diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs
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--- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs
+++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/GLMS20260817Fr007UnwindMorningTest.cs
@@ -91,6 +91,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         {
             public swap_flow_event Fe;
             public Exception Ex;
+            public StubSwapDealService Svc;
             public bool Threw => Ex != null;
         }
 
@@ -156,14 +157,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             };
         }
 
-        private static eod_swap_position BuildPreEod(DateTime valueDate)
+        private static eod_swap_position BuildPreEod(DateTime valueDate, decimal floatRate = 0.01425m)
         {
             return new eod_swap_position
             {
                 id = 5001,
                 PositionId = 1001,
                 ValueDate = valueDate,
-                FloatRate = 0.01425m,
+                FloatRate = floatRate,
                 InterestProfitSum = -100000m,
                 TdInterestPrincipal = Notional,
                 InterestIncomeSum = -150000m
@@ -211,7 +212,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                     (int)SwapEventTypeEnum.平仓, false, Notional,
                     false, settment: settment, newCalcLast: newCalcLast, closeList: null);
                 Assert.AreEqual(1, interests.Count, "应返回恰好 1 条利息事件");
-                return new Outcome { Fe = interests[0] };
+                return new Outcome { Fe = interests[0], Svc = svc };
             }
             catch (Exception ex)
             {
@@ -473,6 +474,40 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 "事件利率必须与平仓时刻(尾日价发布前后)无关");
         }
 
+        // ── 快照利率携带契约（carry-forward）：带 preEod 时不重复取 ≤ValueDate 的重置日 ──
+        // fetchAfterDate=preEod.ValueDate + seed=preEod.FloatRate 是设计分工：≤上一日终的重置日
+        // 沿用快照携带的"截至 ValueDate 生效利率"（真实 EOD 快照由当日重置日再定盘写入），
+        // >上一日终的重新取价。与无日终场景的根本区别：种子有正确来源，不需要强制重取首重置日。
+
+        [TestMethod]
+        public void CarryForward_Simple_NoHead_PreEodAtStartCarriesFirstPeriodRate()
+        {
+            // preEod.ValueDate=开始日(7/6)，FloatRate=7/6定盘0.0142（模拟开始日EOD快照的真实语义）
+            var o = Run(InterestTypeEnum.单利, includeCloseDate: true, calcMode: "00",
+                closeDate: new DateTime(2026, 7, 10), preEod: BuildPreEod(StartDate, 0.0142m));
+            Assert.IsFalse(o.Threw, "不应抛：" + o.Ex?.Message);
+            Assert.AreEqual(0, o.Svc.PricedDates.Count,
+                "≤上一日终(7/6)的重置日不重复取价——首段利率由快照携带(carry-forward 契约)");
+            Assert.AreEqual(0.0142m, o.Fe.FloatRate,
+                "首段(也是末段)利率=快照携带的 7/6 定盘");
+            // 不算头不算尾：计息日 [7/7,7/10) 共 3 天 @ (spread+0.0142)；单利重放含上日待实现(-100000)
+            Assert.AreEqual(-100000m + Notional * (Spread + 0.0142m) * 3m / AnnualDays, o.Fe.InterestAmount, 0.0000001m,
+                "金额=上日待实现+3天×(spread+快照利率)，首段未误用种子外的任何值");
+        }
+
+        [TestMethod]
+        public void Eod_NoHead_StartDay_SnapshotRateCarriesFirstFixing()
+        {
+            // 链条起点钉死：开始日当天 EOD（"00"，窗口为空 interestStart=7/7>interestEnd=7/6）——
+            // 窗口为空时"不算尾不取价"分支不命中，走正常取价，快照 FloatRate=开始日定盘。
+            // 次日重放才能以 fetchAfter=开始日 + 携带利率=开始日定盘 正确续算（见上一用例）。
+            var o = Run(InterestTypeEnum.单利, includeCloseDate: true, calcMode: "00",
+                closeDate: StartDate, settment: true);
+            AssertNoThrow(o, "开始日EOD(00) 不应抛");
+            Assert.AreEqual(0.0142m, o.Fe.FloatRate,
+                "开始日EOD快照利率=当日(首重置日)定盘——窗口为空不触发不取价分支");
+        }
+
         // ── EOD 收盘归档路径（settment=true，此前全套件仅覆盖盘中 settment:false）──
         // EOD 不取尾日价的依赖链：InitInterestDate 到期日回拨(endDate=D-1) + CalcEodInterest 的
         // calcToday=false(valueDate==到期日且不算尾) 整体跳过 ByEod 重算——ByEod 的取价