refactor(swap-eod): 利息腿分派可读性收口——观察日命名统一+命名参数+查找助手+分派规格纯函数（零行为变更）
- insterval/autoInterval → observationInterval，SwapIntervalList→FindObservationInterval→形参 interval 全链同名 - :512/:525 调用点命名参数 autoSwap: true/false，签名未动 - 抽取 FindObservationInterval 消除两处重复观察日谓词（表达式逐字保留，null 语义不变） - 新增 InterestEodScenario 枚举 + ResolveInterestScenario 影子纯函数 + 8 组合表驱动 InterestEodScenarioDispatchTest（分派结构未接线，生产执行路径不变） - 编译 0 错误；表驱动 8/8 通过
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hjhan
@@ -371,16 +371,16 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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var grossPrice = curEodPosis.Where(x => x.PosiDirection > 0).FirstOrDefault()?.PosiGrossPrice ?? 0;
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//处理利息腿
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DealInterests(interestList, eodPositions, todyEodPositions, settleDate, td, flowEvents, autoInterests, lastEodSwap, posiLongNotional + posiShortNotional, closePosiNotional, grossPrice, orginPv);
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//获取自动互换的 interval 信息，用于确定结算日期
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IntervalModel autoInterval = null;
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//获取自动互换的观察日信息，用于确定结算日期
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IntervalModel observationInterval = null;
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foreach (var interest in interestList)
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{
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autoInterval = interest.SwapIntervalList.FirstOrDefault(x => x.Date == settleDate && x.Settlement == 1);
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if (autoInterval != null)
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observationInterval = FindObservationInterval(interest, settleDate);
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if (observationInterval != null)
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break;
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}
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// 自动互换（仅利息/预付金，不含分红）
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DealAutoInterests(autoInterests, td, settleDate, preDealDate, posiLongNotional + posiShortNotional, autoInterval);
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DealAutoInterests(autoInterests, td, settleDate, preDealDate, posiLongNotional + posiShortNotional, observationInterval);
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// 分红独立处理：只要当天有债券需要分红，则生成分红自动互换，与利息互换无关
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DealDividends(curEodPosis, td, settleDate, tradeExtend);
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//多空组合判断是否已到到期日且无持仓信息
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@@ -490,18 +490,20 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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}
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var eodPosition = eodPositions.FirstOrDefault(x => x.PositionId == interest.id);//上一日日终利息信息 可能不存在
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var tdEodPosition = todyEodPositions.FirstOrDefault(x => x.PositionId == interest.id);//当前结算日日终利息信息
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var insterval = interest.SwapIntervalList.FirstOrDefault(x => x.Date == settleDate && x.Settlement == 1);//自动互换观察日信息
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var observationInterval = FindObservationInterval(interest, settleDate);//自动互换观察日信息
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List<swap_flow_event> dealInterests = new List<swap_flow_event>();
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dealInterests.AddRange(flowEvents);
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var dealInterest = dealInterests.FirstOrDefault(n => n.PositionId == interest.id);//当日是否做过互换或平仓
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var swapEvents = flowEvents.Where(x => (x.EventType == (int)SwapEventTypeEnum.互换 || x.EventType == (int)SwapEventTypeEnum.平仓) && x.PositionId == interest.id).ToList();
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//如果当日有互换/当日有平仓 不再重新生成或更新
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Log.Info($"insterval is {insterval},hasSwap is {hasSwap},hasClose is {hasClose}");
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if (insterval != null && !hasSwap)
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Log.Info($"observationInterval is {observationInterval},hasSwap is {hasSwap},hasClose is {hasClose}");
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// 分派优先级与粒度说明见 ResolveInterestScenario；8 组合表驱动覆盖见 InterestEodScenarioDispatchTest。
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// 仅观察日两个分支把返回值收进 autoInterests(→资金记录)——分派错序=静默少结。
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if (observationInterval != null && !hasSwap)
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{
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if (!hasClose)//当日无平仓
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{
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var _autoInterests = SaveAutoEodInterestPosition(eodPosition, tdEodPosition, interest, td, settleDate, insterval, lastEodSwap, posiTotalNotional, grossPrice, orginPv);
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var _autoInterests = SaveAutoEodInterestPosition(eodPosition, tdEodPosition, interest, td, settleDate, observationInterval, lastEodSwap, posiTotalNotional, grossPrice, orginPv);
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if (_autoInterests.Count > 0)
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{
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autoInterests.AddRange(_autoInterests);
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@@ -509,7 +511,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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}
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else
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{
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var _autoInterests = SaveAutoEodWithCloseInterestPosition(eodPosition, tdEodPosition, interest, td, settleDate, insterval, posiTotalNotional, swapEvents, closeNational, true, grossPrice, orginPv);
