fix(期权到期): 债券标的到期取价补查中债估值表,并标注债券净/全价映射不一致(Layer2)
- EodPriceQueryService 新增 TryGetSettlementEodPrice:债券走中债估值、期货/股票走原路径 - 单笔 tradeExpireInner + 批量 MultipleTradeExpireConfirm 改用统一方法,修 GLMS-20260715-0002 债券期权到期报'结算价未找到' - 移除批量路径未初始化的 EodPriceProvider(对债券无效且有误导性的 footgun) - Layer2:标注 EodPriceProvider.Initialize 与 GetBondPrice 债券 ClosePrice/SettlePrice 净全价定义相反,待统一(不改逻辑) - 新增白盒单测覆盖债券标的到期取价(3用例 DB驱动,均通过)
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@@ -140,6 +140,9 @@ namespace YLErp.Modules.DataProviderModule
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if (item.UnderlyingInstrumentType == "Bonds")
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// [Layer2-待统一] 债券映射口径:SettlePrice=全价(dirty_price_close),ClosePrice=净价(net_price)。
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// 注意:这与 EodPriceQueryService.GetBondPrice 的映射【完全相反】(GetBondPrice: ClosePrice=全价,SettlePrice=净价)。
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// 两处对"债券收盘价/结算价"的净全价定义不一致属历史遗留,请勿随意改动单侧,需业务先定调后统一(见 TryGetSettlementEodPrice 注释)。
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item.SettlePrice = Convert.ToDouble(BondPriceConverter.ToStorage(item.DeciSettlePrice));
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item.ClosePrice = Convert.ToDouble(BondPriceConverter.ToStorage(item.DeciClosePrice));
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item.ReferencePrice = Convert.ToDouble(BondPriceConverter.ToStorage(item.DeciReferencePrice));
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