fix(bond): #JTZG-136 国联民生-有期间付息，自动互换的的时候互换日期不正确
- 将 BondPaymentService.GetBondPayments 方法的过滤条件从 reg_date 改为 payment_date - 更新相关日志信息显示 [分红-付息日口径] 替代 [分红-登记日口径] - 修正单元测试中的注释和变量名，统一使用 payment_date 口径描述 - 修改测试数据构造，验证按实际付息日进行票息计提的逻辑 - 更新相关文档注释，明确日期口径变更的具体实现方式
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张名锐
@@ -22,14 +22,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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private const decimal RegPer100 = 1.0m; // 每 100 元面值票息 1.0 → qty(1000) 时单期分红 = 1.0×1000/100 = 10
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private static readonly DateTime StartDate = new(2026, 1, 5);
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#region 内存债券付息数据（reg_date 口径，真实生产 GetBondPayments 读取）
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#region 内存债券付息数据（payment_date 口径，真实生产 GetBondPayments 读取）
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private const string BondUnderlying = "210210.IB";
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private static List<BondPayment> BondPayments() => new List<BondPayment>
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{
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// 登记日 1/6、1/7 各一期；支付日滞后若干日（刻意与登记日不同，验证按 reg_date 而非 pay_date 计提）
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new BondPayment { underlyingCode = BondUnderlying, reg_date = new DateTime(2026, 1, 6), payment_date_pl = new DateTime(2026, 1, 9), payment_date = new DateTime(2026, 1, 9), payment_interest = RegPer100 },
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new BondPayment { underlyingCode = BondUnderlying, reg_date = new DateTime(2026, 1, 7), payment_date_pl = new DateTime(2026, 1, 10), payment_date = new DateTime(2026, 1, 10), payment_interest = RegPer100 },
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// 付息日 1/6、1/7 各一期
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new BondPayment { underlyingCode = BondUnderlying, reg_date = new DateTime(2026, 1, 5), payment_date_pl = new DateTime(2026, 1, 6), payment_date = new DateTime(2026, 1, 6), payment_interest = RegPer100 },
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new BondPayment { underlyingCode = BondUnderlying, reg_date = new DateTime(2026, 1, 6), payment_date_pl = new DateTime(2026, 1, 7), payment_date = new DateTime(2026, 1, 7), payment_interest = RegPer100 },
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};
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#endregion
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@@ -51,7 +51,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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=> _eodPositions.FirstOrDefault(x => x.SwapTradeId == tradeId && x.PositionId == positionId && x.ValueDate == valueDate);
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}
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/// <summary>真实 BondPaymentService（reg_date 口径）seam：仅注入内存 BondPayment 数据，票息计算走生产 GetBondPayments+CalcPayment。</summary>
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/// <summary>真实 BondPaymentService（payment_date 口径）seam：仅注入内存 BondPayment 数据，票息计算走生产 GetBondPayments+CalcPayment。</summary>
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private sealed class RealBondPaymentService : BondPaymentService
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{
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private readonly List<BondPayment> _data;
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@@ -60,14 +60,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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=> _data.Where(x => x.underlyingCode == underlyingCode).AsQueryable();
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}
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/// <summary>SwapEodPositionService stub：暴露 UpdateEodPosition/CopyEodPosition；CalcBondPayment 桥接真实 BondPaymentService（reg_date 口径，不再用线性假公式）。</summary>
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/// <summary>SwapEodPositionService stub：暴露 UpdateEodPosition/CopyEodPosition；CalcBondPayment 桥接真实 BondPaymentService（payment_date 口径）。</summary>
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private sealed class EodSvcStub : TestableSwapEodPositionService
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{
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private readonly List<BondPayment> _bondPayments;
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public EodSvcStub(List<BondPayment> bondPayments) : base(nameof(DividendEodNoDoubleCountTest)) { _bondPayments = bondPayments; }
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protected override decimal CalcBondPayment(string underlyingCode, DateTime fromDate, DateTime toDate, decimal qty, int shortRatio, int directionRatio)
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{
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// 桥接真实生产口径：GetBondPayments 按 reg_date 过滤 + CalcPayment 累加（替换原线性假公式 DailyRatePerUnit*days*qty）
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// 桥接真实生产口径：GetBondPayments 按 payment_date 过滤 + CalcPayment 累加
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var svc = new RealBondPaymentService(_bondPayments, OptUserInfo.UnitTestUser);
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return svc.CalcPayment(underlyingCode, fromDate, toDate, qty, shortRatio, directionRatio);
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}
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@@ -147,9 +147,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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/// 盘中收益互换：DividendIn 由 GetPreEodDividendSum 真实算（读 T-1 EOD）→ 保存 → EOD。
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/// 验证：不重复（EOD TdCloseDividend 扣 DividendIn）+ 不丢失（当日新计进 PosiDividendSum）+ 守恒。
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///
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/// 序列（StartDate=1/5，reg_date 1/6、1/7 各一期，每期 = qty×per100/100 = 10）：
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/// D1=1/6 无事件 Copy：窗口(1/5,1/6] 命中 reg_date 1/6 → TdPosiDividend=10，PosiDividendSum=10
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/// D2=1/7 盘中互换：GetPreEodDividendSum(读 D1) → DividendIn=10；保存 swap_event；EOD 窗口(1/6,1/7] 命中 reg_date 1/7 → 新计 10 - 实现 10 → PosiDividendSum=10
