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2026-08-24 09:40:03 +08:00
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commit 8648b62af9
338 changed files with 9170 additions and 64604 deletions
@@ -20,6 +20,11 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule

        }

+        public DividendService(YLBaseService baseService) : base(baseService)
+        {
+
+        }
+
        /// <summary>
        /// 场内交易除权除息
        /// </summary>
@@ -80,7 +85,9 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
            var dict = GetExDividendQuery(settleDate)
                .ToDictionary(K => K.UnderlyingId, V => V);
            var tradeIds = trades.Select(O => O.id);
-            var dividendRatioDict = new DbRecordChangesService<TradeChanges>(this).GetValue(ConsInfoChangeType.UserChange, tradeIds, nameof(trade.DividendRatio), settleDate).ToDictionary(K => K.RecordId, V => { return double.TryParse(V.NewValue, out var temp) ? (double?)temp : null; });
+            var dividendRatioDict = new DbRecordChangesService<TradeChanges>(this)
+                .GetValue(ConsInfoChangeType.UserChange, tradeIds, nameof(trade.DividendRatio), settleDate)
+                .ToDictionary(K => K.RecordId, V => { return double.TryParse(V.NewValue, out var temp) ? (double?)temp : null; });
            foreach (var t in trades)
            {
                var bodTrade = new bod_trade();
@@ -102,7 +109,9 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
                    {
                        annualizeFactor = t.trade_snowball.AnnualizeFactor2;
                    }
-                    t.StockEqvNotionalReal = t.StockEqvNotionalReal == 0 ? TradeHelper.GetStockEqvNotionalReal(t.OriginalStockEqvNotional, t.ParticipationRate, annualizeFactor) : t.StockEqvNotionalReal;
+                    t.StockEqvNotionalReal = t.StockEqvNotionalReal == 0
+                        ? TradeHelper.GetStockEqvNotionalReal(t.OriginalStockEqvNotional, t.ParticipationRate, annualizeFactor)
+                        : t.StockEqvNotionalReal;
                    t.OriginalNotional = t.StockEqvNotionalReal / t.SpotPrice;
                    t.TradeOriginalAmount = t.OriginalNotional / (t.CountRatio ?? 1);
                    //不管是不是名义本金方式了结，都应该按照比例了结。--时嬴政
@@ -722,6 +731,7 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
            {
                return 0;
            }
+            // 价格 / 系数
            var result = (decimal)price / decimalRatio;
            return (double)Math.Round(result, 4, MidpointRounding.AwayFromZero);
        }
@@ -736,14 +746,94 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
            return (double)GetRatioDecimal(info);
        }

