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chore(swap)+test: 删分红EOD历史死代码 + 补计算过程常驻日志（零行为语义变更）；契约修复转为暂缓

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死代码删除（SwapEodPositionService.UpdateEodPosition，论证+实证链完整）：
- todayConsumedDividend/originNotional/totalPayment/totalInterest 自 0910969e(7/2 改递推式)
  起计算结果从未被消费，仅残留全历史 CalcBondPayment 只读查询+日志副作用，且构成
  脏数据(OriginalStockEqvNotional=null/PosiNetPrice=0)下 EOD 崩溃点(除零,实测复现)
- 配套边界测试 DividendEodNoDoubleCountTest.脏数据边界_*：删除前红(崩溃)→删除后绿
  (不抛异常+四输出字段与正常数据逐字段一致)；stash 基线对比确认离线套件无其他差异
- 止血预案：git revert 本提交即回到已验证态

计算过程常驻日志（快速定位，纯增）：
- [EOD平仓后收盘结息]：口径/autoSwap/平仓前/剩余/平掉额——排障第一入口
- [分红-EOD计提Copy/Update]：窗口/qty/税率/当日新计/账面前值→后值——与
  [分红-登记日口径]窗口命中日志构成分红计算全链
- [利息-全平专属分支]：全平分支触发标记，兼作契约修复落地后的验证哨兵

契约修复(EOD传真实比例)转为暂缓：影响快照种子，黄金回放验收门因96库网络未恢复
无法执行，按风险优先级撤回行为变更；方案+回归网(同形状等价oracle)+落地哨兵已
全部就绪并留档于裁决文档，DB恢复后可直接落地。
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hjhan
2026-08-16 15:47:09 +08:00
parent c9f44d4fde
commit 9efaa1b5cc
5 changed files with 132 additions and 43 deletions
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UnitTestProject/Modules/SwapModule/DividendEodNoDoubleCountTest.cs
+40
View File
@@ -247,5 +247,45 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
AssertDecimalEqual(0m, r2.TdPosiDividend, 0.01m, "登记日全平 EOD 不计提当日（PosiQuantity=0，正确）");
AssertDecimalEqual(0m, r2.PosiDividendSum, 0.01m, "全平后 PosiDividendSum=0");
}
/// <summary>
/// 【死代码删除的边界规格】脏数据（OriginalStockEqvNotional=null / PosiNetPrice=0）不得让
/// UpdateEodPosition 崩溃，且分红产出与正常数据完全一致。
/// 背景：这两个字段在 UpdateEodPosition 内的唯一消费点是历史遗留死代码
/// （originNotional→totalPayment 全历史重算，结果从未被使用，2026-08 论证后删除）——
/// 删除前该脏数据会在 EOD 抛 InvalidOperationException/除零；删除后是设计内行为。
/// 本测试同时钉住：删除后输出等价（与同输入正常数据路径一致）。
/// </summary>
[TestMethod]
public void 脏数据边界_死代码涉及字段_不影响EOD分红产出()
{
// 正常数据基准
var eodSvcClean = new EodSvcStub(BondPayments());
var tdClean = CreateTrade();
var positionClean = CreatePosition();
var initialEod = CreateInitialEod();
var d1 = new DateTime(2026, 1, 6);
var d2 = new DateTime(2026, 1, 7);
var r1Clean = eodSvcClean.ExecuteCopyEodPosition(initialEod, tdClean, d1, StartDate);
var r2Clean = eodSvcClean.ExecuteUpdateEodPosition(positionClean, r1Clean, tdClean, d2, d1,
new List<swap_flow_event> { CloseEvent(InitialQty, r1Clean.PosiDividendSum, d2) });
// 脏数据：死代码涉及的两字段置脏（活路径零消费，见方法内 grep 论证）
var eodSvcDirty = new EodSvcStub(BondPayments());
var tdDirty = CreateTrade();
tdDirty.OriginalStockEqvNotional = null; // 死代码 (decimal) 强转崩溃点
var positionDirty = CreatePosition();
