diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/FundingLegs/FundingLegStrategyTest.cs
similarity index 58%
rename from UnitTestProject/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyTest.cs
rename to UnitTestProject/Modules/SwapModule/FundingLegs/FundingLegStrategyTest.cs
index 995f3d59..cae1d332 100644
--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyTest.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/FundingLegs/FundingLegStrategyTest.cs
@@ -1,24 +1,23 @@
 using System;
 using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
 using YLErp.DBModels.Enums;
-using YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
+using YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
 
-namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
+namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
 {
     /// <summary>
-    /// 利息腿策略单测。验证每个策略的 CalcNotional 与现有 CalcNotionalByMode switch 完全一致。
+    /// 融资腿策略单测。验证每个策略的 CalcNotional 与现有 CalcNotionalByMode switch 完全一致。
     /// 这组测试是后续"迁移调用点"的安全网——迁移前后行为必须不变。
-    /// 注：原预付金（PrepayLeg）用例已迁出，见 MarginLegTest（保证金独立限界上下文）。
     /// </summary>
     [TestClass]
-    public class InterestLegStrategyTest
+    public class FundingLegStrategyTest
     {
-        private const decimal Fix = 2_000_000m;        // 合约固定本金
-        private const decimal Notional = 100_000_000m;  // 剩余名义本金 1 亿
+        private const decimal Fix = 2_000_000m;
+        private const decimal Notional = 100_000_000m;
         private const decimal LongNotional = 60_000_000m;
         private const decimal ShortNotional = 40_000_000m;
 
-        #region 固定值(mode 1)：恒=Fix，不随比例变
+        #region 固定值(mode 1)
 
         [TestMethod]
         public void 固定值_部分平仓_计息基数恒等于Fix()
@@ -28,7 +27,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
 
             Assert.AreEqual(Fix, r.ClosePrincipal, "平仓本金恒=Fix");
             Assert.AreEqual(Fix, r.PosiPrincipal, "持仓本金恒=Fix");
-            Assert.AreEqual(1m, r.ClosePercent, "有效比例恒=1（固定值不随比例缩放）");
+            Assert.AreEqual(1m, r.ClosePercent);
         }
 
         [TestMethod]
@@ -36,13 +35,12 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
         {
             var leg = new FixedNotionalLeg();
             var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 1m);
-
-            Assert.AreEqual(Fix, r.ClosePrincipal, "全平本金仍=Fix");
+            Assert.AreEqual(Fix, r.ClosePrincipal);
         }
 
         #endregion
 
-        #region 合约名义本金规模(mode 2)：按比例线性缩放
+        #region 合约名义本金规模(mode 2)
 
         [TestMethod]
         public void 合约名义本金_部分平仓_本金按比例缩放()
@@ -50,9 +48,9 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
             var leg = new ContractNotionalLeg();
             var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 0.5m);
 
-            Assert.AreEqual(50_000_000m, r.ClosePrincipal, "平仓本金=Notional×50%");
-            Assert.AreEqual(Notional, r.PosiPrincipal, "持仓本金=Notional全额");
-            Assert.AreEqual(0.5m, r.ClosePercent, "有效比例=入参");
+            Assert.AreEqual(50_000_000m, r.ClosePrincipal);
+            Assert.AreEqual(Notional, r.PosiPrincipal);
+            Assert.AreEqual(0.5m, r.ClosePercent);
         }
 
         [TestMethod]
@@ -60,8 +58,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
         {
             var leg = new ContractNotionalLeg();
             var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 1m);
-
-            Assert.AreEqual(Notional, r.ClosePrincipal, "全平本金=Notional");
+            Assert.AreEqual(Notional, r.ClosePrincipal);
         }
 
         [TestMethod]
@@ -70,13 +67,13 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
             var leg = new ContractNotionalLeg();
             var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 0m);
 
-            Assert.AreEqual(0m, r.ClosePrincipal, "零平仓本金=0");
-            Assert.AreEqual(Notional, r.PosiPrincipal, "持仓本金仍=Notional");
+            Assert.AreEqual(0m, r.ClosePrincipal);
+            Assert.AreEqual(Notional, r.PosiPrincipal);
         }
 
         #endregion
 
-        #region 标的期初全价(mode 9)：主路径公式与mode2相同
+        #region 标的期初全价(mode 9)
 
         [TestMethod]
         public void 标的期初全价_部分平仓_主路径公式同mode2()
@@ -84,7 +81,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
             var leg = new UnderlyingFullPriceLeg();
             var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 0.5m);
 
