From 0ab6091962cd875083f3dcbee6a9f178feb1c11d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: hjhan Date: Thu, 25 Jun 2026 18:08:39 +0800 Subject: [PATCH 1/3] =?UTF-8?q?=E4=BF=AE=E5=A4=8D=E5=88=86=E7=BA=A2?= =?UTF-8?q?=E5=9E=8B=E8=87=AA=E5=8A=A8=E4=BA=92=E6=8D=A2=E5=9C=A8=E4=BA=92?= =?UTF-8?q?=E6=8D=A2Tab=E6=98=BE=E7=A4=BA=E6=9C=9F=E5=88=9D/=E6=9C=9F?= =?UTF-8?q?=E6=9C=AB=E4=BB=B7=E6=9C=AA=C3=97100=E5=8F=8A=E6=9C=9F=E5=88=9D?= =?UTF-8?q?=E5=87=80=E4=BB=B7=E4=B8=BA0?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit DealDividends生成分红型自动互换事件时,漏赋了UnderlyingInstrumentType和 TradingAmountNetAvg两个字段,导致互换Tab(TradeView)显示异常: 1. UnderlyingInstrumentType缺失:TradeView第654行IsBond判断为false, multiplier=1,走了非债券分支(不×100),使期初/期末价显示为相对价(1.00) 而非百分比(100%)。补赋eodPosi.UnderlyingInstrumentType后, 与手动互换一致走债券分支(×100)。 2. TradingAmountNetAvg缺失:TradeView第993行显示期初净价取该字段, 缺失导致显示0。补赋eodPosi.PosiNetNoFeePrice修复。 入库的TradingAmountAvg(相对价)本来就正确,仅显示层判断缺字段。 仅改动DealDividends,不影响平仓/手动互换/显示层逻辑。 --- YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs index e5792425..a33f9e92 100644 --- a/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs +++ b/YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapEodPositionService.cs @@ -450,12 +450,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule PayDate = dividendPayDate, PositionId = eodPosi.PositionId, UnderlyingCode = eodPosi.UnderlyingCode, + UnderlyingInstrumentType = eodPosi.UnderlyingInstrumentType, PayDirection = eodPosi.PosiDirection, PositionType = eodPosi.PositionType, PositionQty = eodPosi.PosiQuantity, Quantity = 0, ContractSize = eodPosi.ContractSize, TradingAmountAvg = eodPosi.PosiNetPrice, + TradingAmountNetAvg = eodPosi.PosiNetNoFeePrice, PosiGrossPrice = eodPosi.PosiGrossPrice, PosiNetPrice = eodPosi.PosiNetPrice, MarkClosePnl = eodPosi.PosiDividendSum, From 818619bc70e2f7e90b56ac34169572b45332140a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: hjhan Date: Thu, 25 Jun 2026 19:15:27 +0800 Subject: [PATCH 2/3] =?UTF-8?q?=E8=A1=A5=E5=85=85DV01=E8=AE=A1=E7=AE=97?= =?UTF-8?q?=E5=B7=A5=E5=85=B7=E7=9A=84=E6=B3=A8=E9=87=8A:=E6=98=8E?= =?UTF-8?q?=E7=A1=AE=E8=BE=93=E5=87=BA=E5=8D=95=E4=BD=8D=E4=B8=BA=E4=B8=87?= =?UTF-8?q?=E5=85=83=E5=8F=8A=E5=85=A5=E5=8F=82=E5=8D=95=E4=BD=8D?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dv01Helper.CalcDv01 与业界标准一致,但输出单位是万元而非元,且 PosiQuantity须为元面值单位。原注释未说明这些口径,易导致误读。 补充: - 类注释:写明公式等价业界标准DV01(元)/10000,输出万元 - posiQuantity入参:标注须为元面值单位 - vobp入参:标注为每100元面值1bp的价格变动 - 返回值:标注单位为万元 - 券面总额计算行:标注交易数量单位为元面值 仅注释改动,不改逻辑。 --- YLErpDAL/Helpers/Dv01Helper.cs | 13 ++++++++----- 1 file changed, 8 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/YLErpDAL/Helpers/Dv01Helper.cs b/YLErpDAL/Helpers/Dv01Helper.cs index 70c0b370..408bdd2c 100644 --- a/YLErpDAL/Helpers/Dv01Helper.cs +++ b/YLErpDAL/Helpers/Dv01Helper.cs @@ -7,7 +7,10 @@ namespace YLErp.Helpers { /// /// DV01计算工具类 - /// DV01 = 方向 * (券面总额(万元) / 单位面值) * 中债基点价值 + /// 公式: DV01(万元) = 方向 * (持仓面值(万元) / 单位面值) * 中债基点价值 + /// 等价业界标准: DV01(元) = 持仓面值(元) / 100 * vobp，本方法输出为该值的 1/10000(即万元)。 + /// 注意: PosiQuantity 入参须为"元面值"单位(由 PosiNotionalValue/PosiGrossPrice 反推); + /// 单位面值默认 100，取自 UnderlyingBond.Price；vobp 为"每100元面值1bp的价格变动"。 /// public static class Dv01Helper { @@ -15,11 +18,11 @@ namespace YLErp.Helpers /// 计算DV01 /// /// 标的代码 - /// 持仓数量 + /// 持仓数量，须为"元面值"单位(如1000000=100万元面值) /// 收支方向: 1=收取, 2=支付 /// 多空方向: 1=多头, 2=空头 - /// 中债基点价值 - /// DV01值 + /// 中债基点价值(每100元面值，收益率变动1bp的价格变动) + /// DV01值，单位为"万元" public static decimal CalcDv01(string underlyingCode, decimal posiQuantity, int posiDirection, int positionType, decimal vobp) { if (vobp == 0 || posiQuantity == 0) return 0; @@ -32,7 +35,7 @@ namespace YLErp.Helpers int direction = (posiDirection == (int)SwapDirectionEnum.收取 ? 1 : -1) * (positionType == (int)PositionTypeFlag.Long ? 1 : -1); - // 券面总额(万元) = 交易数量 / 10000 + // 券面总额(万元) = 交易数量(元面值) / 10000 double faceValueWan = Convert.ToDouble(posiQuantity) / 10000d; // 单位面值, 默认100 From 697c7babf2c01b5de2febb5f67b0c501af1b9c12 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: hjhan Date: Thu, 25 Jun 2026 19:15:54 +0800 Subject: [PATCH 3/3] =?UTF-8?q?=E6=96=B0=E5=A2=9E=E6=96=87=E6=A1=A3:?= =?UTF-8?q?=E4=BA=92=E6=8D=A2=E4=BA=A4=E6=98=93=E4=BB=B7=E6=A0=BC=E5=AD=97?= =?UTF-8?q?=E6=AE=B5=E5=AD=98=E5=82=A8=E4=B8=8E=E6=98=BE=E7=A4=BA=E8=A7=84?= =?UTF-8?q?=E8=8C=83?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 汇总互换价格显示Bug排查结论,供后续维护参考: - 核心规则:债券类入库相对价(÷100)、展示×100;非债券类原样 - ÷100机制:由FastVue.parseNumber实现(percent:true时number/100) - 关键字段映射:swap_position/swap_flow_event/eod_swap_position (标注TradingAmountNetAvg名像期末实装期初、PosiGrossPrice在 event表为NotMapped等易混点) - 互换事件生成路径:手动/自动互换-分红型/利息端 - 已修复Bug与教训(4个) - 附录A:排查工具箱SQL(5个,期初持仓/事件入库值/分红数据源/ 中债估值/脏数据修复) - 附录B:字段命名与数据流向速查表 --- 项目文档/互换交易价格字段存储与显示规范.md | 308 +++++++++++++++++++++ 1 file changed, 308 insertions(+) create mode 100644 项目文档/互换交易价格字段存储与显示规范.md diff --git a/项目文档/互换交易价格字段存储与显示规范.md b/项目文档/互换交易价格字段存储与显示规范.md new file mode 100644 index 00000000..aab923ef --- /dev/null +++ b/项目文档/互换交易价格字段存储与显示规范.md @@ -0,0 +1,308 @@ +# 互换交易价格字段存储与显示规范 + +> 本文档总结互换交易（收益互换）中"标的价格"类字段在**录入、入库、展示**三个环节的处理规则，以及债券类与普通（非债券）类的差异。 +> 该规则是 2026-06 一系列价格显示 Bug 排查后总结的结论，供后续开发维护参考，避免再次出现"多除/少乘 100"类问题。 + +--- + +## 一、核心规则速查 + +| 标的类型 | 录入存库 | 入库基准 | 展示规则 | +|---------|---------|---------|---------| +| **普通债券类收益互换**（债券标的，如 180205.IB） | 用户输入值 ÷ 100 存库（**相对价**） | 相对价，如 `1.02`（对应输入 102） | 相对价 × 100 展示，如 `102.00000%` | +| **普通收益互换**（非债券标的，如 ETF、商品） | 用户输入值原样存库 | 绝对价，如 `100`（对应输入 100） | 原样展示，如 `100.00000` | + +**一句话**：债券类的价格，库里存"相对价（÷100）"，界面显示时"×100 还原"。普通非债券类输入什么就存什么、显示什么。 + +--- + +## 二、为什么债券类要 ÷100 / ×100 + +债券价格习惯用"面值的百分比"表达（全价 102 元 = 面值 100 的 102%）。 +为了与其他利率/收益率类字段在库里保持"小数形式（1.02）"统一，录入时由 `vue-number-input` 组件自动 ÷100 转成相对价存库；展示时再 ×100 还原成用户习惯的百分比形式。 + +--- + +## 三、关键字段与所在表 + +互换涉及的价格字段命名容易混淆（有的字段名是"期末语义"但实际装的是"期初值"），现梳理如下： + +### swap_position 表（期初持仓，`IsInitial=1`） + +| 字段 | 含义 | 备注 | +|------|------|------| +| `PosiGrossPrice` | 期初全价（不含费） | 相对价基准（债券为 1.02 形式） | +| `PosiNetPrice` | 期初净价（含费） | 相对价基准 | +| `PosiNetNoFeePrice` | 成交净价（不含费），**可空** | 收益结算页"期初净价"列取此字段；为空时需回退到 `PosiNetPrice` | +| `PosiNetFeePrice` | 成交净价（含费），**可空** | | + +### swap_flow_event 表（互换/平仓/自动互换事件） + +| 字段 | 含义 | 是否入库 | 备注 | +|------|------|---------|------| +| `TradingAmountAvg` | 成交均价（期末全价） | ✅ 入库 | 债券类存相对价 | +| `TradingAmountNetAvg` | 成交净价（不含费） | ✅ 入库（可空） | 字段名像"期末"，但收益结算初始化时装的是**期初净价** | +| `TradingAmountNetFeeAvg` | 成交净价（含费） | ✅ 入库 | | +| `TradingAmount` | 成交金额 | ✅ 入库 | = `TradingAmountAvg × Quantity × ContractSize`（后端计算） | +| `PosiGrossPrice` | 期初全价 | ❌ `[NotMapped]` 不入库 | 运行时从 `swap_position` 拷贝 | +| `PosiNetPrice` | 期初净价 | ❌ `[NotMapped]` 不入库 | 运行时从 `swap_position` 拷贝 | +| `UnderlyingInstrumentType` | 标的类型 | ✅ 入库 | **展示时判断是否债券（决定 ×100）的关键字段，生成事件时必须赋值** | + +> ⚠️ `PosiGrossPrice` / `PosiNetPrice` 在 `swap_flow_event` 里是 `[NotMapped]`，**数据库查不到这两列**，只在运行时从 `swap_position` 拷贝。所以"期初价"展示的实际数据源是 `swap_position`，不是 `swap_flow_event`。 + +### eod_swap_position 表（日终持仓） + +`PosiDividendSum`（浮动端未实现分红收益）≠ 0 时，会触发分红型自动互换（`DealDividends`）。 + +--- + +## 四、各环节的代码实现位置 + +### 1. 录入（TradeEdit.cshtml + swapTradeEdit.js） + +债券类与普通类用**不同的输入格式器**（只是配置开关），真正的 ÷100 转换在 `FastVue.parseNumber` 里执行： + +```html + + + + + +``` + +格式器定义（swapTradeEdit.js，仅配置开关）： +- `inputFormatMarginRateNoPercent`：`percent: true`（注意：名字里的 "NoPercent" 指"显示时不带%号"，而非"不做换算"，容易误解） +- `inputFormatTradeSinglePrice`：`percent: false` + +**÷100 的真正实现**（`statics/bundles/bundle.js` 的 `FastVue.parseNumber`）： +```js +FastVue.parseNumber = function (val, percent) { + // ... + let isPercent = val.endsWith('%') || percent == true; // format.percent=true 时 + let number = new Number(val.replace(/%+$/, '')); + return isPercent ? number / 100 : number; // ← ÷100 在这里执行 +}; +``` +即：组件本身基于第三方库（打包进 bundle.js），但 `percent:true` 时 `number / 100` 的换算是项目自定义的 `FastVue.parseNumber` 实现的，不是第三方库原生行为。 + +### 2. 展示（TradeView.cshtml） + +互换 Tab（浮动收益端）对期初/期末价的处理，**依赖 `UnderlyingInstrumentType` 判断是否债券**： + +```cshtml +@{ + // 关键: multiplier 由标的类型决定, 债券=100, 非债券=1 + var multiplier = ConsGlobal.InstrumentType.IsBond(closeFloat.UnderlyingInstrumentType) ? 100 : 1; +} +@if (isBond) { + @((closeFloat.PosiGrossPrice * multiplier).OtcFormat(OtcFormatFlag.umprice)) + @((closeFloat.TradingAmountAvg * multiplier).OtcFormat(OtcFormatFlag.umprice)) +} else { + @(closeFloat.PosiGrossPrice.OtcFormat(OtcFormatFlag.umprice)) + @(closeFloat.TradingAmountAvg.OtcFormat(OtcFormatFlag.umprice)) +} +``` + +> 🔑 **`UnderlyingInstrumentType` 是展示层判断的关键**。所有生成 `swap_flow_event` 的地方都必须赋值这个字段，否则 `IsBond` 判断失败，债券标的会走非债券分支（不 ×100），导致显示成相对价（1.00 而非 100.00）。 + +### 3. 收益结算页（SwapIncome.cshtml + incomeSwapTrade.js） + +前端 `priceFormat()` 同样 `× multiplier`： + +```js +priceFormat(price) { + price = price * this.multiplier; // 债券类 ×100 + return otcformat.trading.umprice(price); +} +``` + +--- + +## 五、互换事件的生成路径与价格赋值 + +互换 Tab 会按时间序列展示所有互换事件（EventType=互换/自动互换），手动与自动用**同一套渲染代码**，所以入库基准必须一致。 + +### 手动互换（EventType=3） +- 入口：`SwapDealService.SwapUnwind` / `InitIncome` +- 价格赋值：`floatEvent.TradingAmountAvg = unwindPrice`（前端用户输入，已 ÷100） +- **已赋值 `UnderlyingInstrumentType`**（来自 position） + +### 自动互换-分红型（EventType=4）⚠️ 重点 +- 入口：`SwapEodPositionService.DealDividends`（`PosiDividendSum != 0` 触发） +- 价格赋值：`TradingAmountAvg = eodPosi.PosiNetPrice`（相对价，来自 eod 持仓） +- **必须赋值 `UnderlyingInstrumentType` 和 `TradingAmountNetAvg`**（曾经遗漏导致 Bug） + +### 自动互换-利息端（EventType=4） +- 入口：`DealAutoInterests` → `SaveAutoEodWithCloseInterestPosition` +- `UnderlyingCode` 为空（利息腿），不出现在互换 Tab 浮动端 + +--- + +## 六、已修复的 Bug 与教训 + +| Bug | 根因 | 修复提交 | +|-----|------|---------| +| 收益结算期末价缩放/显示错误 | `incomeSwapTrade.js` initDeal 合并冲突丢 ×multiplier | 已修 | +| 收益结算期初净价显示 0 | `PosiNetNoFeePrice` 可空，为 0 时未回退 `PosiNetPrice` | 已修 | +| 收益结算期末价不可编辑/无刷新图标 | `ab09cbc9` 误删输入框与方法 | 已修 | +| **分红型自动互换显示未 ×100** | `DealDividends` 漏赋 `UnderlyingInstrumentType` | 已修（d9c5ce4c）| +| **分红型自动互换期初净价显示 0** | `DealDividends` 漏赋 `TradingAmountNetAvg` | 已修（d9c5ce4c）| + +### 教训 + +1. **生成 `swap_flow_event` 时必须赋全字段**，尤其是 `UnderlyingInstrumentType`——它是展示层判断债券/非债券（决定 ×100）的关键，遗漏会导致显示数量级错误。 +2. **手动互换与自动互换共用同一套展示代码**，入库基准（相对价）必须保持一致。 +3. **字段命名误导**：`TradingAmountNetAvg` 名字像"期末"，但收益结算初始化时装的是期初净价，改代码时务必核对实际数据流向。 +4. **可空字段要兜底**：`PosiNetNoFeePrice`、`TradingAmountNetAvg` 可空，展示时为 0/空要有回退值。 + +--- + +## 七、历史脏数据说明 + +排查过程中发现，测试环境里同一笔手动互换的 `swap_flow_event` 可能存在多条记录，`TradingAmountAvg` 取值不一致（有的相对价如 1.0011，有的被 ÷100 如 0.010011），成交金额相应相差 100 倍。这是早期代码版本更迭残留的脏数据。 + +判断脏数据的依据：成交金额 `TradingAmount = TradingAmountAvg × Quantity × ContractSize`（后端 `SwapDealService:1103` 计算）。若同一交易的两条互换记录成交金额相差正好 100 倍，则其中一条的 `TradingAmountAvg` 被多 ÷100。 + +这类历史数据问题用 SQL 单独修复，**不应在代码里迁就脏数据而保留错误的逻辑**。排查与修复 SQL 见文末附录。 + +--- + +## 附录 A：排查工具箱 SQL + +> 以下 SQL 是 2026-06 价格显示 Bug 排查过程中验证有效的查询，数据库为 MySQL，库名 `glms_yltrs_ylcms`（ylcms 连接）。后续遇到类似"显示数量级不对"问题可直接复用。 + +### A.1 查互换交易期初持仓的 4 个价格字段（确认入库基准） + +```sql +SELECT + t.TradeNumber AS trade_no, + t.StructureType AS 结构类型, + sp.UnderlyingCode AS 标的代码, + sp.PosiGrossPrice AS 期初全价, + sp.PosiNetPrice AS 期初净价, + sp.PosiNetNoFeePrice AS 期初净价不含费, + sp.PosiNetFeePrice AS 期初净价含费 +FROM trade t +JOIN swap_position sp ON sp.SwapTradeId = t.id + AND sp.IsInitial = 1 + AND sp.UnderlyingCode IS NOT NULL -- 过滤利息腿/预付金腿 +WHERE t.TradeType = '收益互换' + AND t.StructureType IN ('普通债券类收益互换', '普通收益互换') + AND t.ValidState = 'valid' +ORDER BY t.id DESC +LIMIT 20; +``` + +### A.2 查互换/自动互换事件入库值（区分手动/自动、用成交金额反推正确基准） + +⚠️ `swap_flow_event` 表的 `PosiGrossPrice`/`PosiNetPrice` 是 `[NotMapped]`，**数据库查不到这两列**；只能查真正入库的 `TradingAmountAvg`、`TradingAmountNetAvg`、`TradingAmount`。 + +```sql +SELECT + t.TradeNumber AS trade_no, + fe.id AS 事件ID, + fe.EventType AS 事件类型, + CASE fe.EventType WHEN 3 THEN '手动互换' WHEN 4 THEN '自动互换' END AS 类型, + fe.EventReason AS 事件原因, + fe.EventDate AS 业务日期, + fe.UnderlyingCode AS 标的, + fe.PayDirection AS 收支方向, + fe.PositionType AS 多空方向, + fe.UnderlyingInstrumentType AS 标的类型_判断债券用, + fe.TradingAmountAvg AS 期末全价_入库, + fe.TradingAmountNetAvg AS 期末净价_入库, + fe.TradingAmount AS 成交金额, + fe.DividendIn AS 分红金额 +FROM trade t +JOIN swap_flow_event fe ON fe.SwapTradeId = t.id +WHERE t.id IN (/*填trade id*/) + AND t.ValidState = 'valid' + AND fe.EventType IN (3, 4) + AND fe.UnderlyingCode IS NOT NULL -- 只要浮动端事件,排除利息腿 +ORDER BY t.id, fe.EventDate DESC, fe.id DESC +LIMIT 30; +``` + +**判断要点**： +- `UnderlyingInstrumentType` 为空 → 该事件的展示会走"非债券分支（不×100）"，债券标的显示会错（这就是自动互换的 Bug 根因）。 +- 同一交易同一腿出现 `TradingAmountAvg` 相差 100 倍的两条记录 → 其中一条是被多 ÷100 的脏数据。 + +### A.3 查分红型自动互换的数据源（eod_swap_position，确认 PosiDividendSum 触发条件） + +`PosiDividendSum != 0` 时触发 `DealDividends` 生成自动互换事件。注意测试数据可能为 0 查不到，需去掉该条件排查。 + +```sql +SELECT + esp.SwapTradeId AS trade_id, + esp.ValueDate AS 持仓日期, + esp.UnderlyingCode AS 标的代码, + esp.UnderlyingInstrumentType AS 标的类型, + esp.PosiDividendSum AS 浮动端未实现分红_触发条件, + esp.TdPosiDividend AS 当日浮动端分红, + esp.PosiNetPrice AS 持仓净价_自动互换TradingAmountAvg来源, + esp.PosiGrossPrice AS 持仓全价, + esp.PosiNetNoFeePrice AS 持仓净价不含费_期初净价来源 +FROM eod_swap_position esp +WHERE esp.SwapTradeId IN (/*填trade id*/) +ORDER BY esp.ValueDate DESC +LIMIT 20; +``` + +### A.4 查中债估值数据源（确认录入时默认读取的价格） + +簿记交易时标的默认价格来自 `china_bond_valuation`（中债估值）表。⚠️ **该表的字段命名与业务常用名差异很大**，特别注意：债券代码列是 `bond_id`（不是 UnderlyingCode），价格列是 `dirty_price_close`（日终估值全价）、`net_price`（估价净值）、`yield`（收益率%）、`vobp`（基点价值）。 + +```sql +SELECT + cbv.bond_id AS 债券代码, + cbv.valuation_date AS 估值日期, + cbv.dirty_price_close AS 日终估值全价, -- 录入默认读取的"全价"来源 + cbv.net_price AS 估价净值, + cbv.yield AS 估价收益率_pct, + cbv.vobp AS 估价基点价值, -- DV01 计算用此字段 + cbv.acc_rint_close AS 日终应计利息, + cbv.credibility AS 可信度 -- GetBondPrice 按可信度降序取最新 +FROM china_bond_valuation cbv +WHERE cbv.bond_id = '180205.IB' +ORDER BY cbv.credibility DESC, cbv.valuation_date DESC +LIMIT 10; +``` + +> 后端 `EodPriceQueryService.GetBondPrice` 取数逻辑：按 `bond_id` 匹配，`valuation_date <= 指定日`，按 `credibility` 降序、`valuation_date` 降序取第一条。返回的 `ClosePrice = dirty_price_close × bondPriceMultiple`（默认乘数通常为 1）。测试环境可能被维护成离谱值（如全价 1999）。 + +### A.5 历史脏数据修复（手动互换被多 ÷100 的记录） + +⚠️ **执行前务必先用 A.2 核对，并备份**。以下仅作为模板，需根据实际范围调整 WHERE： + +```sql +-- 备份 +CREATE TABLE swap_flow_event_bak_yyyymmdd AS +SELECT * FROM swap_flow_event WHERE /*同下方WHERE条件*/; + +-- 修复: 被多÷100的TradingAmountAvg ×100还原, 成交金额同步×100 +UPDATE swap_flow_event fe +JOIN trade t ON t.id = fe.SwapTradeId +SET fe.TradingAmountAvg = fe.TradingAmountAvg * 100, + fe.TradingAmount = fe.TradingAmount * 100 +WHERE t.StructureType = '普通债券类收益互换' + AND fe.EventType = 3 -- 手动互换 + AND fe.UnderlyingCode IS NOT NULL + AND fe.TradingAmountAvg > 0 + AND fe.TradingAmountAvg < 0.5; -- 相对价合理范围判断(债券相对价通常0.5~2) +``` + +--- + +## 附录 B：字段命名与数据流向速查 + +容易混淆的字段对应关系（排查时务必核对实际数据流向，不要被字段名误导）： + +| 界面列（表头） | 取值字段 | 字段所在表 | 实际数据来源 | 备注 | +|---|---|---|---|---| +| 期初标的交割全价% | `PosiGrossPrice` | swap_position（入库）/ swap_flow_event（[NotMapped]运行时拷贝） | `swap_position.PosiGrossPrice` | 相对价，展示×100 | +| 期初标的交割净价% | `TradingAmountNetAvg` | swap_flow_event（入库） | `swap_position.PosiNetNoFeePrice`（收益结算初始化时） | **字段名像期末，实装期初值**；可空需兜底 | +| 期末标的交割全价% | `TradingAmountAvg` | swap_flow_event（入库） | 手动互换=用户输入；自动互换=`eod.PosiNetPrice` | 相对价，展示×100 | +| 标的类型判断 | `UnderlyingInstrumentType` | swap_flow_event（入库） | 生成事件时赋值 | **展示层判断债券(×100)的关键，必须赋值** | +| 成交金额 | `TradingAmount` | swap_flow_event（入库） | `TradingAmountAvg × Quantity × ContractSize` | 反推正确基准的依据 | + +**关键提醒**：`swap_flow_event.PosiGrossPrice` 和 `PosiNetPrice` 是 `[NotMapped]`，数据库**没有这两列**，查库会报 `Unknown column`。它们只在运行时从 `swap_position` 拷贝过来用于展示。