fix(swap): 分红前部分平仓过的交易，后续平仓/互换分红收益改由 EOD 单一可信源提供
问题：GLMS-20260105-0004 在 2/28 部分平仓 40%、3/2 登记日互换后，3/3 继续平仓/互换时 "浮动端平仓盈亏·分红"误显 -36,160（应为 0）。根因：前端 getDivindIn 用期初全额持仓 ×totalInterest 重算分红（-90,400），扣除 consumedDividend(-54,240) 后余 -36,160， 恰为已平仓 40%(登记日前已不持有、不享有该笔分红)部分被重复计入。 方案C：分红收益改由后端读上一收盘日 eod_swap_position.PosiDividendSum 提供（单一可信源）， 前端不再自算。EOD 的 PosiDividendSum 已按"实际持仓递推 + 当日实现扣除"准确算出待实现分红， 3/2 互换后为 0。因手动平仓/互换后端不重算 DividendIn、直接落库前端值，后端 Init 阶段给出 正确值可同时修正展示与落库。 改动： - SwapDealService 新增 GetPreEodDividendSum（复用 GetUnwindInterests:624 的上一 EOD 日期推导 + SwapEodPositionService.GetPreEodPositions），protected virtual 便于测试覆写、无 EOD 返回 0 - InitUnwind/InitIncome 的 floatEvent.DividendIn 从硬编码 0 改为 GetPreEodDividendSum 返回值 - unwindSwapTrade.js/incomeSwapTrade.js getDivindIn 删除 GetBondPayMentInterest 调用与全部自算， 保留后端 DividendIn 值、DividendPending=0 - GetBondPayMentInterest 加废弃文档注释（保留接口供历史调用，consumedDividend 无日期过滤隐患随废弃消解） 测试：GLMS20260105PartialCloseDividendBugTest 连真实库验收——3/3 平仓/互换 DividendIn=0（修复前 -36,160）、无 EOD 防御返回 0。全量构建 0 错误。
This commit is contained in:
hjhan
@@ -0,0 +1,158 @@
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using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
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using YLErp.DBModels;
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namespace YLErp.Modules.SwapModule
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{
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/// <summary>
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/// 【绿灯验收】国联民生-期间结算事件验证-分红前部分平仓过的交易，平仓与分红结束并收盘后，
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/// 继续平仓 / 互换时"浮动端平仓盈亏·分红(DividendIn)"应为 0（修复方案C：后端读 EOD 单一可信源）。
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/// ============================================================================
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/// 参考交易：GLMS-20260105-0004（测试库 id=1921，标的 230004.IB）
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/// 场景时间线（库内真实数据）：
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/// 2026-01-05 开仓，期初持仓 50,000,000（支付方向 Direction=2，多头 PositionType=1）
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/// 2026-02-28 部分平仓 40%（20,000,000），剩余 30,000,000；该日早于 3/2 登记日，
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/// 已平仓的 40% 不享有 3/2 付息 → 平仓事件 DividendIn=0（正确）
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/// 2026-03-02 债券期间付息登记日；当日自动互换（EventType=4），按【剩余持仓 30,000,000】
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/// 实现分红 DividendIn=-54,240（=30,000,000 × 0.001808）；EOD PosiDividendSum=0（全实现）
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/// 2026-03-03 收盘后对该交易继续平仓/互换
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///
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/// 修复前(Bug)：前端 getDivindIn 用期初全额持仓(50M)×totalInterest 算出 -90,400，
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/// 扣除 consumedDividend(-54,240) 得 remainDividend=-36,160 展示 → 错误。
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/// -36,160 恰=已平仓40%(20M)×单位付息(0.001808)×支付方向(-1)，即把"登记日前已平仓、
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/// 不享有该笔分红"的部分重复计入。
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///
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/// 修复后(方案C)：后端 InitUnwind/InitIncome 经 GetPreEodDividendSum 读上一收盘日
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/// eod_swap_position.PosiDividendSum。3/2 互换后该值=0 → DividendIn=0（正确）。
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/// 前端 getDivindIn 不再自算，直接用后端值。
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/// ============================================================================
