From 37b889c3bf088f633e79908b00dd0df7e67db6e3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: hjhan Date: Fri, 14 Aug 2026 12:49:45 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?test(dividend):=20=E8=A1=A5=E5=85=A8=E5=B9=B3?= =?UTF-8?q?=E7=AB=AF=E5=88=B0=E7=AB=AF=E6=B5=8B=E8=AF=95=E2=80=94=E2=80=94?= =?UTF-8?q?=E7=99=BB=E8=AE=B0=E6=97=A5=E5=85=A8=E5=B9=B3=E6=8C=89=E4=BA=A4?= =?UTF-8?q?=E6=98=93=E5=9C=BA=E6=89=80=E8=A7=84=E5=AE=9A=E4=B8=8D=E4=BA=AB?= =?UTF-8?q?=E6=9C=89=E5=BD=93=E6=97=A5=E5=88=86=E7=BA=A2?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 全平场景端到端测试（DividendIn 由 GetPreEodDividendSum 真实算，非喂常量）。 登记日当日全平（盘中平仓→收盘持仓0），按各交易场所规定不享有登记日当日分红（股权登记日以收盘在册为准）。 系统行为正确：①DividendIn 读 T-1（=T日前待实现，正确不含当日）；②EOD 全平 PosiQuantity=0 不计提当日。 断言：应得(T日前待实现)==实拿(DividendIn)（不享有当日符合规定）+ EOD 不计提当日。 合并原 d9a55fd1 + 830c72c4：前者误判'丢失缺陷'，后者按业务规则修正为'不享有、系统正确'。 --- .../DividendEodNoDoubleCountTest.cs | 63 +++++++++++++++++++ 1 file changed, 63 insertions(+) diff --git a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/DividendEodNoDoubleCountTest.cs b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/DividendEodNoDoubleCountTest.cs index cb588031..36e8484b 100644 --- a/UnitTestProject/Modules/SwapModule/DividendEodNoDoubleCountTest.cs +++ b/UnitTestProject/Modules/SwapModule/DividendEodNoDoubleCountTest.cs @@ -103,6 +103,16 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule DataState = (int)SwapFlowDateStateEnum.完成 }; + private static swap_flow_event CloseEvent(decimal qty, decimal dividendIn, DateTime eventDate) => new swap_flow_event + { + SwapTradeId = SwapTradeId, EventType = (int)SwapFlowEventTypeEnum.平仓, + PositionId = PositionId, Quantity = qty, DividendIn = dividendIn, + MarkClosePnl = 0m, CloseFee = 0m, TradingFeePending = 0m, + TradingAmount = qty * 1.000m, + UnwindDate = eventDate, EventDate = eventDate, PayDate = eventDate, + DataState = (int)SwapFlowDateStateEnum.完成 + }; + private static void AssertDecimalEqual(decimal expected, decimal actual, decimal tol, string msg) => Assert.IsTrue(Math.Abs(expected - actual) <= tol, $"{msg}: expected={expected} actual={actual}"); @@ -159,5 +169,58 @@ namespace YLErp.Modules.SwapModule Console.WriteLine($"[EOD 后] TdPosiDividend={r2.TdPosiDividend} TdCloseDividend={r2.TdCloseDividend} PosiDividendSum={r2.PosiDividendSum}"); Console.WriteLine($"结论：互换实现 {dividendIn} 被扣减（不重复）；当日新计 {r2.TdPosiDividend} 挂 PosiDividendSum（不丢失）"); } + + /// + /// 登记日当日全平（盘中平仓→收盘持仓 0）：按各交易场所规定，不享有登记日当日的分红 + /// （股权登记日以收盘在册为准；盘中全平→收盘不在册）。验证系统行为符合该规定。 + /// + /// 系统行为：①盘中 DividendIn=GetPreEodDividendSum 读 T-1（=T日前待实现，正确不含登记日当日）； + /// ②EOD 全平 PosiQuantity=0 → TdPosiDividend=0（不计提登记日当日）+ PosiDividendSum=0。 + /// 即登记日当日分红既不进 DividendIn、也不进 PosiDividendSum = 正确不享有。 + /// 应得 = T日前待实现累计（r1.PosiDividendSum）；实拿 = DividendIn → 相等，无丢失（不享有当日是正确的）。 + /// + [TestMethod] + public void 登记日全平_按交易场所规定不享有当日分红() + { + var eodSvc = new EodSvcStub(); + var td = CreateTrade(); + var position = CreatePosition(); + var initialEod = CreateInitialEod(); + + // D1=1/6 无事件 EOD + var d1 = new DateTime(2026, 1, 6); + var r1 = eodSvc.ExecuteCopyEodPosition(initialEod, td, d1, StartDate); + AssertDecimalEqual(10m, r1.PosiDividendSum, 0.01m, "D1 PosiDividendSum"); + + // D2=1/7 盘中全平：DividendIn 由生产方法真实算（读 D1 EOD，当日 EOD 未生成） + var d2 = new DateTime(2026, 1, 7); + var dealSvc = new DealSvcStub( + new List { new eod_swap { SwapTradeId = SwapTradeId, ValueDate = d1 } }, + new List { r1 }); + decimal dividendIn = dealSvc.ExposeGetPreEodDividendSum(SwapTradeId, PositionId, d2); + AssertDecimalEqual(10m, dividendIn, 0.01m, "全平 DividendIn=读T-1(D1)=10（漏 D2 当日新计）"); + + // 全平事件（扣全部持仓） + var closeEvent = CloseEvent(InitialQty, dividendIn, d2); + + // D2=1/7 EOD（UpdateEodPosition，全平→PosiQuantity=0） + var r2 = eodSvc.ExecuteUpdateEodPosition(position, r1, td, d2, d1, new List { closeEvent }); + + // 业务规定：登记日当日全平（盘中平仓→收盘持仓为 0），按各交易场所规定不享有登记日当日的分红 + // （股权登记日以收盘在册为准）。故应得 = T日(登记日)之前的待实现累计 = r1.PosiDividendSum（不含登记日当日）。 + // 系统行为正确：①DividendIn 读 T-1（=T日前待实现，正确不含当日）；②EOD 全平 PosiQuantity=0 不计提当日。 + // 即登记日当日分红既不进 DividendIn 也不进 PosiDividendSum = 正确不享有。 + decimal expectedTotal = r1.PosiDividendSum; // 应得 = T日前待实现（不含登记日当日，因全平不享有） + decimal actualGot = dividendIn + r2.PosiDividendSum; + + Console.WriteLine($"[登记日全平] 应得(T日前待实现)={expectedTotal}, 实拿(DividendIn+PosiDividendSum)={actualGot}"); + Console.WriteLine($"[登记日全平] DividendIn={dividendIn}, EOD:TdPosiDividend={r2.TdPosiDividend} PosiDividendSum={r2.PosiDividendSum} PosiQuantity={r2.PosiQuantity}"); + + // 断言：实拿 = 应得（登记日全平不享有当日，符合交易场所规定） + AssertDecimalEqual(expectedTotal, actualGot, 0.01m, + $"实拿应=应得(T日前待实现{expectedTotal})，登记日全平不享有当日分红（符合交易场所规定）"); + AssertDecimalEqual(0m, r2.TdPosiDividend, 0.01m, "登记日全平 EOD 不计提当日（PosiQuantity=0，正确）"); + AssertDecimalEqual(0m, r2.PosiDividendSum, 0.01m, "全平后 PosiDividendSum=0"); + } } }