feat(trade): 新增真实除权日字段并完善基金公司行为处理 init

- 添加 EffectiveDate 字段用于标识真实除权生效日 - 实现公司行为价格系数和数量系数统一计算方法 - 增加基金除权回退和平仓基线恢复功能 - 完善除权日验证逻辑，确保真实除权日不早于股权登记日 - 重构平仓流程，支持按有效EOD基线重新计算损益和现金 - 添加基金拆合股和现金分红的特殊处理逻辑 - 增加单元测试验证各种公司行为场景下的正确性
2026-08-18 11:20:56 +08:00
parent 04f4468be5
commit aa1a13d7a3
11 changed files with 1582 additions and 18 deletions
@@ -243,6 +243,246 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            return td.ExerciseDate.Value.AddDays(-1);
        }

+        /// <summary>查询交易当前有效的初始腿和实时腿。测试可返回内存快照，避免初始化测试触库。</summary>
+        protected virtual List<swap_position> FindActiveSwapPositions(int tradeId)
+        {
+            return DbContext.swap_position
+                .Where(x => x.SwapTradeId == tradeId && !x.Invalid)
+                .ToList();
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 找到平仓数据对应的实时浮动腿。正式路径以 PositionId 绑定，缺失时才按标的代码兜底；
+        /// 这样后台不会把前端传入的价格当成权威基线。测试可 override 为内存持仓。
+        /// </summary>
+        protected virtual swap_position FindRealtimeFloatPosition(UnwindData unwindData)
+        {
+            if (unwindData == null)
+            {
+                return null;
+            }
+
+            var floatEvent = unwindData.FlowEvents?.FirstOrDefault(x => !string.IsNullOrEmpty(x.UnderlyingCode));
+            var query = DbContext.swap_position
+                .Where(x => x.SwapTradeId == unwindData.SwapTradeId && !x.IsInitial && !x.Invalid
+                    && !string.IsNullOrEmpty(x.UnderlyingCode));
+            if (floatEvent?.PositionId > 0)
+            {
+                var byPositionId = query.FirstOrDefault(x => x.PositionId == floatEvent.PositionId);
+                if (byPositionId != null)
+                {
+                    return byPositionId;
+                }
+            }
+            if (!string.IsNullOrEmpty(floatEvent?.UnderlyingCode))
+            {
+                var byCode = query.FirstOrDefault(x => x.UnderlyingCode == floatEvent.UnderlyingCode);
+                if (byCode != null)
+                {
+                    return byCode;
+                }
+            }
+            return query.FirstOrDefault();
+        }
+
+        /// <summary>查询 valueDate 当日已经生效的最近有效 Fund EOD。</summary>
+        protected virtual eod_swap_position FindLatestFundEodPosition(
+            int tradeId,
+            long positionId,
+            DateTime valueDate)
+        {
+            return new SwapEodPositionService(this)
+                .GetLatestValidEodPosition(tradeId, positionId, valueDate);
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 查询 valueDate 当天真正生效的 Fund 公司行为。
+        /// ExDividendDate 只是登记日，盘中基线不能按登记日提前切换；只有
+        /// EffectiveDate == valueDate 时才把上一 EOD 的 Q/P 转成当日 BOD 的除权后 Q/P。
+        /// </summary>
+        protected virtual ex_dividend_info FindFundCorporateAction(
+            string underlyingCode,
+            DateTime valueDate)
+        {
+            return DbContext.ex_dividend_info.FirstOrDefault(x => x.ValidStatus
+                && x.UnderlyingCode == underlyingCode
+                && x.EffectiveDate.HasValue
+                && x.EffectiveDate.Value == valueDate.Date);
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 公司行为系数仍使用登记日收盘价，而不是生效日盘中/收盘价。
+        /// 测试可用 EOD 快照价格作为回退值；生产从登记日行情表取真实收盘价。
+        /// </summary>
+        protected virtual decimal GetFundCorporateActionClosePrice(
+            ex_dividend_info dividendInfo,
+            decimal fallbackPrice)
+        {
+            if (!dividendInfo.ExDividendDate.HasValue)
+            {
+                return fallbackPrice;
+            }
+
+            var closePrice = new EodPriceProvider(dividendInfo.ExDividendDate.Value)
+                .GetPrice(dividendInfo.UnderlyingCode, SettlementTypeEnum.ClosePrice);
+            return Convert.ToDecimal(closePrice);