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/// 本测试连真实测试库，调用真实 SwapDealService.GetPreEodDividendSum 验证修复后 DividendIn=0。
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/// 连不上库时 Inconclusive 跳过（CI 无 DB 环境不挡）。
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/// </summary>
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[TestClass]
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public class GLMS20260105PartialCloseDividendBugTest
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{
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private const string TradeNumber = "GLMS-20260105-0004";
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// 3/3 继续平仓/互换的业务日期；上一收盘日为 3/2（EOD 已生成，PosiDividendSum=0）
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private static readonly DateTime DealDate0303 = new(2026, 3, 3);
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/// <summary>
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/// 连真实库的 SwapDealService 子类，仅用于暴露 protected GetPreEodDividendSum 供单测调用。
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/// 不 override 任何 seam → DbContext 走真实 YLContext（与 DbContextFactory.GetYLDbContext() 同库）。
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/// </summary>
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private sealed class RealDbSwapDealService : SwapDealService
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{
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public RealDbSwapDealService() : base(OptUserInfo.UnitTestUser) { }
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public decimal ExposeGetPreEodDividendSum(int tradeId, long positionId, DateTime dealDate)
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=> GetPreEodDividendSum(tradeId, positionId, dealDate);
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}
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||||
[TestMethod]
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[TestCategory("DBRecording")]
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public void Green_3_3_Unwind_DividendIn_FromEOD_Equals_Zero()
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{
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YLContext db;
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try { db = DbContextFactory.GetYLDbContext(); }
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||||
catch (Exception ex) { Assert.Inconclusive($"无法连接测试库（CI/无DB环境正常跳过）：{ex.Message}"); return; }
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||||
try
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{
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||||
var td = db.trade.FirstOrDefault(t => t.TradeNumber == TradeNumber);
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||||
if (td == null) { Assert.Inconclusive($"测试库不存在交易 {TradeNumber}"); return; }
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||||
// 浮动腿持仓：非初始、UnderlyingCode 非空（当前剩余 30,000,000）
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var positions = db.swap_position.Where(x => x.SwapTradeId == td.id && !x.Invalid).ToList();
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||||
var floatLeg = positions.FirstOrDefault(x => !string.IsNullOrEmpty(x.UnderlyingCode) && !x.IsInitial);
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||||
Assert.IsNotNull(floatLeg, "未找到浮动腿持仓（非初始、UnderlyingCode 非空）");
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// ---- 调用真实 GetPreEodDividendSum（方案C 修复核心）----
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var service = new RealDbSwapDealService();
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decimal dividendIn = service.ExposeGetPreEodDividendSum(td.id, floatLeg.PositionId, DealDate0303);