-            Assert.AreEqual(50_000_000m, r.ClosePrincipal, "平仓本金=Notional×50%（与mode2主路径一致）");
+            Assert.AreEqual(50_000_000m, r.ClosePrincipal);
             Assert.AreEqual(Notional, r.PosiPrincipal);
             Assert.AreEqual(0.5m, r.ClosePercent);
         }
@@ -94,13 +91,12 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
         {
             var leg = new UnderlyingFullPriceLeg();
             var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 1m);
-
             Assert.AreEqual(Notional, r.ClosePrincipal);
         }
 
         #endregion
 
-        #region 守卫：策略对应各自mode
+        #region 守卫
 
         [TestMethod]
         public void 各策略对应正确枚举值()
@@ -112,35 +108,34 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.InterestLegs
 
         #endregion
 
-        #region 工厂：按mode分发
+        #region 工厂
 
         [TestMethod]
         public void 工厂_返回各活跃mode的策略()
         {
-            Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.固定值), typeof(FixedNotionalLeg));
-            Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.合约名义本金规模), typeof(ContractNotionalLeg));
-            Assert.IsInstanceOfType(InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.标的期初全价), typeof(UnderlyingFullPriceLeg));
+            Assert.IsInstanceOfType(FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.固定值), typeof(FixedNotionalLeg));
+            Assert.IsInstanceOfType(FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.合约名义本金规模), typeof(ContractNotionalLeg));
+            Assert.IsInstanceOfType(FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.标的期初全价), typeof(UnderlyingFullPriceLeg));
         }
 
         [TestMethod]
         public void 工厂_未注册mode抛异常()
         {
             Assert.ThrowsException<ArgumentException>(() =>
-                InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.持仓名义本金));
+                FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.持仓名义本金));
             Assert.ThrowsException<ArgumentException>(() =>
-                InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.持仓市值));
-            // 预付金 5/6 已不再是利息腿，工厂不再注册，按未注册处理
+                FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.持仓市值));
             Assert.ThrowsException<ArgumentException>(() =>
-                InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.初始预付金));
+                FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.初始预付金));
             Assert.ThrowsException<ArgumentException>(() =>
-                InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.追加预付金));
+                FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.追加预付金));
         }
 
         [TestMethod]
         public void 工厂_int重载和枚举重载等价()
         {
-            var byEnum = InterestLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.固定值);
-            var byInt = InterestLegStrategyFactory.Get((int)InterestModeEnum.固定值);
+            var byEnum = FundingLegStrategyFactory.Get(InterestModeEnum.固定值);
+            var byInt = FundingLegStrategyFactory.Get((int)InterestModeEnum.固定值);
             Assert.AreEqual(byEnum.Mode, byInt.Mode);
         }
 
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/ContractNotionalLeg.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/ContractNotionalLeg.cs
similarity index 76%
rename from YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/ContractNotionalLeg.cs
rename to YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/ContractNotionalLeg.cs
index c2dff484..f1d62dd0 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/ContractNotionalLeg.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/ContractNotionalLeg.cs
@@ -1,13 +1,13 @@
 using YLErp.DBModels;
 
-namespace YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
 
 /// <summary>
-/// 合约名义本金规模利息腿（InterestMode=合约名义本金规模）。
+/// 合约名义本金规模融资腿（InterestMode=合约名义本金规模）。
 /// 站在"合约规模"视角：平仓本金 = 剩余名义本金 × 平仓比例。
 /// 与标的期初全价(9)在 CalcNotionalByMode 里公式相同，差异在衡泰路径 grossPrice 折算和 EOD 复利反推。
 /// </summary>
-public sealed class ContractNotionalLeg : IInterestLegStrategy
+public sealed class ContractNotionalLeg : IFundingLegStrategy
 {
     public InterestModeEnum Mode => InterestModeEnum.合约名义本金规模;
 
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/FixedNotionalLeg.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/FixedNotionalLeg.cs
similarity index 69%
rename from YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/FixedNotionalLeg.cs
rename to YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/FixedNotionalLeg.cs
index c77c8203..fd85793c 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/FixedNotionalLeg.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/FixedNotionalLeg.cs
@@ -1,13 +1,14 @@
 using YLErp.DBModels;
+using YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
 
-namespace YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
 
 /// <summary>
-/// 固定值利息腿（InterestMode=固定值）。
+/// 固定值融资腿（InterestMode=固定值）。
 /// 计息基数由合约约定（InterestPrincipalFix），无论平仓比例多少都恒等于该值。
 /// 业务规则：固定值就是合同写死的固定值，永远不变。
 /// </summary>
-public sealed class FixedNotionalLeg : IInterestLegStrategy
+public sealed class FixedNotionalLeg : IFundingLegStrategy
 {
     public InterestModeEnum Mode => InterestModeEnum.固定值;
 