positionDirty.PosiNetPrice = 0m; // 死代码除零崩溃点
var r1Dirty = eodSvcDirty.ExecuteCopyEodPosition(initialEod, tdDirty, d1, StartDate);
var r2Dirty = eodSvcDirty.ExecuteUpdateEodPosition(positionDirty, r1Dirty, tdDirty, d2, d1,
new List<swap_flow_event> { CloseEvent(InitialQty, r1Dirty.PosiDividendSum, d2) });
// 脏数据不崩 + 输出与正常数据逐字段一致
AssertDecimalEqual(r2Clean.TdPosiDividend, r2Dirty.TdPosiDividend, 0.0001m, "TdPosiDividend 不受脏字段影响");
AssertDecimalEqual(r2Clean.TdCloseDividend, r2Dirty.TdCloseDividend, 0.0001m, "TdCloseDividend 不受脏字段影响");
AssertDecimalEqual(r2Clean.PosiDividendSum, r2Dirty.PosiDividendSum, 0.0001m, "PosiDividendSum 不受脏字段影响");
AssertDecimalEqual(r2Clean.RealizedDividend, r2Dirty.RealizedDividend, 0.0001m, "RealizedDividend 不受脏字段影响");
Console.WriteLine($"[脏数据边界] 正常={r2Clean.PosiDividendSum} 脏数据={r2Dirty.PosiDividendSum}（应相等且不抛异常）");
}
}
}
UnitTestProject/Modules/SwapModule/GetInterestsEntrySemanticsTest.cs
+53 -23
View File
@@ -54,6 +54,10 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
rate = 0;
return false;
}
// 离线自洽：本测试场景无历史已结利息，等价于此前"空库查询返回 0"的行为，
// 使复利路径(GetConsumedInterest)不再依赖数据库连通（YLErp_UNIT_TEST_SKIP_INITIALIZATION=1 可跑）。
public override decimal GetConsumedInterest(int tradeId, long positionId, DateTime beforeDate)
=> 0m;
}
private static SwapDealService CreateService() => new StubSwapDealService(
@@ -121,18 +125,17 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
#endregion
/// <summary>
/// 复利×mode2×部分平仓30%：钉住两入口【当前】结息口径（2026-08-14 实测，字符化）。
/// 复利×mode2×部分平仓30%：【同请求形状⇒同额】oracle（契约目标语义，修复落地时的现成回归网）。
///
/// 实测（closePrincipal 特判两边均=平掉额300，但消费路径不同）：
/// 盘中 = 0.036164835616 —— CalcDailyCompoundInterest 以 closePosi(300) 全程重放 [4/27,4/30]；
/// EOD = 0.059041913305 —— InitSwapDealInterest closePercent==1 分支：
/// preEod.InterestIncomeSum(0.05 全腿待实现) + amountAtEnd(0.036165) - amountAtPrevEod(0.027123)。
///
/// ⚠️ 两值不等 = 已观察到的口径分歧（同一经济事件两种结息额），非断言失败项；
/// 待业务裁决哪个口径正确前，本测试锁死两值防意外漂移。裁决后改断言为"相等"或删除错方。
/// 修复前（b01b485e 钉住的分歧）：盘中 0.036165（平掉额全程重放=确认书公式）vs
/// EOD 0.059042（恒1 掉进全平专属分支，全腿待实现+末段增量，无契约依据，重算结果被丢弃）。
/// 修复（契约修复§六）：EOD 普通当日平仓重算（autoSwap=false）改传 Intraday 形状
/// （平仓前剩余+实际平掉额+真实比例），部分平仓不再进 closePrecent==1 分支。
/// 依据：项目文档/双入口口径裁决-复利mode2部分平仓-20260816.md（契约公式唯一确定应结=平掉额×全程参考利率）。
/// 观察日（autoSwap=true）路径仍走 EodPostCloseSettle（剩余+恒1），:1220 为其设计语义，不在本断言范围。
/// </summary>
[TestMethod]
public void 复利_mode2_部分平仓_双入口口径钉住现状()
public void 复利_mode2_部分平仓_双入口契约口径一致()
{
var td = CreateTrade();
var position = CreatePosition(InterestModeEnum.合约名义本金规模, InterestTypeEnum.复利, floating: true);
