/互换价格字段命名规范决策文档.md
@@ -0,0 +1,291 @@
+# 互换价格字段命名规范决策
+
+> 本文档是**命名规范的决策与论证**，回答"应该叫什么、为什么这么叫"。
+> 现状梳理（字段流向、存储显示规则）见姊妹文档 [互换交易价格字段存储与显示规范.md](互换交易价格字段存储与显示规范.md)。
+> 适用范围：互换业务（收益互换）涉及的价格、方向、时点字段。期权/远期业务字段不在本文档范围。
+
+---
+
+## 一、为什么命名必须先定下来
+
+现状是**同一概念多套名字、名字与含义颠倒**，已经反复造成 Bug。三条最严重的证据：
+
+1. **`PosiNetPrice` 名为"Net"，实为"含费全价"**。真正的净价是 `PosiNetNoFeePrice`。连现状文档（《互换交易价格字段存储与显示规范》）都把它误标成"期初净价"——文档作者都被字段名骗了。
+2. **两套并行命名无对应关系**：持仓表 `PosiNetPrice` ↔ 流水表 `TradingAmountFeeAvg`，持仓表 `PosiGrossPrice` ↔ 流水表 `TradingAmountAvg`，名字里没有一处对得上。
+3. **前端同一中文标签绑不同字段**：`成交净价` 一处绑 `TradingAmountNet`，另一处绑 `TradingAmountNetAvg`；`期初标的价格` 录入页绑 `PosiGrossPrice`，平仓明细页绑 `PosiNetPrice`。
+
+命名不定下来，后续每个改动都要反复核对数据流向，且极易引入新 Bug。本文档的目的是**把每个维度的命名一次性钉死，给出对比理由**。
+
+---
+
+## 二、三个维度的决策
+
+互换价格有三个正交维度，必须分别命名：
+
+| 维度 | 取值 | 现状混乱 |
+|---|---|---|
+| **A. 价格种类** | 全价 / 净价 | Net/Gross 颠倒；Posi vs TradingAmount 两套 |
+| **B. 是否含交易费** | 含费 / 不含费 | Fee 标记位置在两套体系里相反 |
+| **C. 时点** | 期初 / 期末 / 盯市 | Start/Begin/End/Initial/Final/Spot/Open 散布，无统一规则 |
+
+外加一个**方向维度**（收取方/支付方），目前用中文枚举，trade_swap 老表用 Get/Pay。
+
+下面逐项决策。
+
+---
+
+## 三、维度 A：价格种类 —— 采用 Clean / Dirty
+
+### 候选对比
+
+| 方案 | 优点 | 缺点 | 评价 |
+|---|---|---|---|
+| **`Clean / Dirty`** | 债券行业标准术语；歧义最小；与中债估值表 `dirty_price_close`/`net_price`、量化库常见命名一致 | 非 OTDer 可能需要学习成本 | **✅ 推荐** |
+| `Net / Gross`（现状持仓表） | 简短 | **本项目已颠倒**（PosiNetPrice 是含费全价）；Net/Gross 在金融里本身就有"净值/毛额"歧义，不专指债券净价全价 | ❌ 已证明不可行 |
+| `Clean / Full` | Full 含义尚可 | 不如 Dirty 标准；中债表用 dirty，不统一 | △ |
+| `净价 / 全价`（中文直译） | 业务人员熟悉 | C# 字段用中文不合规；与现有英文体系混搭更乱 | ❌ |
+
+### 决策
+
+**全价用 `Dirty`，净价用 `Clean`。**
+
+理由：
+1. **行业术语，零歧义**。Clean/Dirty 是债券领域全世界通用的无歧义术语（clean price = 不含应计利息，dirty price = 含应计利息）。
+2. **与数据源一致**。录入默认价格来源 `china_bond_valuation` 表用的就是 `dirty_price_close`（日终估值全价）和 `net_price`（估价净值）。字段命名与数据源对齐，减少心智负担。
+3. **现状 Net/Gross 已被证明失败**。它在本项目里语义颠倒，且 Net 在不同字段里含义不同（PosiNetPrice 的 Net = 含费，PosiNetNoFeePrice 的 Net = 净价），是混乱根源，必须废弃。
+
+### 与"费"维度组合后的完整 4 象限见第五节。
+
+---
+
+## 四、维度 B：费用 —— 采用 Fee / NoFee
+
+### 先澄清："费"是什么
+
+**"费" = 交易费用 / 佣金（TradingFee）**，由 `TradeFeeHelper.CalcPriceWithFee(price, fee, qty)` 计算：`含费价 = 不含费价 + 单位佣金`。它**不是**应计利息（应计利息体现在 Clean/Dirty 维度），也**不是**利息腿费用。
+
+### 候选对比
+
