diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapFixedLegRealizedPnlTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapFixedLegRealizedPnlTest.cs
new file mode 100644
index 00000000..2170a4f6
--- /dev/null
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapFixedLegRealizedPnlTest.cs
@@ -0,0 +1,162 @@
+using YLErp.DBModels;
+
+namespace YLErp.Modules.SwapModule
+{
+ ///
+ /// SwapEodPositionService.SetFixedLegRealizedPnl 的回归测试。
+ /// -----------------------------------------------------------------
+ /// 守卫提交 f4ffe710 "fix(swap): 修复期末头寸已实现盈亏计算问题"。
+ ///
+ /// 4 处 SaveAutoEodInterestPosition/SaveEodInterestPosition 路径原本各自复制粘贴：
+ /// newEodPayPosition.RealizedPnl = RealizedInterest + RealizedInterestFee
+ /// 其中 L1296 还遗留了双分号笔误 ";;"。抽为单一纯函数后消除复制粘贴风险，
+ /// 并锁定"固定利息腿累计已实现盈亏 = 累计利息 + 累计利息费用"口径。
+ ///
+ /// 单测覆盖：正/负/零/混合符号、大额、InterestFee 为零等场景。
+ ///
+ [TestClass]
+ public class SwapFixedLegRealizedPnlTest
+ {
+ // ================================================================
+ // 场景1：收取方向，利息与利息费用均为正
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 收取方向_利息与费用均为正_求和()
+ {
+ var pos = NewPosition(realizedInterest: 1000m, realizedInterestFee: 200m);
+
+ SwapEodPositionService.SetFixedLegRealizedPnl(pos);
+
+ Assert.AreEqual(1200m, pos.RealizedPnl, 0.0001m,
+ "1000 + 200 = 1200");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景2：支付方向，利息与利息费用均为负
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 支付方向_利息与费用均为负_求和()
+ {
+ var pos = NewPosition(realizedInterest: -1000m, realizedInterestFee: -200m);
+
+ SwapEodPositionService.SetFixedLegRealizedPnl(pos);
+
+ Assert.AreEqual(-1200m, pos.RealizedPnl, 0.0001m,
+ "-1000 + (-200) = -1200");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景3：利息费用为零 —— RealizedPnl = RealizedInterest
+ // 回归场景：部分路径利息费用未发生，确保不误乘/不丢值
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 利息费用为零_盈亏等于利息()
+ {
+ var pos = NewPosition(realizedInterest: 500m, realizedInterestFee: 0m);
+
+ SwapEodPositionService.SetFixedLegRealizedPnl(pos);
+
+ Assert.AreEqual(500m, pos.RealizedPnl, 0.0001m,
+ "利息费用=0 时 RealizedPnl = RealizedInterest");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景4：利息为零 —— RealizedPnl = RealizedInterestFee
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 利息为零_盈亏等于利息费用()
+ {
+ var pos = NewPosition(realizedInterest: 0m, realizedInterestFee: 300m);
+
+ SwapEodPositionService.SetFixedLegRealizedPnl(pos);
+
+ Assert.AreEqual(300m, pos.RealizedPnl, 0.0001m,
+ "利息=0 时 RealizedPnl = RealizedInterestFee");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景5：两者均为零 —— RealizedPnl = 0
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 利息与费用均为零_盈亏为零()
+ {
+ var pos = NewPosition(realizedInterest: 0m, realizedInterestFee: 0m);
+
+ SwapEodPositionService.SetFixedLegRealizedPnl(pos);
+
+ Assert.AreEqual(0m, pos.RealizedPnl, 0.0001m,
+ "两者均为 0 时 RealizedPnl = 0");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景6：混合符号（利息负、利息费用正）—— 直接求和
+ // 回归场景：避免有人误加 Math.Abs 或方向判断
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 混合符号_利息负费用正_直接求和()
+ {
+ var pos = NewPosition(realizedInterest: -800m, realizedInterestFee: 100m);
+
+ SwapEodPositionService.SetFixedLegRealizedPnl(pos);
+
+ Assert.AreEqual(-700m, pos.RealizedPnl, 0.0001m,
+ "-800 + 100 = -700，不引入 Abs/方向判断");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景7：大额 —— 验证 decimal 精度无溢出
