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yexuzhong
2026-07-31 14:49:52 +08:00
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commit 633cd7d32d
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YLErpDAL/Modules/CalcPriceShowConfigModule/CalcPriceShowConfigService.cs
+9 -2
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@@ -1,4 +1,4 @@
using MoreLinq;
using MoreLinq;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
@@ -248,7 +248,14 @@ namespace YLErp.Modules.CalcPriceShowConfigModule
new CalcQuotaDto{Name="Vegacash",Tip=""},
new CalcQuotaDto{Name="PV*",Tip="*号标记的字段是所有涉及到敲出的期权结构，若当天为该期权的观察日，当盘中实时价格越过敲出价时，该笔结构的估值只包含Payoff，不需要再包含时间价值，同时该笔交易的Delta手数和Gamma手数都变成0\r\n\r\n系统默认在盘中的时候期权价值=内在价值+时间价值"},
new CalcQuotaDto{Name="Delta*",Tip="*号标记的字段是所有涉及到敲出的期权结构，若当天为该期权的观察日，当盘中实时价格越过敲出价时，该笔结构的估值只包含Payoff，不需要再包含时间价值，同时该笔交易的Delta手数和Gamma手数都变成0\r\n\r\n系统默认在盘中的时候期权价值=内在价值+时间价值"},
new CalcQuotaDto{Name="Gamma*",Tip="*号标记的字段是所有涉及到敲出的期权结构，若当天为该期权的观察日，当盘中实时价格越过敲出价时，该笔结构的估值只包含Payoff，不需要再包含时间价值，同时该笔交易的Delta手数和Gamma手数都变成0\r\n\r\n系统默认在盘中的时候期权价值=内在价值+时间价值"}
new CalcQuotaDto{Name="Gamma*",Tip="*号标记的字段是所有涉及到敲出的期权结构，若当天为该期权的观察日，当盘中实时价格越过敲出价时，该笔结构的估值只包含Payoff，不需要再包含时间价值，同时该笔交易的Delta手数和Gamma手数都变成0\r\n\r\n系统默认在盘中的时候期权价值=内在价值+时间价值"},
new CalcQuotaDto{Name="Delta_r",Tip=""},
new CalcQuotaDto{Name="Delta_r(1bp)",Tip=""},
new CalcQuotaDto{Name="Dv01",Tip=""},
new CalcQuotaDto{Name="Gamma_r",Tip=""},
new CalcQuotaDto{Name="Gamma_r(1bp)",Tip=""},
new CalcQuotaDto{Name="Vega_r",Tip=""},
new CalcQuotaDto{Name="Vega_r(1bp)",Tip=""},
};
}