diff --git a/Framework/YLErp.Core/Interest/SwapInterest.cs b/Framework/YLErp.Core/Interest/SwapInterest.cs
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--- a/Framework/YLErp.Core/Interest/SwapInterest.cs
+++ b/Framework/YLErp.Core/Interest/SwapInterest.cs
@@ -1,6 +1,7 @@
 using System;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Linq;
+using YLErp.Core.Interest;
 
 namespace YLErp.Derivatives.Interest;
 
@@ -77,16 +78,25 @@ public readonly struct InterestResult
 /// <summary>
 /// 收益互换（TRS）利息腿计算——纯函数。
 ///
-/// 设计约束：
+/// <para><b>层级关系</b>：计息数学（单利/复利/连续复利）是通用金融原语，已抽到
+/// <see cref="InterestRate"/>（<c>YLErp.Core.Interest</c>，与互换无关，谁都能用）。
+/// 本类只负责 TRS 特有的<b>会计态</b>：每日先舍入再乘天数的对账口径、平仓缩放、
+/// 跨日滚动本金、预付金/授信模式——这些不是"利率数学"，不应塞进通用原语。</para>
+///
+/// <para>设计约束：
 ///  1. 无副作用——不读写 flowEvent、不取利率、不连库、不碰任何共享可变状态；
 ///  2. 同 input → 同 output，结果仅通过返回值流出；
 ///  3. 正交轴（算头算尾 / 单利复利 / 平仓 / 待实现收益）各自独立，互不耦合；
 ///  4. 调用方负责「取利率 + 构造日期区间 + 落库」，本类只算账。
-/// 由此，corp action 调整价格 / 数量时只需把新的 principal 与 rate 喂入，计息逻辑一行不动。
+/// 由此，corp action 调整价格 / 数量时只需把新的 principal 与 rate 喂入，计息逻辑一行不动。</para>
 ///
-/// 领域口径：本系统利息腿是单边融资腿，任一时点只有一个生效利率（见 SwapDealService 的
+/// <para>领域口径：本系统利息腿是单边融资腿，任一时点只有一个生效利率（见 SwapDealService 的
 /// floateRate 单一入参），<b>不存在</b> IRS 那种 fixedRate − floatingRate 轧差；
-/// 权益腿盈亏与平仓费用属三腿汇总层，不在本类职责内。
+/// 权益腿盈亏与平仓费用属三腿汇总层，不在本类职责内。</para>
+///
+/// <para>TRS 的"复利"是<b>离散重置日复利</b>：按重置日切段，每段用 <see cref="InterestRate.Simple"/>
+/// 计息、段末把利息滚入本金——本质就是单利按段叠加，decimal 精度无损，无需 Pow/Exp
+/// （见 <see cref="AccrueCompound"/>）。所以本类不另立复利方法，计息只有一种，区别在于"是否滚动本金"。</para>
 ///
 /// 为何不复用 Qdp 的 IDayCount：
 ///  a. 语义——Qdp 的 DaysInPeriod = end − start 是写死的半开区间，只能表达四种算头算尾中的一种；
@@ -96,9 +106,13 @@ public readonly struct InterestResult
 /// </summary>
 public static class SwapInterest
 {
-    /// <summary>系统统一价格精度位数。</summary>
+    /// <summary>系统统一价格精度位数（保证金腿）。</summary>
     public const int Precision = 11;
 
+    /// <summary>资金腿计息精度（生产口径）。资金腿所有落库/对账均以 12 位为准，
+    /// 与保证金腿的 Precision=11 不同。提升至公共常量，消除 SwapDealService 与 FundingLegAccrual 的重复定义。</summary>
+    public const int FundingLegPrecision = 12;
+
     /// <summary>年化天数常量（合约字段存的是 int，故不用 enum）。</summary>
     public const int Act365 = 365;
 
@@ -113,6 +127,11 @@ public static class SwapInterest
         return days < 0 ? 0 : days;
     }
 
+    /// <summary>把 TRS 年化利率收敛为通用利率原语。
+    /// TRS 计息按段均为单利——离散重置日复利靠"段末把利息滚入本金"实现，不引入 Compounded 闭式。</summary>
+    public static InterestRate ToInterestRate(decimal annualRate)
+        => new(annualRate, Compounding.Simple);
+
     /// <summary>单利：计息基数固定，每日利息相同，无逐日循环。</summary>
     public static InterestResult AccrueSimple(
         decimal principal,
@@ -129,8 +148,9 @@ public static class SwapInterest
     }
 
     /// <summary>
-    /// 复利：按重置日切段，段间把累计利息并入计息基数。
-    /// 段内复用 AccrueSimple（仍无逐日循环）；重置日是唯一并本金的地方。
+    /// 离散重置日复利：按重置日切段，段间把累计利息并入计息基数（滚动本金）。
+    /// 每段计息即 <see cref="ToInterestRate"/> 得到的 <see cref="InterestRate.Simple"/>（无逐日循环）；
+    /// 重置日是唯一并本金的地方。复利与单利只有"是否滚动本金"这一个区别。
     /// </summary>
     public static InterestResult AccrueCompound(
         decimal principal,