diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/ClosePercentProductContractTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/ClosePercentProductContractTest.cs new file mode 100644 index 00000000..ad44bead --- /dev/null +++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/ClosePercentProductContractTest.cs @@ -0,0 +1,357 @@ +namespace YLErp.Modules.SwapModule +{ + /// + /// 平仓比例口径A（占期初名义本金）产品契约测试 + /// ================================================================================ + /// 产品需求（不可违背）： + /// ClosePercent 永远是"占期初名义本金(NotionalValue)的比例"，即口径A。 + /// 例：期初本金 5000 万，首次平 35%（ClosePercent=0.35），剩余 3250 万。 + /// 第二次想平掉剩余的 50%，ClosePercent 应 = 1625万/5000万 = 0.325（占期初）， + /// 而非 0.50（占剩余）。 + /// + /// 前后端协作约定： + /// - 前端（unwindSwapTrade.js）：ClosePercent 始终以 NotionalValue 为分母计算/显示 + /// - 前端传给后端：ClosePercent 为口径A + /// - 后端入口（SwapUnwind/ApplySwapTrade）：ToRemainingClosePercent 将 A→B 供内部计算 + /// - 后端落库（SaveSwapDealInternal）：ToOriginalClosePercent 将 B→A 还原存储 + /// - 后端 InitUnwind 默认值：CalcDefaultInitClosePercent = PosiNotionalValue/NotionalValue（口径A） + /// + /// 本测试守护的回归场景（c9071a4e 曾犯的错误）： + /// 1. 前端把 oriClosePercent 硬编码为 1（应为 PosiNotionalValue/NotionalValue） + /// 2. 前端把 CloseNotionalValue 分母从 NotionalValue 改为 PosiNotionalValue + /// 3. 前端把 ClosePercent 分母从 NotionalValue 改为 PosiNotionalValue + /// 4. 前端把 getInterestList 的 notionalValue/posiNotionalValue 参数去掉 + /// 5. 前端把 calcCloseQtyByPercent 从 SwapCalc.calcCloseQtyByOriginalPercent 改为直接乘 + /// 6. 后端 InitUnwind 默认 ClosePercent 改为 1 而非剩余比例 + /// + /// 与既有测试的关系： + /// - ApplySwapTradeClosePercentBugTest：测 A→B 转换函数正确性（函数级） + /// - InitUnwindDefaultClosePercentTest：测默认值函数正确性（函数级） + /// - 本测试：测完整多步场景的口径A契约（场景级），补齐"装配测试"盲区 + /// ================================================================================ + [TestClass] + public class ClosePercentProductContractTest + { + // GLMS-20260701-0006 真实数据 + private const decimal OriginalNotional = 50_000_000m; // 期初名义本金(NotionalValue) + private const decimal FirstClosePercentA = 0.35m; // 第一次平仓35%（口径A） + private const decimal RemainingAfter1st = 32_500_000m; // 首次平35%后剩余(PosiNotionalValue) + // 第二次想平掉剩余的 50% → 平仓额=16,250,000 → ClosePercent(A)=1625万/5000万=0.325 + private const decimal SecondCloseNotional = 16_250_000m; + private const decimal SecondClosePercentA = 0.325m; // 口径A：占期初 + private const decimal SecondClosePercentB = 0.50m; // 口径B：占剩余 + + // ================================================================ + // 契约1：ClosePercent = CloseNotionalValue / NotionalValue（口径A） + // 如果有人把分母改成 PosiNotionalValue，此测试会红 + // ================================================================ + [TestMethod] + public void CPC_001_平仓比例必须用期初名义本金为分母_而非剩余名义本金() + { + // 正确：口径A = 平仓名义本金 / 期初名义本金 + decimal correctA = SecondCloseNotional / OriginalNotional; + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(SecondClosePercentA, correctA, 1e-10m, + "口径A：16,250,000 / 50,000,000 = 0.325"); + + // 错误：口径B = 平仓名义本金 / 剩余名义本金 + decimal buggyB = SecondCloseNotional / RemainingAfter1st; + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(SecondClosePercentB, buggyB, 1e-10m, + "口径B（错误）：16,250,000 / 32,500,000 = 0.50"); + + // 两者必须不同——如果相同说明测试场景退化（首次平仓 remaining==original） + Assert.AreNotEqual(correctA, buggyB, + "口径A(0.325) 和 口径B(0.50) 在多次部分平仓后必须不同，否则测试场景退化"); + Console.WriteLine($"口径A={correctA}（正确），口径B={buggyB}（错误）"); + } + + // ================================================================ + // 契约2：CloseNotionalValue = ClosePercent × NotionalValue（口径A） + // 如果有人把乘数改成 PosiNotionalValue，此测试会红 + // ================================================================ + [TestMethod] + public void CPC_002_平仓名义本金必须用期初名义本金为乘数_而非剩余名义本金() + { + // 正确：口径A → CloseNotionalValue = ClosePercent(A) × NotionalValue + decimal correctNotional = SecondClosePercentA * OriginalNotional; + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(SecondCloseNotional, correctNotional, 1e-6m, + "口径A：0.325 × 50,000,000 = 16,250,000"); + + // 错误：口径B → CloseNotionalValue = ClosePercent(A) × PosiNotionalValue + // 如果前端传口径A的0.325但误用 PosiNotionalValue 做乘数 + decimal buggyNotional = SecondClosePercentA * RemainingAfter1st; + // 0.325 × 32,500,000 = 10,562,500 ≠ 16,250,000 + Assert.AreNotEqual(SecondCloseNotional, buggyNotional, + "口径A的0.325 × 剩余本金32,500,000 = 10,562,500 ≠ 16,250,000，乘数错了"); + Console.WriteLine($"正确={correctNotional}，错误(用剩余)={buggyNotional}"); + } + + // ================================================================ + // 契约3：oriClosePercent = PosiNotionalValue / NotionalValue（不能硬编码为1） + // 如果有人把 oriClosePercent 改成 1，此测试会红 + // ================================================================ + [TestMethod] + public void CPC_003_最多可平比例必须为剩余除以期初_不能硬编码为1() + { + // 正确：oriClosePercent = PosiNotionalValue / NotionalValue + decimal correctOri = RemainingAfter1st / OriginalNotional; + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(0.65m, correctOri, 1e-10m, + "oriClosePercent = 32,500,000 / 50,000,000 = 0.65"); + + // 错误：硬编码为 1（c9071a4e 的错误） + decimal buggyOri = 1m; + Assert.AreNotEqual(correctOri, buggyOri, + "多次部分平仓后 oriClosePercent 必须小于 1，硬编码 1 会允许平超过剩余持仓"); + + // 首次平仓时 oriClosePercent 才等于 1（remaining == original） + decimal firstTimeOri = OriginalNotional / OriginalNotional; + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(1m, firstTimeOri, 1e-10m, + "首次平仓时 oriClosePercent = 1（remaining == original）"); + Console.WriteLine($"多次部分平仓后：oriClosePercent={correctOri}（≠1），首次：{firstTimeOri}（=1）"); + } + + // ================================================================ + // 契约4：CloseQty 必须经过 A→B 转换，不能直接 PositionQty × ClosePercent(A) + // 如果有人删除 calcCloseQtyByOriginalPercent 调用改为直接乘，此测试会红 + // ================================================================ + [TestMethod] + public void CPC_004_平仓数量必须经过口径A到B转换_不能直接乘() + { + // 场景：期初数量 32,500,000（=剩余数量），oriClosePercent=0.65 + // 用户输入 ClosePercent(A) = 0.325（想平剩余的 50%） + decimal positionQty = RemainingAfter1st; // 32,500,000 + decimal oriClosePercent = RemainingAfter1st / OriginalNotional; // 0.65 + + // 正确：CloseQty = PositionQty × (ClosePercent(A) / oriClosePercent) + // = 32,500,000 × (0.325 / 0.65) = 32,500,000 × 0.5 = 16,250,000 + decimal correctQty = positionQty * (SecondClosePercentA / oriClosePercent); + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(16_250_000m, correctQty, 1e-6m, + "正确：32,500,000 × (0.325/0.65) = 16,250,000"); + + // 错误：CloseQty = PositionQty × ClosePercent(A)（直接乘，不做转换） + // = 32,500,000 × 0.325 = 10,562,500 ❌ + decimal buggyQty = positionQty * SecondClosePercentA; + Assert.AreNotEqual(correctQty, buggyQty, + "直接乘会得到 10,562,500 而非 16,250,000，数量算少 35%"); + + // JS 浮点精度守卫：32500000×(0.5/0.65) 可能 = 24999999.999999996 + // SwapCalc.calcCloseQtyByOriginalPercent 用 roundHalfAwayFromZero 修复 + decimal jsFloatTrap = (decimal)((double)positionQty * ((double)SecondClosePercentA / (double)oriClosePercent)); + Console.WriteLine($"正确={correctQty}，错误(直接乘)={buggyQty}，JS浮点陷阱={jsFloatTrap}"); + } + + // ================================================================ + // 契约5：后端 A→B→A 往返转换必须还原（多次部分平仓场景） + // 守护 SwapUnwind/ApplySwapTrade 入口的 ToRemainingClosePercent + SaveSwapDealInternal 的 ToOriginalClosePercent + // ================================================================ + [TestMethod] + public void CPC_005_多次部分平仓_A到B到A往返转换必须还原原值() + { + // 第二次部分平仓：前端传 ClosePercent(A) = 0.325 + decimal closePercentA = SecondClosePercentA; + + // 后端入口：A → B + decimal closePercentB = SwapDealService.ToRemainingClosePercent( + closePercentA, OriginalNotional, RemainingAfter1st); + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(SecondClosePercentB, closePercentB, 1e-10m, + "A→B：0.325 × 50,000,000 / 32,500,000 = 0.50"); + + // 后端落库：B → A 还原 + decimal restoredA = SwapDealService.ToOriginalClosePercent( + closePercentB, OriginalNotional, RemainingAfter1st); + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(closePercentA, restoredA, 1e-10m, + "B→A 还原：0.50 × 32,500,000 / 50,000,000 = 0.325（必须等于原始A）"); + + Console.WriteLine($"A={closePercentA} → B={closePercentB} → A'={restoredA} ✅ 往返还原"); + } + + // ================================================================ + // 契约6：后端 InitUnwind 默认 ClosePercent = PosiNotionalValue / NotionalValue（口径A） + // 不能硬编码为 1（c9071a4e 前端硬编码1的错误在后端等价于此） + // ================================================================ + [TestMethod] + public void CPC_006_InitUnwind默认值必须为剩余除以期初_不能硬编码为1() + { + // 多次部分平仓后：期初 50M，剩余 32.5M + decimal defaultValue = SwapDealService.CalcDefaultInitClosePercent( + OriginalNotional, RemainingAfter1st); + + // 正确：0.65（占期初的"平剩余全部"比例） + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(0.65m, defaultValue, 1e-10m, + "CalcDefaultInitClosePercent(50M, 32.5M) = 0.65（口径A）"); + + // 不能是 1（硬编码错误） + Assert.AreNotEqual(1m, defaultValue, + "多次部分平仓后默认值不能为1，否则意味着'平掉原始全部'而非'平剩余全部'"); + + Console.WriteLine($"InitUnwind 默认 ClosePercent(A) = {defaultValue}（≠1）✅"); + } + + // ================================================================ + // 契约7：SwapUnwind 第二次部分平仓必须正确做 A→B 转换 + // 这是"装配测试"——验证后端入口确实执行了转换，而不只是函数本身正确 + // ================================================================ + [TestMethod] + public void CPC_007_SwapUnwind第二次部分平仓_入口必须将ClosePercent从A转为B() + { + // 模拟 GLMS-20260701-0006 第二次部分平仓 + var td = new trade + { + id = 2001, + TradeNumber = "CPC-TEST-007", + TradeType = "收益互换", + TradeStatus = "确认成交", + ValidState = "Valid", + StockEqvNotional = (double)RemainingAfter1st, // 32,500,000 + OriginalStockEqvNotional = (double)OriginalNotional, // 50,000,000 + Notional = (double)RemainingAfter1st, + TradeAmount = (double)RemainingAfter1st + }; + + var service = new TestableSwapDealService(td); + + // 前端传 ClosePercent = 0.325（口径A，占期初） + var unwindData = new UnwindData + { + SwapTradeId = td.id, + SwapRealizedPnL = 1000m, + SwapCloseAmount = 1000m, + CloseMethod = (int)CloseMethodEnum.