fix(swap): 修复平仓事件中事件日期=平仓日期的处理逻辑

- 将平仓条件判断从 UnwindDate 改为 EventDate
- 移除不再使用的 priorClosePositionIds 变量
- 统一使用 NormalizeEventUnwindDate 替代 NormalizeIncomeUnwindDate
- 在多个平仓方法中添加 NormalizeEventUnwindDate 调用
- 更新流程事件的 EventDate 和 UnwindDate 字段
- 修改单元测试以验证按 EventDate 分桶的逻辑
- 在前端控制器中将 unwindDate 设置为 valueDate
- 添加 maxdate 属性到平仓日期选择器
- 实现事件日期与平仓日期的双向同步功能
- 更新利息列表获取接口使用统一日期参数

YLErpWeb/Controllers/SwapTrade2Controller.cs

@@ -396,6 +396,7 @@ namespace YLErp.Web.Controllers
         /// <returns></returns>
         public JsonResult GetUnwindInterestList(DateTime valueDate,DateTime unwindDate, int tradeId, decimal closePercent, int eventType, decimal notionalValue = 0, decimal posiNotionalValue = 0)
         {
+            unwindDate = valueDate;
             // 前端按"占期初(original)"语义传 closePercent(A)；后端 GetUnwindInterests 按"占剩余(remaining)"语义(B)计算。
             // 多空互换前端不传 notionalValue/posiNotionalValue（默认 0），则跳过转换保持原行为。
             var convertedClosePercent = SwapDealService.ToRemainingClosePercent(closePercent, notionalValue, posiNotionalValue);