test(swap): 补充固定值腿业务场景4-2两段式平仓覆盖(GLMS-债券TRS期间结算260702缺口)

- 新增业务场景4_2_固定值腿_部分平仓后再全平_两段利息均随比例线性缩放覆盖「国联民生-债券TRS期间结算功能测试260702.xlsx」Sheet1 矩阵中唯一标记为「未测」的格子：固定值腿(mode=1) 部分平仓一次后隔数日再全平。 - 断言两段利息各自随平仓比例线性缩放(30%/70%对照同日期全平)，守护 d1badfe4 的固定值腿平仓比例缩放修复；修复前 newClosePercent=1 会让部分平仓利息等于全平。 - 现有利息测试 75 例全绿(场景1/2/3/4 + 单笔 + 固定值腿 + 多步守恒)。 - 0601 缺陷测试-利息(场景1-4 + 单笔0007/0006) 与 20260807 同源，已由上述套件覆盖。
2026-08-08 12:26:27 +08:00
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@@ -154,6 +154,78 @@ namespace UnitTestProject.Modules.SwapModule

        #endregion

+        /// <summary>与 CallProductionPath 相同，但允许指定平仓日期（用于两段式生命周期）</summary>
+        private static swap_flow_event CallWithDate(trade td, swap_position leg, decimal closePercent, DateTime closeDate)
+        {
+            var svc = new StubSvc();
+            var stockEqvNotional = Notional;
+            var posiLongNotionalValue = Notional;
+            var posiShortNotionalValue = 0m;
+            var closePosiNotionalValue = stockEqvNotional * closePercent;
+            var orginPv = stockEqvNotional;
+
+            var interests = svc.GetInterests(
+                td, td.trade_extend, closeDate, closeDate,
+                new List<eod_swap_position>(),
+                new List<swap_position> { leg },
+                stockEqvNotional,
+                posiLongNotionalValue,
+                posiShortNotionalValue,
+                closePosiNotionalValue,
+                closePercent,
+                (int)SwapEventTypeEnum.平仓,
+                tdClose: false,
+                needPrice: false,
+                grossPrice: 0m,
+                orginPv: orginPv,
+                add: true,
+                settment: false);
+
+            Assert.AreEqual(1, interests.Count, "应返回 1 条利息腿");
+            return interests[0];
+        }
+
+        #region 业务场景4-2：固定值腿 部分平仓后再全平（两段式，GLMS-债券TRS期间结算 260702「未测」缺口）
+
+        /// <summary>
+        /// 覆盖「国联民生-债券TRS期间结算功能测试260702.xlsx」Sheet1 矩阵中唯一标记为「未测」的格子：
+        /// 业务场景4-2（固定值腿，部分平仓一次后经过数日再全平）。
+        /// 同时守护 d1badfe4 的固定值腿平仓比例缩放修复——
+        /// 修复前 newClosePercent=1，部分平仓利息与全平完全相同（界面改比例利息腿不变）。
+        /// 本测试断言两段利息各自随平仓比例线性缩放（30% / 70%），正是该场景的回归守卫。
+        /// </summary>
+        [DataTestMethod]
+        [DataRow("11")] // 算头算尾
+        [DataRow("10")] // 算头不算尾
+        public void 业务场景4_2_固定值腿_部分平仓后再全平_两段利息均随比例线性缩放(string calcMode)
+        {
+            var td = CreateTrade(calcMode);
+            var leg = CreateLeg((int)InterestModeEnum.固定值, InterestTypeEnum.单利);
+
+            // 单步全平（100%）作为基准
+            var full = CallProductionPath(td, leg, 1m);
+            Assert.AreNotEqual(0m, full.InterestAmount, "全平利息不应为 0，否则用例无区分度");
+
+            var partialDate = new DateTime(2026, 5, 11);
+            // 第一段：部分平仓 30%（较早日期 2026-05-11）
+            var i30 = CallWithDate(td, leg, 0.3m, partialDate);
+            // 第二段：剩余 70% 全平（到期日，算尾）
+            var i70 = CallWithDate(td, leg, 0.7m, Maturity);
+            // 各段对照「同日期全平」基准：缩放必须在相同日期范围内比较
+            var fullAtPartial = CallWithDate(td, leg, 1m, partialDate);
+            var fullAtMaturity = CallWithDate(td, leg, 1m, Maturity);
+
+            Console.WriteLine($"[场景4-2 mode=1 calcMode={calcMode}] 5/11全平={fullAtPartial.InterestAmount} 30%={i30.InterestAmount} 到期全平={fullAtMaturity.InterestAmount} 70%={i70.InterestAmount}");
+
+            // 核心断言：两段利息必须各自随平仓比例线性缩放（守护 mode-1 修复，修复前会等于全平）
+            Assert.AreEqual((double)(fullAtPartial.InterestAmount * 0.3m), (double)i30.InterestAmount, 0.01,
+                "固定值腿第一段(30%)利息应≈同日期全平×30%（修复前会等于全平，即 Bug）");
+            Assert.AreEqual((double)(fullAtMaturity.InterestAmount * 0.7m), (double)i70.InterestAmount, 0.01,
+                "固定值腿第二段(70%)利息应≈同日期全平×70%");
+        }
+
+        #endregion
+
        #region 对照组：标的期初全价(9) —— 正确行为，比例线性缩放

        [DataTestMethod]