refactor(funding-leg): 清理CalcNotional死参数posiLong/posiShort+修正过时InterestMode注释

- 删除 IFundingLegStrategy.CalcNotional 的 posiLong/posiShort 死参数（多空存续腿界面已禁用，三个实现均不读取），同步三个实现签名、SwapDealService 唯一调用点、FundingLegStrategyTest 7 处调用
- 修正 SwapPosition/SwapFlowEvent/EodSwapPosition 的 InterestMode 字段注释（去掉已删的 3/4，补全 5/6/9）
- 重写 SwapUnwindFloatingLegDiagnosticTdd 过时类注释

零行为变化；编译 0 错误；FundingLegStrategyTest 11/11 通过。

UnitTestProject/Modules/SwapModule/FundingLegs/FundingLegStrategyTest.cs

@@ -6,16 +6,14 @@ using YLErp.Modules.SwapModule.FundingLegs;
 namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
 {
     /// <summary>
-    /// 融资腿策略单测。验证每个策略的 CalcNotional 与现有 CalcNotionalByMode switch 完全一致。
-    /// 这组测试是后续"迁移调用点"的安全网——迁移前后行为必须不变。
+    /// 融资腿策略单测。验证每个 IFundingLegStrategy 实现的 CalcNotional 计息基数公式正确。
+    /// 原 CalcNotionalByMode switch 已重构为策略类（见 FundingLegStrategyFactory）。
     /// </summary>
     [TestClass]
     public class FundingLegStrategyTest
     {
         private const decimal Fix = 2_000_000m;
         private const decimal Notional = 100_000_000m;
-        private const decimal LongNotional = 60_000_000m;
-        private const decimal ShortNotional = 40_000_000m;
 
         #region 固定值(mode 1)
 
@@ -23,7 +21,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
         public void 固定值_部分平仓_计息基数恒等于Fix()
         {
             var leg = new FixedAmountLeg();
-            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 0.5m);
+            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, 0.5m);
 
             Assert.AreEqual(Fix, r.ClosePrincipal, "平仓本金恒=Fix");
             Assert.AreEqual(Fix, r.PosiPrincipal, "持仓本金恒=Fix");
@@ -34,7 +32,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
         public void 固定值_全平_计息基数仍等于Fix()
         {
             var leg = new FixedAmountLeg();
-            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 1m);
+            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, 1m);
             Assert.AreEqual(Fix, r.ClosePrincipal);
         }
 
@@ -46,7 +44,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
         public void 合约名义本金_部分平仓_本金按比例缩放()
         {
             var leg = new ContractNotionalLeg();
-            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 0.5m);
+            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, 0.5m);
 
             Assert.AreEqual(50_000_000m, r.ClosePrincipal);
             Assert.AreEqual(Notional, r.PosiPrincipal);
@@ -57,7 +55,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
         public void 合约名义本金_全平_本金等于全额()
         {
             var leg = new ContractNotionalLeg();
-            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 1m);
+            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, 1m);
             Assert.AreEqual(Notional, r.ClosePrincipal);
         }
 
@@ -65,7 +63,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
         public void 合约名义本金_零平仓_本金为零()
         {
             var leg = new ContractNotionalLeg();
-            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 0m);
+            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, 0m);
 
             Assert.AreEqual(0m, r.ClosePrincipal);
             Assert.AreEqual(Notional, r.PosiPrincipal);
@@ -79,7 +77,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
         public void 标的期初全价_部分平仓_主路径公式同mode2()
         {
             var leg = new UnderlyingEntryFullPriceLeg();
-            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 0.5m);
+            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, 0.5m);
 
             Assert.AreEqual(50_000_000m, r.ClosePrincipal);
             Assert.AreEqual(Notional, r.PosiPrincipal);
@@ -90,7 +88,7 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule.FundingLegs
         public void 标的期初全价_全平_本金等于全额()
         {
             var leg = new UnderlyingEntryFullPriceLeg();
-            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, LongNotional, ShortNotional, 1m);
+            var r = leg.CalcNotional(Fix, Notional, 1m);
             Assert.AreEqual(Notional, r.ClosePrincipal);
         }
 

UnitTestProject/Modules/SwapModule/SwapUnwindFloatingLegDiagnosticTdd.cs

@@ -5,12 +5,12 @@ using YLErp.DBModels.Enums;
 namespace YLErp.Modules.SwapModule
 {
     /// <summary>
-    /// 诊断测试：验证「浮动腿 fpositions 仍用 origPositions(orig 100M)」对本 deal 的
-    /// 预付金/返回预付金结果是否产生影响。结论预期：本 deal 利息腿只有 mode 9(标的期初全价)
-    /// 与 mode 5(初始预付金)，CalcNotionalByMode 中 posiLong/posiShort 仅在「多头/空头存续名义本金」
-    /// 分支被消费(L709-716)，故本 deal 即便 fpositions 用 orig 100M，预付金腿结果也不受其影响。
-    /// 本测试仅做诊断/验证，不改动任何生产代码；用反射调用 private CalcNotionalByMode 以直接证明
-    /// “mode 9 / mode 5 的 closePrincipal 不依赖 posiLong/posiShort”。
+    /// 诊断测试骨架：针对 GLMS 双轨持仓(orig/real)构造预付金腿(mode 5)与标的期初全价腿(mode 9)，
+    /// 用于验证“浮动腿 fpositions 用 origPositions 对预付金/标的端计息基数的影响”。
+    /// 计息基数现由 FundingLegStrategyFactory + 各 IFundingLegStrategy 策略类计算
+    /// （原 private CalcNotionalByMode 已重构移除）；多空存续腿的 posiLong/posiShort 因界面禁用
+    /// 已从策略接口删除，故预付金/标的端计息基数不依赖多空头寸。
+    /// 注：当前仅含数据构造，反射诊断方法尚未实现（无 [TestMethod]）。
     /// </summary>
     [TestClass]
     public class SwapUnwindFloatingLegDiagnosticTdd