diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
index 13cf78d8..96648fc4 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
@@ -953,6 +953,17 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         /// 本方法内部按保证金维度计算（PreviousBalance），消除原 InitSwapDealInterest 的外部维度 hack
         /// （融资腿 orginPv=浮动端名义本金）。保留累计语义（priorAccrued + 增量），满足下游字段契约。
         /// </summary>
+        /// <remarks>
+        /// 隐式假设（违反会静默算错、无 assert 防护——由前端保证金表单保证；诊断时先核对这两条）：
+        /// 1. <b>InterestType 必须为单利</b>。本方法恒走 SimpleInterestAccrual 单利，不查 InterestType；
+        ///    若库内 InterestMode=5/6 且 InterestType=复利(脏数据)，会与旧 CalcEodInterest 的复利分支不一致。
+        /// 2. <b>SwapIntervalList 必须单段</b>。盘中用 [(PosiStartDate, rate)] 单段，不做 BuildSegmentRates 多段；
+        ///    rate 入参须已是生效固定利率（GetInterests:746 GetFixedRate）。若保证金利率表被改成多段会漏分段。
+        /// 契约与副作用：
+        /// 3. <b>position.InterestDirection 须已由调用方翻转</b>（GetInterests:742 FlipDirection）；本方法不翻转。
+        /// 4. <b>preEod 在 id==0 时被就地修改</b>（设 TdInterestPrincipal/PosiNotionalValue/FloatRate），与旧 CalcEodInterest 一致。
+        /// 定位：SwapCalcTrace 落盘 AccrueEod/AccrualPeriod 的 notional/days/rate/accrued；盘中 accrualBasis 可从 trace 的 notional 反推。
+        /// </remarks>
         /// <param name="settment">true=收盘归档(EOD)，false=盘中平仓/互换。</param>
         /// <param name="swap">互换事件（仅盘中生效，true 时利息归零，同 InitSwapDealInterest）。</param>
         public swap_flow_event CalcMarginInterest(
diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
index 9bf583aa..be097caf 100644
--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs
@@ -1138,6 +1138,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             positions.Add(position);
             List<eod_swap_position> preEodPositions = new List<eod_swap_position>();
             preEodPositions.Add(eodPayPosition);
+            // orginPv 在此仅对固定值腿(mode 1)生效；保证金腿(5/6)的 orginPv 虽在此赋值，
+            // 但 GetInterests 保证金分支已走 CalcMarginInterest（内部自算 orginPv=PreviousBalance），忽略此处传入值。
             var interestModes = MarginModes.FixedAmountAndMargin;
             if (interestModes.Contains(position.InterestMode))
             {
@@ -1276,6 +1278,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 newEodPayPosition = eodPayPosition.Clone();
                 newEodPayPosition.id = 0;
             }
+            // orginPv 在此仅对固定值腿(mode 1)生效；保证金腿(5/6)的 orginPv 虽在此赋值，
+            // 但 GetInterests 保证金分支已走 CalcMarginInterest（内部自算 orginPv=PreviousBalance），忽略此处传入值。
             var interestModes = MarginModes.FixedAmountAndMargin;
             if (interestModes.Contains(position.InterestMode))
             {
@@ -1489,6 +1493,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
             Log.Info($"eodPayPosition is {JsonHelper.Serialize(eodPayPosition, false)},newEodPayPosition is {JsonHelper.Serialize(newEodPayPosition, false)}");
             List<IntervalModel> intervals = position.SwapIntervalList;
             var tradeExtend = td.trade_extend.ExtendObj;
+            // orginPv 在此仅对固定值腿(mode 1)生效；保证金腿(5/6)的 orginPv 虽在此赋值，
+            // 但 GetInterests 保证金分支已走 CalcMarginInterest（内部自算 orginPv=PreviousBalance），忽略此处传入值。
             var interestModes = MarginModes.FixedAmountAndMargin;
             if (eodPayPosition == null)
             {