+| 方案 | 优点 | 缺点 | 评价 |
+|---|---|---|---|
+| **`Fee / NoFee`（后缀）** | 现状已在用（PosiNetNoFeePrice/TradingAmountFeeAvg）；直白 | — | **✅ 推荐**（沿用现有约定，零迁移成本） |
+| `Gross / Net`（用 Net 表示含费） | — | 与维度 A 的 Clean/Dirty 严重冲突，两套词打架 | ❌ |
+| `WithFee / WithoutFee` | 更明确 | 太长；后缀冗余 | △ |
+| `PreFee / PostFee` | 金融衍生品常见 | 偏衍生品语境，互换收益端用着别扭 | △ |
+
+### 决策
+
+**含费用 `Fee` 后缀，不含费用 `NoFee` 后缀。**
+
+理由：现状流水表已经是这套（`TradingAmountAvg` 不含费 / `TradingAmountFeeAvg` 含费 / `TradingAmountNetAvg` 净价不含费 / `TradingAmountNetFeeAvg` 净价含费），**这个约定本身没问题**，问题是持仓表用了另一套颠倒的 Posi 命名。统一到 Fee/NoFee 即可。
+
+---
+
+## 五、维度 A+B 组合：价格 4 象限最终命名
+
+### 决策表
+
+| 业务含义 | **规范命名** | 现状持仓表 | 现状流水表 |
+|---|---|---|---|
+| 全价 · 不含费 | `XxxDirtyPrice` | `PosiGrossPrice` | `TradingAmountAvg` |
+| 全价 · 含费 | `XxxDirtyFeePrice` | `PosiNetPrice` ⚠️ | `TradingAmountFeeAvg` |
+| 净价 · 不含费 | `XxxCleanPrice` | `PosiNetNoFeePrice` | `TradingAmountNetAvg` |
+| 净价 · 含费 | `XxxCleanFeePrice` | `PosiNetFeePrice` | `TradingAmountNetFeeAvg` |
+
+其中 `Xxx` 是时点前缀（见第六节）。
+
+### 命名规则一句话
+
+> **`{时点}{Dirty|Clean}{Fee|}{Price}`** —— Dirty/Clean 选价格种类，Fee 出现表示含费、不出现表示不含费。
+
+例：`EntryDirtyPrice`（期初全价不含费）、`EntryDirtyFeePrice`（期初全价含费）、`ExitCleanPrice`（期末净价不含费）。
+
+---
+
+## 六、维度 C：时点 —— 采用 Entry / Exit（+ Market）
+
+这是你重点要求对比的部分。先看现状，再逐词对比。
+
+### 现状：时点词散布（统计自实体字段）
+
+| 现状词 | 出现次数（实体字段） | 用在什么字段 |
+|---|---|---|
+| `Start` | 36 | StartDate（起始日） |
+| `Spot` | 28+4 | SpotPrice（期初价，期权/远期）、GetSpotPrice/PaySpotPrice（trade_swap） |
+| `Open` | 3 | OpenPrice、OpenTradePrice（开仓价） |
+| `Init/Initial` | 4 | InitYtm、InitialSpotPrice（[NotMapped]） |
+| `Final` | 10 | FinalPrice（期末价）、GetFinalPrice/PayFinalPrice |
+| `End` | 12 | EndDate（结束日） |
+| `Close` | 21 | ClosePrice（收盘价，行情侧） |
+| `Maturity` | 14 | MaturityDate（到期日） |
+| `Entry/Exit` | **0** | 未使用 |
+
+**现状问题**：表达"期初价"用了 `Spot`、`Open`、`Init`、`Initial` 四种；表达"期末价"用了 `Final`、`End`、`Close` 三种；且 `Close` 还和"行情收盘价"语义重叠。
+
+### 候选词逐个对比
+
+#### 期初价（开仓成本价）候选
+
+| 方案 | 含义直觉 | 优点 | 缺点 | 评价 |
+|---|---|---|---|---|
+| **`Entry`** | 入场/建仓 | 交易术语，明确"进入持仓那一刻"；与 `Exit` 对称；**不与现有任何日期/价格词冲突** | 全新词，需迁移 | **✅ 推荐** |
+| `Start` | 开始 | 与 `StartDate`（起始日）一致，延续性最好 | **与日期混淆**：`StartPrice` 容易被误读成"起始日当天的价格"而非"建仓成本价"；价格 vs 日期语义纠缠 | △ |