+        internal readonly struct CorporateActionFactors
+        {
+            public CorporateActionFactors(decimal priceRatio)
+            {
+                PriceRatio = priceRatio;
+            }
+
+            public decimal PriceRatio { get; }
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 按 Excel 公式计算公司行为的除权系数。
+        /// GiveShareAmount 只表示每 10 份的送股数量，Split 表示独立的拆/合股倍数；
+        /// Split 为空按 1 兼容历史记录。TRS Stock/Fund 使用 PriceRatio 同时调整期初价格
+        /// 和持仓数量，不再维护独立的旧数量系数。
+        /// <para>
+        /// 现金分红不参与 TRS Stock/Fund 的期初价格公司行为系数；现金权益由既有分红流水单独处理。
+        /// 本方法只返回系数，不修改持仓，也不判断公司行动是否已经执行；幂等边界由调用方保证。
+        /// </para>
+        /// </summary>
+        internal static CorporateActionFactors CalculateCorporateActionFactors(
+            ex_dividend_info info,
+            decimal closePrice,
+            decimal dividendRate,
+            bool adjustCashDividendPrice = true)
+        {
+            // 价格调整模式除权参考价 =
+            //    收盘价 * 10 - 【每股派息 * 10 * （1-分红税率）】 + 配股数 * 配股价
+            //    - -----------------------------------------------------
+            //              （10 + 送股数 + 配股数） * 拆股倍数
+            // 场内链路默认继续把现金派息计入除权参考价；
+            // TRS Stock/Fund 现金模式显式关闭该项 ：“【】” 号内数据。
+            var cashPriceAdjustment = adjustCashDividendPrice
+                ? info.GiveCashAmount * (1m - dividendRate)
+                : 0m;
+            // 拆股倍数
+            var splitFactor = GetSplitFactor(info);
+            // 除权参考价（TRS） ：
+            //    收盘价 * 10 + 配股数 * 配股价
+            //  ------------------------------
+            //    （10 + 送股数 + 配股数） * 拆股倍数
+            var exDividendPrice = ((closePrice * 10m - cashPriceAdjustment
+                + info.RationedSharesAmount * info.RationedSharesPrice)
+                / (10m + info.GiveShareAmount + info.RationedSharesAmount))
+                / splitFactor;
+            // 除权系数 = 股权登记日收盘价 / 除权除息参考价
+            var priceRatio = exDividendPrice == 0 ? 0 : closePrice / exDividendPrice;
+            return new CorporateActionFactors(priceRatio);
+        }
+
+        private static decimal GetSplitFactor(ex_dividend_info info)
+        {
+            if (info == null)
+            {
+                throw new ArgumentNullException(nameof(info));
+            }
+            if (info.Split.HasValue && info.Split.Value <= 0m)
+            {
+                throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(info.Split), "拆/合股倍数必须大于 0");
+            }
+
+            // Split 为空表示未提供拆合股信息，按 1 兼容历史记录；例如 Split=0.1 时，
+            // 1000 份/100 元调整为 100 份/1000 元。0 或负数无法表达有效份额比例，直接拒绝。
+            return info.Split ?? 1m;
+        }
+
+        /// <summary>
+        /// 将系统配置中的百分数税率转换为公司行为公式使用的小数税率。
+        /// 例如配置 13 表示 13%，返回 0.13；送股系数不使用该税率，只有现金分红的税后金额使用。
+        /// </summary>
+        internal decimal GetDividendTaxRateDecimal()
+        {
+            return (decimal)valuedateBLL.SystemDate.DividendRate / 100m;
+        }
+
+        /**
+         * GiveShareAmount 表示每 10 份送股数量，Split 表示独立拆/合股倍数（空值按 1）；
+         * 调整后数量 = 原数量 × (1 + GiveShareAmount / 10) × Split；
+         * 调整后价格 = 原价格 ÷ 上述数量系数（配股只参与非现金价格公式）。
+         */
        private decimal GetRatioDecimal(ex_dividend_info info)
        {
-            var dividendRate = (decimal)valuedateBLL.SystemDate.DividendRate / 100m;
+            // 除权系数依赖除权登记日收盘价；调用方若在收盘前或使用非标准日期调用，
+            // EodPriceProvider 可能拿不到价格并返回无效系数，不能把该情况默认为 1。
+            var dividendRate = GetDividendTaxRateDecimal();
            var closePrice = new EodPriceProvider(info.ExDividendDate.Value).GetPrice(info.UnderlyingCode, SettlementTypeEnum.ClosePrice);
            var decimalClosePrice = (decimal)closePrice;
-            var cDivdPrice = (decimalClosePrice * 10m - (info.GiveCashAmount * (1m - dividendRate)) + info.RationedSharesAmount * info.RationedSharesPrice) /
-                (10m + info.GiveShareAmount + info.RationedSharesAmount);
-            return cDivdPrice == 0 ? 0 : decimalClosePrice / cDivdPrice;
+            return CalculateCorporateActionFactors(info, decimalClosePrice, dividendRate).PriceRatio;
        }