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/// 序列（StartDate=1/5，payment_date 1/6、1/7 各一期，每期 = qty×per100/100 = 10）：
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/// D1=1/6 无事件 Copy：窗口(1/5,1/6] 命中 payment_date 1/6 → TdPosiDividend=10，PosiDividendSum=10
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/// D2=1/7 盘中互换：GetPreEodDividendSum(读 D1) → DividendIn=10；保存 swap_event；EOD 窗口(1/6,1/7] 命中 payment_date 1/7 → 新计 10 - 实现 10 → PosiDividendSum=10
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/// 守恒：全程新计(10+10) - 全程实现(10) = 末尾 PosiDividendSum(10)
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/// </summary>
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[TestMethod]
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@@ -196,16 +196,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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}
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/// <summary>
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/// 登记日当日全平（盘中平仓→收盘持仓 0）：按各交易场所规定，不享有登记日当日的分红
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/// （股权登记日以收盘在册为准；盘中全平→收盘不在册）。验证系统行为符合该规定。
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///
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/// 系统行为：①盘中 DividendIn=GetPreEodDividendSum 读 T-1（=T日前待实现，正确不含登记日当日 reg_date 1/7 的分红）；
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/// ②EOD 全平 PosiQuantity=0 → TdPosiDividend=0（不计提登记日当日 reg_date 1/7）+ PosiDividendSum=0。
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/// 即登记日当日分红（reg_date 1/7 的 10）既不进 DividendIn、也不进 PosiDividendSum = 正确不享有。
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/// 应得 = T日前待实现累计（r1.PosiDividendSum，仅含 1/6 那期 10）；实拿 = DividendIn → 相等，无丢失（不享有当日是正确的）。
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/// 付息日当日全平（盘中平仓→收盘持仓 0）：按各交易场所规定，不享有付息日当日的分红。
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/// </summary>
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[TestMethod]
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public void 登记日全平_按交易场所规定不享有当日分红()
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public void 付息日全平_按交易场所规定不享有当日分红()
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{
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var eodSvc = new EodSvcStub(BondPayments());
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var td = CreateTrade();
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@@ -231,30 +225,21 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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// D2=1/7 EOD（UpdateEodPosition，全平→PosiQuantity=0）
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var r2 = eodSvc.ExecuteUpdateEodPosition(position, r1, td, d2, d1, new List<swap_flow_event> { closeEvent });
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// 业务规定：登记日当日全平（盘中平仓→收盘持仓为 0），按各交易场所规定不享有登记日当日的分红
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// （股权登记日以收盘在册为准）。故应得 = T日(登记日)之前的待实现累计 = r1.PosiDividendSum（不含登记日当日）。
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// 系统行为正确：①DividendIn 读 T-1（=T日前待实现，正确不含当日）；②EOD 全平 PosiQuantity=0 不计提当日。
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// 即登记日当日分红既不进 DividendIn 也不进 PosiDividendSum = 正确不享有。
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decimal expectedTotal = r1.PosiDividendSum; // 应得 = T日前待实现（不含登记日当日，因全平不享有）
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decimal expectedTotal = r1.PosiDividendSum;
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decimal actualGot = dividendIn + r2.PosiDividendSum;
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Console.WriteLine($"[登记日全平] 应得(T日前待实现)={expectedTotal}, 实拿(DividendIn+PosiDividendSum)={actualGot}");
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Console.WriteLine($"[登记日全平] DividendIn={dividendIn}, EOD:TdPosiDividend={r2.TdPosiDividend} PosiDividendSum={r2.PosiDividendSum} PosiQuantity={r2.PosiQuantity}");
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Console.WriteLine($"[付息日全平] 应得(T日前待实现)={expectedTotal}, 实拿(DividendIn+PosiDividendSum)={actualGot}");
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Console.WriteLine($"[付息日全平] DividendIn={dividendIn}, EOD:TdPosiDividend={r2.TdPosiDividend} PosiDividendSum={r2.PosiDividendSum} PosiQuantity={r2.PosiQuantity}");
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// 断言：实拿 = 应得（登记日全平不享有当日，符合交易场所规定）
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AssertDecimalEqual(expectedTotal, actualGot, 0.01m,
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$"实拿应=应得(T日前待实现{expectedTotal})，登记日全平不享有当日分红（符合交易场所规定）");
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AssertDecimalEqual(0m, r2.TdPosiDividend, 0.01m, "登记日全平 EOD 不计提当日（PosiQuantity=0，正确）");
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$"实拿应=应得(T日前待实现{expectedTotal})，付息日全平不享有当日分红");
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AssertDecimalEqual(0m, r2.TdPosiDividend, 0.01m, "付息日全平 EOD 不计提当日（PosiQuantity=0，正确）");
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AssertDecimalEqual(0m, r2.PosiDividendSum, 0.01m, "全平后 PosiDividendSum=0");
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}
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/// <summary>
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/// 【死代码删除的边界规格】脏数据（OriginalStockEqvNotional=null / PosiNetPrice=0）不得让
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/// UpdateEodPosition 崩溃，且分红产出与正常数据完全一致。
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/// 背景：这两个字段在 UpdateEodPosition 内的唯一消费点是历史遗留死代码
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/// （originNotional→totalPayment 全历史重算，结果从未被使用，2026-08 论证后删除）——
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/// 删除前该脏数据会在 EOD 抛 InvalidOperationException/除零；删除后是设计内行为。
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/// 本测试同时钉住：删除后输出等价（与同输入正常数据路径一致）。
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/// </summary>
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[TestMethod]
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public void 脏数据边界_死代码涉及字段_不影响EOD分红产出()
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