部分平仓, + ClosePercent = SecondClosePercentA, // 0.325（口径A） + CloseQty = 16_250_000m, + CloseNotionalValue = SecondCloseNotional, // 16,250,000 + PositionQty = RemainingAfter1st, // 32,500,000 + NotionalValue = OriginalNotional, // 50,000,000（期初） + PosiNotionalValue = RemainingAfter1st, // 32,500,000（剩余） + ValueDate = new DateTime(2026, 7, 14), + UnwindDate = new DateTime(2026, 7, 15), + StartDate = new DateTime(2026, 7, 1) + }; + + service.SwapUnwind(unwindData); + + // 验证 SwapUnwind 被调用 + Assert.AreEqual(1, service.SaveSwapDealCalls.Count, "SwapUnwind 应调用 SaveSwapDeal"); + + // 验证传给 SaveSwapDeal 的 ClosePercent 已转为口径B + var savedData = service.SaveSwapDealCalls[0].data; + decimal expectedB = SwapDealService.ToRemainingClosePercent( + SecondClosePercentA, OriginalNotional, RemainingAfter1st); + + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(expectedB, savedData.ClosePercent, 1e-10m, + "SwapUnwind 应将 ClosePercent 从口径A(0.325)转为口径B(0.50)"); + + // 口径B 不等于口径A（验证转换确实发生了） + Assert.AreNotEqual(SecondClosePercentA, savedData.ClosePercent, + "口径B(0.50) 不应等于口径A(0.325)，否则说明转换缺失"); + + Console.WriteLine($"SwapUnwind: 输入A={SecondClosePercentA} → 输出B={savedData.ClosePercent} ✅"); + } + + // ================================================================ + // 契约8：完整多步场景——3次平仓合计应等于期初本金 + // 首次35%(A) → 第二次平剩余50%(A=0.325) → 第三次全平剩余(A=0.325) + // 合计 CloseNotionalValue = 17.5M + 16.25M + 16.25M = 50M = 原始本金 + // ================================================================ + [TestMethod] + public void CPC_008_三次部分平仓合计本金必须等于期初名义本金() + { + decimal remaining = OriginalNotional; // 50,000,000 + decimal totalClosed = 0m; + + // Step1: 平 35%（首次，remaining == original, A = B = 0.35） + decimal step1A = 0.35m; + decimal step1Notional = step1A * OriginalNotional; // 17,500,000 + totalClosed += step1Notional; + remaining -= step1Notional; // 32,500,000 + + // Step2: 平剩余的 50% → A = 16,250,000 / 50,000,000 = 0.325 + decimal step2Notional = 16_250_000m; + decimal step2A = step2Notional / OriginalNotional; // 0.325 + // 后端 A→B 转换 + decimal step2B = SwapDealService.ToRemainingClosePercent( + step2A, OriginalNotional, remaining); + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(0.50m, step2B, 1e-10m, + "Step2: A=0.325 → B=0.50（平剩余50%）"); + totalClosed += step2Notional; + remaining -= step2Notional; // 16,250,000 + + // Step3: 全平剩余 → A = 16,250,000 / 50,000,000 = 0.325 + decimal step3Notional = remaining; + decimal step3A = step3Notional / OriginalNotional; // 0.325 + decimal step3B = SwapDealService.ToRemainingClosePercent( + step3A, OriginalNotional, remaining); + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(1.0m, step3B, 1e-10m, + "Step3: A=0.325 → B=1.0（全平剩余）"); + totalClosed += step3Notional; + remaining -= step3Notional; // 0 + + // 守恒：合计 = 期初 + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(OriginalNotional, totalClosed, 1e-6m, + "三次平仓合计必须 = 期初名义本金 50,000,000"); + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(0m, remaining, 1e-6m, + "三次平仓后剩余必须 = 0"); + + Console.WriteLine($"Step1: A=0.35, Notional=17,500,000"); + Console.WriteLine($"Step2: A=0.325→B=0.50, Notional=16,250,000"); + Console.WriteLine($"Step3: A=0.325→B=1.00, Notional=16,250,000"); + Console.WriteLine($"合计={totalClosed} = 期初{OriginalNotional} ✅"); + } + + // ================================================================ + // 契约9：GetUnwindInterestList 必须接收 notionalValue 和 posiNotionalValue + // 前端 getInterestList 传这两个参数给后端做 A→B 转换 + // 如果前端删掉这两个参数，后端 ToRemainingClosePercent 在 posiNotionalValue=0 时会跳过转换 + // ================================================================ + [TestMethod] + public void CPC_009_ToRemainingClosePercent_PosiNotionalValue为零时跳过转换_前端必须传值() + { + // 模拟前端不传 