diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/AccrualPolicy.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/AccrualPolicy.cs index 7215b662..34b2a1f7 100644 --- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/AccrualPolicy.cs +++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/Accrual/AccrualPolicy.cs @@ -1,5 +1,4 @@ using YLErp.Derivatives.Interest; -using YLErp.DBModels; namespace YLErp.Modules.SwapModule.Accrual; @@ -7,9 +6,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Accrual; /// 计息政策(不可变配置)。把"算头算尾 / 单复利率 / 重置频率 / 年化天数"收敛为一处, /// 取代旧代码里散落各处的 calcFirst/calcLast 布尔对与魔法数字。 /// -/// 单/复利不再另立枚举——直接复用既有 DB 枚举 (单利=0 / 复利=1), -/// 通过 暴露为类型安全的 bool,避免与 SwapInterest 已有的 -/// AccrueSimple/AccrueCompound 方法分裂出"第三种单复利表达"(这是第一版草稿犯过的重复)。 +/// 单/复利不再另立枚举——直接复用既有 DB 枚举 InterestTypeEnum(单利=0 / 复利=1), +/// 通过 暴露为类型安全的 bool。 /// public sealed class AccrualPolicy { @@ -31,19 +29,4 @@ public sealed class AccrualPolicy public AccrualPolicy(AccrualBoundary convention, bool isCompound, int resetPeriodDays, int annualDays, bool isAnnualized = false) => (Convention, IsCompound, ResetPeriodDays, AnnualDays, IsAnnualized) = (convention, isCompound, resetPeriodDays, annualDays, isAnnualized); - - /// - /// 从交易扩展解析(边界适配)。调用方负责从 trade_extend.ExtendObj 取出 - /// InterestCalcMode / AnnualDays / interest_rest_days 与计息方式后传入; - /// 这里只做"布尔对 → AccrualBoundary"与"InterestTypeEnum → bool"的归一。 - /// - /// 算头(InterestCalcMode 首位为 '1')。 - /// 算尾(InterestCalcMode 末位为 '1')。 - /// 年化天数(ExtendObj.AnnualDays)。 - /// DB 计息方式枚举(单利 / 复利)。 - /// 重置周期天数(interest_rest_days,缺省 1)。 - public static AccrualPolicy FromLegacy(bool includeStart, bool includeEnd, int annualDays, InterestTypeEnum interestType, int resetPeriodDays, bool isAnnualized = false) - => new(AccrualBoundary.Of(includeStart, includeEnd), - interestType == InterestTypeEnum.复利, - resetPeriodDays, annualDays, isAnnualized); }