        /// <summary>
@@ -766,12 +856,19 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
        /// <returns></returns>
        public double GetPositionAmount(double amount, ex_dividend_info info)
        {
-            var result = (decimal)amount * (1m + info.GiveShareAmount / 10m);
+            // 这是旧场内/兼容链路的数量接口；TRS Stock/Fund 不走这里，而是在
+            // SwapEodPositionService 中按 Excel公式 使用 PriceRatio。旧链路数量只按
+            // 送股和独立拆合股调整，现金分红和配股不增加持仓数量。
+            var result = (decimal)amount
+                * (1m + info.GiveShareAmount / 10m)
+                * GetSplitFactor(info);
            return (double)Math.Round(result, 12, MidpointRounding.AwayFromZero);
        }

        public IQueryable<ex_dividend_info> GetExDividendQuery(DateTime valueDate)
        {
+            // 该查询沿用作业的“日期已归一化”约定，要求 valueDate 与存量 ExDividendDate
+            // 同为当天 00:00；自然日业务键的时分秒兼容由保存路径 FindExDividendByBusinessKey 负责。
            return DbContext.ex_dividend_info
                .Where(O => O.ValidStatus && O.ExDividendDate == valueDate);
        }
@@ -810,7 +907,9 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
        public void ImportDividendInfos(Stream stream)
        {
            var dt = new ExcelHelper().ExcelToDataTable(stream, null, true);
-            if (!dt.Columns.Contains("股票代码") || !dt.Columns.Contains("股权登记日"))
+            if (!dt.Columns.Contains("股票代码")
+                || !dt.Columns.Contains("股权登记日")
+                || !dt.Columns.Contains("真实除权日"))
            {
                throw new ServiceException("请使用正确的模板上传");
            }
@@ -821,8 +920,13 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
                {
                    UnderlyingCode = dt.Rows[i]["股票代码"]?.ToString(),
                    ExDividendDate = DateTime.TryParse(getColValueFromTable(dt.Rows[i], "股权登记日"), out var date) ? date : DateTime.MinValue,
+                    EffectiveDate = DateTime.TryParse(
+                        getColValueFromTable(dt.Rows[i], "真实除权日"), out var effectiveDate)
+                        ? effectiveDate
+                        : (DateTime?)null,
                    GiveCashAmount = decimal.TryParse(getColValueFromTable(dt.Rows[i], "派息金额"), out var value) ? value : 0,
                    GiveShareAmount = decimal.TryParse(getColValueFromTable(dt.Rows[i], "送股股数"), out value) ? value : 0,
+                    Split = decimal.TryParse(getColValueFromTable(dt.Rows[i], "拆/合股倍数"), out var split) ? split : (decimal?)null,
                    RationedSharesAmount = decimal.TryParse(getColValueFromTable(dt.Rows[i], "配股股数"), out value) ? value : 0,
                    RationedSharesPrice = decimal.TryParse(getColValueFromTable(dt.Rows[i], "配股股价"), out value) ? value : 0,
                    OptId = OptUser.UserId,
@@ -841,6 +945,18 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
                {
                    throw new ServiceException($"第{i + 1}行股权登记日不正确");
                }
+                if (!info.EffectiveDate.HasValue)
+                {
+                    throw new ServiceException($"第{i + 1}行真实除权日不正确");
+                }
+                if (info.Split.HasValue && info.Split.Value <= 0m)
+                {
+                    throw new ServiceException($"第{i + 1}行拆/合股倍数必须大于0");
+                }
+                if (info.EffectiveDate.Value.Date < info.ExDividendDate.Value.Date)
+                {
+                    throw new ServiceException($"第{i + 1}行真实除权日不应早于股权登记日");
+                }
                dividendInfos.Add(info);
            }
            if (!AddDividendInfos(dividendInfos, out var errMsg))
@@ -900,6 +1016,17 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
            {
                target.RationedSharesPrice = source.RationedSharesPrice;
            }
+            if (source.Split.HasValue)
+            {
+                // Split 为空表示本次未提供，不能按历史兼容值 1 清空或覆盖旧倍数；明确提供 1 才覆盖。
+                target.Split = source.Split.Value;
+            }
+            if (source.EffectiveDate.HasValue)
+            {
+                // EffectiveDate 是日期语义，导入/接口可能带时分秒；统一只保留自然日。
+                // 为空时不覆盖数据库已有值，避免旧记录在不完整导入中丢失真实生效日。
+                target.EffectiveDate = source.EffectiveDate.Value.Date;
+            }
        }

        public bool AddDividendInfos(IEnumerable<ex_dividend_info> infos, out string errMsg)
@@ -935,10 +1062,19 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
                        errMsg = "股权登记日信息不存在";
                        return false;
                    }
+                    if (item.Split.HasValue && item.Split.Value <= 0m)
+                    {
+                        errMsg = "拆/合股倍数必须大于0";
+                        return false;
+                    }

