diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
index 00f3419d..8ae2c8d3 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
@@ -386,7 +386,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                     floatEvent.PositionQty = 0;
                     floatEvent.ContractSize = position.ContractSize;
                     floatEvent.TradingAmount = floatEvent.Quantity * floatEvent.ContractSize;
-                    var ratio = position.PosiDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? -1m : 1m;
+                    var ratio = -DirectionRatio.ReceivePay(position.PosiDirection);
                     floatEvent.TradingFeePending = CalcInitTradingFeePending(oriPosition, position, unwindData);
                     floatEvent.DataState = (int)SwapFlowDateStateEnum.完成;
                     floatEvent.InterestMode = position.InterestMode;
@@ -1109,7 +1109,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             interest.InterestAmount = Math.Round(interestAmount, InterestCalculationPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero);
             interest.TdInterestAmount = Math.Round(tdInterestAmount, InterestCalculationPrecision, MidpointRounding.AwayFromZero);
             // 计算InterestClosePnL（方向：收取=1为正，支付=-1为负）
-            var interestRatio = position.InterestDirection == 1 ? 1m : -1m;
+            var interestRatio = DirectionRatio.ReceivePay(position.InterestDirection);
             interest.InterestClosePnL = interest.InterestAmount * interestRatio;
 
             if (add) UpdateDbOption(interest);
@@ -1240,7 +1240,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             {
                 decimal InterestAmount = 0;
                 decimal TdInterestAmount = 0;
-                var interestRatio = position.InterestDirection == 1 ? 1m : -1m;
+                var interestRatio = DirectionRatio.ReceivePay(position.InterestDirection);
                 var floateRate = preEodPosition.FloatRate;
                 if (position.InterestType == (int)InterestTypeEnum.复利)
                 {
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/docs/eod-continuation-proposal.md b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/docs/eod-continuation-proposal.md
new file mode 100644
index 00000000..3f31c83c
--- /dev/null
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/docs/eod-continuation-proposal.md
@@ -0,0 +1,66 @@
+# 任务 4：盘中复利从 EOD 续接（而非 PosiStartDate 全程重放）
+
+## 状态：待立项（高风险，需专项验证）
+
+## 现状
+
+`CalcDailyCompoundInterest` 从 `position.PosiStartDate` 全程重放到 `endDate`，每个重置日把累计利息并入本金（复利），最后扣 `consumedInterest * closePercent`。
+
+**调用链**：`InitSwapDealInterest` → `CalcDailyCompoundInterest(endDate, PosiStartDate→endDate 全程重放)`
+
+**问题**：交易存续期长（数月~数年）时，每次盘中平仓都从起息日重放，计算量随天数线性增长。
+
+## 提议
+
+改为从上一日终快照（`preEodPosition`）续接：
+- 起点 = `preEodPosition.ValueDate + 1`
+- 初始本金 = `preEodPosition.TdInterestPrincipal`（已含历史滚入利息）
+- 只算 `ValueDate+1` 到 `endDate` 的增量利息
+
+## 风险分析（为什么不能直接改）
+
+### 风险 1：并本金起点不同导致终值不等
+
+| | 全程重放（当前） | EOD 续接（提议） |
+|---|---|---|
+| 起点 | `principal`（原始平仓名义本金） | `preEod.TdInterestPrincipal`（已滚利息） |
+| 滚法 | 每段 `basis = principal + accrued` | 每段 `basis = preEod.TdInterestPrincipal + segmentAccrued` |
+
+两段路径在**中间重置日的四舍五入路径不同**（精度 12 的 Round 作用在不同的中间值上），终值**不一定逐分相等**。
+
+### 风险 2：consumedInterest 语义翻转
+
+- 全程重放：总利息 - consumedInterest × closePercent = 增量
+- EOD 续接：直接算增量，**不需要**扣 consumedInterest
+
+如果 EOD 快照的 `InterestIncomeSum` 与 consumedInterest 口径不完全一致，直接去掉扣减会引入误差。
+
+### 风险 3：resetCarryInterest 耦合
+
+当前逻辑：`resetCarryInterest`（上一日终待实现 × remainingPercent）只在 `endDate` 恰好是重置日时并入本金。EOD 续接模式下，重置日的判定、remainingPercent 的计算、carry 的注入时机都不同。
+
+### 风险 4：全平重放逻辑（lines 1293-1304）
+
+`InitSwapDealInterest` 在 `closePrecent == 1m` 时做 **两次** `CalcDailyCompoundInterest` 重放（截至平仓日 + 截至上一日终），取差值。EOD 续接模式下这段逻辑需要完全重新设计。
+
+## 验证方案（立项前提）
+
+1. 构造测试用例：同一笔复利交易，跨越 ≥2 个重置周期，有 preEod 快照
+2. 用**旧全程重放**算出 `(InterestAmount, TdInterestAmount, finalBasis)`
+3. 用**新 EOD 续接**算出同样三个值
+4. 断言差额 < 0.01（到分）
+5. 覆盖场景：
+   - 部分平仓（closePercent < 1）
+   - 全平（closePercent == 1）
+   - 平仓日 = 重置日
+   - 平仓日 ≠ 重置日
+   - 有/无 consumedInterest
+   - 有/无 resetCarryInterest
+
+## 建议排期
+
+单独 sprint 处理，不混入日常重构。改动范围：
+- `CompoundInterestAccrual.AccruePeriod` 新增 `startBasis` 参数（或新方法 `AccrueFromEod`）
+- `CalcDailyCompoundInterest` wrapper 改为传 `preEod.TdInterestPrincipal` 作为起点
+- `InitSwapDealInterest` 全平重放逻辑简化（不再需要两次重放取差值）
+- `consumedInterest` 扣减逻辑移除或调整