+| `Begin` | 开始 | 同 Start | 同 Start；且与 Start 二选一造成二次混乱（现已有 Start，再加 Begin 是雪上加霜） | ❌ |
+| `Initial` / `Init` | 初始 | 语义尚可 | `Init` 是缩写不规整；现状 `InitYtm` 已用，但 `InitialPrice` 太长；**Init/Initial 两种并存**（现状就有 `InitYtm` 和 `InitialSpotPrice`）本身就是混乱证据 | ❌ |
+| `Spot` | 即期 | 现状 trade_swap 在用 | **语义错误**：Spot 在金融里指"即期（spot vs forward）"，不是"期初"；互换里强行用 Spot 表示期初是误用；且与"即期价格"概念冲突 | ❌ |
+| `Open` | 开仓 | 有"开仓"意味 | `OpenPrice` 在期权语境指"开盘价"（open=开盘 vs close=收盘），互换用 Open 会与行情术语打架 | ❌ |
+
+#### 期末价（平仓/到期价）候选
+
+| 方案 | 含义直觉 | 优点 | 缺点 | 评价 |
+|---|---|---|---|---|
+| **`Exit`** | 出场/了结 | 与 Entry 对称；明确"退出持仓那一刻"；**不与 Close/Maturity 冲突** | 全新词，需迁移 | **✅ 推荐** |
+| `Final` | 最终 | 现状在用（FinalPrice） | `Final` 在期权语境常指"到期(final/expiration)"，与互换"平仓了结"语义有偏差；且 Final 给人"永远结束"的感觉，但互换可能多次部分平仓（每次都是 Exit） | △ |
+| `End` | 结束 | 简短 | 与 `EndDate`（结束日）混淆，同 Start 的问题 | ❌ |
+| `Close` | 收盘 | 行情侧在用（ClosePrice） | **语义已被占用**：Close = 收盘行情价；互换平仓价用 Close 会和"每日盯市收盘价"混淆。这是现状混乱之一 | ❌ |
+| `Maturity` | 到期 | 债券标准术语 | 只适用于"持有到期"，不适用于"提前平仓"；互换平仓≠到期 | ❌（仅 MaturityDate 用于到期日） |
+
+### 决策
+
+**期初用 `Entry`，期末用 `Exit`，每日盯市用 `Market`。**
+
+### 为什么是 Entry/Exit 而不是其他 —— 三条核心理由
+
+**理由 1：Entry/Exit 是唯一一组"互相对称、且不与现有词冲突"的方案。**
+
+| 对称组 | 冲突情况 |
+|---|---|
+| **Entry / Exit** | ✅ 零冲突，现有代码 0 处使用 |
+| Start / End | ❌ 与 StartDate/EndDate 日期字段冲突 |
+| Open / Close | ❌ 与行情开盘价/收盘价冲突 |
+| Initial / Final | △ Initial 太长，Final 偏"到期"语义 |
+| Begin / End | ❌ 与 Start 重复造词 |
+
+互换价格的核心心智模型是"**Entry（建仓成本）vs Exit（了结价格）**"——盈亏 = Exit − Entry。Entry/Exit 直接表达这个对偶关系，其他词都带着别的语义包袱。
+
+**理由 2：互换"多次部分平仓"语义下，Entry/Exit 比 Start/End/Final 更准确。**
+
+互换持仓期间可以有多次部分平仓（每次部分平仓都是一次 Exit），不是"一次性 Start→End"。`Final`（最终）暗示"只有最后一次"，`Start`/`End` 暗示"单一起止点"，都不符合"多次 Exit"的现实。`Exit` 天然支持"多次出场"语义（每次平仓 = 一次 Exit）。
+
+**理由 3：与"盯市价"清晰分层。**
+
+| 时点 | 命名 | 含义 |
+|---|---|---|
+| 建仓时 | `Entry*` | 成本价（固定） |
+| 平仓时 | `Exit*` | 了结成交价（每次平仓一个） |
+| 持仓期间每日 | `Market*` | 盯市价（随行情变动） |
+
+三者职责清晰：Entry 是成本基线，Exit 是实现盈亏的时点，Market 是浮动盈亏的基准。现状 `UnderlyingPrice`（盯市价）改为 `MarketDirtyPrice` 后，与 Entry/Exit 形成 `Entry / Market / Exit` 完整时点链。
+
+### 收益率字段同理
+
+| 含义 | 规范命名 | 现状 |
+|---|---|---|
+| 期初 YTM | `EntryYtm` | InitYtm |
+| 平仓 YTM | `ExitYtm` | ytm / Ytm |
+
+---
+
+## 七、维度 D：方向 —— 收取/支付方的命名
