diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs index 59aa0707..6975a5ee 100644 --- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs +++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs @@ -2327,24 +2327,23 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule item.PeriodPaymentValuation = item.FloatingUnrealizedPnl + item.position.InterestPnL; } // eod_swap 的保证金本金来自 trade_span;缺少 span 数据时会被保存为 0。 - // 本风险页改按日终保证金腿展示,且该页面保证金本金采用原始本金的 1/10 口径。 - // 利息仍使用原始本金累积值,不能同步缩放,否则会破坏保证金利息金额。 + // 本风险页改按日终保证金腿的实际本金展示。 item.position.InitMarginGain = marginLegs .Where(x => x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金 && x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取) - .Sum(x => Math.Abs(x.InterestPrincipalFix)) / 10m; + .Sum(x => Math.Abs(x.InterestPrincipalFix)); item.position.InitMarginLoss = marginLegs .Where(x => x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金 && x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.支付) - .Sum(x => Math.Abs(x.InterestPrincipalFix)) / 10m; + .Sum(x => Math.Abs(x.InterestPrincipalFix)); item.position.PostionMarginGain = marginLegs .Where(x => x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金 && x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取) - .Sum(x => Math.Abs(x.InterestPrincipalFix)) / 10m; + .Sum(x => Math.Abs(x.InterestPrincipalFix)); item.position.PostionMarginLoss = marginLegs .Where(x => x.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金 && x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.支付) - .Sum(x => Math.Abs(x.InterestPrincipalFix)) / 10m; + .Sum(x => Math.Abs(x.InterestPrincipalFix)); // 保证金本金方向与我方的利息现金流方向相反:原始“收取”保证金 // 表示我方占用客户资金,应向客户支付利息;支付金额按负数展示。