+        }
+
+        /// <summary>读取 Fund 现金分红税率；单元测试可固定为 0，避免依赖系统日期配置。</summary>
+        protected virtual decimal GetFundDividendTaxRate()
+            => new DividendService(this).GetDividendTaxRateDecimal();
+
+        /// <summary>
+        /// 判断最新 EOD 之后是否已有同一浮动腿的完成流水。若有，说明当日实时持仓已发生部分平仓/互换，
+        /// 不能再把较早 EOD 的数量覆盖回来，否则会抹掉当日成交结果。
+        /// </summary>
+        protected virtual bool HasCompletedFlowAfterFundEod(
+            int tradeId,
+            long positionId,
+            DateTime eodDate,
+            DateTime valueDate)
+        {
+            var asOfDate = valueDate.Date;
+            return DbContext.swap_flow_event.Any(x => x.SwapTradeId == tradeId
+                && x.PositionId == positionId
+                && x.DataState == (int)SwapFlowDateStateEnum.完成
+                && x.EventDate > eodDate
+                && x.EventDate <= asOfDate);
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 恢复实时 Fund 浮动腿到截至指定日有效的 EOD 基线。
+        /// 这是唯一允许把 EOD 公司行为结果带入盘中平仓的入口：10 送 10 后 EOD 是 2000 份/50
+        /// 时，下一日直接使用 2000/50，不再把前端可能传入的 1000/100 或已除权价格重复套系数。
+        /// 若最新 EOD 后存在完成流水则保持实时腿原值，避免覆盖当日部分平仓；非 Fund、无 EOD
+        /// 和固定/利息腿均返回 false，沿用原逻辑。
+        /// </summary>
+        protected virtual bool TryRestoreEffectiveFundPosition(
+            swap_position position,
+            DateTime valueDate)
+        {
+            // 只对收取方向的 Fund 浮动腿恢复 EOD；固定腿、利息腿和支付方向不应被公司行为改写。
+            // 无历史 EOD 或最新 EOD 后已有完成流水时返回 false，由调用方保持实时持仓原值，
+            // 不伪造一份快照，也不把较早的 2000 份/50 覆盖掉当日已经部分平仓后的实时数量。
+            if (position == null
+                || position.PosiDirection <= 0
+                || position.UnderlyingInstrumentType != ConsGlobal.InstrumentType.Fund)
+            {
+                return false;
+            }
+
+            var eodPosition = FindLatestFundEodPosition(
+                position.SwapTradeId,
+                position.PositionId,
+                valueDate);
+            if (eodPosition == null
+                || HasCompletedFlowAfterFundEod(
+                    position.SwapTradeId,
+                    position.PositionId,
+                    eodPosition.ValueDate,
+                    valueDate))
+            {
+                return false;
+            }
+
+            if (!SwapEodPositionService.RestoreFundPositionFromEod(position, eodPosition))
+            {
+                return false;
+            }
+
+            // 最近 EOD 已经处于生效日或更晚时，说明该快照本身已经是除权后基线，
+            // 不能再次套系数。只有“最近 EOD < EffectiveDate <= valueDate”时，
+            // 才在盘中恢复后补一次公司行为。
+            var corporateAction = FindFundCorporateAction(
+                position.UnderlyingCode,
+                valueDate);
+            if (corporateAction?.EffectiveDate > eodPosition.ValueDate.Date
+                && corporateAction.EffectiveDate.Value.Date <= valueDate.Date)
+            {
+                var closePrice = GetFundCorporateActionClosePrice(
+                    corporateAction,
+                    position.PosiGrossPrice);
+                if (closePrice <= 0)
+                {
+                    throw new ServiceException(
+                        $"Fund 标的【{position.UnderlyingCode}】登记日【{corporateAction.ExDividendDate:yyyy-MM-dd}】缺少有效收盘价，无法执行除权");
+                }
+
+                var dividendTaxRate = GetFundDividendTaxRate();
+                SwapEodPositionService.ApplyFundCorporateActionToPosition(
+                    position,
+                    corporateAction,
+                    closePrice,
+                    dividendTaxRate);
+            }
+
+            return true;
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 在直接提交前复核前端平仓数据。基线恢复成功时同步浮动流水价格、有效数量和名义本金，
+        /// 并拒绝 CloseQty 超过有效 EOD 数量；全平请求则把数量规范为当前有效全部持仓。
+        /// </summary>