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||||
// ---- 绿灯断言：3/2 互换后 EOD PosiDividendSum=0 → DividendIn=0 ----
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||||
Assert.AreEqual(0m, dividendIn, 0.01m,
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$"[绿灯·方案C验收] 3/3平仓/互换 DividendIn 期望=0（3/2互换后剩余持仓30M的分红已全部实现，" +
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$"EOD PosiDividendSum=0）。实际={dividendIn}。修复前该值为 -36,160（期初持仓×totalInterest 重算误计入已平仓40%）。");
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||||
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// ---- 健全性：上一 EOD 确为 3/2，且 PosiDividendSum=0 ----
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||||
var lastEod = db.eod_swap_position
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||||
.Where(x => x.SwapTradeId == td.id && !x.Invalid && x.ValueDate < DealDate0303 && x.PositionId == floatLeg.PositionId)
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||||
.OrderByDescending(x => x.ValueDate).FirstOrDefault();
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||||
Assert.IsNotNull(lastEod, "应存在 3/2 的 EOD 持仓记录");
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||||
Assert.AreEqual(new DateTime(2026, 3, 2), lastEod.ValueDate, "上一收盘日应为 3/2");
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||||
Assert.AreEqual(0m, lastEod.PosiDividendSum, 0.01m,
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||||
$"3/2 EOD PosiDividendSum 应=0（当日 TdPosiDividend={lastEod.TdPosiDividend} 全额由互换 TdCloseDividend={lastEod.TdCloseDividend} 实现）");
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||||
Assert.AreEqual(30_000_000m, lastEod.PosiQuantity, "3/2 剩余持仓应为 30,000,000（2/28已平仓40%）");
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||||
}
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||||
finally { db?.Dispose(); }
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||||
}
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||||
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||||
/// <summary>
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||||
/// 互换页(InitIncome)与平仓页(InitUnwind)读同一 EOD：同 position、同 dealDate，
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||||
/// GetPreEodDividendSum 返回值必然一致。本测试明确覆盖"点击收益互换同理"路径
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||||
/// （用户反馈：平仓页 -36,160，点击收益互换同样错误）。
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/// </summary>
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[TestMethod]
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||||
[TestCategory("DBRecording")]
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||||
public void Green_3_3_Income_DividendIn_FromEOD_Equals_Zero()
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{
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||||
YLContext db;
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try { db = DbContextFactory.GetYLDbContext(); }
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||||
catch (Exception ex) { Assert.Inconclusive($"无法连接测试库（CI/无DB环境正常跳过）：{ex.Message}"); return; }
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||||
|
||||
try
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||||
{
|
||||
var td = db.trade.FirstOrDefault(t => t.TradeNumber == TradeNumber);
|
||||
if (td == null) { Assert.Inconclusive($"测试库不存在交易 {TradeNumber}"); return; }
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||||
|
||||
var floatLeg = db.swap_position
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||||
.Where(x => x.SwapTradeId == td.id && !x.Invalid && !x.IsInitial && x.UnderlyingCode != null && x.UnderlyingCode != "")
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||||