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 大额_decimal精度无溢出()
+ {
+ var pos = NewPosition(realizedInterest: 279_486_108.21m, realizedInterestFee: 13_668.02m);
+
+ SwapEodPositionService.SetFixedLegRealizedPnl(pos);
+
+ Assert.AreEqual(279_499_776.23m, pos.RealizedPnl, 0.0001m,
+ "大额 decimal 求和精度保持");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景8：null 入参 —— 抛 NullReferenceException（现状锚点）
+ // 生产代码未加 null 检查，直接解引用 position 抛 NRE。
+ // 若未来改为 ArgumentNullException，此处需同步更新。
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void Null入参_抛NullReferenceException()
+ {
+ Assert.ThrowsException(() =>
+ SwapEodPositionService.SetFixedLegRealizedPnl(null!));
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景9：覆盖原值 —— 验证是赋值而非累加
+ // 回归场景：防止有人误改为 += 导致重复计算
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 原有RealizedPnl被覆盖_非累加()
+ {
+ var pos = NewPosition(realizedInterest: 100m, realizedInterestFee: 50m);
+ pos.RealizedPnl = 9999m; // 预置一个非零旧值
+
+ SwapEodPositionService.SetFixedLegRealizedPnl(pos);
+
+ Assert.AreEqual(150m, pos.RealizedPnl, 0.0001m,
+ "应直接覆盖为 150，而非累加旧值 9999");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // Helper：构造 eod_swap_position（只设置参与计算的 2 个字段）
+ // ================================================================
+ private static eod_swap_position NewPosition(
+ decimal realizedInterest,
+ decimal realizedInterestFee)
+ {
+ return new eod_swap_position
+ {
+ RealizedInterest = realizedInterest,
+ RealizedInterestFee = realizedInterestFee
+ };
+ }
+ }
+}
diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapReportInterestSignNormalizeTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapReportInterestSignNormalizeTest.cs
new file mode 100644
index 00000000..f6739ac8
--- /dev/null
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapReportInterestSignNormalizeTest.cs
@@ -0,0 +1,212 @@
+using YLErp.DBModels;
+using YLErp.DBModels.Enums;
+
+namespace YLErp.Modules.SwapModule
+{
+ ///
+ /// SwapEodPositionService.NormalizeInterestSignForReport 的回归测试。
+ /// -----------------------------------------------------------------
+ /// 守卫提交 f4ffe710 中报表分支的符号归一化逻辑（原内联于 SearchEodSwapList）。
+ ///
+ /// 业务口径：
+ /// - 仅当 InterestDirection > 0 时执行（兼容历史 0 方向脏数据）
+ /// - 普通利息腿：收取为正、支付为负（interestRatio = Direction==收取 ? 1 : -1）
+ /// - 预付金腿（初始预付金/追加预付金）：利息方向与保证金本金方向相反，interestRatio 取反
+ /// - TdCloseInterest / RealizedInterest 统一按 Math.Abs × interestRatio 重写
+ /// - RealizedPnl 重算为 RealizedInterest + RealizedInterestFee（兼容历史未同步落库）
+ ///
+ /// 抽为 public static 纯函数以支持无库单测。
+ ///
+ [TestClass]
+ public class SwapReportInterestSignNormalizeTest
+ {
+ // ================================================================
+ // 场景1：普通利息腿收取方向 → 利息维持正号
+ // TdCloseInterest=-1000（历史脏数据符号错） → 归一化为 +1000
+ // RealizedInterest=-2000 → +2000
+ // RealizedPnl = 2000 + 100 = 2100
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 普通利息腿_收取方向_利息归一化为正()
+ {
+ var pos = NewPosition(
+ interestMode: (int)InterestModeEnum.固定值,
+ interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.收取,
+ tdCloseInterest: -1000m,
+ realizedInterest: -2000m,
+ realizedInterestFee: 100m);
+
+ SwapEodPositionService.NormalizeInterestSignForReport(pos);
+
+ Assert.AreEqual(1000m, pos.TdCloseInterest, 0.0001m, "TdCloseInterest 应归一化为 +1000");