+        protected virtual bool TryRestoreEffectiveFundPosition(
+            UnwindData unwindData,
+            DateTime valueDate)
+        {
+            var position = FindRealtimeFloatPosition(unwindData);
+            if (!TryRestoreEffectiveFundPosition(position, valueDate))
+            {
+                return false;
+            }
+
+            var floatEvent = unwindData.FlowEvents?.FirstOrDefault(x => !string.IsNullOrEmpty(x.UnderlyingCode));
+            var effectiveQty = position.PosiQuantity;
+            var requestedQty = unwindData.CloseQty;
+            var fullClose = unwindData.CloseMethod == (int)CloseMethodEnum.全部平仓
+                || unwindData.ClosePercent >= 1m;
+            // CloseQty 是部分平仓请求的数量口径；全平请求忽略前端缓存的旧数量，统一取 EOD 有效数量。
+            // 例如 10 送 10 后 EOD 为 2000 份/50，前端仍传 1000 份时，全平必须落成 2000 份，
+            // 否则会遗留 1000 份；现金派现后若 EOD 名义本金为 99000，平一半应按 49500 扣减。
+            // 若交易级余额仍沿用旧值 100000，再扣有效平仓额 49500，就会错误留下 50500。
+            if (requestedQty < 0m || (!fullClose && requestedQty > effectiveQty))
+            {
+                throw new ServiceException(
+                    $"Fund 浮动腿平仓数量 {requestedQty} 超过截至 {valueDate:yyyy-MM-dd} 有效持仓 {effectiveQty}");
+            }
+
+            var closeQty = fullClose ? effectiveQty : requestedQty;
+            var closeNotional = fullClose
+                ? position.PosiNotionalValue
+                : Math.Round(
+                    closeQty * position.PosiGrossPrice * position.ContractSize,
+                    ConsGlobal.MoneyRound,
+                    MidpointRounding.AwayFromZero);
+            unwindData.PositionQty = effectiveQty;
+            unwindData.PosiNotionalValue = position.PosiNotionalValue;
+            unwindData.CloseQty = closeQty;
+            unwindData.CloseNotionalValue = closeNotional;
+            if (!fullClose)
+            {
+                unwindData.ClosePercent = unwindData.NotionalValue > 0m
+                    ? closeNotional / unwindData.NotionalValue
+                    : (effectiveQty == 0m ? 0m : closeQty / effectiveQty);
+            }
+
+            if (floatEvent != null)
+            {
+                floatEvent.PosiGrossPrice = position.PosiGrossPrice;
+                floatEvent.PosiNetPrice = position.PosiNetPrice;
+                floatEvent.TradingAmountNetAvg = position.PosiNetNoFeePrice;
+                floatEvent.TradingAmountNetFeeAvg = position.PosiNetFeePrice;
+                floatEvent.Quantity = closeQty;
+                floatEvent.PositionQty = effectiveQty - closeQty;
+                floatEvent.ContractSize = position.ContractSize;
+
+                // EOD 恢复会改变入场基准和有效平仓数量；按当前平仓价重算前端派生盈亏。
+                // FloatPnlSum 是只读属性，由 MarkClosePnl、费用和分红自动派生，不能直接写入。
+                RecalculateNormalizedUnwindAmounts(unwindData);
+            }
+            return true;
+        }
+
        #endregion

        public SwapDealService(OptUserInfo optUser) : base(optUser)
@@ -300,7 +540,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
        public UnwindData InitUnwind(int tradeId)
        {
            var td = DbContext.trade.Find(tradeId);
-            var positions = DbContext.swap_position.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId && !x.Invalid);
+            var positions = FindActiveSwapPositions(tradeId);
            var um = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(td.UnderlyingCode);
            bool commodity = ConsGlobal.InstrumentType.CalcTypeIsFutures(um.UnderlyingInstrumentType);
            List<int> eventTyps = new List<int>() { (int)SwapEventTypeEnum.自动互换, (int)SwapEventTypeEnum.互换 };
@@ -310,6 +550,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            td.trade_extend = tradeExtend;
