refactor(margin): 保证金去除'计息基数'错误概念, 改用余额建模
保证金就是保证金——有余额、有利率、有利息, 不存在'计息基数/Notional'概念。 现有代码把保证金塞进 InterestPrincipalFix 当计息腿处理是错误建模。 修正: - 删除 MarginLeg.cs(CalcBalance/accrualFactor 是融资腿的概念, 不该用在保证金) - 新增 MarginAccount.cs: 管理余额变动(Deposit追加/Withdraw释放), 不含计息 - MarginBalance: 注释去掉'计息基数', 改为'保证金余额' - IMarginResolver.Resolve: 去掉 accrualFactor 参数(融资腿比例, 非保证金概念) - CashMargin/CreditMargin/GuaranteeMargin: 同步去掉 accrualFactor - 枚举注释: '计息余额' → '余额' 保证金利息由 SwapInterest 纯函数按 余额×利率×天数/年化 计算, MarginAccount 只提供余额, 不掺计息逻辑。 验证: sln编译0错误, 全量486测试7失败(基线一致,零回归)。
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hjhan
@@ -1,10 +1,10 @@
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>现金保证金：计息余额 = 现金余额。</summary>
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/// <summary>现金保证金：余额 = 现金余额。</summary>
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public sealed class CashMargin : IMarginResolver
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{
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public MarginForm Form => MarginForm.Cash;
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public MarginBalance Resolve(decimal postedAmount, decimal accrualFactor = 1m)
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=> new(postedAmount * accrualFactor);
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public MarginBalance Resolve(decimal postedAmount)
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=> new(postedAmount);
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}
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@@ -1,10 +1,10 @@
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>授信保证：计息余额 = 已用授信额度。</summary>
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/// <summary>授信保证：余额 = 已用授信额度。</summary>
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public sealed class CreditMargin : IMarginResolver
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{
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public MarginForm Form => MarginForm.Credit;
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public MarginBalance Resolve(decimal postedAmount, decimal accrualFactor = 1m)
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=> new(postedAmount * accrualFactor);
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public MarginBalance Resolve(decimal postedAmount)
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=> new(postedAmount);
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}
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@@ -1,10 +1,10 @@
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>担保品：计息余额 = 担保品市值。</summary>
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/// <summary>担保品：余额 = 担保品市值。</summary>
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public sealed class GuaranteeMargin : IMarginResolver
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{
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public MarginForm Form => MarginForm.Guarantee;
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public MarginBalance Resolve(decimal postedAmount, decimal accrualFactor = 1m)
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=> new(postedAmount * accrualFactor);
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public MarginBalance Resolve(decimal postedAmount)
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||||
=> new(postedAmount);
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}
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@@ -3,22 +3,22 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>保证金形态：现金 / 授信 / 担保。预留扩展。</summary>
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public enum MarginForm
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{
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/// <summary>现金保证金：计息余额 = 现金余额。</summary>
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/// <summary>现金保证金：余额 = 现金余额。</summary>
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Cash,
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/// <summary>授信保证：计息余额 = 已用授信额度。</summary>
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/// <summary>授信保证：余额 = 已用授信额度。</summary>
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Credit,
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/// <summary>担保品：计息余额 = 担保品市值。</summary>
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/// <summary>担保品：余额 = 担保品市值。</summary>
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Guarantee,
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}
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/// <summary>
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/// 按保证金形态解析计息余额。三种形态可互换地产出一个 MarginBalance（满足 LSP），
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/// 这是保证金领域唯一合理的多态点（差异仅在"余额如何取得"），不同于错误地套用利息腿接口。
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/// 当前为铺设骨架，具体余额来源（资金流水 / 授信占用 / 担保估值）后续按形态填充。
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/// 按保证金形态解析余额。三种形态可互换地产出一个 MarginBalance（满足 LSP），
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||||
/// 这是保证金领域唯一合理的多态点（差异仅在"余额如何取得"）。
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||||
/// 具体余额来源（资金流水 / 授信占用 / 担保估值）后续按形态填充。
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/// </summary>
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public interface IMarginResolver
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{
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MarginForm Form { get; }
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MarginBalance Resolve(decimal postedAmount, decimal accrualFactor = 1m);
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MarginBalance Resolve(decimal postedAmount);
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}
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@@ -0,0 +1,26 @@
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>
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/// 保证金账户。管理保证金余额的变动（追加/释放/返还），不涉及利息计算——
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/// 利息由 SwapInterest 纯函数按 余额×利率×天数/年化 计算，保证金账户只提供余额。
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///
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/// 保证金是独立的资金管理概念（初始保证金/维持保证金/保证金余额/追保），
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/// 与融资腿(funding leg)完全无关。现有代码把保证金塞进 InterestMode==5/6
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/// 当计息腿处理是错误的，本类是正确建模的起点。
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/// </summary>
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public sealed class MarginAccount
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{
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/// <summary>当前保证金余额。</summary>
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public MarginBalance Balance { get; private set; }
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public MarginAccount(MarginBalance openingBalance)
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=> Balance = openingBalance;
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/// <summary>追加保证金（余额增加）。</summary>
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public void Deposit(decimal amount)
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=> Balance = new MarginBalance(Balance.Balance + amount);
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/// <summary>释放/返还保证金（余额减少，不低于 0）。</summary>
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public void Withdraw(decimal amount)
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=> Balance = new MarginBalance(Math.Max(0m, Balance.Balance - amount));
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}
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@@ -1,12 +1,14 @@
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>
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/// 保证金计息余额。兼容现金、授信、担保等多种保证金形态，不承载 swap 平仓语义。
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/// 仅表达"本期计息的余额"这一计息基数，与利息腿的 NotionalResult（平仓/持仓本金拆分）无关。
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/// 保证金余额。现金、授信、担保等多种保证金形态的统一表达。
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///
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/// 保证金就是保证金——有余额、有利率、有利息，不存在"计息基数/Notional"概念。
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/// 余额随追加/释放/盈亏变动，利息由 SwapInterest 纯函数按 余额×利率×天数/年化 计算。
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/// </summary>
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public readonly struct MarginBalance
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{
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/// <summary>计息余额：现金余额 / 授信占用 / 担保品市值。</summary>
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/// <summary>保证金余额：现金余额 / 授信占用 / 担保品市值。</summary>
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public decimal Balance { get; }
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public MarginBalance(decimal balance)
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@@ -1,22 +0,0 @@
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namespace YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
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/// <summary>
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/// 保证金（预付金）利息计提。独立限界上下文，不继承也不关联任何利息腿
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/// （IInterestLegStrategy / FixedNotionalLeg 等）——保证金是客户存款/担保，并非互换腿，
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/// 套用利息腿抽象是此前的类别错误（category error）。
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///
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/// 本类只负责把"保证金余额"这一计息基数正确建模与计算。方向翻转、orginPv 维度纠正、
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/// 持仓对齐等预付金独有逻辑不在本类（原散落在 SwapDealService / SwapEodPositionService），
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/// 后续按各自独立方法迁移，保持本类最小、可单测。
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/// </summary>
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public sealed class MarginLeg
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{
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/// <summary>
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/// 计算计息余额。
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/// </summary>
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/// <param name="marginBalance">保证金余额（现金余额 / 授信占用 / 担保品市值）。</param>
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/// <param name="accrualFactor">本期计息适用比例，默认 1（不缩放）。仅部分释放等场景小于 1。</param>
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/// <returns>计息基数，不含利率与日计数。</returns>
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public MarginBalance CalcBalance(decimal marginBalance, decimal accrualFactor = 1m)
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=> new(marginBalance * accrualFactor);
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}
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