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Framework/YLErp.Core/DBModels/Consts/ConsFundTag.cs

@@ -24,5 +24,25 @@ namespace YLErp.DBModels
         {
             return fundTag == Credit ? Credit : Cash;
         }
+
+        /// <summary>
+        /// 腿是否按授信分配（§2.3 情形1 回退口径）：腿上显式选择优先（Credit=授信、Cash=现金）；
+        /// 腿未选（默认）时取交易级资金来源（trade.margin_fund_source，必填默认现金）——授信→按授信分配
+        /// （额度不足拆单），现金→现金。交易级空值按现金（存量防御，SaveTrade 已归一）。
+        /// 标签定稿（ApplyMarginFundTags）与簿记资金校验（RealtimePnlCalc.TradeCanBeConfirm）
+        /// 共用本口径，保证校验与定稿一致。
+        /// </summary>
+        public static bool PreferCredit(string legFundTag, string tradeFundSource)
+        {
+            if (legFundTag == Credit)
+            {
+                return true;
+            }
+            if (legFundTag == Cash)
+            {
+                return false;
+            }
+            return string.IsNullOrEmpty(legFundTag) && tradeFundSource == Credit;
+        }
     }
 }

Framework/YLErp.Core/DBModels/EodSwap.cs

@@ -220,4 +220,86 @@ namespace YLErp.DBModels
         /// </summary>
         public decimal MarginInterestLoss { get; set; }
     }
+
+    /// <summary>
+    /// EQD-7084 新“框架合约”Tab 的新增字段及拆分后的估值口径。
+    /// 该模型不映射数据库，仅由新查询接口计算返回。
+    /// </summary>
+    public class EodSwapRiskNewFields
+    {
+        /// <summary>
+        /// 浮动收益端标的类型，仅供前端按债券/非债券选择期初价格精度使用，
+        /// 不参与任何收益或估值计算。
+        /// </summary>
+        public string UnderlyingInstrumentType { get; set; }
+
+        /// <summary>浮动收益端多空方向。</summary>
+        public string UnderlyingDirection { get; set; }
+
+        /// <summary>浮动收益端标的代码。</summary>
+        public string UnderlyingCode { get; set; }
+
+        /// <summary>期初标的价格；债券按百分价格展示。</summary>
+        public decimal? InitialPrice { get; set; }
+
+        /// <summary>名义数量，取合约名义本金。</summary>
+        public decimal NotionalQuantity { get; set; }
+
+        /// <summary>合约起始日。</summary>
+        public DateTime? ContractStartDate { get; set; }
+
+        /// <summary>合约到期日。</summary>
+        public DateTime? ContractMaturityDate { get; set; }
+
+        /// <summary>利息端基准：FR007 或固定利率。</summary>
+        public string InterestBenchmark { get; set; }
+
+        /// <summary>普通利息腿当前交易日适用利率合计。</summary>
+        public decimal InterestRatePrice { get; set; }
+
+        /// <summary>
+        /// 开平仓费用。日终腿已按我方收益方向归一：我方支付为负、我方收取为正；
+        /// 新 Tab 单独展示该金额，但估值中仍须计入一次。
+        /// </summary>
+        public decimal OpeningClosingFee { get; set; }
+
+        /// <summary>
+        /// 不含开平仓费用的浮动端待实现收益，来源为日终浮动腿的 PosiMtmPnL；
+        /// 不可再由旧口径的 PosiProfitSum 反推，避免把费用重新混入本列。
+        /// </summary>
+        public decimal FloatingUnrealizedPnl { get; set; }
+
+        /// <summary>
+        /// 排除初始/维持保证金腿后的普通利息端待实现收益。保证金利息保留在其独立两列，
+        /// 且只通过 MarginInterestAmount 参与估值，以满足“利息端仅展示利息端盈亏”的新口径。
+        /// </summary>
+        public decimal OrdinaryInterestPnl { get; set; }
+
+        /// <summary>
+        /// 保证金利息净额，仅供两种合约估值维持旧总额；前端不直接绑定该字段，
+        /// 以防它再次落入“合约利息端待实现收益”。
+        /// </summary>
+        public decimal MarginInterestAmount { get; set; }
+
+        /// <summary>收取对手方保证金利息。</summary>
+        public decimal MarginInterestGain { get; set; }
+
+        /// <summary>支付对手方保证金利息。</summary>
+        public decimal MarginInterestLoss { get; set; }
+
+        /// <summary>到期轧差口径估值；仅 DividendPayDate=0 时有值，且包含期间付息/分红。</summary>
+        public decimal? MaturityNettingValuation { get; set; }
+
+        /// <summary>期间支付派息口径估值；仅 DividendPayDate 非 0 时有值，不重复计入期间付息/分红。</summary>
+        public decimal? PeriodPaymentValuation { get; set; }
+    }
+
+    /// <summary>
+    /// EQD-7084 新“框架合约”Tab 响应。继承旧响应以保持原有列字段完全一致，
+    /// 新接口只额外序列化新增字段。
+    /// </summary>
+    public class EodSwapRiskNewResponse : EodSwapResponse
+    {
+        public EodSwapRiskNewFields NewFields { get; set; }
+    }
 }