+ Assert.AreEqual(2000m, pos.RealizedInterest, 0.0001m, "RealizedInterest 应归一化为 +2000");
+ Assert.AreEqual(2100m, pos.RealizedPnl, 0.0001m, "RealizedPnl = 2000 + 100 = 2100");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景2：普通利息腿支付方向 → 利息归一化为负
+ // TdCloseInterest=1000（历史脏数据符号错） → 归一化为 -1000
+ // RealizedInterest=2000 → -2000
+ // RealizedPnl = -2000 + 100 = -1900
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 普通利息腿_支付方向_利息归一化为负()
+ {
+ var pos = NewPosition(
+ interestMode: (int)InterestModeEnum.固定值,
+ interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.支付,
+ tdCloseInterest: 1000m,
+ realizedInterest: 2000m,
+ realizedInterestFee: 100m);
+
+ SwapEodPositionService.NormalizeInterestSignForReport(pos);
+
+ Assert.AreEqual(-1000m, pos.TdCloseInterest, 0.0001m, "TdCloseInterest 应归一化为 -1000");
+ Assert.AreEqual(-2000m, pos.RealizedInterest, 0.0001m, "RealizedInterest 应归一化为 -2000");
+ Assert.AreEqual(-1900m, pos.RealizedPnl, 0.0001m, "RealizedPnl = -2000 + 100 = -1900");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景3：预付金腿收取方向 → 利息方向反向为负
+ // 原因：预付金腿的利息方向与保证金本金方向相反
+ // TdCloseInterest=1000 → -1000
+ // RealizedInterest=2000 → -2000
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 预付金腿_收取方向_利息反向为负()
+ {
+ var pos = NewPosition(
+ interestMode: (int)InterestModeEnum.初始预付金,
+ interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.收取,
+ tdCloseInterest: 1000m,
+ realizedInterest: 2000m,
+ realizedInterestFee: 0m);
+
+ SwapEodPositionService.NormalizeInterestSignForReport(pos);
+
+ Assert.AreEqual(-1000m, pos.TdCloseInterest, 0.0001m,
+ "预付金腿收取方向：利息反向为负");
+ Assert.AreEqual(-2000m, pos.RealizedInterest, 0.0001m,
+ "预付金腿收取方向：累计利息反向为负");
+ Assert.AreEqual(-2000m, pos.RealizedPnl, 0.0001m,
+ "RealizedPnl = -2000 + 0 = -2000");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景4：预付金腿支付方向 → 利息方向反向为正
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 预付金腿_支付方向_利息反向为正()
+ {
+ var pos = NewPosition(
+ interestMode: (int)InterestModeEnum.追加预付金,
+ interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.支付,
+ tdCloseInterest: -1000m,
+ realizedInterest: -2000m,
+ realizedInterestFee: 50m);
+
+ SwapEodPositionService.NormalizeInterestSignForReport(pos);
+
+ Assert.AreEqual(1000m, pos.TdCloseInterest, 0.0001m,
+ "预付金腿支付方向：利息反向为正");
+ Assert.AreEqual(2000m, pos.RealizedInterest, 0.0001m,
+ "预付金腿支付方向：累计利息反向为正");
+ Assert.AreEqual(2050m, pos.RealizedPnl, 0.0001m,
+ "RealizedPnl = 2000 + 50 = 2050");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景5：InterestDirection=0 → 不处理（兼容历史 0 方向脏数据）
+ // 所有字段保持原值不变
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 方向为零_不处理_字段保持原值()
+ {
+ var pos = NewPosition(
+ interestMode: (int)InterestModeEnum.固定值,
+ interestDirection: 0,
+ tdCloseInterest: -999m,
+ realizedInterest: -888m,
+ realizedInterestFee: 77m);
+ pos.RealizedPnl = 555m; // 预置旧值
+
+ SwapEodPositionService.NormalizeInterestSignForReport(pos);
+
+ Assert.AreEqual(-999m, pos.TdCloseInterest, 0.0001m, "方向=0：TdCloseInterest 不变");
+ Assert.AreEqual(-888m, pos.RealizedInterest, 0.0001m, "方向=0：RealizedInterest 不变");
+ Assert.AreEqual(555m, pos.RealizedPnl, 0.0001m, "方向=0：RealizedPnl 不重算");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景6：InterestDirection 为负 → 不处理（防御性，对应原 "> 0" 判断）
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 方向为负_不处理_字段保持原值()