@@ -145,8 +148,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
PreClose, Closed, ClosePercent,
(int)SwapEventTypeEnum.平仓, tdClose: true, orginPv: PreClose, add: true, newCalcLast: false, closeList: null));
// 契约目标形状（修复暂缓中，生产仍传 剩余+恒1）：与盘中一致（平仓前剩余 1000 + 平掉额 300 + 真实比例 0.3）
var eodPostClose = CreateService().GetInterests(td, td.trade_extend, UnwindDate, UnwindDate,
eodPositions, positions, Remaining, Closed, 1m,
eodPositions, positions, PreClose, Closed, ClosePercent,
(int)SwapEventTypeEnum.平仓, tdClose: false, orginPv: PreClose,
add: true, settment: false, newCalcLast: false, closeList: null);
@@ -154,11 +158,35 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
Assert.AreEqual(1, eodPostClose.Count);
Console.WriteLine($"[复利mode2] 盘中 InterestAmount={intraday[0].InterestAmount} / EOD={eodPostClose[0].InterestAmount}");
// 钉住两入口各自的当前值（容差 1e-9 级，防任何实现漂移）
Assert.AreEqual(0.036164835616m, intraday[0].InterestAmount, 0.000000001m,
"盘中口径：closePosi(平掉额300) 全程重放利息。此值变化=盘中复利口径漂移");
Assert.AreEqual(0.059041913305m, eodPostClose[0].InterestAmount, 0.000000001m,
"EOD口径：preEod待实现(0.05) + 平掉额末段增量(0.009042)。此值变化=EOD平仓后收盘复利口径漂移");
// 契约 oracle：两入口同请求形状必须同额（=确认书公式"平掉额×全程参考利率"）
Assert.AreEqual(intraday[0].InterestAmount, eodPostClose[0].InterestAmount, 0.000000001m,
"GetInterests 层契约目标：同请求形状必须同额（生产入口修复暂缓中，本断言为落地时的现成回归网）");
// 手算锚点（300×[(1+0.011×3/365)×(1+0.011×1/365)−1]，与裁决文档§二玩具参数一致）
Assert.AreEqual(0.036165m, Math.Round(intraday[0].InterestAmount, 6, MidpointRounding.AwayFromZero),
"盘中重放=契约公式手算锚点 0.036165");
}
/// <summary>
/// 【回归钉子】复利×mode2×部分平仓：观察日路径（EodPostCloseSettle 剩余+恒1）保持设计语义不回退。
/// 修复只改 autoSwap=false 分支；观察日恒1 全量结息是 :1220 分支的设计意图（结现），锁死其当前值。
/// </summary>
[TestMethod]
public void 复利_mode2_部分平仓_观察日恒1语义保持()
{
var td = CreateTrade();
var position = CreatePosition(InterestModeEnum.合约名义本金规模, InterestTypeEnum.复利, floating: true);
var preEod = CreatePreEod(interestSum: 0.05m, principal: PreClose);
var eodPositions = new List<eod_swap_position> { preEod };
var positions = new List<swap_position> { position };
var observationDay = CreateService().GetInterests(td, td.trade_extend, UnwindDate, UnwindDate,
eodPositions, positions, Remaining, Closed, 1m,
(int)SwapEventTypeEnum.平仓, tdClose: false, orginPv: PreClose,
add: true, settment: false, newCalcLast: false, closeList: null);
Assert.AreEqual(1, observationDay.Count);
Assert.AreEqual(0.059041913305m, observationDay[0].InterestAmount, 0.000000001m,
"观察日(autoSwap=true)路径：剩余+恒1 的全平分支为其设计语义（结现），修复不得改变此值");