.FirstOrDefault();
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||||
Assert.IsNotNull(floatLeg, "未找到浮动腿持仓");
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||||
// InitIncome 与 InitUnwind 调用 GetPreEodDividendSum 的入参一致 → 结果一致
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var service = new RealDbSwapDealService();
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||||
decimal incomeDividendIn = service.ExposeGetPreEodDividendSum(td.id, floatLeg.PositionId, DealDate0303);
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||||
Assert.AreEqual(0m, incomeDividendIn, 0.01m,
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||||
$"[互换页·方案C验收] 3/3收益互换 DividendIn 期望=0，实际={incomeDividendIn}。" +
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||||
$"InitIncome 与 InitUnwind 共用 GetPreEodDividendSum，应返回同一 EOD 值。");
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||||
}
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||||
finally { db?.Dispose(); }
|
||||
}
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||||
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||||
/// <summary>
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||||
/// 防御性：dealDate 早于任何 EOD（如交易首日尚未收盘）时，GetPreEodDividendSum 应返回 0，
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||||
/// 不抛异常。覆盖"无 EOD 记录"边界——fallback 到 dealDate.AddDays(-1) 后查无数据 → 0。
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||||
/// </summary>
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||||
[TestMethod]
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||||
[TestCategory("DBRecording")]
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||||
public void Green_NoEodBeforeDealDate_Returns_Zero_WithoutThrowing()
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||||
{
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||||
YLContext db;
|
||||
try { db = DbContextFactory.GetYLDbContext(); }
|
||||
catch (Exception ex) { Assert.Inconclusive($"无法连接测试库（CI/无DB环境正常跳过）：{ex.Message}"); return; }
|
||||
|
||||
try
|
||||
{
|
||||
var td = db.trade.FirstOrDefault(t => t.TradeNumber == TradeNumber);
|
||||
if (td == null) { Assert.Inconclusive($"测试库不存在交易 {TradeNumber}"); return; }
|
||||
|
||||
var floatLeg = db.swap_position
|
||||
.Where(x => x.SwapTradeId == td.id && !x.Invalid && !x.IsInitial && x.UnderlyingCode != null && x.UnderlyingCode != "")
|
||||
.FirstOrDefault();
|
||||
Assert.IsNotNull(floatLeg, "未找到浮动腿持仓");
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||||
|
||||
var service = new RealDbSwapDealService();
|
||||
// dealDate = 交易开始日前一天，确保无任何 EOD 满足 ValueDate < dealDate
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||||
var preStartDate = td.StartDate.Value.AddDays(-1);
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||||
decimal dividendIn = service.ExposeGetPreEodDividendSum(td.id, floatLeg.PositionId, preStartDate);
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||||
|
||||
Assert.AreEqual(0m, dividendIn, 0.01m,
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||||
$"[防御] dealDate({preStartDate:yyyy-MM-dd})早于所有 EOD 时，GetPreEodDividendSum 应返回 0，实际={dividendIn}。" +
|
||||
$"与历史 InitUnwind/InitIncome 中 DividendIn=0 行为一致，不抛异常。");
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||||
}
|
||||
finally { db?.Dispose(); }
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -350,7 +350,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
|
||||
floatEvent.PositionId = position.PositionId;
|
||||
floatEvent.EventType = (int)SwapEventTypeEnum.平仓;
|
||||
floatEvent.EventReason = "交易";
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||||
floatEvent.DividendIn = 0;
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||||