+ {
+ var pos = NewPosition(
+ interestMode: (int)InterestModeEnum.固定值,
+ interestDirection: -1,
+ tdCloseInterest: -999m,
+ realizedInterest: -888m,
+ realizedInterestFee: 77m);
+ pos.RealizedPnl = 555m;
+
+ SwapEodPositionService.NormalizeInterestSignForReport(pos);
+
+ Assert.AreEqual(-999m, pos.TdCloseInterest, 0.0001m, "方向<0：TdCloseInterest 不变");
+ Assert.AreEqual(555m, pos.RealizedPnl, 0.0001m, "方向<0：RealizedPnl 不重算");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景7：利息为零 → Math.Abs(0)=0，归一化后仍为 0，RealizedPnl=费用
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 利息为零_归一化后仍为零_盈亏等于费用()
+ {
+ var pos = NewPosition(
+ interestMode: (int)InterestModeEnum.固定值,
+ interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.收取,
+ tdCloseInterest: 0m,
+ realizedInterest: 0m,
+ realizedInterestFee: 300m);
+
+ SwapEodPositionService.NormalizeInterestSignForReport(pos);
+
+ Assert.AreEqual(0m, pos.TdCloseInterest, 0.0001m);
+ Assert.AreEqual(0m, pos.RealizedInterest, 0.0001m);
+ Assert.AreEqual(300m, pos.RealizedPnl, 0.0001m, "RealizedPnl = 0 + 300 = 300");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景8：null 入参 —— 抛 NullReferenceException（现状锚点）
+ // 生产代码未加 null 检查，InterestDirection 解引用即 NRE。
+ // 若未来改为 ArgumentNullException，此处需同步更新。
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void Null入参_抛NullReferenceException()
+ {
+ Assert.ThrowsException(() =>
+ SwapEodPositionService.NormalizeInterestSignForReport(null!));
+ }
+
+ // ================================================================
+ // Helper：构造 eod_swap_position
+ // ================================================================
+ private static eod_swap_position NewPosition(
+ int interestMode,
+ int interestDirection,
+ decimal tdCloseInterest,
+ decimal realizedInterest,
+ decimal realizedInterestFee)
+ {
+ return new eod_swap_position
+ {
+ InterestMode = interestMode,
+ InterestDirection = interestDirection,
+ TdCloseInterest = tdCloseInterest,
+ RealizedInterest = realizedInterest,
+ RealizedInterestFee = realizedInterestFee
+ };
+ }
+ }
+}
diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapWeightedMarginInterestTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapWeightedMarginInterestTest.cs
new file mode 100644
index 00000000..da901be3
--- /dev/null
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapWeightedMarginInterestTest.cs
@@ -0,0 +1,150 @@
+using YLErp.DBModels;
+using YLErp.DBModels.Enums;
+
+namespace YLErp.Modules.SwapModule
+{
+ ///
+ /// SwapEodPositionService.CalculateWeightedMarginInterest 的回归测试。
+ /// -----------------------------------------------------------------
+ /// 守卫提交 a0f8dc9d "refactor(SwapModule): 简化预付金利息计算逻辑"。
+ ///
+ /// 旧实现：按 InterestPrincipalFix 绝对值加权平均利率 × 总本金，对方向不敏感，
+ /// 当收取/支付双腿并存时会把支付方向的利息错误计为收益。
+ /// 新实现：InterestIncomeSum 已是各腿利息金额，按方向（收取=+1，支付=-1）轧差求和。
+ ///
+ /// 抽为 public static 纯函数以支持无库单测。本测试锁定方向轧差契约。
+ ///
+ [TestClass]
+ public class SwapWeightedMarginInterestTest
+ {
+ // ================================================================
+ // 场景1：空集合 → 0（Sum 空序列默认值）
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 空集合_返回0()
+ {
+ var result = SwapEodPositionService.CalculateWeightedMarginInterest(
+ Enumerable.Empty());
+
+ Assert.AreEqual(0m, result, 0.0001m, "空集合轧差应为 0");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景2：单腿收取 → InterestIncomeSum 原值
