fix(swap): 修复平仓事件中事件日期=平仓日期的处理逻辑
- 将平仓条件判断从 UnwindDate 改为 EventDate - 移除不再使用的 priorClosePositionIds 变量 - 统一使用 NormalizeEventUnwindDate 替代 NormalizeIncomeUnwindDate - 在多个平仓方法中添加 NormalizeEventUnwindDate 调用 - 更新流程事件的 EventDate 和 UnwindDate 字段 - 修改单元测试以验证按 EventDate 分桶的逻辑 - 在前端控制器中将 unwindDate 设置为 valueDate - 添加 maxdate 属性到平仓日期选择器 - 实现事件日期与平仓日期的双向同步功能 - 更新利息列表获取接口使用统一日期参数
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张名锐
@@ -401,10 +401,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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PositionType = 0,
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EventType = (int)SwapEventTypeEnum.平仓,
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EventDate = new DateTime(2026, 7, 9),
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// UnwindDate 必须显式设置：ResolveInterestLegPositionsAsOf 自 a1cdb2cd 起按 UnwindDate
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// （经济生效日）分桶，而非 EventDate（簿记日）。生产平仓事件总会设 UnwindDate
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// （InitUnwind:327、AuotoSwapUnwind:1590）。此处同日场景：UnwindDate == EventDate。
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UnwindDate = new DateTime(2026, 7, 9),
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UnwindDate = new DateTime(2026, 7, 10),
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InterestMode = (int)InterestModeEnum.初始预付金,
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InterestPrincipal = 3000m
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};
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@@ -414,7 +411,7 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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PositionType = 1,
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EventType = (int)SwapEventTypeEnum.平仓,
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EventDate = new DateTime(2026, 7, 9),
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UnwindDate = new DateTime(2026, 7, 9),
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UnwindDate = new DateTime(2026, 7, 10),
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TradingAmount = 3000000m
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};
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var originalWithFloat = new List<swap_position>
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@@ -437,17 +434,15 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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}
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/// <summary>
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/// [SPC_008] EventDate ≠ UnwindDate 时，ResolveInterestLegPositionsAsOf 按 UnwindDate（经济生效日）分桶。
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/// [SPC_008] EventDate ≠ UnwindDate 时，ResolveInterestLegPositionsAsOf 按 EventDate（事件日期）分桶。
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/// 锁定 a1cdb2cd 的修复价值：平仓事件的簿记日(EventDate)可能滞后于经济生效日(UnwindDate)
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/// （如 T+N 结算、手动补录）。重放预付金腿 as-of 本金时，分桶必须按 UnwindDate：
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/// - settleDate < UnwindDate → 平仓"未发生"，as-of=原始本金
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/// - settleDate >= UnwindDate → 平仓"已生效"，as-of=实时剩余本金
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/// 修复前按 EventDate 分桶：settleDate 落在 [UnwindDate, EventDate) 区间时，会被误判为"未发生"。
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/// 本测试构造 EventDate=7/11、UnwindDate=7/9，验证 settleDate=7/10 时已按 UnwindDate 生效。
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/// 锁定事件日期作为历史重放的生效边界：
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/// - settleDate < EventDate → 平仓"未发生"，as-of=原始本金
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/// - settleDate >= EventDate → 平仓"已生效"，as-of=实时剩余本金
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||||
/// 本测试构造 EventDate=7/9、UnwindDate=7/10，验证 settleDate=7/9 时已按 EventDate 生效。
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/// </summary>
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[TestMethod]
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public void SPC_008_EventDateDiffersFromUnwindDate_BucketsByUnwindDate()
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public void SPC_008_EventDateDiffersFromUnwindDate_BucketsByEventDate()
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{
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const long originalPositionId = 2;
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var original = new swap_position
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@@ -463,14 +458,14 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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InterestMode = (int)InterestModeEnum.初始预付金,
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InterestPrincipalFix = 7000m
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};
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// 关键：EventDate(簿记 7/11) 滞后于 UnwindDate(经济生效 7/9) —— T+N 结算/补录常见
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// 关键：EventDate 为 7/9，as-of 应按事件日期判断。
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var close = new swap_flow_event
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{
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PositionId = originalPositionId,
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PositionType = 0,
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EventType = (int)SwapEventTypeEnum.平仓,
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EventDate = new DateTime(2026, 7, 11),
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UnwindDate = new DateTime(2026, 7, 9),
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EventDate = new DateTime(2026, 7, 9),
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||||
UnwindDate = new DateTime(2026, 7, 10),
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||||
InterestMode = (int)InterestModeEnum.初始预付金,