                    // 保存前统一截断时间部分，确保 Excel/接口传入的同一天不同时间
                    // 能命中同一个自然日业务键，也与数据库的一行模型保持一致。
                    var exDividendDate = item.ExDividendDate.Value.Date;
+                    if (item.EffectiveDate.HasValue)
+                    {
+                        item.EffectiveDate = item.EffectiveDate.Value.Date;
+                    }
                    var businessKey = (underlying.id, exDividendDate);
                    if (item.id > 0
                        && recordKeys.TryGetValue(item.id, out var existingRecordKey)
@@ -954,6 +1090,12 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
                    item.RationedSharesAmount = OtcFormatHelper.FormatValue(item.RationedSharesAmount, 6);
                    item.RationedSharesPrice = OtcFormatHelper.FormatValue(item.RationedSharesPrice, 6);
                    item.GiveShareAmount = OtcFormatHelper.FormatValue(item.GiveShareAmount, 6);
+                    if (item.Split.HasValue)
+                    {
+                        // 拆合股比例可能为 0.01、0.001 等小数，保留 12 位避免导入时
+                        // 被 6 位金额精度截断；日期字段则在上方统一归一化为自然日。
+                        item.Split = OtcFormatHelper.FormatValue(item.Split.Value, 12);
+                    }

                    // 先在当前批次内按业务键归并。第一条记录作为待保存目标，后续记录
                    // 只补充/覆盖非零字段，不会因为重复行而生成多条数据库记录。
@@ -1082,6 +1224,43 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
        /// <returns></returns>
        public bool checkDividendInfoExecuteStatus(ex_dividend_info info)
        {
+            // TRS 公司行为以 EffectiveDate 为真正生效边界。登记日创建待生效事件不应锁定
+            // 维护；只有交易已经完成 EffectiveDate（例如收盘到 7 月 30 日，而真实除权日为
+            // 7 月 29 日）才禁止修改，避免修改后无法解释已落库的调整前后快照。
+            if (info?.EffectiveDate.HasValue == true)
+            {
+                var effectiveDate = info.EffectiveDate.Value.Date;
+                var trsTradeIds = DbContext.trade
+                    .Where(x => x.ValidState != ConsGlobal.InValid
+                        && x.TradeType == "收益互换"
+                        && x.UnderlyingCode == info.UnderlyingCode
+                        && x.TradeDate <= effectiveDate
+                        && x.ExerciseDate >= effectiveDate)
+                    .Select(x => x.id)
+                    .ToList();
+                if (trsTradeIds.Count > 0)
+                {
+                    // 是否仍被交易引用以当前有效 EOD 为准。公司行为事件本身是不可篡改
+                    // 历史，交易回退后仍会保留；若仅凭 Applied 事件锁定，回退到登记日前
+                    // 也无法纠错。生效日及以后还有有效 EOD 才表示当前仍已执行。
+                    var hasAppliedEod = DbContext.eod_swap_position.Any(x =>
+                        trsTradeIds.Contains(x.SwapTradeId)
+                        && !x.Invalid
+                        && x.UnderlyingCode == info.UnderlyingCode
+                        && x.ValueDate >= effectiveDate);
+                    if (hasAppliedEod)
+                    {
+                        return true;
+                    }
+
+                    // EffectiveDate 已存在时，当前有效 EOD 是唯一执行状态来源。
+                    // 回退会清理生效日及之后的 EOD，但不会删除 eodStatus 或不可篡改的
+                    // 公司行为审计事件；此处不能继续落入旧的登记日 eodStatus 判断，
+                    // 否则交易已回退仍会被错误判定为“已执行”而无法修改。
+                    return false;
+                }
+            }
+
            var eodStatus = DbContext.eodStatus.Where(O => O.ValueDate == info.ExDividendDate && O.OptDate > info.OptDate).Any();
            if (eodStatus)
            {
@@ -263,6 +263,10 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
                td.OptName = UserName;
                td.OptDate = OptDate;
                int passStatus = new ApprovalProcessService(OptUser).CheckTradeApprovalStep(td, OptUser.UserId);
+                if (passStatus != 0 && passStatus != -3)
+                {
+                    new TradeApprovalOAService(this).EnsureForCurrentNode(td);
+                }
                if (passStatus == 0)
                {
                    td.TradeStatus = ConsTrade.确认成交;
@@ -56,6 +56,23 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
                    throw new ServiceException("该交易状态已变更，不能被审批，请先刷新页面");
                }