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyFactory.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/FundingLegStrategyFactory.cs
similarity index 61%
rename from YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyFactory.cs
rename to YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/FundingLegStrategyFactory.cs
index 0826023e..a909ec5e 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/InterestLegStrategyFactory.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/FundingLegStrategyFactory.cs
@@ -2,20 +2,20 @@ using System;
 using System.Collections.Generic;
 using YLErp.DBModels;
 
-namespace YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
 
 /// <summary>
-/// 利息腿策略工厂。按 InterestMode 返回对应策略实例。
+/// 融资腿策略工厂。按 InterestMode 返回对应策略实例。
 /// 替换原 SwapDealService.CalcNotionalByMode 的 switch，收敛 mode 分发逻辑到一处。
 ///
-/// 当前界面活跃 mode：1 固定值 / 2 合约名义本金规模 / 9 标的期初全价。
-/// 注：mode 5/6 预付金已迁出本上下文（见 YLErp.Modules.SwapModule.Margin / MarginLeg），不再作为利息腿注册。
+/// 只管融资腿(funding leg)，不管保证金——保证金是独立的资金管理体系，
+/// 不应该出现在融资腿策略里。mode 5/6(预付金)属于保证金，不在此注册。
 /// 死代码 mode 3/4 不注册；半死 mode 7/8 不注册（界面已注释）。
 /// 传入未注册的 mode 会抛异常，防止静默走默认分支。
 /// </summary>
-public static class InterestLegStrategyFactory
+public static class FundingLegStrategyFactory
 {
-    private static readonly Dictionary<InterestModeEnum, IInterestLegStrategy> _strategies = new()
+    private static readonly Dictionary<InterestModeEnum, IFundingLegStrategy> _strategies = new()
     {
         [InterestModeEnum.固定值] = new FixedNotionalLeg(),
         [InterestModeEnum.合约名义本金规模] = new ContractNotionalLeg(),
@@ -23,7 +23,7 @@ public static class InterestLegStrategyFactory
     };
 
     /// <summary>按 mode 返回对应策略。未注册的 mode 抛 ArgumentException。</summary>
-    public static IInterestLegStrategy Get(InterestModeEnum mode)
+    public static IFundingLegStrategy Get(InterestModeEnum mode)
     {
         if (_strategies.TryGetValue(mode, out var strategy))
             return strategy;
@@ -31,5 +31,5 @@ public static class InterestLegStrategyFactory
     }
 
     /// <summary>按 mode 值返回对应策略，便于调用方直接传 int。</summary>
-    public static IInterestLegStrategy Get(int mode) => Get((InterestModeEnum)mode);
+    public static IFundingLegStrategy Get(int mode) => Get((InterestModeEnum)mode);
 }
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/IInterestLegStrategy.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/IFundingLegStrategy.cs
similarity index 78%
rename from YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/IInterestLegStrategy.cs
rename to YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/IFundingLegStrategy.cs
index b3e640b2..2d29f8c0 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/IInterestLegStrategy.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/IFundingLegStrategy.cs
@@ -1,9 +1,35 @@
 using YLErp.DBModels;
 