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||||
InterestPrincipal = 3000m
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||||
};
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||||
@@ -479,8 +474,8 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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PositionId = 1,
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PositionType = 1,
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||||
EventType = (int)SwapEventTypeEnum.平仓,
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||||
EventDate = new DateTime(2026, 7, 11),
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||||
UnwindDate = new DateTime(2026, 7, 9),
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||||
EventDate = new DateTime(2026, 7, 9),
|
||||
UnwindDate = new DateTime(2026, 7, 10),
|
||||
TradingAmount = 3000000m
|
||||
};
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||||
var originalWithFloat = new List<swap_position>
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||||
@@ -490,29 +485,26 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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};
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var flows = new[] { close, floatClose };
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// settleDate=7/8（经济生效日前）→ as-of=原始 10000
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// settleDate=7/8（事件日期前）→ as-of=原始 10000
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var beforeEffective = SwapDealService.ResolveInterestLegPositionsAsOf(
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originalWithFloat, new List<swap_position> { realtime }, flows, new DateTime(2026, 7, 8))
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.Single(x => x.id == originalPositionId);
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Assert.AreEqual(10000m, beforeEffective.InterestPrincipalFix,
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"7/8（经济生效日前）：平仓未发生，as-of 本金应=原始 10000");
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"7/8（事件日期前）：平仓未发生，as-of 本金应=原始 10000");
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// settleDate=7/9（经济生效日当天）→ as-of=实时剩余 7000
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// settleDate=7/9（事件日期当天）→ as-of=实时剩余 7000
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var onEffectiveDate = SwapDealService.ResolveInterestLegPositionsAsOf(
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originalWithFloat, new List<swap_position> { realtime }, flows, new DateTime(2026, 7, 9))
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||||
.Single(x => x.id == originalPositionId);
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Assert.AreEqual(7000m, onEffectiveDate.InterestPrincipalFix,
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||||
"7/9（经济生效日）：平仓已生效，as-of 本金应=实时剩余 7000");
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||||
"7/9（事件日期）：平仓已生效，as-of 本金应=实时剩余 7000");
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// 【关键·锁定 a1cdb2cd】settleDate=7/10（生效后、簿记前）→ 应按 UnwindDate 判为已生效 =7000
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// 修复前按 EventDate(7/11) 分桶：7/10 < 7/11 → 误判"未发生" → 返回 10000（错误）
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// 修复后按 UnwindDate(7/9) 分桶：7/10 >= 7/9 → 已生效 → 返回 7000（正确）
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// settleDate=7/10（事件日期后）→ 仍为实时剩余 7000
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var afterEffectiveBeforeBook = SwapDealService.ResolveInterestLegPositionsAsOf(
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originalWithFloat, new List<swap_position> { realtime }, flows, new DateTime(2026, 7, 10))
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.Single(x => x.id == originalPositionId);
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Assert.AreEqual(7000m, afterEffectiveBeforeBook.InterestPrincipalFix,
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"7/10（生效后、簿记前）：必须按 UnwindDate 判已生效 → 7000。" +
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"若返回 10000，说明 a1cdb2cd 修复被回滚（退回按 EventDate 分桶）。");
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"7/10（事件日期后）：必须按 EventDate 判已生效 → 7000。");
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}
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}
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}
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@@ -217,6 +217,19 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule
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Console.WriteLine($"UW_006: CloseReCheck={service.CloseReCheckCallCount}次, SwapRealizedPnL={service.SaveSwapDealCalls[0].data.SwapRealizedPnL} ✅");
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}
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[TestMethod]
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public void UW_014_事件日期与平仓日期强绑定()
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{
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var td = SwapDealTestFactory.CreateTrade();
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var service = new TestableSwapDealService(td);
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var unwindData = SwapDealTestFactory.CreateUnwindData(swapRealizedPnL: 0m);
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service.ApplySwapTrade(unwindData, (int)SwapEventTypeEnum.平仓);
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Assert.AreEqual(unwindData.ValueDate, service.SaveSwapDealCalls[0].data.UnwindDate);
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Assert.AreEqual(unwindData.ValueDate, unwindData.UnwindDate);
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}
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// 场景7：前端传"占期初(A)"语义，后端入口转"占剩余(B)" —— 全平判定
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// 原始名义本金 100M / 剩余 60M，前端传 A=0.6（平掉原始 60M = 剩余全部）
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