// 方案C：分红收益改由上一收盘日 EOD PosiDividendSum 提供（单一可信源），
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||||
// 前端 getDivindIn 不再覆盖；消除"期初持仓×totalInterest"对已平仓部分的重复计入。
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||||
floatEvent.DividendIn = GetPreEodDividendSum(tradeId, position.PositionId, dealDate);
|
||||
floatEvent.UnderlyingCode = position.UnderlyingCode;
|
||||
floatEvent.UnderlyingInstrumentType = position.UnderlyingInstrumentType;
|
||||
floatEvent.CloseFee = 0;
|
||||
@@ -561,7 +563,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
|
||||
if (position != null)
|
||||
{
|
||||
floatEvent.PositionId = position.PositionId;
|
||||
floatEvent.DividendIn = 0;
|
||||
// 方案C：分红收益改由上一收盘日 EOD PosiDividendSum 提供（单一可信源），
|
||||
// 前端 getDivindIn 不再覆盖；消除"期初持仓×totalInterest"对已平仓部分的重复计入。
|
||||
floatEvent.DividendIn = GetPreEodDividendSum(tradeId, position.PositionId, dealDate);
|
||||
floatEvent.UnderlyingCode = position.UnderlyingCode;
|
||||
floatEvent.UnderlyingInstrumentType = position.UnderlyingInstrumentType;
|
||||
floatEvent.CloseFee = 0;
|
||||
@@ -949,6 +953,35 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
|
||||
return notionalValue > 0 ? posiNotionalValue / notionalValue : 1;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// 读取"上一收盘日"浮动腿的待实现分红（eod_swap_position.PosiDividendSum），
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||||
/// 用于平仓/互换预览页展示"浮动端平仓盈亏·分红(DividendIn)"。
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||||
/// <para>方案C：替代前端 totalInterest × 期初持仓 的重算——后者会把登记日前已平仓、
|
||||
/// 不享有该笔分红的部分重复计入（GLMS-20260105-0004 误显 -36,160）。
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||||
/// EOD 的 PosiDividendSum 已按"实际持仓递推 + 当日实现扣除"算出待实现分红，
|
||||
/// 是单一可信源。</para>
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||||
/// <para>复用 GetUnwindInterests(cs:624-626) 的"上一 EOD 日期"推导：取 eod_swap 中
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||||
/// ValueDate < dealDate 的最大日期，无则 dealDate.AddDays(-1)；再经
|
||||
/// SwapEodPositionService.GetPreEodPositions 取该日持仓，匹配 PositionId。</para>
|
||||
/// <para>抽为 protected virtual：与 GetMaxIncomeValueDate 一致，便于测试替身覆写、
|
||||
/// 也兼容无 EOD 的边界（返回 0，与历史 DividendIn=0 行为一致）。</para>
|
||||
/// </summary>
|
||||
/// <param name="tradeId">互换交易ID</param>
|
||||
/// <param name="positionId">浮动腿持仓ID（swap_position.PositionId）</param>
|
||||
/// <param name="dealDate">预览/平仓业务日期</param>
|
||||
/// <returns>上一收盘日该浮动腿的待实现分红；无 EOD 记录返回 0</returns>
|
||||
protected virtual decimal GetPreEodDividendSum(int tradeId, long positionId, DateTime dealDate)
|
||||
{
|
||||
var lastEod = DbContext.eod_swap
|
||||
.Where(x => x.ValueDate < dealDate && x.SwapTradeId == tradeId)
|
||||
.OrderByDescending(o => o.ValueDate).FirstOrDefault();
|
||||
var preEodDate = lastEod == null ? dealDate.AddDays(-1) : lastEod.ValueDate;
|
||||
var preEod = new SwapEodPositionService(this)
|
||||
.GetPreEodPositions(tradeId, preEodDate)
|
||||
.FirstOrDefault(x => x.PositionId == positionId);
|
||||
return preEod == null ? 0m : preEod.PosiDividendSum;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// 获取固定利率
|
||||
/// </summary>
|
||||
|
||||
@@ -79,6 +79,10 @@ namespace YLErp.Web.Controllers
|
||||
}
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// 获取某债券期间付息，扣除当天已消费部分
|
||||
/// <para>【已废弃·不再用于平仓/互换预览】分红展示改由后端 SwapDealService.GetPreEodDividendSum
|
||||
/// 读 EOD PosiDividendSum 提供（方案C，单一可信源）。前端 unwindSwapTrade.js / incomeSwapTrade.js
|
||||
/// 的 getDivindIn 不再调用本接口。本接口仅保留供历史调用方，consumedDividend 查询无日期过滤的
|
||||
/// 隐患随废弃自然消解，不再单独修复。</para>
|
||||
/// </summary>
|
||||
/// <param name="startDate"></param>
|
||||
/// <param name="endDate"></param>
|
||||
|
||||
