fix(swap): 修复债券结息价差盈亏计算逻辑

- 将价差盈亏计算从使用CloseNotionalValue改为使用PositionQty和ContractSize
- 更新前端JavaScript代码中的计算公式，按持仓数量和合约乘数计算价差盈亏
- 在UnwindInput模型中添加PositionQty和ContractSize字段
- 修正后台计算服务中的数据映射逻辑
- 添加FC_009测试用例验证债券价差按数量计算的正确性
- 更新现有测试用例的输入参数以匹配新的计算方式

YLErpDAL/Modules/SwapModule/SwapDealService.cs

@@ -163,6 +163,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                     PosiGrossPrice = floatLeg.PosiGrossPrice,           // EntryDirtyPrice
                     TradingAmountAvg = floatLeg.TradingAmountAvg,       // ExitDirtyPrice（界面×multiplier形态）
                     CloseQty = unwindData.CloseQty,
+                    PositionQty = unwindData.PositionQty,
+                    ContractSize = floatLeg.ContractSize,
                     CloseNotionalValue = unwindData.CloseNotionalValue,
                     PayDirection = floatLeg.PayDirection,
                     PositionType = floatLeg.PositionType,
@@ -445,7 +447,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
                 unwindData.NotionalValue = Convert.ToDecimal(td.OriginalStockEqvNotional ?? 0);
                 unwindData.NotionalQty = positions.Where(x => x.IsInitial).Sum(s => s.PosiQuantity);
                 unwindData.PosiNotionalValue = Convert.ToDecimal(td.StockEqvNotional);
-                unwindData.PositionQty = Convert.ToDecimal(td.TradeAmount);
+                unwindData.PositionQty = position != null ? position.PosiQuantity : Convert.ToDecimal(td.TradeAmount);
                 unwindData.AnnualDays = tradeExtend == null ? 365 : tradeExtend.ExtendObj.AnnualDays;
                 unwindData.ClosePercent = unwindData.PosiNotionalValue / unwindData.NotionalValue;
                 unwindData.CloseNotionalValue = unwindData.PosiNotionalValue;