            var position = positions.Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x.UnderlyingCode) && !x.IsInitial).FirstOrDefault();
            var oriPosition = positions.Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x.UnderlyingCode) && x.IsInitial).FirstOrDefault();
+            // Fund 的盘中平仓基线来自最近有效 EOD；10 送 10 后应直接使用 2000 份/50，
+            // 不能继续读取实时表中的 1000 份/100 再让前端重复套用除权系数。
+            var restoredFundBaseline = TryRestoreEffectiveFundPosition(position, dealDate);
+            // 恢复失败表示非 Fund、无历史 EOD，或 EOD 后已有完成流水；此时保留当前实时值，
+            // 继续原有盘中流程，避免用不完整快照制造数量/价格。
            var preDealDate = GetPreDealDate(tradeId, dealDate, eventTyps);
            var hasProcess = HasTradeProcess();
            swap_flow_event floatEvent = new swap_flow_event();
@@ -344,7 +589,11 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                unwindData.StructureType = td.StructureType;
                unwindData.NotionalValue = Convert.ToDecimal(td.OriginalStockEqvNotional ?? 0);
                unwindData.NotionalQty = positions.Where(x => x.IsInitial).Sum(s => s.PosiQuantity);
-                unwindData.PosiNotionalValue = Convert.ToDecimal(td.StockEqvNotional);
+                // 现金分红会调整 EOD 期初价但不改数量，因此持仓名义本金可能从 100000 变为 99000。
+                // 只有 Fund EOD 基线恢复成功时才使用该值；其他品种继续沿用 trade 原口径。
+                unwindData.PosiNotionalValue = restoredFundBaseline
+                    ? position.PosiNotionalValue
+                    : Convert.ToDecimal(td.StockEqvNotional);
                unwindData.PositionQty = position != null ? position.PosiQuantity : Convert.ToDecimal(td.TradeAmount);
                unwindData.AnnualDays = tradeExtend == null ? 365 : tradeExtend.ExtendObj.AnnualDays;
                unwindData.CloseMethod = (int)CloseMethodEnum.全部平仓;
@@ -525,7 +774,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
        {
            var checkEventTypes = new List<int>() { (int)SwapEventTypeEnum.互换, (int)SwapEventTypeEnum.自动互换 };
            var td = DbContext.trade.Find(tradeId);
-            var positions = DbContext.swap_position.Where(x => x.SwapTradeId == tradeId && !x.Invalid);
+            var positions = FindActiveSwapPositions(tradeId);
            var um = DataCacheProvider.GetUnderlyingDataSource().GetData(td.UnderlyingCode);
            List<int> eventTypes = new List<int>() { (int)SwapFlowEventTypeEnum.互换, (int)SwapFlowEventTypeEnum.自动互换 };
            var maxIncomeValueDate = GetMaxIncomeValueDate(td);
@@ -534,6 +783,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            var tradeExtend = DbContext.trade_extend.FirstOrDefault(x => x.TradeId == tradeId);
            td.trade_extend = tradeExtend;
            var position = positions.Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x.UnderlyingCode) && !x.IsInitial).FirstOrDefault();
+            // 收益结算与手工平仓共用 Fund 的有效 EOD 基线，避免仍返回除权前价格/数量。
+            var restoredFundBaseline = TryRestoreEffectiveFundPosition(position, dealDate);
+            // 若无法恢复（例如当日已有互换/平仓流水），这里故意沿用实时腿，不能把较早 EOD
+            // 当作当日最终状态；收益结算的其余字段仍按原始实时口径组装。
            //var preSettleDate = CheckLastEod(dealDate, td.StartDate.Value, tradeId);//上一交易日期
            var preDealDate = GetPreDealDate(tradeId, dealDate, eventTypes);
            var hasProcess = HasTradeProcess();
@@ -570,7 +823,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                unwindData.StructureType = td.StructureType;
                unwindData.NotionalValue = Convert.ToDecimal(td.OriginalStockEqvNotional ?? 0);
                unwindData.NotionalQty = positions.Where(x => x.IsInitial).Sum(s => s.PosiQuantity);
-                unwindData.PosiNotionalValue = Convert.ToDecimal(td.StockEqvNotional);
+                unwindData.PosiNotionalValue = restoredFundBaseline
+                    ? position.PosiNotionalValue