-namespace YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
 
 /// <summary>
-/// 计息腿策略的计算结果。对应原 CalcNotionalByMode 返回的三元组，用自描述名。
+/// 融资腿(Funding Leg)计息基数策略。每个 InterestMode 一个实现。
+///
+/// 命名说明：用 FundingLeg（业界标准 Financing/Funding Leg），不用 InterestLeg——
+/// "interest"易和通用"利息"混淆；funding 精确表达"融资成本"。
+/// 融资腿 = 客户付给券商的杠杆成本(spread + FR007)，与保证金(Margin)、标的端(ReturnLeg)各自独立。
+///
+/// 职责单一：给定持仓参数与平仓比例，算出"平仓本金 / 存续本金 / 有效比例"。
+/// 不做计息（计息由 SwapInterest 纯函数完成），不取价（取价由 IIndexFixer 完成）。
+/// </summary>
+public interface IFundingLegStrategy
+{
+    /// <summary>该策略对应的计息模式。</summary>
+    InterestModeEnum Mode { get; }
+
+    /// <summary>
+    /// 根据持仓参数与平仓比例计算计息本金三元组。
+    /// </summary>
+    /// <param name="fix">合约固定本金（固定值/预付金腿用；其余腿忽略）。</param>
+    /// <param name="posiNotional">当前剩余名义本金（数量 × 全价）。</param>
+    /// <param name="posiLong">多头剩余名义本金（多空存续腿用，当前界面已禁用）。</param>
+    /// <param name="posiShort">空头剩余名义本金。</param>
+    /// <param name="closePercent">平仓比例（占剩余，0~1）。</param>
+    NotionalResult CalcNotional(decimal fix, decimal posiNotional, decimal posiLong, decimal posiShort, decimal closePercent);
+}
+
+/// <summary>
+/// 融资腿策略的计算结果。对应原 CalcNotionalByMode 返回的三元组，用自描述名。
 /// </summary>
 public readonly struct NotionalResult
 {
@@ -22,25 +48,3 @@ public readonly struct NotionalResult
     public void Deconstruct(out decimal close, out decimal posi, out decimal pct)
         => (close, posi, pct) = (ClosePrincipal, PosiPrincipal, ClosePercent);
 }
-
-/// <summary>
-/// 利息腿计息基数策略。每个 InterestMode 一个实现，替换原 CalcNotionalByMode 的 switch。
-///
-/// 职责单一：给定持仓参数与平仓比例，算出"平仓本金 / 存续本金 / 有效比例"。
-/// 不做计息（计息由 SwapInterest 纯函数完成），不取价（取价由 IIndexFixer 完成）。
-/// </summary>
-public interface IInterestLegStrategy
-{
-    /// <summary>该策略对应的计息模式。</summary>
-    InterestModeEnum Mode { get; }
-
-    /// <summary>
-    /// 根据持仓参数与平仓比例计算计息本金三元组。
-    /// </summary>
-    /// <param name="fix">合约固定本金（固定值/预付金腿用；其余腿忽略）。</param>
-    /// <param name="posiNotional">当前剩余名义本金（数量 × 全价）。</param>
-    /// <param name="posiLong">多头剩余名义本金（多空存续腿用，当前界面已禁用）。</param>
-    /// <param name="posiShort">空头剩余名义本金。</param>
-    /// <param name="closePercent">平仓比例（占剩余，0~1）。</param>
-    NotionalResult CalcNotional(decimal fix, decimal posiNotional, decimal posiLong, decimal posiShort, decimal closePercent);
-}
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/UnderlyingFullPriceLeg.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/UnderlyingFullPriceLeg.cs
similarity index 80%
rename from YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/UnderlyingFullPriceLeg.cs
rename to YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/UnderlyingFullPriceLeg.cs
index 486695c5..725717fd 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/InterestLegs/UnderlyingFullPriceLeg.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/FundingLegs/UnderlyingFullPriceLeg.cs
@@ -1,15 +1,15 @@
 using YLErp.DBModels;
 
-namespace YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
+namespace YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
 
 /// <summary>
-/// 标的期初全价利息腿（InterestMode=标的期初全价）。
+/// 标的期初全价融资腿（InterestMode=标的期初全价）。
 /// 站在"持仓全价"视角：计息基数 = 标的含费全价(PosiGrossPrice/EntryDirtyPrice) × 数量。
 /// 主路径 CalcNotionalByMode 公式与合约名义本金规模(2)相同；
 /// 差异在衡泰路径会乘 grossPrice 折算（SwapDealService.GetUnwindInterestsByHT），
 /// 以及 EOD 复利部分平仓后直接返回剩余本金（禁止反推，SwapEodPositionService:1458-1465）。
 /// </summary>
-public sealed class UnderlyingFullPriceLeg : IInterestLegStrategy
+public sealed class UnderlyingFullPriceLeg : IFundingLegStrategy
 {
     public InterestModeEnum Mode => InterestModeEnum.标的期初全价;
 
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
index 5476b778..152c0176 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
@@ -11,7 +11,7 @@ using YLErp.Modules.DataProviderModule;
 using YLErp.Modules.EodModule;
 using YLErp.Modules.TradeModule;
 using YLErp.Modules.TradeModule.DealModule;
-using YLErp.Modules.SwapModule.InterestLegs;
+using YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
 using YLErp.Modules.SwapModule.Margin;
 using YLErp.QdpModule;
 
@@ -905,7 +905,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
 
         /// <summary>
         /// 根据计息模式计算名义本金。
-        /// 融资腿(mode 1/2/9)已委托 InterestLegStrategyFactory；保证金(mode 5/6)和
+        /// 融资腿(mode 1/2/9)已委托 FundingLegStrategyFactory；保证金(mode 5/6)和
         /// 半禁用的多空存续(mode 7/8)暂保留原逻辑，待 Margin 上下文接入后再迁出。
         /// </summary>
         private (decimal close, decimal posi, decimal closePct) CalcNotionalByMode(swap_position position, decimal closePercent, decimal posiNotional, decimal posiLong, decimal posiShort)
@@ -917,7 +917,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 || mode == InterestModeEnum.合约名义本金规模
                 || mode == InterestModeEnum.标的期初全价)
             {
-                var r = InterestLegStrategyFactory.Get(mode)
+                var r = FundingLegStrategyFactory.Get(mode)
                     .CalcNotional(position.InterestPrincipalFix, posiNotional, posiLong, posiShort, closePercent);
                 return (r.ClosePrincipal, r.PosiPrincipal, r.ClosePercent);
             }