}
/// <summary>
@@ -180,8 +208,9 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
PreClose, Closed, ClosePercent,
(int)SwapEventTypeEnum.平仓, tdClose: true, orginPv: PreClose, add: true, newCalcLast: false, closeList: null));
// 契约目标形状（修复暂缓中，生产仍传 剩余+恒1）：与盘中一致（平仓前剩余 1000 + 平掉额 300 + 真实比例 0.3）
var eodPostClose = CreateService().GetInterests(td, td.trade_extend, UnwindDate, UnwindDate,
eodPositions, positions, Remaining, Closed, 1m,
eodPositions, positions, PreClose, Closed, ClosePercent,
(int)SwapEventTypeEnum.平仓, tdClose: false, orginPv: PreClose,
add: true, settment: false, newCalcLast: false, closeList: null);
@@ -189,14 +218,15 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
Assert.AreEqual(1, eodPostClose.Count);
Console.WriteLine($"[单利mode2] 盘中 InterestAmount={intraday[0].InterestAmount} / EOD={eodPostClose[0].InterestAmount}");
Console.WriteLine($"[单利mode2] TdInterestAmount: 盘中={intraday[0].TdInterestAmount} / EOD={eodPostClose[0].TdInterestAmount}");
// 钉住"两入口非零"这一最低限度事实；数值差异本身是记录项，不是失败项
// 契约目标：两入口同请求形状必须同额（单利：平掉额基数 + 快照×比例链路一致）
Assert.AreEqual(intraday[0].InterestAmount, eodPostClose[0].InterestAmount, 0.000000001m,
"GetInterests 层契约目标：单利×mode2 同请求形状必须同额（生产入口修复暂缓中）");
Assert.IsTrue(intraday[0].InterestAmount != 0m, "盘中单利结息额不应为0");
Assert.IsTrue(eodPostClose[0].InterestAmount != 0m, "EOD单利结息额不应为0");
}
/// <summary>
/// mode9 全平（EOD，posi=0）：特判兜底触发 closePrincipal=closePosiNotionalValue（实际平掉额），
/// 结息额非零。若兜底被删，closePrincipal=0×1=0 → 结息额归零 → 本断言红。
/// mode9 全平（契约目标形状：平仓前剩余=平掉额=1000、比例恒1）：
/// 结息额非零且=全平语义（:1220 全平分支：待实现+末段增量，尾差一次带走——裁决§五.2 维持）。
/// </summary>
[TestMethod]
public void 复利_mode9_全平_兜底覆盖生效结息额非零()
@@ -207,16 +237,16 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
var eodPositions = new List<eod_swap_position> { preEod };
var positions = new List<swap_position> { position };
// 全平：剩余=0，平掉=全部 1000
// 全平：平仓前剩余=平掉=1000，比例恒1（全平专属分支）
var result = CreateService().GetInterests(td, td.trade_extend, UnwindDate, UnwindDate,
eodPositions, positions, 0m, PreClose, 1m,
eodPositions, positions, PreClose, PreClose, 1m,
(int)SwapEventTypeEnum.平仓, tdClose: false, orginPv: PreClose,
add: true, settment: false, newCalcLast: false, closeList: null);
Assert.AreEqual(1, result.Count);
Console.WriteLine($"[复利mode9全平] InterestAmount={result[0].InterestAmount}");
Assert.IsTrue(result[0].InterestAmount != 0m,
"mode9 全平时 posi=0，兜底必须以 closePosiNotionalValue(实际平掉额) 为结息本金，结息额非零（兜底钉子）");
"mode9 全平：结息本金=平掉额(1000)，结息额非零（全平语义钉子）");
}
#region CalcEodPostCloseSettleInterests 接缝映射钉子