cleanup: 删除 SwapInterestAdapter 半成品, 回退 SwapInterest 未提交改动

SwapInterestAdapter + SwapInterest 增强(annualized/segmentRates/ resetCarryInterest) + 配套测试是半成品, 有G7/G8已知边界, 且破坏现有测试。按审查建议回退, 作为独立PR后续处理。当前工作区只剩 BondIndex/RateYield 到期日修复。验证: 编译0错误, 全量513测试7失败(基线一致)。
2026-08-11 19:23:21 +08:00
parent dafc06793e
commit 246392b665
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@@ -488,6 +488,19 @@ namespace YLErp.DBModels
            return ConsGlobal.InstrumentType.CalcTypeIsFutures(UnderlyingInstrumentType);
        }

+        /// <summary>
+        /// 标的是否需要在保存时填写到期日。
+        /// 仅真正的期货合约需要；BondIndex（债券指数）/ RateYield（利率曲线）虽被
+        /// ConvertCalcType 映射为 CommodityFutures 以复用计算路径，但二者永续无到期日，
+        /// 不应强制要求。集中此处作为唯一判定，避免 IsFutures() 判断在多处被重复收窄。
+        /// </summary>
+        public bool RequiresMaturityDate()
+        {
+            return ConsGlobal.InstrumentType.CalcTypeIsFutures(UnderlyingInstrumentType)
+                && !ConsGlobal.InstrumentType.IsBondIndex(UnderlyingInstrumentType)
+                && !ConsGlobal.InstrumentType.IsRateYield(UnderlyingInstrumentType);
+        }
+
        /// <summary>
        /// 标的是否债券类型
        /// </summary>