+                if (!req.isFromOa && (req.status == "pass" || req.status == "reject"))
+                {
+                    var currentNode = TradeProcessByCategory(td)
+                        .Where(x => x.order == td.ProcessOrderId && (x.node == 0 || x.node == td.ProcessOrderBranch))
+                        .OrderByDescending(x => x.node == td.ProcessOrderBranch)
+                        .FirstOrDefault();
+                    if (currentNode?.isOaApproval == true)
+                    {
+                        var oa = DbContext.tradeApprovalOaResult.FirstOrDefault(x => x.trade_id == td.id
+                            && x.approval_process_id == currentNode.id
+                            && x.is_valid
+                            && (x.status == "提交成功" || x.status == "同步中" || x.status == "归档中"));
+                        if (oa != null && !new TradeApprovalOAService(this).ArchiveForLocalAction(oa, out var errorMessage))
+                            throw new ServiceException(errorMessage);
+                    }
+                }
+
                if (req.status == "pass")
                {
                    return TradePass(req, td);
@@ -179,6 +196,13 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
                return result;
            }

+            // 关联 OA 的节点必须先成功创建 OA 流程，才允许本地审批推进到该节点。
+            if (nextOrder.isOaApproval && td.TradeType == "收益互换")
+            {
+                // OA 创建是节点通过后的外部动作；明确失败只记录在 OA 结果表，不能回滚本地节点通过。
+                new TradeApprovalOAService(this).CreateForNode(td, nextOrder);
+            }
+
            //-----------------------------------------------
            // 继续审批流转
            //-----------------------------------------------
@@ -788,6 +812,7 @@ namespace YLErp.Modules.TradeModule.DealModule
        public bool notNeedOperationHistory;
        public bool isPartialExercise;
        public bool isExpire = false;
+        public bool isFromOa;
    }

    /// <summary>
@@ -50,6 +50,11 @@
                return;
            }

+            foreach (var td in revokeTrades)
+            {
+                ArchiveActiveOaOrThrow(td);
+            }
+
            var tradeids = revokeTrades.Select(n => n.id);
            var revokeTrade_cashs = DbContext.trade_cash.Where(c => c.ValidState == "InValid" && !c.IsDeleted && tradeids.Contains(c.TradeId)).ToList();
            revokeTrade_cashs.ForEach(x =>
@@ -94,6 +99,7 @@
            var Withdraws = DbContext.trade.Where(t => tradeIds.Contains(t.id)).ToList();
            foreach (var td in Withdraws)
            {
+                ArchiveActiveOaOrThrow(td);
                var changesTradeStatus = DbContext.TradeAuditLog.Where(x => (x.OptType == "确认交易" || x.OptType == "交易特批-确认交易") && x.TradeId == td.id).OrderByDescending(x => x.id)?.FirstOrDefault()?.Changes;
                td.TradeStatus = changesTradeStatus == ConsTrade.新增待确认 ? ConsTrade.新增待确认 : ConsTrade.修改待确认;
                td.CheckStatus = null;
@@ -103,6 +109,12 @@
            }
            DbContext.SaveChanges();
        }
+
+        private void ArchiveActiveOaOrThrow(trade td)
+        {
+            if (!new TradeApprovalOAService(this).ArchiveActiveForTrade(td, out var errorMessage))
+                throw new ServiceException(errorMessage);
+        }
        /// <summary>
        /// 获取包含黑箱结构的子交易集合
        /// </summary>