+                    : Convert.ToDecimal(td.StockEqvNotional);
                unwindData.PositionQty = position != null ? position.PosiQuantity : Convert.ToDecimal(td.TradeAmount);
                unwindData.AnnualDays = tradeExtend == null ? 365 : tradeExtend.ExtendObj.AnnualDays;
                unwindData.ClosePercent = unwindData.PosiNotionalValue / unwindData.NotionalValue;
@@ -1574,6 +1829,18 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                throw new ServiceException("未找到交易信息");
            }
            NormalizeEventUnwindDate(unwindData);
+            // 提交时再次从有效 EOD/实时腿复核基线，不能只相信前端缓存的数量和价格。
+            var restoredFundBaseline = TryRestoreEffectiveFundPosition(unwindData, unwindData.ValueDate);
+            // 这是直接提交路径的最后一道复核。若返回 false（非 Fund、无快照、或 EOD 后已有完成流水），
+            // 不改写前端数据，沿用当日实时持仓；审批冻结事件和自动平仓入口不经过此复核，见下方说明。
+            if (restoredFundBaseline)
+            {
+                // 正式提交必须让交易级余额与同一 Fund EOD 基线一致，再执行原有扣减。
+                // 例：派现后有效名义本金为 99000，平掉一半 49500 后应剩 49500；
+                // 若仍从 trade 旧值 100000 扣减，会错误留下 50500。
+                td.StockEqvNotional = Convert.ToDouble(unwindData.PosiNotionalValue);
+                td.TradeAmount = Convert.ToDouble(unwindData.PositionQty);
+            }
            NormalizeNotionalValues(unwindData);
            NormalizeManualSettlementAmounts(unwindData, (int)SwapEventTypeEnum.平仓, "系统操作_平仓");
            //CheckLastEod(unwindData.ValueDate, td.StartDate.Value, unwindData.SwapTradeId); //去掉平仓收盘限制
@@ -1635,6 +1902,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            var tradeExtend = DbContext.trade_extend.FirstOrDefault(x => x.TradeId == td.id);
            td.trade_extend = tradeExtend;
            var position = positions.Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x.UnderlyingCode) && !x.IsInitial).FirstOrDefault();
+            // 自动平仓由系统流水直接生成，当前入口沿用实时持仓和传入平仓数量，未重新读取 Fund EOD。
+            // 因此它不具备手工 SwapUnwind 的 EOD 复核保护，生产上需确保自动流水已在正确的 EOD 基线之后生成。
            var storagePriceRound = ConsGlobal.InstrumentType.IsBond(position?.UnderlyingInstrumentType)
                ? ConsGlobal.PriceRound
                : ConsGlobal.SwapDeliveryPriceRound;
@@ -2047,6 +2316,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                throw new ServiceException("未找到交易信息");
            }
            NormalizeEventUnwindDate(unwindData);
+            // 正常页面先由 InitIncome 读取最近有效 Fund EOD；本提交方法本身不再重读快照，
+            // 直接使用调用方传入的数据。若数据来自待复核事件，则它是申请时冻结的快照，日期之后的除权
+            // 不会在这里回写，属于审批链路的残余风险。
            ValidateIncomeValueDate(unwindData, td);
            NormalizeManualSettlementAmounts(unwindData, (int)SwapEventTypeEnum.互换, "系统操作_互换");
            //CheckLastEod(unwindData.ValueDate, td.StartDate.Value, unwindData.SwapTradeId); //去掉平仓收盘限制
@@ -2083,6 +2355,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
            {
                throw new Exception("该笔交易状态为平仓待复核，未找到相关记录，请检查该笔交易是否有效");
            }
+            // 审批通过消费申请时序列化的 unwindData/流水，不重新按当前 Fund EOD 重建数量和价格。
+            // 这是为了保持待复核事件可重放的一致性，但也意味着申请后发生除权时仍可能带入冻结的旧基线；
+            // 直接提交路径的 EOD 复核不覆盖此审批路径。
            swapEvent.unwindData = JsonConvert.DeserializeObject<UnwindData>(swapEvent.EventData);
            NormalizeEventUnwindDate(swapEvent.unwindData);
            NormalizeNotionalValues(swapEvent.unwindData);
@@ -2177,6 +2452,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                throw new ServiceException("未找到交易信息");
            }
            NormalizeEventUnwindDate(unwindData);
+            // 进入审批申请时保存的是前端冻结的事件数据；当前路径不执行直接 SwapUnwind 的 Fund EOD 复核。
+            // 因而申请发生在除权前、审批发生在除权后的场景，冻结数据仍是旧基线，需重新发起申请才能刷新。
            if (eventType == (int)SwapEventTypeEnum.互换)
            {
                ValidateIncomeValueDate(unwindData, td);