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 单腿收取_利息原值计入()
+ {
+ var margins = new[]
+ {
+ NewMargin(interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.收取, interestIncomeSum: 1000m)
+ };
+
+ var result = SwapEodPositionService.CalculateWeightedMarginInterest(margins);
+
+ Assert.AreEqual(1000m, result, 0.0001m, "单腿收取：+1000");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景3：单腿支付 → InterestIncomeSum 取负
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 单腿支付_利息取负计入()
+ {
+ var margins = new[]
+ {
+ NewMargin(interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.支付, interestIncomeSum: 1000m)
+ };
+
+ var result = SwapEodPositionService.CalculateWeightedMarginInterest(margins);
+
+ Assert.AreEqual(-1000m, result, 0.0001m, "单腿支付：-1000");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景4：双腿轧差（收取 1000 + 支付 600 → 400）
+ // 旧 bug：按本金加权会忽略方向，结果不是 400
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 双腿轧差_收取大于支付_净额为正()
+ {
+ var margins = new[]
+ {
+ NewMargin(interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.收取, interestIncomeSum: 1000m),
+ NewMargin(interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.支付, interestIncomeSum: 600m)
+ };
+
+ var result = SwapEodPositionService.CalculateWeightedMarginInterest(margins);
+
+ Assert.AreEqual(400m, result, 0.0001m, "双腿轧差：1000 - 600 = 400");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景5：本金为零但 InterestIncomeSum 非零 —— 回归旧 bug 关键场景
+ // 旧实现：totalWeight=0 → 返回 0，丢失利息
+ // 新实现：不看本金，按方向轧差 InterestIncomeSum
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 本金为零_利息仍按方向轧差_不丢失()
+ {
+ var margins = new[]
+ {
+ NewMargin(interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.收取,
+ interestIncomeSum: 500m, interestPrincipalFix: 0m),
+ NewMargin(interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.支付,
+ interestIncomeSum: 200m, interestPrincipalFix: 0m)
+ };
+
+ var result = SwapEodPositionService.CalculateWeightedMarginInterest(margins);
+
+ Assert.AreEqual(300m, result, 0.0001m,
+ "本金为零时旧实现返回 0 丢失利息，新实现应按方向轧差 = 500 - 200 = 300");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景6：多腿混合方向 —— 收取 100+200，支付 50+80 → 170
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void 多腿混合方向_正确轧差()
+ {
+ var margins = new[]
+ {
+ NewMargin(interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.收取, interestIncomeSum: 100m),
+ NewMargin(interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.支付, interestIncomeSum: 50m),
+ NewMargin(interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.收取, interestIncomeSum: 200m),
+ NewMargin(interestDirection: (int)SwapDirectionEnum.支付, interestIncomeSum: 80m)
+ };
+
+ var result = SwapEodPositionService.CalculateWeightedMarginInterest(margins);
+
+ Assert.AreEqual(170m, result, 0.0001m, "多腿轧差：(100+200) - (50+80) = 170");
+ }
+
+ // ================================================================
+ // 场景7：null 入参防御 —— Sum 对 null 抛 ArgumentNullException
+ // 仅作行为锚点：若未来改为 null 安全，此处需同步更新
+ // ================================================================
+ [TestMethod]
+ public void Null入参_抛ArgumentNullException()
+ {
+ Assert.ThrowsException(() =>
+ SwapEodPositionService.CalculateWeightedMarginInterest(null!));
+ }
+
+ // ================================================================