Framework/YLErp.Core/DBModels/PushStatus.cs

@@ -0,0 +1,50 @@
+using System.ComponentModel.DataAnnotations;
+using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
+
+namespace YLErp.DBModels
+{
+    public enum PushStateEnum
+    {
+        待推送 = 0,
+        成功 = 1,
+        失败 = 2
+    }
+
+    /// <summary>
+    /// 外发推送失败状态。只记录定位信息，不保存报文。
+    /// </summary>
+    [Table("push_status")]
+    public class PushStatus
+    {
+        [Key]
+        [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
+        public long id { get; set; }
+
+        [Column("value_date")]
+        public DateTime ValueDate { get; set; }
+
+        [Column("push_type")]
+        public int PushType { get; set; }
+
+        [Column("record_id")]
+        public long RecordId { get; set; }
+
+        [Column("state")]
+        public PushStateEnum State { get; set; }
+
+        [Column("retry_count")]
+        public int RetryCount { get; set; }
+
+        [Column("last_error")]
+        public string LastError { get; set; }
+
+        [Column("push_time")]
+        public DateTime? PushTime { get; set; }
+
+        [Column("create_time")]
+        public DateTime CreateTime { get; set; }
+
+        [Column("update_time")]
+        public DateTime? UpdateTime { get; set; }
+    }
+}

Framework/YLErp.Core/DBModels/SwapFlowEvent.cs

@@ -404,13 +404,12 @@ namespace YLErp.DBModels
         /// 期末标的结算收益率（EQD-6953 平仓）。普通债券类收益互换平仓时由债券计算器按
         /// 期末标的交割全价反算（估值日=平仓日 ValueDate），允许手工覆盖。
         /// 命名遵循《互换价格字段命名规范决策文档》时点维度：平仓/了结用 Exit（勿用 End/Close/Final）。
-        /// [NotMapped]：不落 swap_flow_event 表列；仅随 UnwindData 序列化进 swap_event.EventData JSON，
-        /// 由平仓待复核回显(GetSwapEvent)与结算确认书 Excel(TradeSettleBillGenerator) 消费。
+        /// 直接保存到 swap_flow_event.ExitYtm，提前终止详情页和结算确认书均读取该次平仓浮动腿记录。
         /// ⚠️ 存储口径为【展示态百分数】(如 6.3721 表示 6.3721%)，与同页期末交割全价(展示态)一致，
         /// 区别于录入页 trade.InitYtm 的存储态小数(0.063721)——两者载体不同、互不干扰，勿"顺手统一"。
         /// 精度：确认书导出固定 4 位小数不去零(ToString("0.0000"))；本字段保留 4 位(四舍五入)。
         /// </summary>
-        [NotMapped]
+        [Column("ExitYtm", TypeName = "decimal(18,4)")]
         public decimal? ExitYtm { get; set; }
 
     }

Framework/YLErp.Core/DBModels/TradeBase.cs

@@ -677,6 +677,17 @@ namespace YLErp.DBModels
         [TradeAuditExclude]
         public string MarginTemplateName { get; set; }
 
+        /// <summary>
+        /// 保证金资金来源（收益互换，必填，默认现金）：预付金腿未选资金标签（默认）时的定稿依据（§2.3 情形1）。
+        /// 值与 swap_position.fund_tag 同词表：Credit=优先授信（额度不足自动拆单）、Cash=现金。
+        /// 录入页必选（新交易默认 Cash），SaveTrade 对空值归一为 Cash（兜住 DMA 等绕过页面的链路）；
+        /// 历史来源：旧版 trade.MarginTemplateName 曾以字典文本（授信保证金/现金保证金）承载该语义，模板V2迁移后由本列承接。
+        /// </summary>
+        [DisplayName("资金来源")]
+        [TradeAuditExclude]
+        [Column("margin_fund_source")]
+        public string MarginFundSource { get; set; }
+
         /// <summary>
         /// 预付金算法
         /// </summary>