test(accrual): 新增同日双次部分平仓字符化测试 + EOD基数快照replay诊断

- SwapUnwindSameDayDoublePartialTest: 内存Stub驱动同日两次部分平仓(30%/50%), 验证基数线性累加(0.3N+0.35N=0.65N),推翻"基数不滚动"假设;缺口仅在调用方是否传陈旧notional,已文档化 - GLMS20260805ClosePercentDiffDiagnoseTest: 从Resources快照反序列化离线重跑 EOD基数诊断,去DB化;无快照Inconclusive,保留Assert.Fail作8/5 bug护栏
2026-08-12 11:28:40 +08:00
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commit 85746d7ee9
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@@ -96,6 +96,97 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule

        #endregion

+        #region 1.5) 离线回放：从已录快照重跑 EOD 基数诊断（不连库）
+
+        /// <summary>
+        /// 去 DB 化回放：从 <see cref="Record_RealSnapshot"/> 落盘的 snapshot_*.json 反序列化
+        /// eod_swap_position / swap_position，离线重跑「EOD 预付金基数是否=初始本金」诊断。
+        ///
+        /// 目的：原 Diagnose_100vs40_InterestDiff 直接连 96 库跑 GetUnwindInterests，
+        ///       依赖数据库可用性、且每次重跑都重新查库。本方法把「一次录制、内存多次回放」
+        ///       落地——录制一次（连库）后，后续诊断完全在内存完成，确定性、可重复、不依赖库。
+        ///
+        /// 语义保持为 bug 护栏：若快照录制时 EOD 基数用了初始本金而非实时剩余，本测试
+        ///       仍会 Assert.Fail（不掩盖生产 bug）。录制一份「修复后」的快照即可转绿。
+        ///       无快照时 Inconclusive（须先连库跑一次 Record_RealSnapshot）。
+        /// </summary>
+        [TestMethod]
+        [TestCategory("DbDiagnose")]
+        public void Replay_100vs40_FromSnapshot()
+        {
+            var dir = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "Resources", "DbDiagnose", "GLMS20260805");
+            if (!Directory.Exists(dir))
+            {
+                Assert.Inconclusive($"未找到快照目录 {dir}，请先连库跑一次 Record_RealSnapshot 录制真实数据快照");
+                return;
+            }
+            var files = Directory.GetFiles(dir, "snapshot_*.json").OrderByDescending(f => f).ToArray();
+            if (files.Length == 0)
+            {
+                Assert.Inconclusive($"目录 {dir} 下无 snapshot_*.json，请先连库跑一次 Record_RealSnapshot");
+                return;
+            }
+
+            var snapshotPath = files[0];
+            Console.WriteLine($"✅ 载入快照(离线回放): {snapshotPath}");
+
+            var snapshot = JObject.Parse(File.ReadAllText(snapshotPath));
+            var tradeNumber = snapshot.Value<string>("TradeNumber");
+            Console.WriteLine($"===== 离线回放 交易 {tradeNumber} =====");
+
+            var eodPrepay = JsonConvert.DeserializeObject<List<eod_swap_position>>(snapshot["EodPositions"].ToString())
+                .Where(e => !e.Invalid
+                    && (e.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金
+                        || e.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金))
+                .OrderBy(e => e.ValueDate).ThenBy(e => e.PositionId).ToList();
+
+            var origPrepay = JsonConvert.DeserializeObject<List<swap_position>>(snapshot["Positions"].ToString())
+                .Where(p => !p.Invalid && p.IsInitial
+                    && (p.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金 || p.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金)).ToList();
+            var realPrepay = JsonConvert.DeserializeObject<List<swap_position>>(snapshot["Positions"].ToString())
+                .Where(p => !p.Invalid && !p.IsInitial
+                    && (p.InterestMode == (int)InterestModeEnum.初始预付金 || p.InterestMode == (int)InterestModeEnum.追加预付金)).ToList();
+
+            bool bugDetected = false;
+            if (eodPrepay.Count == 0)
+            {
+                Console.WriteLine("  （快照无预付金腿 EOD 记录 → 无可诊断的基数 bug）");
+            }
+            else
+            {
+                Console.WriteLine($"  {"ValueDate",-12}{"PosId",-8}{"Mode",-6}{"TdInterestPrincipal",-20}{"InterestProfitSum",-20}");
+                foreach (var e in eodPrepay)
+                {
+                    Console.WriteLine($"  {e.ValueDate:yyyy-MM-dd}  {e.PositionId,-8}{e.InterestMode,-6}{e.TdInterestPrincipal,-20}{e.InterestProfitSum,-20}");
+                }
+
+                Console.WriteLine("\n  ---- 预付金本金基数三方对比（离线）----");
+                foreach (var orig in origPrepay)
+                {
+                    var real = realPrepay.FirstOrDefault(r => r.PositionId == orig.id);
+                    var latestEod = eodPrepay.Where(e => e.PositionId == orig.id).OrderByDescending(e => e.ValueDate).FirstOrDefault();
+                    var realFix = real?.InterestPrincipalFix ?? 0;
+                    var eodTd = latestEod?.TdInterestPrincipal ?? 0;
+                    Console.WriteLine($"  PosId={orig.id}  origFix(初始)={orig.InterestPrincipalFix}  realFix(剩余)={realFix}  EOD.TdInterestPrincipal(最新)={eodTd}");
+
+                    bool eodMatchesOrig = Math.Abs((double)(eodTd - orig.InterestPrincipalFix)) < 0.01;
+                    bool eodMatchesReal = Math.Abs((double)(eodTd - realFix)) < 0.01;
+                    if (eodMatchesOrig && !eodMatchesReal && orig.InterestPrincipalFix != realFix)
+                    {
+                        bugDetected = true;
+                        Console.WriteLine($"    ⚠⚠ EOD 基数=初始本金（≠剩余）→ 坐实：日终用了初始预付金本金而非实时剩余，后续利息计算基数错误！");
+                    }
+                }
+            }
+
+            // bug 护栏：快照若录制到基数 bug，离线回放仍须红，不掩盖生产事故。
+            // 修复生产并重新录制快照后，此断言自然转绿。
+            Assert.IsFalse(bugDetected,
+                "离线回放复现 8/5 基数 bug：EOD 预付金基数用了初始本金而非实时剩余。需先修复生产、再录制新快照让本测试转绿。");
+        }
+
+        #endregion
+
        #region 2) 诊断：100% vs 40% 利息差异根因定位（连库跑）

        [TestMethod]