From 818619bc70e2f7e90b56ac34169572b45332140a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hjhan <hongjun.han@yieldchain.com>
Date: Thu, 25 Jun 2026 19:15:27 +0800
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E8=A1=A5=E5=85=85DV01=E8=AE=A1=E7=AE=97?=
 =?UTF-8?q?=E5=B7=A5=E5=85=B7=E7=9A=84=E6=B3=A8=E9=87=8A:=E6=98=8E?=
 =?UTF-8?q?=E7=A1=AE=E8=BE=93=E5=87=BA=E5=8D=95=E4=BD=8D=E4=B8=BA=E4=B8=87?=
 =?UTF-8?q?=E5=85=83=E5=8F=8A=E5=85=A5=E5=8F=82=E5=8D=95=E4=BD=8D?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Dv01Helper.CalcDv01 与业界标准一致,但输出单位是万元而非元,且
PosiQuantity须为元面值单位。原注释未说明这些口径,易导致误读。
补充:
- 类注释:写明公式等价业界标准DV01(元)/10000,输出万元
- posiQuantity入参:标注须为元面值单位
- vobp入参:标注为每100元面值1bp的价格变动
- 返回值:标注单位为万元
- 券面总额计算行:标注交易数量单位为元面值

仅注释改动,不改逻辑。
---
 YLErpDAL/Helpers/Dv01Helper.cs | 13 ++++++++-----
 1 file changed, 8 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/YLErpDAL/Helpers/Dv01Helper.cs b/YLErpDAL/Helpers/Dv01Helper.cs
index 70c0b370..408bdd2c 100644
--- a/YLErpDAL/Helpers/Dv01Helper.cs
+++ b/YLErpDAL/Helpers/Dv01Helper.cs
@@ -7,7 +7,10 @@ namespace YLErp.Helpers
 {
     /// <summary>
     /// DV01计算工具类
-    /// DV01 = 方向 * (券面总额(万元) / 单位面值) * 中债基点价值
+    /// 公式: DV01(万元) = 方向 * (持仓面值(万元) / 单位面值) * 中债基点价值
+    /// 等价业界标准: DV01(元) = 持仓面值(元) / 100 * vobp，本方法输出为该值的 1/10000(即万元)。
+    /// 注意: PosiQuantity 入参须为"元面值"单位(由 PosiNotionalValue/PosiGrossPrice 反推);
+    ///       单位面值默认 100，取自 UnderlyingBond.Price；vobp 为"每100元面值1bp的价格变动"。
     /// </summary>
     public static class Dv01Helper
     {
@@ -15,11 +18,11 @@ namespace YLErp.Helpers
         /// 计算DV01
         /// </summary>
         /// <param name="underlyingCode">标的代码</param>
-        /// <param name="posiQuantity">持仓数量</param>
+        /// <param name="posiQuantity">持仓数量，须为"元面值"单位(如1000000=100万元面值)</param>
         /// <param name="posiDirection">收支方向: 1=收取, 2=支付</param>
         /// <param name="positionType">多空方向: 1=多头, 2=空头</param>
-        /// <param name="vobp">中债基点价值</param>
-        /// <returns>DV01值</returns>
+        /// <param name="vobp">中债基点价值(每100元面值，收益率变动1bp的价格变动)</param>
+        /// <returns>DV01值，单位为"万元"</returns>
         public static decimal CalcDv01(string underlyingCode, decimal posiQuantity, int posiDirection, int positionType, decimal vobp)
         {
             if (vobp == 0 || posiQuantity == 0) return 0;
@@ -32,7 +35,7 @@ namespace YLErp.Helpers
             int direction = (posiDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? 1 : -1)
                           * (positionType == (int)PositionTypeFlag.Long ? 1 : -1);
 
-            // 券面总额(万元) = 交易数量 / 10000
+            // 券面总额(万元) = 交易数量(元面值) / 10000
             double faceValueWan = Convert.ToDouble(posiQuantity) / 10000d;
 
             // 单位面值, 默认100