notionalValue/posiNotionalValue（默认0） + decimal result = SwapDealService.ToRemainingClosePercent( + SecondClosePercentA, notionalValue: 0, posiNotionalValue: 0); + + // posiNotionalValue <= 0 时直接返回原值（不转换） + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(SecondClosePercentA, result, 1e-10m, + "posiNotionalValue=0 时不做转换——所以前端必须传 notionalValue/posiNotionalValue"); + + // 正确：前端传值后转换正常 + decimal resultWithValues = SwapDealService.ToRemainingClosePercent( + SecondClosePercentA, OriginalNotional, RemainingAfter1st); + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(SecondClosePercentB, resultWithValues, 1e-10m, + "前端传值后：A=0.325 → B=0.50 ✅"); + + // 两者必须不同 + Assert.AreNotEqual(result, resultWithValues, + "传 vs 不传 notionalValue 结果不同——前端必须传，否则利息计算用错口径"); + + Console.WriteLine($"不传值(默认0)：{result}（未转换，错误地用A算利息）"); + Console.WriteLine($"传值：{resultWithValues}（正确转换为B）"); + } + + // ================================================================ + // 契约10：首次平仓 A==B（退化场景，不应误报） + // 首次平仓时 NotionalValue == PosiNotionalValue，A=B，转换系数=1 + // 这是既有测试全绿的原因——必须用非退化场景才能捕获回归 + // ================================================================ + [TestMethod] + public void CPC_010_首次平仓A等于B_退化场景_不能作为唯一测试() + { + decimal closePercentA = 0.35m; + decimal firstRemaining = OriginalNotional; // 首次 remaining == original + + decimal convertedB = SwapDealService.ToRemainingClosePercent( + closePercentA, OriginalNotional, firstRemaining); + + // 首次平仓：A == B（转换系数 = 1） + SwapDealTestFactory.AssertDecimalEqual(closePercentA, convertedB, 1e-10m, + "首次平仓 remaining==original → A==B==0.35（退化场景）"); + + // 退化场景下即使不做转换结果也一样——这就是既有测试全绿的原因 + decimal noConversion = closePercentA; + Assert.AreEqual(noConversion, convertedB, + "退化场景：做不做转换结果一样 → 无法发现'转换缺失'的bug"); + + Console.WriteLine($"⚠ 退化场景：A={closePercentA} == B={convertedB}（首次平仓，无法暴露双重转换bug）"); + Console.WriteLine($"✅ 非退化场景见 CPC_005/007：A=0.325 ≠ B=0.50（多次部分平仓后才能暴露）"); + } + } +} diff --git a/YLErpWeb/fe-tests/closePercentContract.test.js b/YLErpWeb/fe-tests/closePercentContract.test.js new file mode 100644 index 00000000..2addeb24 --- /dev/null +++ b/YLErpWeb/fe-tests/closePercentContract.test.js @@ -0,0 +1,168 @@ +/** + * closePercentContract.test.js — 平仓比例口径A（占期初名义本金）前端接线守卫 + * ============================================================================ + * 产品需求（不可违背）：ClosePercent 永远是"占期初名义本金(NotionalValue)的比例"，即口径A。 + * + * 本文件是"接线测试"（wiring test）：读 unwindSwapTrade.js 源码文本，断言关键逻辑 + * 仍然使用口径A的公式。如果有人把公式改成口径B（如 c9071a4e 曾犯的错误）， + * 对应断言会立即变红。 + * + * 与 swapCalc.test.js 的区别： + * swapCalc.test.js 测 SwapCalc 纯函数本身正确性（零件级） + * 本文件测 unwindSwapTrade.js 确实在调用这些函数/使用正确公式（装配级） + * ============================================================================ + */ +const fs = require('fs'); +const path = require('path'); + +const unwindSrc = fs.readFileSync( + path.join(__dirname, '..', 'wwwroot', 'Scripts', 'app', 'swaptrade', 'unwindSwapTrade.js'), + 'utf8' +); + +describe('口径A产品契约：unwindSwapTrade.js 接线守卫', () => { + + // ==================================================================== + // 契约1：oriClosePercent 必须用 PosiNotionalValue / NotionalValue 计算 + // 不能硬编码为 1（c9071a4e 的错误） + // ==================================================================== + describe('oriClosePercent 必须为剩余/期初', () => { + test('源码中 oriClosePercent 必须包含 PosiNotionalValue / NotionalValue 公式', () => { + // 正确代码：this.oriClosePercent = ... PosiNotionalValue / ... NotionalValue + expect(unwindSrc).toMatch(/oriClosePercent.