diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
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--- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
+++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs
@@ -954,11 +954,13 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
         /// （融资腿 orginPv=浮动端名义本金）。保留累计语义（priorAccrued + 增量），满足下游字段契约。
         /// </summary>
         /// <remarks>
-        /// 隐式假设（违反会静默算错、无 assert 防护——由前端保证金表单保证；诊断时先核对这两条）：
-        /// 1. <b>InterestType 必须为单利</b>。本方法恒走 SimpleInterestAccrual 单利，不查 InterestType；
-        ///    若库内 InterestMode=5/6 且 InterestType=复利(脏数据)，会与旧 CalcEodInterest 的复利分支不一致。
-        /// 2. <b>SwapIntervalList 必须单段</b>。盘中用 [(PosiStartDate, rate)] 单段，不做 BuildSegmentRates 多段；
-        ///    rate 入参须已是生效固定利率（GetInterests:746 GetFixedRate）。若保证金利率表被改成多段会漏分段。
+        /// 前提（由前端保证金表单 + SwapTradeService 构造保证）：
+        /// 1. <b>InterestType=单利</b>。本方法恒走 SimpleInterestAccrual 单利，不查 InterestType；
+        ///    若库内 InterestMode=5/6 且 InterestType=复利(脏数据)，会与旧 CalcEodInterest 复利分支不一致。
+        /// 2. <b>保证金=固定利率</b>——这是业务定义，不是本方法的限制。前端无分段利率入口、SwapTradeService
+        ///    构造单段 SwapIntervalList，故 rate 入参即全程固定利率（GetFixedRate 对单段表返回 InterestRateDefault）。
+        ///    盘中 segmentRates=[(PosiStartDate, rate)] 单段是对固定利率的正确建模。SwapIntervalList 多段是融资腿
+        ///    FR007 的概念，与保证金无关；本方法只消费 rate（GetFixedRate 已处理分段取值），不直接读 SwapIntervalList。
         /// 契约与副作用：
         /// 3. <b>position.InterestDirection 须已由调用方翻转</b>（GetInterests:742 FlipDirection）；本方法不翻转。
         /// 4. <b>preEod 在 id==0 时被就地修改</b>（设 TdInterestPrincipal/PosiNotionalValue/FloatRate），与旧 CalcEodInterest 一致。