+ // Helper：构造 eod_swap_position（只设置参与计算的 2 个字段 + 可选本金）
+ // ================================================================
+ private static eod_swap_position NewMargin(
+ int interestDirection,
+ decimal interestIncomeSum,
+ decimal interestPrincipalFix = 0m)
+ {
+ return new eod_swap_position
+ {
+ InterestDirection = interestDirection,
+ InterestIncomeSum = interestIncomeSum,
+ InterestPrincipalFix = interestPrincipalFix
+ };
+ }
+ }
+}
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
index 44b5400b..55f0f88c 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
@@ -1023,7 +1023,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
//累计已实现
newEodPayPosition.RealizedInterest = eodPayPosition.RealizedInterest + newEodPayPosition.TdCloseInterest * ratio;
newEodPayPosition.RealizedInterestFee = eodPayPosition.RealizedInterestFee + newEodPayPosition.TdCloseInterestFee;
- newEodPayPosition.RealizedPnl = newEodPayPosition.RealizedInterest + newEodPayPosition.RealizedInterestFee;
+ SetFixedLegRealizedPnl(newEodPayPosition);
var currencyRate = GetCurrencyRate(td.QuoteCurrency, td.SettlementCurrency, valueDate, true,
position.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? CurrencyRateType.Buy : CurrencyRateType.Sell);
newEodPayPosition.TdCurrency = Convert.ToDecimal(currencyRate);
@@ -1157,7 +1157,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
//累计已实现
newEodPayPosition.RealizedInterest = eodPayPosition.RealizedInterest + newEodPayPosition.TdCloseInterest * ratio;
newEodPayPosition.RealizedInterestFee = eodPayPosition.RealizedInterestFee + newEodPayPosition.TdCloseInterestFee;
- newEodPayPosition.RealizedPnl = newEodPayPosition.RealizedInterest + newEodPayPosition.RealizedInterestFee;
+ SetFixedLegRealizedPnl(newEodPayPosition);
var currencyRate = GetCurrencyRate(td.QuoteCurrency, td.SettlementCurrency, valueDate, true,
position.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? CurrencyRateType.Buy : CurrencyRateType.Sell);
newEodPayPosition.TdCurrency = Convert.ToDecimal(currencyRate);
@@ -1293,7 +1293,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
//累计已实现
newEodPayPosition.RealizedInterest = eodPayPosition.RealizedInterest + newEodPayPosition.TdCloseInterest * ratio;
newEodPayPosition.RealizedInterestFee = eodPayPosition.RealizedInterestFee + newEodPayPosition.TdCloseInterestFee;
- newEodPayPosition.RealizedPnl = newEodPayPosition.RealizedInterest + newEodPayPosition.RealizedInterestFee; ;
+ SetFixedLegRealizedPnl(newEodPayPosition);
var currencyRate = GetCurrencyRate(td.QuoteCurrency, td.SettlementCurrency, valueDate, true,
position.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? CurrencyRateType.Buy : CurrencyRateType.Sell);
newEodPayPosition.TdCurrency = Convert.ToDecimal(currencyRate);
@@ -1415,7 +1415,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
//累计已实现
newEodPayPosition.RealizedInterest = eodPayPosition.RealizedInterest + newEodPayPosition.TdCloseInterest * ratio;
newEodPayPosition.RealizedInterestFee = eodPayPosition.RealizedInterestFee + newEodPayPosition.TdCloseInterestFee;
- newEodPayPosition.RealizedPnl = newEodPayPosition.RealizedInterest + newEodPayPosition.RealizedInterestFee;
+ SetFixedLegRealizedPnl(newEodPayPosition);
var currencyRate = GetCurrencyRate(td.QuoteCurrency, td.SettlementCurrency, valueDate, true,