*PosiNotionalValue.*\/.*NotionalValue/s); + }); + + test('源码中 oriClosePercent 不能被硬编码为 1', () => { + // c9071a4e 的错误：this.deal.ClosePercent = 1 （直接覆盖） + // 检查 initDeal 中不存在 oriClosePercent = 1 的硬编码 + const initDealSection = unwindSrc.match(/initDeal\(\)[\s\S]*?\},/); + expect(initDealSection).toBeTruthy(); + // 不应出现 oriClosePercent = 1 或 ClosePercent = 1 的硬编码 + //（CloseMethod===1 时设置 ClosePercent=1 是允许的，但 oriClosePercent 不应被设为1） + expect(initDealSection[0]).not.toMatch(/oriClosePercent\s*=\s*1\b/); + }); + }); + + // ==================================================================== + // 契约2：calcCloseQtyByPercent 必须调用 SwapCalc.calcCloseQtyByOriginalPercent + // 不能直接 PositionQty × ClosePercent（c9071a4e 的错误） + // ==================================================================== + describe('calcCloseQtyByPercent 必须调用 SwapCalc', () => { + test('源码中 calcCloseQtyByPercent 必须调用 SwapCalc.calcCloseQtyByOriginalPercent', () => { + expect(unwindSrc).toContain('SwapCalc.calcCloseQtyByOriginalPercent'); + }); + + test('changeCloseMethod 的部分平仓分支必须调用 calcCloseQtyByPercent', () => { + // 正确代码：this.deal.CloseQty = this.calcCloseQtyByPercent(this.deal.ClosePercent); + expect(unwindSrc).toMatch(/calcCloseQtyByPercent\s*\(this\.deal\.ClosePercent\)/); + }); + + test('changeClosePercent 必须调用 calcCloseQtyByPercent', () => { + expect(unwindSrc).toMatch(/this\.deal\.CloseQty\s*=\s*this\.calcCloseQtyByPercent/); + }); + + test('changeCloseNotionalValue 必须调用 calcCloseQtyByPercent', () => { + expect(unwindSrc).toMatch(/this\.deal\.CloseQty\s*=\s*this\.calcCloseQtyByPercent/); + }); + }); + + // ==================================================================== + // 契约3：CloseNotionalValue 必须用 NotionalValue 做乘数/分母（口径A） + // 不能用 PosiNotionalValue（c9071a4e 的错误） + // ==================================================================== + describe('CloseNotionalValue 必须基于 NotionalValue（口径A）', () => { + test('changeCloseQty: CloseNotionalValue = ClosePercent × NotionalValue', () => { + // 正确：ClosePercent × parseFloat(this.deal.NotionalValue) + // 错误：ClosePercent × parseFloat(this.deal.PosiNotionalValue) + const changeCloseQtySection = unwindSrc.match(/changeCloseQty\(\)[\s\S]*?\n\s*\},/); + expect(changeCloseQtySection).toBeTruthy(); + expect(changeCloseQtySection[0]).toMatch(/CloseNotionalValue.*NotionalValue/); + expect(changeCloseQtySection[0]).not.toMatch(/CloseNotionalValue.*PosiNotionalValue/); + }); + + test('changeClosePercent: CloseNotionalValue = ClosePercent × NotionalValue', () => { + const changeClosePercentSection = unwindSrc.match(/changeClosePercent\(\)[\s\S]*?\n\s*\},/); + expect(changeClosePercentSection).toBeTruthy(); + expect(changeClosePercentSection[0]).toMatch(/CloseNotionalValue.*NotionalValue/); + expect(changeClosePercentSection[0]).not.toMatch(/CloseNotionalValue.*PosiNotionalValue/); + }); + }); + + // ==================================================================== + // 契约4：changeCloseQty 的 ClosePercent 必须乘以 oriClosePercent（口径A→B→A 转换） + // 不能直接 CloseQty / PositionQty（c9071a4e 的错误） + // ==================================================================== + describe('changeCloseQty 的 ClosePercent 必须乘以 oriClosePercent', () => { + test('ClosePercent = (CloseQty/PositionQty) × oriClosePercent', () => { + // 正确：× ori（把占剩余比例转回占期初口径） + // 错误：不乘 ori（直接用占剩余比例作为 ClosePercent） + const changeCloseQtySection = unwindSrc.match(/changeCloseQty\(\)[\s\S]*?