+
+### 现状
+
+| 位置 | 现状命名 | 问题 |
+|---|---|---|
+| `SwapDirectionEnum`（V2 在用） | `收取 / 支付`（中文） | C# 字段用中文不合规；与英文代码混排突兀 |
+| `trade_swap`（老表，已弃用互换主流程） | `Get* / Pay*`（如 GetSpotPrice/PaySpotPrice） | Get 语义弱，不像金融术语；你已指出这是老互换遗留 |
+| `PositionTypeFlag`（多空） | `Long / Short` | ✅ 这个没问题，标准术语 |
+| 业务文档/前端 | "收取方/支付方"、"固定端/浮动端" | 中文展示 OK |
+
+### 候选对比（英文方向词）
+
+| 方案 | 优点 | 缺点 | 评价 |
+|---|---|---|---|
+| **`Rcv / Pay`** | 金融工程标准（IRS 收付固定方叫 Receive/Pay）；FINCAD/Bloomberg/量化库通用；3字母缩写简洁 | Rcv 需要新人熟悉"是 receive 缩写" | **✅ 推荐** |
+| `Receive / Pay` | 不缩写，更明确 | Receive 较长，字段名 `ReceiveDirtyPrice` 偏长 | △ |
+| `Get / Pay`（现状老表） | 现状 | Get 不是金融术语，语义弱（"获得"太泛）；与 Pay 不对称（Pay 是金融词，Get 是口语） | ❌ |
+| `Long / Short` | 标准术语 | **语义不同**：Long/Short 是多头/空头（PositionType），不是收取/支付方（SwapDirection）；互换里收取方可能是空头。**两者不能混用** | ❌（维度不同） |
+| `Buy / Sell` | 通用 | 互换不是买卖关系，是交换现金流；Buy/Sell 易误导 | ❌ |
+
+### 决策
+
+**英文方向词用 `Rcv / Pay`，仅用于代码字段名（如 `RcvEntryDirtyPrice`）；枚举值和前端展示保持中文"收取/支付"。**
+
+理由：
+1. **金融标准**。利率互换（IRS）行业里固定方/浮动方标准叫法就是 Receive fixed / Pay fixed，FINCAD、Bloomberg、主流量化库都用 Rcv/Pay。
+2. **纠正老表 Get 的错误**。trade_swap 的 `Get/Pay` 里 Get 不是金融词，是早期随手起的，正好借命名规范统一为 Rcv/Pay。
+3. **不与 Long/Short 冲突**。Rcv/Pay 是 SwapDirection（收取/支付哪一端现金流），Long/Short 是 PositionType（多空），两个维度独立，不能互相替代。
+4. **中文枚举保留**。`SwapDirectionEnum.收取/支付` 已被业务文档、前端、监管报表广泛使用，强行改英文枚举值成本高且无收益。只在新英文字段名里用 Rcv/Pay。
+
+> 注：当前 V2 互换主流程（swap_position/eod_swap_position）已经不按"收取/支付腿"存价格（价格存在不分腿的持仓记录里，方向用 `PosiDirection` 字段标记），所以 `Rcv/Pay` 前缀**只在需要显式区分双腿的场景**（如 trade_swap 录入、双边互换）使用，不是所有字段都加。
+
+---
+
+## 八、最终命名总表（一锤定音）
+
+### 8.1 价格 4 象限（含时点前缀）
+
+| 业务含义 | 规范命名 | 现状（持仓/流水） |
+|---|---|---|
+| 期初全价·不含费 | `EntryDirtyPrice` | PosiGrossPrice / — |
+| 期初全价·含费 | `EntryDirtyFeePrice` | PosiNetPrice ⚠️ / — |
+| 期初净价·不含费 | `EntryCleanPrice` | PosiNetNoFeePrice / — |
+| 期初净价·含费 | `EntryCleanFeePrice` | PosiNetFeePrice / — |
+| 期末/平仓全价·不含费 | `ExitDirtyPrice` | — / TradingAmountAvg |
+| 期末/平仓全价·含费 | `ExitDirtyFeePrice` | — / TradingAmountFeeAvg |
+| 期末/平仓净价·不含费 | `ExitCleanPrice` | — / TradingAmountNetAvg |
+| 期末/平仓净价·含费 | `ExitCleanFeePrice` | — / TradingAmountNetFeeAvg |
+| 盯市全价 | `MarketDirtyPrice` | UnderlyingPrice |
+| 期初收益率 | `EntryYtm` | InitYtm |