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var _autoInterests = SaveAutoEodWithCloseInterestPosition(eodPosition, tdEodPosition, interest, td, settleDate, observationInterval, posiTotalNotional, swapEvents, closeNational, autoSwap: true, grossPrice, orginPv);
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if (_autoInterests.Count > 0)
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{
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autoInterests.AddRange(_autoInterests);
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@@ -522,7 +524,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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}
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else if (hasClose)
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{
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SaveAutoEodWithCloseInterestPosition(eodPosition, tdEodPosition, interest, td, settleDate, insterval, posiTotalNotional, swapEvents, closeNational, false, grossPrice, orginPv);
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SaveAutoEodWithCloseInterestPosition(eodPosition, tdEodPosition, interest, td, settleDate, observationInterval, posiTotalNotional, swapEvents, closeNational, autoSwap: false, grossPrice, orginPv);
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}
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else//无自动互换、互换/平仓，复制上一日终信息，并计算当日新增利息
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{
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@@ -530,6 +532,46 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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}
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}
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}
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/// <summary>
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/// 利息腿 EOD 归档场景分派（纯函数；表驱动单测见 InterestEodScenarioDispatchTest）。
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/// 优先级链（承重业务语义，不能乱序）：
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/// ① hasSwap(手工互换) → 按事件流水重新生成，压制观察日自动结息
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/// ② observationInterval(观察日) 存在 → 自动结息；同日有平仓 → autoSwap=true
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/// ③ hasClose(纯平仓, 非观察日) → autoSwap=false
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/// ④ 普通日 → 复制上一日终并计提当日新增
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/// 注意：hasSwap/hasClose 是交易级标志（整笔合约当天有无事件），
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/// observationInterval 是腿级（本条利息腿当天是否观察日）——粒度不同，分派依赖此区分。
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/// </summary>
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public enum InterestEodScenario
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{
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ManualSwap, // ① 手工互换：压制观察日自动结息
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AutoSettleWithClose, // ② 观察日 + 当日平仓 (autoSwap=true)
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AutoSettle, // ② 观察日 + 当日无平仓
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CloseOnly, // ③ 非观察日 + 当日平仓 (autoSwap=false)
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RollForward, // ④ 普通日滚动
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}
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protected static InterestEodScenario ResolveInterestScenario(bool hasInterval, bool hasSwap, bool hasClose)
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{
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if (hasSwap)
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return InterestEodScenario.ManualSwap;
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if (hasInterval)
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return hasClose ? InterestEodScenario.AutoSettleWithClose : InterestEodScenario.AutoSettle;
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if (hasClose)
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return InterestEodScenario.CloseOnly;
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return InterestEodScenario.RollForward;
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}
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/// <summary>
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/// 查找利息腿在指定结算日的观察日信息（SwapIntervalList 中 Date==settleDate 且 Settlement==1 的记录）。
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/// 观察日即自动结息触发日；返回 null 表示当日非观察日。分派见 ResolveInterestScenario。
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/// </summary>
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protected static IntervalModel FindObservationInterval(swap_position interest, DateTime settleDate)
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{
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return interest.SwapIntervalList.FirstOrDefault(x => x.Date == settleDate && x.Settlement == 1);
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}
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/// <summary>
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/// 处理浮动腿归档
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/// </summary>
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@@ -1322,7 +1364,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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var calcLast = tradeExtend?.InterestCalcMode?.EndsWith("1") ?? true;
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// 显式入口：平仓后剩余本金 + 实际平掉额 + 恒1全额结息（语义见 InterestCalcRequest.EodPostCloseSettle）。
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// 该组合触发 GetInterests 内共享计息器的模式2/9本金修正（见其"根因位置"注释，勿删）。
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// 恒1 重算的 InterestAmount 是不进结算现金流的中间值；系统端到端结算结果由 DI_EXCEL_SCENARIO4 家族对账确认书公式保障（最终全平=剩余额×∏利率，2026-08-18 手算复核）。改动本口径前必读该测试家族——任何破坏 ∏ 恒等式的调整都会被其拦截。
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// 恒1 重算的 InterestAmount 是结算现金流的直接输入（非无害中间值）：系统端到端结算结果由 DI_EXCEL_SCENARIO4 家族对账确认书公式保障（最终全平=剩余额×∏利率，2026-08-18 手算复核）。改动本口径前必读该测试家族——任何破坏 ∏ 恒等式的调整都会被其拦截。
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// 口径选择常驻记录（快速定位第一入口）：出问题先看这行确认当日本次事件的金额输入，再顺着
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// SwapCalcTrace 分段过程日志追计算；autoSwap=观察日结现路径。
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Log.Info($"[EOD平仓后收盘结息] tradeId={td.id} valueDate={valueDate:yyyy-MM-dd} autoSwap={autoSwap} " +
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