@@ -266,18 +266,12 @@ const vue = new Vue({
|
||||
},
|
||||
getDivindIn() {
|
||||
var thisObj = this;
|
||||
let ratio = this.floatPosition.PositionType == 1 ? 1 : -1;
|
||||
let floatRatio = this.floatPosition.PayDirection == 1 ? 1 : -1;
|
||||
var postData = { startDate: thisObj.TradeStartDate, endDate: thisObj.deal.UnwindDate, underlyingCode: thisObj.floatPosition.UnderlyingCode, tradeId: thisObj.deal.SwapTradeId, unwindDate: thisObj.deal.UnwindDate }
|
||||
main.post("/BondPayment/GetBondPayMentInterest", postData, { async: false }).done(function (resp) {
|
||||
let totalDividend = parseFloat(thisObj.deal.NotionalQty) * resp.obj.totalInterest * ratio * floatRatio;//总的
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||||
let consumedDividend = Math.abs(parseFloat(resp.obj.consumedDividend ?? 0)) * ratio * floatRatio;//已实现的
|
||||
// 互换是全量消费，consumedDividend>0 表示分红已被当天互换消费，归0
|
||||
thisObj.floatPosition.DividendIn = Math.abs(consumedDividend) > 0 ? parseFloat((totalDividend - consumedDividend).toFixed(2)) : parseFloat(totalDividend.toFixed(2));
|
||||
thisObj.floatPosition.DividendPending = 0;
|
||||
thisObj.calcFloatClosePnl();
|
||||
thisObj.dataFormat();
|
||||
});
|
||||
// 方案C：分红改由后端 InitIncome 读 EOD PosiDividendSum 填入 floatPosition.DividendIn（单一可信源）。
|
||||
// 前端不再调用 GetBondPayMentInterest 自算——消除"期初持仓×totalInterest"对已平仓部分的重复计入。
|
||||
// floatPosition.DividendIn 保持后端返回值不动；互换为全量消费，DividendPending=0。
|
||||
thisObj.floatPosition.DividendPending = 0;
|
||||
thisObj.calcFloatClosePnl();
|
||||
thisObj.dataFormat();
|
||||
},
|
||||
incomeTrade() {//互换
|
||||
var thisObj = this;
|
||||
|
||||
@@ -387,27 +387,13 @@ const vue = new Vue({
|
||||
},
|
||||
getDivindIn() {
|
||||
var thisObj = this;
|
||||
let ratio = this.floatPosition.PositionType == 1 ? 1 : -1;
|
||||
let floatRatio = this.floatPosition.PayDirection == 1 ? 1 : -1;
|
||||
var postData = { startDate: thisObj.TradeStartDate, endDate: thisObj.deal.UnwindDate, underlyingCode: thisObj.floatPosition.UnderlyingCode, tradeId: thisObj.deal.SwapTradeId, unwindDate: thisObj.deal.UnwindDate }
|
||||
main.post("/BondPayment/GetBondPayMentInterest", postData, { async: false }).done(function (resp) {
|
||||
let consumedDividend = Math.abs(parseFloat(resp.obj.consumedDividend ?? 0)) * ratio * floatRatio;//已实现的
|
||||
let totalDividend = parseFloat(thisObj.deal.NotionalQty) * resp.obj.totalInterest * ratio * floatRatio;
|
||||
let remainDividend = totalDividend - consumedDividend;
|
||||
let dividendIn = 0;
|
||||
if (remainDividend != 0) {
|
||||
dividendIn = parseFloat(thisObj.deal.CloseQty) / parseFloat(thisObj.floatPosition.Quantity) * remainDividend
|
||||
}
|
||||
// 这里计算已经分红的利息，从totalInterest里扣除
|
||||
|
||||
// 互换是全量消费，consumedDividend>0 表示分红已被当天互换消费，归0
|
||||
// 现在可能做了纯分红的互换结算，所以不能直接归0
|
||||
thisObj.floatPosition.DividendIn = parseFloat(dividendIn.toFixed(2));
|
||||
var posiQty = parseFloat(thisObj.floatPosition.Quantity) - parseFloat(thisObj.deal.CloseQty);
|
||||
thisObj.floatPosition.DividendPending = parseFloat((posiQty * resp.obj.totalInterest * ratio * floatRatio).toFixed(2));
|
||||
thisObj.calcFloatClosePnl();
|
||||
thisObj.dataFormat();
|
||||
});
|
||||
// 方案C：分红改由后端 InitUnwind 读 EOD PosiDividendSum 填入 floatPosition.DividendIn（单一可信源）。
|
||||
// 前端不再调用 GetBondPayMentInterest 自算——消除"期初持仓×totalInterest"对已平仓部分的重复计入
|
||||
// （GLMS-20260105-0004 平仓前部分平仓40%后，再平仓时分红误显 -36,160，应为 0）。
|
||||
// floatPosition.DividendIn 保持后端返回值不动；DividendPending(纯展示列)置 0。
|
||||
thisObj.floatPosition.DividendPending = 0;
|
||||
thisObj.calcFloatClosePnl();
|
||||
thisObj.dataFormat();
|
||||
},
|
||||
closeTrade() {//平仓
|
||||
var thisObj = this;
|
||||
|
||||
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