fix(swap): 修复复利计算中部分平仓场景下的利息处理逻辑(算头不算尾期初复利)

- 修改单元测试为数据驱动测试，支持多种利息模式验证
- 更新复利计算注释，明确最终日重放时的calcLast规则
- 扩展复利计算条件判断，支持合约名义本金规模和标的期初全价两种模式
- 优化部分平仓日终复利计算逻辑，确保未平仓本金贡献正确保留

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs

@@ -1418,11 +1418,12 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 && closePercent > 0m && closePercent < 1m
                 && posiNotionalValue > 0m
                 && position.InterestType == (int)InterestTypeEnum.复利
-                && position.InterestMode == (int)InterestModeEnum.合约名义本金规模)
+                && (position.InterestMode == (int)InterestModeEnum.合约名义本金规模
+                    || position.InterestMode == (int)InterestModeEnum.标的期初全价))
             {
-                // 部分平仓日终的当日新增复利要保留未平仓本金的贡献。
-                // 算尾时用平仓前全额本金；不算尾时只保留剩余本金，避免把
-                // 30% 已平仓部分的当日利息再次带入后续日终。
+                // 模式2（合约名义本金规模）和模式9（标的期初全价）都以名义本金
+                // 作为复利基数，适用同一部分平仓递推；算尾用平仓前全额当日利息
+                // 再扣实际结算，不算尾只计剩余本金，避免已平部分利息进入后续复利。
                 var fullPrincipal = lastTdInterestPrincipal > 0m
                     ? lastTdInterestPrincipal
                     : oriPosiNotionalValue;