+| 期末收益率 | `ExitYtm` | ytm |
+
+### 8.2 方向
+
+| 业务含义 | 代码字段名 | 枚举/展示值 |
+|---|---|---|
+| 收取方 | `Rcv*`（如需区分腿） | 收取（SwapDirectionEnum.收取） |
+| 支付方 | `Pay*`（如需区分腿） | 支付（SwapDirectionEnum.支付） |
+| 多头 | `Long`（PositionTypeFlag.Long） | 多头 |
+| 空头 | `Short`（PositionTypeFlag.Short） | 空头 |
+
+### 8.3 命名规则速记
+
+> **价格 = `{Entry|Exit|Market}{Dirty|Clean}{Fee|}Price`**
+> **方向 = `Rcv|Pay`（SwapDirection）与 `Long|Short`（PositionType）是两个独立维度，不混用**
+> **收益率 = `{Entry|Exit}Ytm`**
+
+---
+
+## 九、落地策略（渐进式，不一次性改）
+
+直接全局重命名风险极高（DB 列 + EF 实体 + ~15 服务类 + ~20 前端文件 + 交易确认书 + Excel 导入）。建议分阶段：
+
+| 阶段 | 动作 | 风险 | 产出 |
+|---|---|---|---|
+| **0. 文档定调（本文档）** | 命名规则钉死，团队达成共识 | 零 | 本文档 |
+| **1. 注释止血** | 在现状最混乱的字段（PosiNetPrice/PosiGrossPrice）加 `[Obsolete]` + XML 注释，写明真实含义与规范名 | 零 | 防止再被字段名误导 |
+| **2. 前端统一取值封装** | 新增 `swapPriceHelper.js`，把分散的 `item.PosiGrossPrice` 等收敛成 `getEntryDirtyPrice(item)`；先修"同标签绑不同字段"的混乱 | 低 | 前端混乱点消除 |
+| **3. 新代码强制规范** | 新增字段/新功能必须用规范命名；对外 API 新增 DTO 用规范名，内部旧字段靠 Mapper 转换 | 低 | 增量规范化 |
+| **4. 大重构（慎重）** | DB 列重命名 + EF 映射 + 全量替换，配合数据迁移。建议趁大版本升级做 | 高 | 彻底统一 |
+
+**阶段 1 最该立刻做**：给 `PosiNetPrice`（含费全价，非净价）和 `PosiGrossPrice`（不含费全价）加注释，因为连现状文档都被它们误导过。
+
+---
+
+## 附录：现状混乱全证据清单（决策依据）
+
+> 以下每条都有代码/DDL/前端文件佐证，是上述决策的事实基础。
+
+| # | 混乱点 | 关键证据位置 |
+|---|---|---|
+| 1 | PosiNetPrice 名为 Net 实为含费全价 | `SwapTradeService.cs:372-373` 赋值：PosiNetPrice←TradingAmountFeeAvg（含费均价） |
+| 2 | PosiGrossPrice 名为 Gross 实为不含费全价 | 同上：PosiGrossPrice←TradingAmountAvg（不含费均价） |
+| 3 | 同字段两表 DDL 注释矛盾 | PosiNetPrice：swap_position 注释"持仓净价"，eod_swap_position 注释"期初标的价格" |
+| 4 | 持仓表/流水表两套命名无对应 | Posi*（Net/Gross）vs TradingAmount*（Avg/FeeAvg），名字对不上 |
+| 5 | 前端同标签绑不同字段 | `成交净价` 绑 TradingAmountNet(303) 也绑 TradingAmountNetAvg(508)，见 SwapflowList.js |
+| 6 | 作者自曝字段语义错位 | `SwapIncome.cshtml:155`、`SwapDealService.cs:279` 注释："TradingAmountNetAvg 字段名为期末语义，实装期初值" |
+| 7 | trade_swap 第三套命名 | GetSpotPrice/PaySpotPrice/GetFinalPrice/PayFinalPrice，与 Posi* 平行无对应 |
+| 8 | 时点词散布 | 期初价用了 Spot/Open/Init/Initial 四种；期末价用 Final/End/Close 三种 |
+| 9 | Close 语义被占用 | ClosePrice=行情收盘价 vs 互换平仓价混用 |
+| 10 | Get 不是金融术语 | trade_swap 的 Get/Pay，Get 语义弱，与 Pay 不对称 |
+| 11 | 现状文档自身被误导 | 《互换交易价格字段存储与显示规范》把 PosiNetPrice 标为"期初净价"，实为含费全价 |