refactor(return-leg): 新增 ReturnLegSummary 标的端值对象

标的端(Total Return Leg)归档产出的汇总值: 多空名义本金/平仓名义本金/含费全价。
对应原 SwapPositionCompose 里 DealFloatPositions 传给 DealInterests 的4个标量。

命名说明(防歧义):
- 用 ReturnLeg(业界标准 Total Return Leg), 不用 FloatLeg
- 'float'在金融里首要含义是'浮动利率'(如FR007), 用于标的端会产生歧义
- 标的端 = 标的资产的总回报(价格涨跌+票息分红), 与浮动利率无关

纯新增骨架, 零生产改动。
验证: 编译0错误, 3个单测全过, 全量489测试7失败(基线一致)。

YLErpDAL/Modules/SwapModule/ReturnLegs/ReturnLegSummary.cs

@@ -0,0 +1,31 @@
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.ReturnLegs;
+
+/// <summary>
+/// 标的端(Total Return Leg)归档产出的汇总值。
+///
+/// 这些值由标的盯市+分红计算得出，传给融资端(FundingLeg)作为计息基数参考。
+/// 对应原 SwapPositionCompose 里 DealFloatPositions 的产出：
+///   posiLongNotional / posiShortNotional / closePosiNotional / grossPrice
+///
+/// 命名说明：这里叫 ReturnLeg（业界标准 Total Return Leg），不叫 FloatLeg——
+/// "float" 在金融里首要含义是"浮动利率"(如 FR007)，用于标的端会产生歧义。
+/// 标的端 = 标的资产的总回报(价格涨跌 + 票息/分红)，与浮动利率无关。
+/// </summary>
+public readonly struct ReturnLegSummary
+{
+    /// <summary>多头剩余名义本金(= 数量 × 全价)。融资端用它算多头腿计息基数。</summary>
+    public decimal LongNotional { get; }
+
+    /// <summary>空头剩余名义本金。</summary>
+    public decimal ShortNotional { get; }
+
+    /// <summary>本次平仓名义本金(平仓数量 × 合约乘数 × 含费全价)。</summary>
+    public decimal CloseNotional { get; }
+
+    /// <summary>标的含费全价(PosiGrossPrice / EntryDirtyPrice)。融资端 mode 9 衡泰路径折算用。</summary>
+    public decimal GrossPrice { get; }
+
+    public ReturnLegSummary(decimal longNotional, decimal shortNotional, decimal closeNotional, decimal grossPrice)
+        => (LongNotional, ShortNotional, CloseNotional, GrossPrice)
+         = (longNotional, shortNotional, closeNotional, grossPrice);
+}