eodPayPosition.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? CurrencyRateType.Buy : CurrencyRateType.Sell);
newEodPayPosition.TdCurrency = Convert.ToDecimal(currencyRate);
@@ -2087,6 +2087,28 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
+ position.RealizedInterestFee;
}
+ ///
+ /// 风险报表符号归一化：把历史两种符号口径的 TdCloseInterest/RealizedInterest
+ /// 统一按"绝对金额 × 业务方向"重写。普通利息腿收取为正、支付为负；
+ /// 预付金腿利息方向与保证金本金方向相反。随后重算 RealizedPnl。
+ /// 抽为 public static 纯函数以支持无库单测（见 SwapReportInterestSignNormalizeTest）。
+ /// 仅当 InterestDirection > 0 时执行（与原内联逻辑等价）。
+ ///
+ public static void NormalizeInterestSignForReport(eod_swap_position position)
+ {
+ if (position.InterestDirection <= 0) return;
+
+ var interestRatio = position.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? 1m : -1m;
+ if (ConsTrade.InterestMarginModels.Contains(position.InterestMode))
+ {
+ interestRatio = -interestRatio;
+ }
+ position.TdCloseInterest = Math.Abs(position.TdCloseInterest) * interestRatio;
+ position.RealizedInterest = Math.Abs(position.RealizedInterest) * interestRatio;
+ // 兼容修复前已落库的利息腿：当时只累计了明细字段，未同步写入 RealizedPnl。
+ position.RealizedPnl = position.RealizedInterest + position.RealizedInterestFee;
+ }
+
///
/// 获取多空组合 平仓详细
///
@@ -2179,22 +2201,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
item.eodPosition.PosiNetFeePrice *= multiplier;
item.eodPosition.PosiNetNoFeePrice *= multiplier;
item.eodPosition.UnderlyingPrice *= multiplier;
- if (item.eodPosition.InterestDirection > 0)
- {
- // 历史数据的 TdCloseInterest、RealizedInterest 存在两种符号口径，
- // 风险报表统一按绝对金额和业务方向还原：普通利息腿收取为正、支付为负，
- // 预付金腿的利息方向与保证金本金方向相反。
- var interestRatio = item.eodPosition.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? 1m : -1m;
- if (ConsTrade.InterestMarginModels.Contains(item.eodPosition.InterestMode))
- {
- interestRatio = -interestRatio;
- }
- item.eodPosition.TdCloseInterest = Math.Abs(item.eodPosition.TdCloseInterest) * interestRatio;
- item.eodPosition.RealizedInterest = Math.Abs(item.eodPosition.RealizedInterest) * interestRatio;
- // 兼容修复前已落库的利息腿：当时只累计了明细字段，未同步写入 RealizedPnl。
- item.eodPosition.RealizedPnl = item.eodPosition.RealizedInterest
- + item.eodPosition.RealizedInterestFee;
- }
+ // 历史数据的 TdCloseInterest、RealizedInterest 存在两种符号口径，
+ // 风险报表统一按绝对金额和业务方向还原，并重算 RealizedPnl。
+ NormalizeInterestSignForReport(item.eodPosition);
}
return retListResult;
@@ -2630,12 +2639,24 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
///
/// 计算预付金利息金额。InterestIncomeSum 已是各腿利息金额，
/// 按收取为正、支付为负直接轧差求和，不做本金加权。
+ /// 抽为 public static 纯函数以支持无库单测（见 SwapWeightedMarginInterestTest）。
///
- private static decimal CalculateWeightedMarginInterest(IEnumerable margins)
+ public static decimal CalculateWeightedMarginInterest(IEnumerable margins)
{
return margins.Sum(x =>
x.InterestIncomeSum * (x.InterestDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? 1 : -1));
}
+
+ ///
+ /// 固定利息腿的累计已实现盈亏 = 累计已实现利息 + 累计已实现利息费用。
+ /// 4 处 SaveAutoEodInterestPosition/SaveEodInterestPosition 路径口径一致，
+ /// 抽为 public static 纯函数以支持无库单测（见 SwapFixedLegRealizedPnlTest），
+ /// 并消除复制粘贴带来的笔误风险（如 L1296 历史双分号）。
+ ///
+ public static void SetFixedLegRealizedPnl(eod_swap_position position)
+ {
+ position.RealizedPnl = position.RealizedInterest + position.RealizedInterestFee;
+ }
///
/// 将数据库中以公司/交易簿记方向保存的日终字段转换为客户视角。
/// 该转换必须在拆分浮动收益、费用和期间付息/分红之前完成，