\n\s*\},/); + expect(changeCloseQtySection).toBeTruthy(); + expect(changeCloseQtySection[0]).toMatch(/oriClosePercent/); + expect(changeCloseQtySection[0]).toMatch(/\*\s*ori/); + }); + + test('changeCloseNotionalValue 的 ClosePercent 必须除以 NotionalValue', () => { + // 正确：ClosePercent = CloseNotionalValue / NotionalValue + // 错误：ClosePercent = CloseNotionalValue / PosiNotionalValue + const changeCloseNotionalSection = unwindSrc.match(/changeCloseNotionalValue\(\)[\s\S]*?\n\s*\},/); + expect(changeCloseNotionalSection).toBeTruthy(); + expect(changeCloseNotionalSection[0]).toMatch(/ClosePercent.*NotionalValue/); + expect(changeCloseNotionalSection[0]).not.toMatch(/ClosePercent.*PosiNotionalValue/); + }); + }); + + // ==================================================================== + // 契约5：getInterestList 必须传 notionalValue 和 posiNotionalValue 给后端 + // 后端 GetUnwindInterestList 需要这两个值做 A→B 转换 + // 如果删掉（c9071a4e 的错误），后端不转换，利息用错口径计算 + // ==================================================================== + describe('getInterestList 必须传 notionalValue/posiNotionalValue', () => { + test('postData 必须包含 notionalValue', () => { + expect(unwindSrc).toMatch(/notionalValue:\s*thisObj\.deal\.NotionalValue/); + }); + + test('postData 必须包含 posiNotionalValue', () => { + expect(unwindSrc).toMatch(/posiNotionalValue:\s*thisObj\.deal\.PosiNotionalValue/); + }); + + test('getInterestList 的 postData 不能只有 closePercent 而缺少 notionalValue', () => { + // 精确匹配 getInterestList 方法定义（以 getInterestList() { 开头，到 main.post 结束） + // 匹配模式：方法名+参数列表+花括号开始，一直到包含 main.post 的 postData 定义 + const methodMatch = unwindSrc.match( + /getInterestList\(\)\s*\{[\s\S]*?var\s+postData\s*=\s*\{[^}]*\}/ + ); + expect(methodMatch).toBeTruthy(); + const postData = methodMatch[0]; + expect(postData).toContain('notionalValue'); + expect(postData).toContain('posiNotionalValue'); + }); + }); + + // ==================================================================== + // 契约6：CloseMethod 赋值对象必须是 deal（不是 floatPosition） + // c9071a4e 在 changeClosePercent 中误赋值到 floatPosition.CloseMethod + // ==================================================================== + describe('CloseMethod 必须赋值给 deal', () => { + test('changeClosePercent 的 CloseMethod 必须赋值给 this.deal', () => { + const changeClosePercentSection = unwindSrc.match(/changeClosePercent\(\)[\s\S]*?\n\s*\},/); + expect(changeClosePercentSection).toBeTruthy(); + expect(changeClosePercentSection[0]).toMatch(/this\.deal\.CloseMethod\s*=/); + expect(changeClosePercentSection[0]).not.toMatch(/this\.floatPosition\.CloseMethod\s*=/); + }); + + test('changeCloseNotionalValue 的 CloseMethod 必须赋值给 this.deal', () => { + const changeCloseNotionalSection = unwindSrc.match(/changeCloseNotionalValue\(\)[\s\S]*?\n\s*\},/); + expect(changeCloseNotionalSection).toBeTruthy(); + expect(changeCloseNotionalSection[0]).toMatch(/this\.deal\.CloseMethod\s*=/); + expect(changeCloseNotionalSection[0]).not.toMatch(/this\.floatPosition\.CloseMethod\s*=/); + }); + + test('changeCloseNotionalValue 必须设置 CloseMethod（不能删除）', () => { + // c9071a4e 完全删除了 changeCloseNotionalValue 中的 CloseMethod 判断 + const changeCloseNotionalSection = unwindSrc.match(/changeCloseNotionalValue\(\)[\s\S]*?\n\s*\},/); + expect(changeCloseNotionalSection).toBeTruthy(); + expect(changeCloseNotionalSection[0]).toMatch(/CloseMethod/); + }); + }); +});